时间序列分析新PPT学习教案

1、会计学1 时间序列分析新时间序列分析新 2 第1页/共72页 3 第2页/共72页 4 第3页/共72页 变动类型周期规律 波 动 原 因 季节变动固定周期 自然因素、制度性因素 循环波动规律性低 经济系统的内部因素 5 第4页/共72页 6 第5页/共72页 7 第6页/共72页 8 年份人均GDP（元）轿车产量（万辆） 金属切削机床产量 （万台） 居民消费价格指数 （%）（上年=100） 199016343.5013.5103.1 199118796.8716.4103.4 1992228716.1722.9106.4 1993293922.2926.2114.7 1994392326.8

2、720.7124.1 1995485433.7020.3117.1 1996557638.2917.7108.3 1997605438.6018.7102.8 1998630850.7111.999.2 1999655157.1014.298.6 2000708660.7017.7100.4 2001765170.3625.6100.7 20028214109.2030.999.2 20039111202.0130.6101.2 200410561231.4038.9103.9 第7页/共72页 9 第8页/共72页 10 第9页/共72页 11 第10页/共72页 12 第11页/共72页

3、13 第12页/共72页 14 增长量 逐期-4109.13669.86683.69261.48896.1 累计-4109.17778.914462.523723.932620 第13页/共72页 15 第14页/共72页 16 第15页/共72页 17 第16页/共72页 18 第17页/共72页 19 增长量 逐期-4109.13669.86683.69261.48896.1 累计-4109.17778.914462.523723.932620 发展速度 环比（%）-105.49 104.65 108.08 110.36 109.02 定基（%）-105.49 110.39 119.31

4、131.68 143.55 第18页/共72页 20 011 2 0 1 a a a a a a a a n n n 第19页/共72页 21 10 1 0 i iii a a a a a a 第20页/共72页 22 第21页/共72页 23 第22页/共72页 24 111 1- )/-( / 00 2 0 1 0 0 0 02 0 01 a a a a a a a aa a aa a aa n n 定基发展速度 固定期水平固定期水平报告期水平 固定期水平累计增减量定基增减速度 第23页/共72页 25 111 1- /- / 11 2 0 1 1 1 1 12 0 01 n n n nn

5、 a a a a a a a aa a aa a aa 环比发展速度 前一期水平前一期水平）（报告期水平 前一期水平逐期增减量环比增减速度 第24页/共72页 26 增长量增长量 逐期逐期 - -4109.14109.13669.83669.86683.66683.69261.49261.48896.18896.1 累计累计 - -4109.14109.17778.97778.914462.514462.523723.923723.93262032620 发展速度发展速度 环比（环比（% %） - -105.49 105.49 104.65 104.65 108.08 108.08 110.3

6、6 110.36 109.02 109.02 定基（定基（% %） - -105.49 105.49 110.39 110.39 119.31 119.31 131.68 131.68 143.55 143.55 增长速度增长速度 环比（环比（% %） - -5.49 5.49 4.65 4.65 8.08 8.08 10.36 10.36 9.02 9.02 定基（定基（% %） - -5.49 5.49 10.39 10.39 19.31 19.31 31.68 31.68 43.55 43.55 第25页/共72页 27 第26页/共72页 28 第27页/共72页 29 第28页/共7

7、2页 30 100 100 - - 100 1% 前一期水平 前一期水平 前一期水平报告期水平 前一期水平报告期水平 环比增减速度 逐期增减量 的绝对值增减 第29页/共72页 31 第30页/共72页 32 增长量增长量 逐期逐期- -4109.14109.13669.83669.86683.66683.69261.49261.48896.18896.1 累计累计- -4109.14109.17778.97778.914462.514462.523723.923723.93262032620 发展速度发展速度 环比（环比（% %）- -105.49 105.49 104.65 104.65

8、108.08 108.08 110.36 110.36 109.02 109.02 定基（定基（% %）- -105.49 105.49 110.39 110.39 119.31 119.31 131.68 131.68 143.55 143.55 增长速度增长速度 环比（环比（% %）- -5.49 5.49 4.65 4.65 8.08 8.08 10.36 10.36 9.02 9.02 定基（定基（% %）- -5.49 5.49 10.39 10.39 19.31 19.31 31.68 31.68 43.55 43.55 增长增长1%1%的绝对值的绝对值- -748.94 748.

9、94 790.03 790.03 826.73 826.73 893.57 893.57 986.18 986.18 第31页/共72页 33 练习：我国练习：我国 19911995 年能源生产量年能源生产量 第32页/共72页 34 我国我国 19911995 年能源生产量及速度指标年能源生产量及速度指标 第33页/共72页 35 第34页/共72页 36 ）（动态数列项数 累计增减量 逐期增减量项数逐期增减量之和平均增减量 1 / / 0 11201 naa n aaaaaa n nn 第35页/共72页 37 第36页/共72页 38 第37页/共72页 39 n n n n n n n

10、 n a a a a a a a a xxxxx 011 2 0 1 21 第38页/共72页 40 第39页/共72页 41 %7 .131 9 .134 0 .535 %8 .119*%5 .156*%4 .128*%4 .125*%5 .131 5 5 n xx 第40页/共72页 42 n n n n xxxaaaa xaxxaa xaxxxaa xaxxaa xaa 2 021 00 3 003 2 002 01 n年：第 第三年： 第二年： 第一年： 第41页/共72页 43 第42页/共72页 44 第43页/共72页 45 第44页/共72页 46 第45页/共72页 47 t

11、 y yyy t F tt 211 1 第46页/共72页 48 年份人均GDP（元）轿车产量（万辆） 金属切削机床产量 （万台） 居民消费价格指数 （%）（上年=100） 199016343.5013.5103.1 199118796.8716.4103.4 1992228716.1722.9106.4 1993293922.2926.2114.7 1994392326.8720.7124.1 1995485433.7020.3117.1 1996557638.2917.7108.3 1997605438.6018.7102.8 1998630850.7111.999.2 199965515

12、7.1014.298.6 2000708660.7017.7100.4 2001765170.3625.6100.7 20028214109.2030.999.2 20039111202.0130.6101.2 200410561231.4038.9103.9 第47页/共72页 49 二、移动平均法 第48页/共72页 50 ttktkttt yyyy t yF 1211 1 13212 1 ttktkttt yyyy t yF 第49页/共72页 51 年份年份 居民消费价格指数居民消费价格指数 （%）（上年）（上年=100） 3 3期移动平期移动平 均预测均预测 预测误差预测误差 误差平

13、方误差平方 5 5期移动平期移动平 均预测均预测 预测误差预测误差 误差平方误差平方 1990103.1 1991103.4 1992106.4 1993114.7104.30 104.30 10.40 10.40 108.16 108.16 1994124.1108.17 108.17 15.93 15.93 253.87 253.87 1995117.1115.07 115.07 2.03 2.03 4.13 4.13 110.34 110.34 6.76 6.76 45.70 45.70 1996108.3118.63 118.63 -10.33 -10.33 106.78 106.78

14、 113.14 113.14 -4.84 -4.84 23.43 23.43 1997102.8116.50 116.50 -13.70 -13.70 187.69 187.69 114.12 114.12 -11.32 -11.32 128.14 128.14 199899.2109.40 109.40 -10.20 -10.20 104.04 104.04 113.40 113.40 -14.20 -14.20 201.64 201.64 199998.6103.43 103.43 -4.83 -4.83 23.36 23.36 110.30 110.30 -11.70 -11.70 13

15、6.89 136.89 2000100.4100.20 100.20 0.20 0.20 0.04 0.04 105.20 105.20 -4.80 -4.80 23.04 23.04 2001100.799.40 99.40 1.30 1.30 1.69 1.69 101.86 101.86 -1.16 -1.16 1.35 1.35 200299.299.90 99.90 -0.70 -0.70 0.49 0.49 100.34 100.34 -1.14 -1.14 1.30 1.30 2003101.2100.10 100.10 1.10 1.10 1.21 1.21 99.62 99.

16、62 1.58 1.58 2.50 2.50 2004103.9100.37 100.37 3.53 3.53 12.48 12.48 100.02 100.02 3.88 3.88 15.05 15.05 2005 101.43 101.43 803.95 803.95 101.08 101.08 579.03 579.03 67.00 67.00 57.90 57.90 第50页/共72页 52 第51页/共72页 53 ttt FyF 1 1 第52页/共72页 54 年份 居民消费价格指数（%） （上年=100） =0.3误差平方=0.5误差平方 1990103.1 1991103.4

17、103.10 0.09 103.10 0.09 1992106.4103.19 10.30 103.25 9.92 1993114.7104.15 111.24 104.83 97.52 1994124.1107.32 281.67 109.76 205.56 1995117.1112.35 22.54 116.93 0.03 1996108.3113.78 29.99 117.02 75.96 1997102.8112.13 87.11 112.66 97.18 199899.2109.33 102.69 107.73 72.74 199998.6106.29 59.19 103.46 23

18、.66 2000100.4103.99 12.85 101.03 0.40 2001100.7102.91 4.88 100.72 0.00 200299.2102.25 9.28 100.71 2.27 2003101.2101.33 0.02 99.95 1.55 2004103.9101.29 6.80 100.58 11.04 2005102.08 102.24 合计738.66 597.93 第53页/共72页 55 第54页/共72页 56 btay 最小值 将直线方程代入： 最小值 2 2 btay yy t bya ttn yttyn b 2 2 展开并求导，得 第55页/共7

19、2页 57 例：例：已知某省已知某省GDP资料（单位：亿元）如下，资料（单位：亿元）如下， 拟合直线趋势拟合直线趋势 方程，并预测方程，并预测1999年的水平。年的水平。 第56页/共72页 58 ty tbya ttn yttyn b ttyytn 89.131268.4848 68.4848 13 91 89.1312 13 8 .182505 89.1312 9181913 8 .182505913 .151648713 )( 819, 3 .1516487, 8 .182505,91,13 2 22 2 直线趋势方程为： 预测：2009年GDP 亿元14.232291489.13126

20、8.48482009y 第57页/共72页 第五节 复合型序列的预测 59 第58页/共72页 例：某啤酒生产企业各季的销售量数据如下。绘制时 间序列图观察啤酒销售量的构成要素。 年份第一季度第二季度第三季度第四季度 200025323726 200130384230 200229395035 200330395137 200429425538 200531435441 60 第59页/共72页 61 第60页/共72页 62 y y y S j j k i ijj y k y 1 1 第61页/共72页 63 年份年份第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度 2005

21、25.217.112.619.3 200624.218.414.118.9 200723.819.413.821 20082619.115.721.6 200925.118.615.120.8 第62页/共72页 64 年份年份第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度平均数平均数 200525.217.112.619.3 200624.218.414.118.9 200723.819.413.821 20082619.115.721.6 200925.118.615.120.8 24.918.5214.2620.3219.5 1.27690.94970.73131.04

22、21 j y j S 第63页/共72页 65 IS T IST 第64页/共72页 例：某啤酒生产企业各季的销售量数据如下。绘制时 间序列图观察啤酒销售量的构成要素。 年份第一季度第二季度第三季度第四季度 200025323726 200130384230 200229395035 200330395137 200429425538 200531435441 66 第65页/共72页 67 3 11 ttt t aaa b 4321 1 52 4 1 yy y yM . 5432 1 53 4 1 yy y yM . MM 2 1 M 1 5 . 3 1 5 . 2 2 3 第66页/共72

23、页 68 第67页/共72页 69 时间销售量四项移动平均值四项移动平均修正值SI 2000.125 2000.232 2000.33730.0000 30.6250 1.2082 2000.42631.2500 32.0000 0.8125 2001.13032.7500 33.3750 0.8989 2001.23834.0000 34.5000 1.1014 2001.34235.0000 34.8750 1.2043 2001.43034.7500 34.8750 0.8602 2002.12935.0000 36.0000 0.8056 2002.23937.0000 37.6250

24、 1.0365 2002.35038.2500 38.3750 1.3029 2002.43538.5000 38.5000 0.9091 2003.13038.5000 38.6250 0.7767 2003.23938.7500 39.0000 1.0000 2003.35139.2500 39.1250 1.3035 2003.43739.0000 39.3750 0.9397 2004.12939.7500 40.2500 0.7205 2004.24240.7500 40.8750 1.0275 2004.35541.0000 41.2500 1.3333 2004.43841.50

25、00 41.6250 0.9129 2005.13141.7500 41.6250 0.7447 2005.24341.5000 41.8750 1.0269 2005.35442.2500 2005.441 第68页/共72页 年份 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 20001.2082 0.8125 20010.8989 1.1014 1.2043 0.8602 20020.8056 1.0365 1.3029 0.9091 20030.7767 1.0000 1.3035 0.9397 20040.7205 1.0275 1.3333 0.9129 20050.7447 1.026

26、9 季节比率0.7893 1.0385 1.2704 0.8869 3.9851 季节比率调整0.7922 1.0424 1.2752 0.8902 4.0000 70 第69页/共72页 二、建立预测模型并进行预测 时间时间序号销售量季节指数季节分离后的序列回归趋势值最终预测值 2000.11250.7922 31.5577 31.1660 24.6897 2000.22321.0424 30.6984 31.7252 33.0703 2000.33371.2752 29.0151 32.2844 41.1691 2000.44260.8902 29.2069 32.8436 29.2374 2001.15300.7922 37.8692 33.4028 26.4617 2001.26381.0424 36.4543 33.9620 35.4020 2001.3742