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文档简介
1、新版银行业专业实务(风险管理)(中级)银行从业资格考试题库(全真题版)一、单选题1.信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一,下列各模型不属于信用评分模型的是()。A、死亡率模型B、1ogit模型C、线性概率模型D、线性辨别模型答案:A解析:目前,应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型(LinearProbabi1ityModel)、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型(LinearDiscriminantModel)。A项,死亡率模型属于违约概率模型。2.当商业银行资产负债久期缺口为正时,如果市场利率下降且其他条件保持不变,则商业银行的流动性将()。A、增强B、无法确
2、定C、保持不变D、减弱答案:A解析:当商业银行的久期缺口为正时,如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加,流动性也随之加强。3.下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是()。A、银行应根据经济形势变化,建立定期评估、更新压力测试方法的机制B、压力测试仅适宜选择多因素压力变量,构建综合性的情景假设C、银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D、银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景答案:B解析:B项,商业银行根据测试目的需要,选择单因素压力变量,构建单一的情景假设,评估单一事件对资本
3、充足率的影响,或选择多因素压力变量,构建综合性的情景假设,分析、评估系统性风险对银行资本承压能力的影响。4.假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2和4,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60,BBB级债券回收率为40,那么该信用组合一年内预期信用损失为()元。A、880000B、923000C、742000D、672000答案:A解析:预期损失=违约概率违约风险暴露违约损失率。A级债券所造成的预期损失=220000000(1-60)=160000(元),BBB级债券所造成的预期损失=430
4、000000(1-40)=720000(元)。因此,银行在这个信用组合上因违约风险所产生的总预期损失=160000+720000=880000(元)。5.商业银行将()和经营目标结合起来,是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A、领导能力B、企业社会责任C、盈利能力D、战略发展计划答案:B解析:将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来,是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。商业银行应当不仅在其内部广泛传播价值理念,也应当将这种价值观延续到其合作伙伴、客户和供应商服务商,并在整个经济和社会环境中,树立富有责任感并值得信赖的机构形象。6.下列关于商业银行风险偏好的表述,错
5、误的是()。A、风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B、商业银行在制定战略规划时,应保持战略规划与风险偏好的协调一致C、风险偏好指标值在设定过程中,应主要考虑监管者的期望D、风险偏好需要有效传导至各实体、条线答案:C解析:风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分,是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上,最终确定的风险管理的底线。商业银行选取风险偏好指标的原则是兼顾全面性和重要性,突出先进性和原则性。其中,全面性是指偏好应反映主要利益相关人的期望,涵盖经营管理中面临的主要实质性风险,兼顾风险和收益。7.某商业银行2011年度营业总收入为6亿元;2012
6、年度营业总收入为8亿元,其中包括银行账户出售长期持有债券实现的净收益1亿元;2013年度营业总收人为5亿元,则根据基本指标法,该行2014年应持有的操作风险资本为()万元。A、945B、9450C、900D、9000答案:D解析:8.商业银行计算经济资本时,置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常,置信水平_,则相应配置的经济资本规模_,抵御风险的能力_。()A、不变;减小;变高B、越低;越小;越高C、越高;越大;越低D、越高;越大;越高答案:D解析:经济资本是在给定置信水平下,银行用来抵御非预期损失的资本量,与银行风险的非预期损失额相等的资本。经济资本不是真正的银行资本,它是“算”
7、出来的,在数额上与非预期损失相等。置信水平越高,经济资本对损失的覆盖程度越高,其数额也越大。9.目前,我国商业银行的资本充足率是以()为基础计算的。A、会计资本B、经济资本C、账面资本D、监管资本答案:D解析:以监管资本为基础计算的资本充足率,是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具,是指商业银行持有的符合规定的资本(监管资本)与风险加权资产之间的比率。10.对于正态曲线,若固定的值,随值不同,曲线位置()。A、不同B、相同C、不动D、不确定答案:A解析:正态曲线由和决定其形状:为均值决定了曲线中心,为标准差决定了曲线的离散程度。若固定的值,随值不同,曲线位置将不同。11
8、.关于风险管理组织中各机构的主要职责,下列说法正确的是()。A、风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B、董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项,以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策C、高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任D、风险管理部门负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系答案:D解析:A项属于监事会的职责;B项属于高级管理层的职责;C项属于董事会的职责。12.操作风险管理与控制情况报告中不包括()。A、主要操作风险事件的详细信息B、未确认的重大操作风险损失等信息
9、C、操作风险及控制措施的评估结果D、关键风险指标监测结果答案:B解析:操作风险管理与控制情况报告中应包括:主要操作风险事件的详细信息、已确认或潜在的重大操作风险损失等信息、操作风险及控制措施的评估结果、关键风险指标监测结果。13.表31是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。表31已知期初正常类贷款余额500亿,关注类贷款余额40亿,次级类贷款余额20亿,可疑类贷款余额10亿,损失类贷款余额0,则该商业银行当期期末的不良贷款余额是()亿。A、75B、845C、35D、813答案:C解析:贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类,后三类合称为不良贷款。该商业银行期末的损失类贷款数量=5000+
10、400+205+1020=3(亿)。期末的可疑类贷款数量=5000+405+2010+1070=11(亿)。期末的次级类贷款数量=5000+4010+2080+1010=21(亿)。则该商业银行当期期末的不良贷款余额=3+11+21=35(亿)。14.某商业银行一笔贷款金额为500万元,预期回收金额为350万元,回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为()。A、40B、60C、70D、80答案:A解析:该笔贷款的违约损失率=1-(350-50)500=40。15.若客户尚未违约,在债项评级中表外项目的违约风险暴露为()。A、表外项目已承诺未提取金额B、表外项目已提取金额C、表外项目名义金额
11、信用转换系数D、表外项目名义金额/信用转换系数答案:C解析:违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。如果客户尚未违约,则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值,对于表外项目为表外项目名义金额信用转换系数。16.个人贷款业务的特点是()。A、单笔业务资金规模小,数量也少B、单笔业务资金规模小,数量巨大C、单笔业务资金规模大,但数量少D、单笔资金业务规模大,数量巨大答案:B解析:个人贷款业务所面对的客户主要是自然人,其特点是单笔业务资金规模小但数量巨大。17.商业银行应当对交易账户头寸按市值()至少重估一次价值。A、每日B、每周C、每月D、每季度答案:A解析:在市场风险
12、管理实践中,商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。18.下列关于内部审计部门职责的说法中,错误的是()。A、内部审计部门应当评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况B、至少每年一次评估资本规划的执行情况C、至少每年两次评估资本充足率管理计划的执行情况D、检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性答案:C解析:内部审计部门应当评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况,以及相关人员的专业技能和资源充分性;至少每年一次检查内部资本充足评估程序相关政策和执行情况;至少每年一次评估资本规划的执行情况;至少每年一次评估资本充足率管理计划
13、的执行情况;检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性;向董事会提交资本充足率管理审计报告、内部资本充足评估程序执行情况审计报告、资本计量高级方法管理审计报告。19.某一经济体银行体系的崩溃指(),尤其易发生在金融危机的背景下。A、货币贬值B、银行业危机C、转移事件D、政治动荡答案:B解析:转移事件:指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因,无法获得所需外汇偿还其境外债务,或者债务人资产被国有化或被征用等情形。货币贬值:指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25%或一个更高的比例,具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要确定。银行业危机:指某一经济体银行体系的崩溃,尤其易发生在
14、金融危机的背景下。政治动荡:债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。20.盈利能力监管指标中,非利息收入比率()。A、非利息收入比率非利息收入资产总额B、非利息收入比率非利息收入(营业收入-营业支出)C、非利息收入比率(非利息收入-非利息支出)资产总额D、非利息收入比率(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)答案:D解析:考查风险抵补类指标。非利息收入比率(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)21.关于总敞口头寸,下列说法正确的是()。A、净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B、累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C、总敞口头寸反映整个资产组合的外汇
15、风险D、短边法的计算方法是:首先分别加总每种外汇的多头和空头;其次比较这两个总数;最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸答案:A解析:B项,累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。C项,总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险。D项,短边法的计算方法是:首先分别加总每种外汇的多头和空头;其次比较这两个总数;最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。22.在针对单个客户进行限额管理时,商业银行对客户进行信用评级后,首要工作是判断客户的()。A、最高债务承受额B、最低债务承受额C、平均债务承受额D、长期债务承受额答案:A解析:针对单个客户进行限额管理时,商业银行对客户进行信用评级后,首要工作是
16、判断该客户的债务承受能力,即确定客户的最高债务承受额,即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力。23.银行账户中的项目通常按()计价。A、市场价格B、模型定价C、历史成本D、净值计价答案:C解析:银行账户中的项目通常按历史成本计价。24.相对而言,下列受房地产行业价格波动影响小的行业是()。A、水泥业B、钢铁业C、汽车业D、建筑业答案:C解析:行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时,贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失,包括上下游行业风险和关联性行业风险。ABD三项均为房地产行业的上游或下游行业,受
17、房地产行业价格波动影响相对较大。25.根据商业银行资本管理办法(试行),采用操作风险高级计量法的商业银行,应具备至少_年观测期的内部损失数据,初次使用高级计量法的商业银行,可使用_年期的内部损失数据。()A、5;3B、6;4C、5;4D、6;5答案:A解析:商业银行资本管理办法(试行)对各类操作风险计量方法的实施前提条件进行了明确规定,采用高级计量法,要求数据全面准确,其中对内部损失数据的要求为:商业银行应具备至少5年观测期的内部损失数据,初次使用高级计量法的商业银行,可使用3年期的内部损失数据。26.下列不属于银行监管法律框架的是()。A、法律B、行政法规C、规章D、自律组织答案:D解析:在
18、我国,按照法律的效力等级划分,银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成。27.下列关于商业银行资本规划的表述,错误的是()。A、银行应当通过严格和前瞻性的压力测试,测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性B、资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素C、对于轻度压力测试结果,银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施D、资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标答案:C解析:C项,对于重度压力测试结果,商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施,并充分考虑融资市场流动性变化,合理设计资本补充渠道。28.根据监管要求,商业银行在
19、使用标准法计量操作风险监管资本时,()的资本要求系数最低。A、公司金融业务B、商业银行业务C、资产管理业务D、代理服务答案:C解析:公司金融业务、商业银行业务、资产管理业务、代理服务的资本要求系数分别为18、15、12、15。29.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括()。A、小麦B、石油C、棉花D、黄金答案:D解析:商品价格风险定义中的商品主要是指可以在场内自由交易的农产品、矿产品(包括石油)和贵金属等,但不包括黄金这种贵金属,黄金价值波动是被纳入汇率风险范畴的。30.银行战略风险管理的主要作用是()。A、提高银行的股东价值和
20、银行知名度,保持银行的行业领先地位B、最大限度地避免经济损失,提高员工的业务熟练程度,提高银行知名度C、最大限度地避免经济损失,持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值D、持久维护商业银行的声誉,提高员工的业务熟练程度,消除银行面临的市场风险答案:C解析:战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力,能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用,并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。简言之,战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。31.()是指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25%或一个更高的比例,具体贬值幅度依据年代背景和一国监管
21、需要确定。A、货币贬值B、银行业危机C、转移事件D、政治动荡答案:A解析:转移事件:指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因,无法获得所需外汇偿还其境外债务,或者债务人资产被国有化或被征用等情形。货币贬值:指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25%或一个更高的比例,具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要确定。银行业危机:指某一经济体银行体系的崩溃,尤其易发生在金融危机的背景下。政治动荡:债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。32.我国规定,商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。A、25B、30C、50D、75答案:A解析:根据商业银行风险监管核
22、心指标(试行)第八条,流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比,衡量商业银行流动性的总体水平,不应低于25。33.以下法律法规中,属于法律的是()。A、中华人民共和国反洗钱法B、金融机构反洗钱规定C、涉及恐怖活动资产冻结管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法答案:A解析:34.进入或退出市场属于()层面的战略风险识别。A、宏观战略B、中观管理C、微观执行D、技术答案:A解析:宏观战略层面包括:进入或退出市场、提供新产品/服务、接受或拒绝战略合作伙伴、建立企业级风险管理信息系统等重要决策,应当保持长期内在一致性,并有助于支持短期目标的实现。35.下列指标计算公式中,不正确的是(
23、)。A、不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款余额100B、预期损失率=(预期损失资产风险暴露)100C、单一客户贷款集中度=(最大一家客户贷款总额贷款类资本总额)100D、贷款损失准备充足率=(贷款实际计提准备贷款应提准备)100答案:C解析:C选项:单一客户贷款集中度=(最大一家客户贷款总额资本净额)100。36.下列有关违约概率和违约频率的说法,正确的是()。A、违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B、违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与005中的较高者C、计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致D、违约频率能
24、使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性答案:C解析:A项所述为违约概率的概念;B项,违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与003中的较高者;D项,违约概率能使监管当局在推行内部评级法中保持更高的一致性。37.下列关于中央交易对手的说法正确的是()。A、金融危机后要弱化中央交易对手B、中央交易对手不存在信用风险C、中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总,进行多边净额清算D、中央机构作为交易对手答案:C解析:中央交易对手指的是为交易双方提供清算的中间媒介,并作为每一笔交易双方的交易对手而存在的机构。中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总,进行多边净额清算,大大减少衍生产品交易
25、的总体风险敞口。2008年国际金融危机后,各国监管机构都在大力推进中央交易对手体系的建设,加强对交易对手信用风险的监管力度。38.商业银行所面临的违约风险、结算风险属于()类别。A、市场风险B、流动性风险C、操作风险D、信用风险答案:D解析:信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险,因此又被称为违约风险。作为一种特殊的信用风险,结算风险是指交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。39.()是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。A、风险转移B、风险补偿C、风险对冲D、风险分散答案:C解析:商业银行风险管理的主要策略:风险分散、风险对
26、冲、风险转移、风险规避、风险补偿。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效,可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。40.商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是()。A、建立完善的内部控制体系B、正确划分银行账户与交易账户C、制定合理的中长期经营战略D、正确划分表内业务和表外业务答案:B解析:合理的账户划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。根据商业银行资本管理办法(试行)规定,商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账户和交易账户两大类。41.组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业
27、银行组合风险监测,下列说法错误的是()。A、商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B、商业银行可以依据风险管理专家的判断,给予各项指标一定权重,得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C、资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D、组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果,防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高,实现资源的最优化配置答案:C解析:C项,传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。42.假设下列银行贷款的债务人为同一客户,则这几种贷款中风险最大的是()。A、贷款金额为2000万元且可收
28、回率40B、贷款金额为1000万元且无任何担保C、贷款金额为1100万元且有保证担保D、贷款金额为2200万元且可收回率为50答案:A解析:风险通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量。A项,估计贷款违约后的损失金额=2000(1-40)=1200(万元);B项,可能产生的最大损失为1000万元;C项,可能产生的最大损失为1100万元;D项,估计贷款违约后的损失金额=2200(1-50)=1100(万元)。由此可见,A项的贷款风险最大。43.根据巴塞尔新资本协议的要求,商业银行的内部评级系统应当包括()两个维度。A、内部评级和外部评级B、客户评级和监管分析C、客户评级和债项评级D、分行评级
29、和总行评级答案:C解析:商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度:第一维度即客户评级,必须针对客户的违约风险;第二维度即债项评级,必须反映交易本身特定的风险要素。44.根据不同的管理需要和本质特性,商业银行资本可以分为()。A、账面资本、经济资本、监管资本B、持续经营资本、破产清算资本C、核心一级资本、其他一级资本、二级资本D、实收资本、资本公积、盈余资本答案:A解析:根据不同的管理需要和本质特性,商业银行资本有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。其中,账面资本是银行持股人的永久性资本投入;经济资本是指在一定的置信度和期限下,为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失所需要持有的资
30、本数额;监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。45.战略规划必须建立在商业银行()基础之上。A、当前的实际情况B、未来的发展潜力C、当前的实际情况和未来的发展潜力D、当前的潜在收益答案:C解析:考察恰当的风险管理方法的知识。战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础上,反映商业银行的经营特色。46.通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该()承担未履行客户身份识别义务的责任。A、商业银行B、客户C、商业银行和客户D、中国银行业协会答案:A解析:通过第三方
31、识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。47.影响银行体系流动性供给需求的因素不包括()。A、外汇储备B、央行公开市场操作C、超额准备金率D、税款缴纳答案:C解析:影响银行体系流动性供给需求的因素:外汇储备、央行公开市场操作、法定准备金率、税款缴纳等。48.下列各项中,属于违反就业制度和工作场所安全事件的是()。A、性别及种族歧视事件B、盗用财产或违反监管规章C、产品性质或设计缺陷导致的损失事件D、公司政策导致的损失事件答案:A解析:就业制度和工作场所安全事件,指违反就业、
32、健康或安全方面的法律或协议,个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件。49.下列关于资本转换因子的说法,正确的是()。A、某组合风险越小,其资本转换因子越高B、同样的资本,风险高的组合计划的授信额就越高C、根据资本转换因子,将以计划授信额表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额D、资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险答案:D解析:A项,某组合风险越大,其资本转换因子越高;B项,同样的资本,风险高的组合计划的授信额就越低;C项,根据资本转换因子,将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额。50.银行可参照以下比例按季计提专项准备,对于次级类贷
33、款,计提比例为()%;对于可疑类贷款,计提比例为()%。A、50,100B、25,50C、25,75D、0,25答案:B解析:银行可参照以下比例按季计提专项准备:对于关注类贷款,计提比例为2%;对于次级类贷款,计提比例为25%;对于可疑类贷款,计提比例为50%;对于损失类贷款,计提比例为100%。其中,次级和可疑类贷款的损失准备,计提比例可以上下浮动20%。51.下列不属于商业银行市场风险控制措施的是()。A、利用经济资本配置限制高风险业务B、采用自我评估法评估交易风险和预期损失C、利用金融衍生品对冲或转移市场风险D、对总交易头寸或净交易头寸设定限额答案:B解析:市场风险控制方法包括限额管理、
34、风险对冲等。市场风险限额指标主要包括:头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等;风险对冲的工具主要是金融衍生产品。通过配置合理的经济资本也可降低市场风险敞口。B项,自我评估法是操作风险控制措施。52.下列哪一项不属于是风险文化的内容()。A、风险管理行为B、风险管理理念C、风险管理哲学D、风险管理价值观答案:A解析:风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观,通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。53.对于我国多数商业银行而言,开发风险计量模型遇到的最大困难是()。A、计量模型
35、假设条件太多,与实践不符B、历史数据积累不足,数据真实性难以保障C、计算机系统无法支持复杂的模型运算D、计量模型运算运用数理知识较多,难以掌握答案:B解析:开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多么深奥,关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性,以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。对于我国的大多数商业银行而言,历史数据积累不足、数据真实性难以评估是目前模型开发遇到的最大难题。另外,计量模型往往都有一定的假设前提,而这些假设是否符合实际情况也是值得探讨的问题。54.下列关于经济资本的说法,不正确的是()。A、经济资本又称为风险资本B、经济资本小于银行
36、的账面资本C、商业银行的整体风险水平高,要求的经济资本就多D、经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本答案:B解析:经济资本又称为风险资本,是指在一定的置信度和期限下,为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额,是银行抵补风险所要求拥有的资本,并不必然等同于银行所持有的账面资本,可能大于账面资本,也可能小于账面资本。经济资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本,商业银行的整体风险水平高,要求的经济资本就多,反之要求的经济资本就少。55.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”,这一投资格言说明的风险管理策略是()。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险补偿答案:A
37、解析:风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。56.外部的盗窃、抢劫行为属于()。A、内部欺诈B、外部欺诈C、系统缺陷D、人员因素答案:B解析:外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。57.一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生,贷款按月根据美国联邦债券利率浮动,存款按月根据LIBOR浮动,当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候,利率风险表现出()。A、基准风险B、期权性风险C、重新定价风险D、收益率曲线风险答案:A解析:基准风险也称利率定价基础风险,是一种重要的利率风险。在利息收入和利息
38、支出所依据的基准利率变动不一致的情况下,虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似,但因其利息收入和利息支出发生了变化,也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。58.假设目前收益率曲线是向上倾斜的,如果预期收益率曲线变得较为平坦,则下列四种策略中,最适合理性投资者的是()。A、卖出永久债券B、买入即将到期的20年期债券C、买入10年期保险理财产品,并卖出20年期债券D、买入20年期政府债券,并卖出6个月国库券答案:D解析:当收益率曲线向上倾斜时,如果预期收益率曲线变得较为平坦,理性投资者可以买入期限较长的金融产品,卖出期限较短的金融产品。59.在操作风险计量的标准法中,商业银行的“代理服
39、务业务”产品线的值为()。A、8B、12C、18D、15答案:D解析:商业银行各业务条线的届系数为:“公司金融”、“交易和销售”、“支付和清算”条线为18;“商业银行业务”、“代理服务”条线为15;“零售银行业务”、“资产管理”、“零售经纪”条线为12。60.关于以下银行资本监管的说法中,不正确的是()。A、监管实践中,对资本充足率的监管不应该作为监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的依据B、国内外教训反复证明,银行业资产规模的盲目扩张是银行业危机的主要原因C、在现代银行体系中,对各类银行提出统一的最低资本要求,能够降低银行之间的不公平竞争D、资本监管是银行宏观审慎监管的核心答案:A解析
40、:资本监管是银行宏观审慎监管的核心,D项正确;在现代银行体系中,对各类银行提出统一的最低资本要求,能够降低银行之间的不公平竞争。C项正确;在监管实践中,资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A项错误;国内外教训反复证明,银行业资产规模的盲目扩张是银行业危机的主要原因。B项正确。61.无论是银行本身的跨国经营,还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来,都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务,就难免会受到()的影响。A、国别风险B、法律风险C、声誉风险D、流动性风险答案:A解析:国
41、别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件,导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务,或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失,或使商业银行遭受其他损失的风险。62.下列关于商业银行内部审计独立性的表述,错误的是()。A、独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B、独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C、内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D、审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作答案:A解析:独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之
42、外。衡量是否独立的标准是内部审计活动的开展是否受到干扰。独立性可以理解为内部审计部门的独立性和内部审计人员的独立性。组织上的独立性是指内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性,不受来自管理层和其他方面的干扰和阻挠,独立地开展内部审计活动。人员的独立性是指内部审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作。A项,客观性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上。63.商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估,衡量确定产品风险等级的过程是指()。A、新产品(业务)风险评估
43、B、新产品(业务)风险识别C、新产品(业务)风险控制D、新产品(业务)风险计量答案:A解析:1.新产品(业务)风险识别新产品(业务)风险识别是指商业银行在新产品(业务)研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点,对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。2.新产品(业务)风险评估新产品(业务)风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估,衡量确定产品风险等级的过程。3.新产品(业务)风险控制新产品(业务)风险控制是指商业银行在风险动态识别、评估的基础上,综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对性地制定风险防控措施,在新产品(
44、业务)推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程。64.根据不同的管理需要和本质特性,商业银行资本可以分为()。A、账面资本、经济资本、监管资本B、持续经营资本、破产清算资本C、核心一级资本、其他一级资本、二级资本D、实收资本、资本公积、盈余资本答案:A解析:根据不同的管理需要和本质特性,商业银行资本有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。其中,账面资本是银行持股人的永久性资本投入;经济资本是指在一定的置信度和期限下,为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失所需要持有的资本数额;监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。65.某商业银行今年共发放了1万笔长期
45、个人住房贷款,假设该1万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5、3、1,则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是()。A、725B、9C、1014D、877答案:D解析:贷款存活率=(1-5)(1-3)(1-1)=9123,累计死亡率=1-9123=877。66.关于总敞口头寸,下列说法正确的是()。A、净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B、累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C、总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D、短边法的计算方法是:首先分别加总每种外汇的多头和空头;其次比较这两个总数;最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸答案:A解析:B项,累计总敞口头
46、寸等于所有外币的多头与空头的总和。C项,总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险。D项,短边法的计算方法是:首先分别加总每种外汇的多头和空头;其次比较这两个总数;最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。67.某银行期初可疑类贷款余额为40亿元,其中10亿元在期末成为损失类贷款,期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元,则该银行当期可疑类贷款迁徙率为()。A、40B、25C、625D、375答案:A解析:可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额(期初可疑类贷款余额一期初可疑类贷款期间减少金额)100。其中,期初可疑类贷款向下迁徙金额,是指期初可疑类贷款中,在报告期末分
47、类为损失类的贷款余额;期初可疑类贷款期间减少金额,是指期初可疑类贷款中,在报告期内,由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。该银行当期的可疑类贷款迁徙率=10(40-15)100=40。68.商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情况进行流动性测算,以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于()。A、敏感性分析B、情景分析C、信号分析D、压力测试答案:D解析:压力测试是根据不同的假设情况(可量化的极端范围)进行流动性测算,以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。69.风险水平类指标不包括()。A、核心负债比率B、预
48、期损失率C、关注类贷款迁徙率D、不良贷款拨备覆盖率答案:C解析:风险水平类指标包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标。A项属于流动性风险指标;BD两项属于信用风险指标;C项属于风险迁徙类指标。70.客户信用评级中,违约概率的估计包括哪两个层面?()A、单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B、单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C、某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D、单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率答案:A解析:违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。客户信用评级中,违约概率的估计
49、包括两个层面:单一借款人的违约概率;某一信用等级所有借款人的违约概率。71.风险与控制自我评估的原理为()A、固有风险=控制措施-剩余风险B、固有风险=控制措施+剩余风险C、剩余风险=控制措施-固有风险D、剩余风险=控制措施+固有风险答案:B解析:风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个组成部分,其原理为固有风险-控制措施=剩余风险”。72.下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是()。A、是一种结构化模拟的方法B、以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强C、考虑到了波动性随时间变化的情形D、需要功能强大的计算设备,运算耗时过长答案:B解析:B项属于历史模拟法的缺点。73.
50、下列关于蒙特卡洛模拟法的说法,不正确的是()。A、蒙特卡洛模拟法是一种结构化模拟的方法B、通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况C、蒙特卡洛模拟法无需强大的计算设备,运算快捷D、比解析模型能得出更可靠,更综合的结论答案:C解析:蒙特卡洛模拟法是一种结构化模拟的方法,通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。蒙特卡洛模型所生成的大量情景使得在测算风险时比解析模型能得出更可靠,更综合的结论,同时体现了非线性资产的凸性,考虑到了波动性随时间变化的情形。但是该方法需要功能强大的计算设备,运算耗时过长。74.计量市场风险时,计
51、量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充,因为()。A、VaR值只在99的置信区间内有效B、压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D、VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失答案:D解析:市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。VaR模型缺陷主要表现在两方面:VaR不能反映极端情况下非正常市场中的损害程度,需要通过压力测试方法弥补VaR方法的缺陷;在压力情况下,风险因子的相关性可能发生改变。压力测试能捕捉压力状态下风险因子相关性发生改变的现象,反映极端事件的风险暴露。75.商业银行降低贷款组合信用风险的
52、最有效办法是()。A、将贷款分散到不同的行业和区域B、将贷款分散到正相关的行业C、将贷款集中到个别高收益行业D、将贷款集中到少数风险低的行业答案:A解析:商业银行可以利用资产组合分散风险的原理,将贷款分散到不同的行业、区域,通过积极地实施风险分散策略,显著降低发生大额风险损失的可能性,从而达到管理和降低风险、保持收益稳定的目的。76.下面关于期权风险,说法错误的是()。A、期权风险资本计提分为简易法和高级法(德尔塔+,Delta-Plus)B、简易法适合只存在期权多头的金融机构C、德尔塔+法适合只存在期权空头的金融机构D、期权根据基础工具性质区分为债务工具、利率(除债务)、股票、外汇(含黄金)
53、和商品五类答案:C解析:德尔塔+法适合同时存在期权多头和期权空头的金融机构。77.下列关于市场准入的说法,不正确的是()。A、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B、机构准入是指依据法定标准,批准银行机构法人或其分支机构的设立C、业务准入是指按照盈利性原则,批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D、高级管理人员的准人,是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可答案:C解析:根据中国银监会的监管规则,银行机构的市场准入包括三个方面:机构准人、业务准入、高级管理人员准入。其中,业务准入是指按照审慎性标准,批准银行机构业务范围和开办新业务。
54、78.香港金融管理局规定的法定流动资产比率为()A、20%B、25%C、30%D、35%答案:B解析:香港金融管理局规定的法定流动资产比率为25%。79.巴塞尔最终方案对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求,即()A、全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+25%*系统重要性银行附加资本要求B、全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+50%*系统重要性银行附加资本要求C、全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+75%*系统重要性银行附加资本要求D、全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求答案:B解析
55、:巴塞尔最终方案对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求,即全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+50%*系统重要性银行附加资本要求80.下列关于交易账户的说法,正确的是()。A、为交易目的而持有的头寸是自营头寸B、记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C、银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值,并积极管理该项投资组合D、银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸答案:C解析:A项,为交易目的而持有的头寸包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸;B项,记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何限制;D项,交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。81.商业银行之间的竞争日趋激烈,不可避免地出现收益下降、产品服务成本增加、产能
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