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文档简介

1、基于ARMA模型的我国国内生产总值 GDP的预测与分析摘要：本文基于 1995 2014年我国国内生产总值 GDP 的时间序列数据，先后通过平稳性检验及处理、自相关与偏 自先关分析，并结合AIC准则定阶，建立模型ARMA( 1,2)； 运用该模型对我国国内生产总值进行预测。关键词：ARMA模型；GDP;时间序列；预测一、引言 经济发展关乎一个国家的发展命脉，经济稳定是社会稳 定的必然前提，稳定经济有利于我国整体发展和建设，已有 研究对我国经济发展进行进行了深入探讨，本文为了验证现 有关文献对我国的经济预测是否正确，采用ARMA模型对我国经济发展进行高精度的拟合预测，表明其短期的经济走势， 对我

2、国经济发展具有现实意义。二、ARMA模型的建立与预测(一) 时间序列平稳性分析本文选用19952014年我国国内生产总值 GDP,构成 时间序列 xt。表1序列DDxt的ADF检验表 1 是原序列经过两次差分后的检验结果，可以看出差分后 P=0.0006 序列平稳。（二）模型的识别与定阶用 Eviews 软件对二阶差分序列 DDxt 作自相关图与偏自 相关图如下：图 1 序列 DDxt 的自相关与偏自相关图通过图 1我们可以看出，在滞后期 k5， p=1， q=2 时，R2达到最大值0.550942, AIC和SC的一组值达到最小，由 此确定DDxt适合ARMA （1, 2）模型。（三）模型的

3、参数估计及检验建立 ARMA（1， 2）模型，对其参数估计如下表：三、结论文章基于19952014年我国国内生产总值 GDP的数据， 采用 ARMA（1， 2）模型对国内生产总值趋势作短期预测， 考虑了时间序列的依存性和随机波动的干扰性，得到了平均 绝对误差率仅为 1.98%的趋势拟合，拟合精度较高，该模型 用于预测的可靠性强。通过预测可以看出我国国内生产总值在未来两三年内 还会有比较大的提升，反应我国现处于一个比较良好的经济 环境内，能够很好的促进我国的经济发展。 （作者单位：西 安财经学院）参考文献：1 王艳明， 许启发 .时间序列分析在经济预测中的应用 统计与预测， 2001，（113）：32-34.2 王丽娜、肖冬荣 .基于 ARMA 模

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