中财-微观平迪克版-13章博弈论和竞争策略

1、Fernando & Yvonn Quijano 制作制作: : 博弈论和竞争策略博弈论和竞争策略 第13章 Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Microeconomics Pindyck/Rubinfeld, 7e. 2 of 44 第第1313章章 大纲大纲 13.1 博弈和策略性决策 13.2 占优策略 13.3 纳什均衡回顾 13.4 重复博弈 13.5 序贯博弈 13.6 威胁、承诺和可信性 13.7 对进入的阻止 13.8 拍卖 3 of 44 博弈和策略性决策13.1 博弈博弈 参

2、与者（参加者）在其中做出策略 性决策的情形也就是考虑到了每个其 他参与者的行动和反应后做出的决策。 支付支付 可能结果的相关价值。 策略策略 参与者在博弈中遵循的行动规则或 者计划。 最优策略最优策略 能够最大化一个参与者期望支 付的策略。 如果我相信我的竞争者是理性的和追求最大利润的，那么在做我自己 的利润最大化决策时我应该如何考虑到他们的行为？ 4 of 44 博弈和策略性决策13.1 合作博弈合作博弈 在合作博弈中，参与者可以谈 定能使它们设计共同策略的有约束力的合 同。 非合作博弈非合作博弈 在非合作博弈中，参与者不 可能谈判并执行有约束力的合同。 非合作和合作博弈 理解你对手的观点，

3、并推断他（她）对你的行为大概会如何反应是很重 要的。 5 of 44 博弈和策略性决策13.1 非合作和合作博弈 如何购买一美元纸币如何购买一美元纸币 1美元纸币用一种特殊的方法拍卖。出价最高的竞拍者用他所 报的数目换得这个美元。 可是，出价次高的竞拍者也要交出他（她）所报的数目，并且 什么也得不到。 如果你参加了这个博弈，你会为这1美元出价多少呢？ 6 of 44 博弈和策略性决策13.1 你代表A公司， A公司正在考虑兼并T公司。你计划用现金收购T公 司的全部股份，但你不能确定出价多少。 T公司的价值取决于一个重大 石油开发项目的成败。 如果这个项目成功了，当前经营管理下的T公司的价值可高

4、达每股 100美元， T公司在A公司的经营下价值会提高50%。如果项目失败了， T公司在谁的经营下都会价值为零。你必须现在就出价在知道开发 项目的结果之前。 你（公司A）在出价时是不知道项目开发的结果的，但公司T在决定 是否接受你的出价时却知道该结果。还有，公司T会接受公司A的任何大 于该公司在当前管理下的（每股价值）的出价。 你正在考虑在每股0美元（即不出价）到每股150美元范围内出价。 你对公司T的股票应该出价多少呢？ 典型的反应出价每股5075美元是错误的。正确的答案在本章 末。 7 of 44 占优策略13.2 占优策略占优策略 不管对手做什么对参与者来说 都是最优的策略。 设厂商A和

5、B销售相互竞争的产品并正在决定是否采取广告计划。 各厂商都会受到其竞争者的决定的影响 。 8 of 44 占优策略13.2 占优策略均衡占优策略均衡 不管竞争对手在做什么， 每家厂商都在做所能做的最好的 不幸的是，不是每个博弈的参与者都有占优策略。为了明白这一点， 让我们将广告的例子稍做改变。 9 of 44 纳什均衡回顾13.3 占优策略均衡: 我所做的是不管你做什么我所能做的最好的 。 你所做的是不管我做什么你所能做的最好的。 纳什均衡: 我所做的是给定你做什么时我所能做的最好的。 你所做的是给定我做什么时你所能做的最好的。 产品选择问题产品选择问题 两个早餐麦片 公司面临一个可以 成功地

6、推出两种麦 片新产品的市场 10 of 44 纳什均衡回顾13.3 海滩选址博弈海滩选址博弈 假设你(Y)和一竞争者(C)计划夏天在海滩上出售软饮料。 日光浴者均匀分布在海滩上并会选择最近的销售点购买，你和你的竞争者都会选择在 海滩的中点销售。因为这是惟一的纳什均衡。 如果你的竞争者设在点A，你就会变动位置，移至她的左边，这样便可获得3/4的销售 额。但是你的竞争者会返回中点，你也会同样那样做。 海滩选址博弈海滩选址博弈 表表 13.113.1 11 of 44 纳什均衡回顾13.3 极大化极小策略 纳什均衡的概念极其依赖个人理性。各参与者的策略选择不仅取决 于他自己的理性，而且也取决于他对手

7、的理性。这可能会成为一种限制。 极大化极小策略极大化极小策略 最大化能得到的最小收益的策略 12 of 44 纳什均衡回顾13.3 极大化极小策略 如果厂商1不确定厂商2的具体行动，但是知道厂商2可能行 动的概率分布，它就能采取策略来最大化自己的期望支付。 最大化期望支付最大化期望支付 囚徒困境囚徒困境 囚徒困境的纳什均衡是什么？ 13 of 44 纳什均衡回顾13.3 混合策略 在这个博弈中，各参与者选择正面或反面，且两参与者同时亮 出他们的硬币。如果两硬币配对上，参与者A获胜并从参与者B赢得1 美元。如果两硬币没配对上，则参与者B获胜并从参与者A赢得1美元。 纯策略纯策略 参与者做一确定的

8、选择或采取某一确定的行 动的策略 赌硬币赌硬币 14 of 44 纳什均衡回顾13.3 混合策略 吉姆和琼很想周六晚上在一起，但他们对娱乐有不同的爱好， 琼想要去看歌剧，但吉姆喜欢看摔跤。 性别之战性别之战 混合策略混合策略 混合策略就是参与者根据一组选定的概率，在两种或两种 以上可能的行为中随机选择的策略。 15 of 44 重复博弈13.4 重复是怎样改变博弈的可能的结果的？ 重复博弈重复博弈 在重复博弈中，参与者会不断做出行动， 同时不断收到相应支付。 16 of 44 重复博弈13.4 假设博弈是无限重复的。换句话说，我的竞争者和我的每月 定价要永远重复进行下去。 在无限重复博弈中，合

9、作的期望收益要大于削价的期望收益。 以牙还牙策略以牙还牙策略 重复博弈中一个参与者对其对手的 行为采取以牙还牙的态度，如果对手在上一博弈中 与其合作，那么现在就继续合作，如果对手在上一 博弈中不合作，那么现在就采取报复行动。 以牙还牙策略以牙还牙策略 无限重复博弈无限重复博弈 17 of 44 重复博弈13.4 有限重复博弈有限重复博弈 现在假设该博弈重复有限次数比如说N个月。如果我的 竞争者（厂商2）是理性的，并且相信我也是理性的，他就可以 这样推理： 因为厂商1采用“以牙还牙”策略，我（厂商2）在最后一个 月之前不能削价竞争，我应该在最后一个月削价竞争，因为这样 我就能在那个月赚到较大的利

10、润，并且博弈就结束了，厂商1无 法报复。因此，我会在最后一个月之前一直定高价，而在最后一 个月定低价。 但是，由于我（厂商1）也会这样盘算，我也打算在最后一 个月定低价。厂商2也能估计到这一点，所以它盘算应该在倒数 第二个月就定低价。 因为同样的推理方法适用于所有的前一个月，惟一理性的结 果是我们双方每个月都定低价。 18 of 44 重复博弈13.4 实际运用中的以牙还牙策略实际运用中的以牙还牙策略 因为我们大多数人都不会指望这样能永远生存下去，所以以 牙还牙策略似乎没有多大价值，因此我们就再次被困在囚徒困境 中无法摆脱。然而，实际上，有时能运用以牙还牙策略，并且合 作奏效。 这有两个原因：

11、 许多经理不知道他们将与对手竞争多久，这会使合作行 为成为好的策略。 我的竞争者可能对我的理性程度有些怀疑。 在重复博弈中，囚徒困境可以有合作的结果。 19 of 44 重复博弈13.4 几乎所有的水表都是由美国四家公司生产的。洛克 韦尔拥有约35%的市场份额，而其他三家厂商总共占有 大约50%55%的份额。 水表的大多数买方都是市政供水公用事业机构，它们将这些水表装在住宅和 商业设施中，从而它们可以计量客户的水消费并据此给他们开账单。 这些公用事业机构主要关心的是这些水表的准确性和可靠性。价格并不是大 问题，需求的弹性很小。 因为新进入者会很难将客户从现有厂商那里吸引过来，这造成了一种进入障

12、 碍。相当程度的规模经济造成了进入的第二个障碍。厂商于是面临着囚徒困境， 合作能成功吗？ 合作能成功而且奏效了。降价的企图非常罕见，而且每家厂商似乎都对其市 场份额感到满意。 20 of 44 重复博弈13.4 1983年3月，美国航空公司提议所有航空公司都采用一种 基于里程的标准票价表。每英里的费率取决于旅行的长度，对 超过2500英里的旅客用每英里15美分的最低费率，对250英里 以下旅行的费率是每英里53美分。 为什么美国航空公司会提出这种票价结构，是什么使它对其他航空公司都有 如此大的吸引力？ 它的目的是减少价格竞争并实现一种共谋的定价安排。操纵价格是非法的， 因而公司会通过一致同意使

13、用相同的价格公式来非公开地操纵价格。 这个计划失败了，成了囚徒困境的牺牲品。 泛美航空不满意它在美国市场的较低份额，降低了它的价格。美航、联合和 TWA由于担心失去市场份额开始跟着降价。消价一直持续，该计划最终破产，对 消费者来说这是一件幸运的事。 21 of 44 序贯博弈13.5 作为一个简单的例子，让我们回到产品选择问题。这 次，我们将支付矩阵稍作改变。 序贯博弈序贯博弈 在序贯博弈中，各参与者 根据对方的反应依次行动。 22 of 44 序贯博弈13.5 博弈的扩展形博弈的扩展形 用决策树的形式表示 可能的行动。 博弈的扩展形 产品选择的博弈的扩展形产品选择的博弈的扩展形 表表 13.

14、213.2 23 of 44 序贯博弈13.5 先行者优势 24 of 44 威胁、承诺和可信性13.6 假设厂商1生产既能用作文字处理器也能完成其他任务的个 人计算机。厂商2专门生产文字处理器。 空头威胁 25 of 44 威胁、承诺和可信性13.6 莱斯卡摩托公司生产汽车，而法奥发动机公司生产专用汽车 发动机。 法奥发动机公司的大多数发动机都销售给莱斯卡，只有少量 一部分卖到一个有限的外部市场。 无论如何，它严重依赖莱斯卡摩托，其生产决策要根据莱斯 卡摩托的生产计划做出。 承诺和可信性 26 of 44 威胁、承诺和可信性13.6 假设法奥威胁说不管莱斯卡生产什么它都要生产大发动机。如果莱

15、 斯卡相信了这种威胁，它就会生产大型车，否则它就不容易为它的小型车 找到发动机。 法奥可以通过看得见和不可逆地降低矩阵中它的某些支付，从而使 它的选择受到限制而使它的威胁可信。 法奥必须降低它生产小发动机的利润。它可以通过关掉或毁掉它的 部分小发动机生产能力做到这一点。 承诺和可信性 27 of 44 威胁、承诺和可信性13.6 形成适当的声誉也能给你一定的策略优势。 假设法奥的经营者已经有了非理性的声誉也许是完全疯 了。 他们威胁不管莱斯卡生产什么他们都会生产大发动机。 现在即使没有进一步的行为该威胁也是可信的。不管怎么说， 你无法肯定一个非理性的经营者总会做出利润最大化的决策。 在博弈情况

16、中，大家知道（或认为）有点疯狂的一方会具有 明显的优势。 承诺和可信性 声誉的作用声誉的作用 28 of 44 威胁、承诺和可信性13.6 我们对承诺和可信性的讨论同样适用于讨价还价问题。讨价 还价的结果依赖于每一方策略性地改变其相对谈判地位的能力。 考虑两个各自计划推出两种产品之一的厂商，这两种产品碰 巧是互补产品。 讨价还价策略 29 of 44 威胁、承诺和可信性13.6 假设厂商1和厂商2就第二个问题进行谈判是否加入一个 第三家厂商试图组织的研究合作体。 讨价还价策略 30 of 44 威胁、承诺和可信性13.6 沃尔玛是怎样在别人失败的地方成功的呢？关 键在于沃尔玛的扩张策略。 通常

17、认为折扣店只能在10万或以上人口的城市 中才能成功。 Sam Walton不同意这种看法并决定 在西南部的小镇上开店。 这些店成功了，因为沃尔玛制 造了”地方垄断“。开在大城市的 折扣店和其他折扣店进行竞争。其 他折扣连锁店意识到了沃尔玛有一 个盈利性强的策略。因此问题就变 成了谁能先进入每个小镇。沃尔玛 现在发现它处于一种先发制人博弈 中。 31 of 44 对进入的阻止13.7 为了阻止进入，已有厂商必须使任何潜在的竞争者 确信进入是无利可图的。 但是如果你能做出一种一旦厂商X进入会改变你的选 择的不可更改的行动一种使得你在进入发生时除了 定低价以外别无选择的行动，结果又如何呢？ 32 o

18、f 44 对进入的阻止13.7 策略性贸易政策和国际竞争 一种新飞机的研发和生产必须有相当的规模经济，除非一个 厂商预期能卖出许多，否则研发一种新飞机是没有好处的。 假设只有一个厂商生产新飞机才是经济的。 商用飞机市场商用飞机市场 33 of 44 对进入的阻止13.7 策略性贸易政策和国际竞争 商用飞机市场商用飞机市场 欧洲政府当然希望空中客车生产这种新飞机。它们能够改变这个 博弈的结果吗？ 假设它们对空中客车进行补贴，并且是在波音着手生产之前就这 么做。如果欧洲政府不管波音怎么做，只要空中客车生产这种飞机 就支付20的补贴，那么支付矩阵就变为: 34 of 44 对进入的阻止13.7 在2

19、0世纪70年代早期，杜邦和国家铅业各占美国二氧化钛销量的 1/3，另外七家厂商占领其余的市场份额。杜邦考虑是否要扩大它的生 产能力。该行业正在发生变化，而运用适当的策略，这些变化可能会使 杜邦能够夺取更多的市场份额并主导该行业。 有三个因素必须要考虑到： 1.1. 未来需求预计会大幅增长。 2 2. 新的环境保护条例将要实施。 3.3. 用于生产二氧化钛的原材料的价格正在上升。 新的条例和较高的投入品价格对生产成本将会有重大的影响，并且 给杜邦一种成本优势，这既是因为它的生产技术对投放品价格的变化不 敏感，也是因为它的工厂所在的地方使得腐蚀性废料的处理比其他生产 商要容易。 35 of 44

20、对进入的阻止13.7 杜邦预计国家铅业和其他某些生产商将必须关闭部分产能。 杜邦的竞争者实际上必须通过建立新工厂来”重新进入“该市场。 杜邦能阻止它们这么做吗？ 杜邦考虑了如下策略：投资近4亿美元增加生产能力，争取到1985年 为止夺取64%的市场。 这一想法的目的是阻止杜邦的竞争者投资。规模经济和沿学习曲线 的下移会给杜邦一种成本优势。 到1975年，情况开始发生变化。因为需求的增长比预期的慢很多， 因而出现了全行业的产能过剩。 因为环境保护条例的实施并不是很有力，所以杜邦的竞争者并不一 定要如预计的那样关闭生产能力。 杜邦的策略导致了联邦交易委员会1978年的反托拉斯行动。 36 of 4

21、4 对进入的阻止13.7 美国的一次性纸尿裤市场一直有两家厂商主导： 宝洁和克拉克，他们分别拥有50%和30%40%的市场。 这些厂商是怎样竞争的？为什 么没有其他厂商能够进入并得到这 个每年50亿美元市场的可观的份额？ 竞争主要是以降低成本的创新 形式出现。因此，两家厂商都被迫 在降低成本的竞赛中花费大量资金 用于研究与开发。 37 of 44 拍卖*13.8 拍卖市场拍卖市场 通过竞标实现买卖产品的市场。 拍卖形式 传统的英国式（或口头式）拍卖传统的英国式（或口头式）拍卖 卖方主动地向潜 在的买方群体询问不断累进的报价。 荷兰式拍卖荷兰式拍卖 卖方从一个相对较高的价格开始，然 后逐渐降低一

22、定的数额直到该产品被卖出。 密封投票拍卖密封投票拍卖 所有的报价同时封存于信封中，报 价最高的人将赢得拍卖。 一级密封价格拍卖一级密封价格拍卖 物品的销售价格等于最高报价 二级密封价格拍卖二级密封价格拍卖 物品的销售价格等同于第二高的 报价。 38 of 44 拍卖13.8 估价和信息 私人价值拍卖私人价值拍卖 每个投标者知道自己对物品的估价 或者保留价格，并且不同的投标者的估价是不同的。 共同价值拍卖共同价值拍卖 被拍卖的物品对不同的投标者有相 似的价值。但是投标者们并不能精确地确定价值是 多少他们只能估计，并且估计值会有差异。 *13.8 39 of 44 拍卖13.8 个人价值拍卖 不管

23、拍卖形式如何，每个竞标者都必须选择自己的竞标策略。 在公开的英国式拍卖中，策略就是选择一个能停止竞标的价格。 在荷兰式拍卖中，策略就是寻求一个投标者所期望的惟一的价格。 在密封投票拍卖中，策略就是选择一个装于密封信封的投票价格。 *13.8 40 of 44 拍卖13.8 共同价值拍卖 假设你跟四个其他的参与者在一个英国式拍卖中为一大罐便 士竞争；这些便士将与出价最高的赢者成交。 你估计了大罐中的便士数量后，你的最优投标策略是什么？ 赢者诅咒赢者诅咒 赢者诅咒赢者诅咒 共同价值拍卖的胜利者往往 比那些失败者境况更差，因为胜利者高估了 物品的真实价值。 *13.8 41 of 44 拍卖13.8 最大化拍卖收入 这里有一些有用的选择最优拍卖机制的技巧。 1. 1. 在私人价值拍卖中，你应该尽可能地鼓励更多的投标者来 参与竞争。 2. 2. 在共同价值拍卖中，你应该(a)采用公开的而不是密封投 票的拍卖，因为按照常规，英国式（公开的）共同价值拍卖将比 密封拍卖产生更大的期望收入， (b)显示更多的有关被拍卖物品 真实价值的信息。 3. 3. 在私人价值拍卖中