信用社（银行）压力测试及流动性风险自查报告

1、信用社（银行）压力测试及流动性风险自查报告888银监分局：根据88银监局办公室关于开展农村合作金融机构流动性风险自查和压力测试的通知及888银监分局有关要求，88联社认真组织了本次压力测试工作及流动性风险自查工作，测试由风险管理部会同核算管理部、资产保全部共同进行，并且严格执行保密制度，现将有关情况报告如下：一、压力测试基本情况88联社自2005年统一法人治理结构以来，各项经营指标严格按照银监会制定的农村合作金融机构相关指标要求，加强检测控制。此次流定性风险压力测试以中国银监会金融机构法人非现场监管信息系统中g21表作为参考取数标准，以年11月份数据作为基数，测试年12月、年1月、2月、3月压

2、力指标。（一）压力测试状况1、测试数据情况按照1104口径，年11月份，88联社存贷比例为？%，超额备付率为？，平均流动性比例为？%。24行“实收贷款利息”中年度“严重”栏较“中度”和“轻微” 栏分别下降？万填列；在26行“其他现金收入”中，主要涉及中间业务收入，主要是我社代理保险手续费，“严重”档、“中度”栏分别较“轻微”栏分别下降10填列。44行“累计信贷资金投放”栏目中，“中度”栏、“轻微”栏相同，“严重”档较“中度”栏、“轻微”栏增加10填列；48行各项费用支出包括利息支出、手续费支出、营业外支出、其他营业支出等项目，严重”栏较“轻微”和“中度”栏增加？/万填列。经测算，年12月份，“

3、轻微”档流动支付能力为？万元,累计支付压力为？万元,支付缺口率为？%；“中度”栏流动支付能力为？万元,累计支付压力为？万元,支付缺口率为？%；“严重”栏流动支付能力为？万元,累计支付压力为？万元,支付缺口率为？%。年1月份，“轻微”档流动支付能力为？万元,累计支付压力为？万元,支付缺口率为？%；“中度”栏流动支付能力为？万元,累计支付压力为？万元,支付缺口率为？%；“严重”栏流动支付能力为？万元,累计支付压力为？万元,支付缺口率为？%。年2月份，“轻微”档流动支付能力为？万元,累计支付压力为？万元,支付缺口率为？%；“中度”栏流动支付能力为？万元,累计支付压力为？万元,支付缺口率为？%；“严重

4、”栏流动支付能力为？万元,累计支付压力为？万元,支付缺口率为？%。年3月份，“轻微”档流动支付能力为？万元,累计支付压力？万元,支付缺口率为？%；“中度”栏流动支付能力为？/万元,累计支付压力为？万元,支付缺口率为？%；“严重”栏流动支付能力为？万元,累计支付压力为？万元,支付缺口率为？%。2、？联社目前未开办房地产贷款业务，故无法进行房地产贷款压力测试。（二）总体流动性状况分析截至年11月末，88联社各项存款？万元，较年初增加？万元；各项贷款？万元，较年初增加？万元；存贷比例为？，较年初下降？/个百分点；新增存贷比例为？；备付金率为？，可用资金头寸保持在近？万元以上，无支农再贷款，无调入调剂

5、资金，无同业拆入，资金流动正常。按照测算表测算情况看，12月份？联社实际到期贷款？万元，在轻微压力下可收回的到期贷款？万元，流动性资产减少；同时在应付债务构成中，本月到期定期存款额度较大，为？/万元，在轻微压力下到期提取的定期存款也将达到？万元，造成？联社12月份到期存贷款支付缺口？万元，流动性压力较大。g22流动性比例监测表分析，流动性资产主要包括现金、超额准备金、同业往来扎差和到期贷款，金额为？万元；流动性负债主要包括活期存款、到期定期存款，金额为？万元，流动性比例为？，流动性比例较低，存在支付压力。测算表及监测表的数据显示，因到期应付债务额度较大，本月偿债资金来源中到期贷款额度较小而造成

6、偿债资金来源减少，所以本月？联社面临着流动性资产减少，流动比例下降和支付压力加大。在支付压力测算表中的应付债务构成中，到期定期存款额度较大，与实际定期存款的到期提取情况不匹配，如年12月份到期的？万元定期存款，在本月？联社进行测算时只有？万元被支取或被转存，仍然有？万元未提取，其中12月份前到期存款未提取金额为？万元，所以到期额与提取情况的不匹配在很大程度上影响了？联社的应付债务构成。同时？联社积极实施贷款证贷款工程，授信贷款有着“随贷随还、周转使用、节省利息、方便贷户”等诸多优点，个体工商户只要手中有资金就会在贷款约定到期日前随时归还贷款，11月末？联社的贷款证贷款余额为？万元，其中至测算日

7、累计收回各类贷款？万元，远远超过支付能力测算表中的？万元的可收回贷款（b6栏）数据，这样实际偿债资金来源大大增加，实际流动性资产在一定程度上大大增加，这样？联社有大量资金做好信贷投放（d44栏）工作，也将进一步分解？/联社12月份面临的支付压力。13月份流动性比例提高，流动性风险降低：一是13月份处于年关，是传统的资金回笼时节，储蓄存款将实现新的增长；二是？县属于典型的农业县， 13月份又是典型的农闲时节，贷款需求量减少，信用社的信贷投放量也将有所下降，新增存款的运用率较低，将带动？联社的存贷款比例有所下降，降低潜在风险；三是该期间到期贷款较12月份大大增加，收回的到期贷款增加将促使流动性资产

8、增加，流动性比例提高，支付压力也会较12月份大大减轻，支付能力测算表也显示？联社在年13月份支付能力将大大提高。二、流动性风险应对措施从压力测试情况看，12月份？联社将面临一定支付压力和流动性风险，流动性比例较低。？联社将积极做好各方面工作，一是加强企业经营管理工作，密切关注社会经济动态，加强对辖区内支付情况的持续跟踪监测，及时关注流动性风险；二是加大存款组织力度，合理安排资金使用；三是按照中国银监会关于农村合作金融机构风险评价和预警指标中相关指标，按月填报检测存贷比例、超额备付率、不良贷款、流动性分析等报表，并根据1104非现场监管g21及g22表的填报要求，按月对流动性进行汇总预测，并安排专人对资金调剂、头寸匡算、紧急再贷款等方面统筹安排，落实部署，化解支付风险。三、下一步工作打算经过此次流动性压力测试和流动性风险自查，督促我社做好流动性指标的考核监督工作，今后我社要重点做好以下几个方面的工作:一是要加快综合化经营步伐，逐步建立健全应对流动性风险的预警机制，建立流动性分析制度，提高防范流动性风险的能力。二是建立高效、全面的系统内资金调控反馈机制，逐步建立系统内资金预测、统计和管理体制，积极做好系统内资金调剂工作。三是要充分利用好资金资源，积极做好贷款证