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文档简介

1、新资本协议合规任务探析陈公越BPSAsia8526333 4815gary.chenbpsinc2021年11月2新巴塞尔资本协议框架各亚洲国家新资本协议合规方案新资本协议和全面风险管理系统供应商的全面风险管理框架新资本协议第一支柱新资本协议第一支柱内部评级系统的合规内部评级系统的合规“Institutions must have a robust system in place to validate the accuracy and consistency of ratings systems and process, and estimation of all relevant risk

2、 components. An institution must demonstrate to its supervisor that the internal validation process enables it to assess the performance of internal rating and risk estimation systems consistently and meaningfully. 金融机构必需具有稳健的体系来验证评级系统及评级过程，以及评级成分相关评价的准确性和衔接性。同时金融机构必需向监管机构显示，其内部验证步骤可以使它对内部评级及风险丈量体系的

3、表现进展一致的、有意义的评价。 资料来源: BCBS, 新协议第500段内部评级系统合规任务的期望 内部评级系统的合规要求内部评级系统的合规要求 原那么1：合规的根本是评价金融机构估算风险的预测才干和在信贷过程中的评级运用 原那么2：合规验证的首要责任是金融机构 原那么3：验证和合规是一个反复过程 原那么4：不存在一种单一的、通用的合规验证方法 原那么5：合规验证必定包括定量的和定性的要。 原那么6：合规验证的过程和结果要有独立的审核。支柱一内部评级法合规验证框架资料来源: BCBS Working Paper No. 14 Feb 2005内部评级系统监管要求的细化内部评级系统监管要求的细化新协议合规的合理组织框架内部评级系统合规的模块化验证框架合规验证任务流程模块化合规验证的根本活动新资本协议第二支柱新资本协议第二支柱合规任务概括合规任务概括第二支柱任务的根本框架支柱二合规的根本方法18金融企业第二支柱合规的任务内容第二支柱合规的风险量化20监管机构第二支柱任务过程21第二支柱合规的模块化任务22合规任务的验证报

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