国际金融计算题及答案

1、精品文档国际金融计算题及答案1. 如果你向中国银行询问英镑兑美元的汇价，银行告知你为：1=US$1.9682/87 。问：1）如果你要卖给银行美元，应该使用哪个价格？2）如果你要卖出英镑，又应该使用哪个价格？3）如果你要从银行买进5000 英镑，你应该准备多少美元？2 .假设汇率：1 1=US$1.9680/90 , US$1=SKr1.5540/60 ,试计算英镑兑瑞典克 朗的汇率。3 .假设汇率：US$1= JP125.50/70 , US$1=HK$7.8090/00,试计算日元兑港币 的汇率。4 .已知去年同一时期美元兑日元的中间汇率为US$1=J因133.85 ,而今年的汇率则为US

2、$1=J因121.90,求这一期间美元对日元的变化率和日元对美元的变 化率。5 . 如果你是银行的报价员，你向另一家银行报出美元兑加元的汇率为1.5025/35 ，客户想要从你这里买300 万美元。问：（ 1）你应该给客户什么价格？（ 2）你相对卖出去的300 万美元进行平仓，先后询问了 4 家银行，他们的报价分别为： A 银行1.5028/40 B 银行1.5026/37 C 银行1.5020/30D银行1.5022/33 ,问：这4家银行的报价哪一个对你最合适？具体的汇价是多少？6 .假设汇率如下：纽约 1=US$1.9650 伦敦 1=JP240 东京US$1 二JPY 120请进行三角

3、套汇。7 .莫日伦敦外汇市场的汇率为1=US$1.9650/70 , US$1=HK$7.8020/40。请套算出英镑兑港元的汇率。 如果某一个出口商手中持有100 万英镑， 可以兑换多少港元？8 .已知东京外汇市场上的汇率如下： 1=US$1.9450/80 , US$1=J囹133.70/90请问某公司以英镑买进日元的汇率应该是多少？如果公司需要对外支付100万英镑，又需要支付多少日元呢？9 . 已知美元 / 加元 1.2350/70 ，美元 / 挪威克朗 5.7635/55 。某公司要以加元买进挪威克朗， 汇率是多少？如果持有500 万加元， 可以兑换多少挪威克朗？如果持有 1000 万

4、挪威克朗，又可以兑换多少加元呢？参考答案1. (1) 1.9687(2) 1.9682(3) 1.9687 X5000=9843.5( )2. 1=SKr(1.9680 X 1.5540)/(1.9690 X 1.5560)=SKr3.0583/3.09493. JP1=HK$(7.8090/125.70)(7.8100/125.50)= HK$0.06210.06224. 美元对日元的变化率 =(121.90 / 133.85- 1) X 100% = -8.93%日元对美元的变化率 =(133.85 / 121.901) X 100% = 9.80%5. (1) 1.5035(2) C ;

5、1.50306. 1.9650 X 1/ 240 X 120 =0.9825 1，可以套利。1 英镑在伦敦兑换240 日元，电汇至东京得到 2 美元，再拿出其中的1.9650 美元电汇至纽约就可以得到 1 英镑。 因而可以得到 2 1.9650=0.035( 美 元) 利润。7. 1=HK$15.3309/15.3505 , 100 万英镑可以兑换 1533.09 万港币。8. 得到 1=JP 260.05/84,以英镑买进日元的汇率为1=JP 260.05;如果对外支付 100 万英镑 , 则需要 26084 万日元来兑换。9. 加元 / 挪威克郎 :4.6593/4.6684, 则以加元买进挪威克郎的汇率是 4.6593;500 万加元可以兑换2329.65 万挪威克郎 ;1000 万挪威克郎可以兑换