下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、成 都 信 息 工 程 学 院 考 试 试 卷20122013 学年第 2 学期课程名称:金融时间序列分析班级:金保 111 本 01、02、03 班试卷形式:开卷闭卷 试题一二三四五六总分一、判断题(每得分题 1 分,正确 的在括号内打 ,错误的在括号内打,共 15 分)1 模型检验即是平稳性检验( )。2 模型方程的检验实质就是残差序列检验( )。3 矩法估计需要知道总体的分布( )。4 adf 检验中:原假设序列是非平稳的( )。5 最优模型确定准则:aic 值越小、sc 值越大,说明模型越优( )。6 对具有曲线增长趋势的序列,一阶差分可剔除曲线趋势( )。7 严平稳序列与宽平稳时序区
2、分主要表现在定义角度不同( )。8 某时序具有指数曲线增长趋势时,需做对数变换,才能剔除曲线趋势( )。9 时间序列平稳性判断方法中 adf 检验优于序时图法和自相关图检验法( )。10 时间序列的随机性分析即是长期趋势分析( )。11 arma(p,q)模型是 arima(p,d,q)模型的特例( )。12 若某序列的均值和方差随时间的平移而变化,则该序列是非平稳的( )。13. ma(2)模型的 3 阶偏自相关系数等于 0( )。14 arma(p,q) 模型自相关系数 p 阶截尾,偏自相关系数拖尾( )。15 ma(q)模型平稳的充分必要条件是关于后移算子 b 的 q 阶移动自回归系数多
3、项式根的绝对值均在单位 圆内( )。二、填空题。(每空 2 分,共 20 分)1 x 满足arma(1,2)模型即: x + xt tt -1+ e ett -1et -2,则均值 ,q1(即一阶移动均值项系数) 。2设x 为一时间序列,b 为延迟算子,则 b2x = 。t t3 在序列 y 的 view 数据窗,选择4 若某平稳时序的自相关图拖尾,偏相关图 1 阶截尾,则该拟合功能键,可对序列 y 做 adf 检验。 模型。5. 已知ar(1)模型: x + xtt -1 e,e服从n(0,,则一阶自相关系数 ,方差 t t 。6用延迟算子表示中心化的 ar(p)模型 。7差分运算的实质是使
4、用 8. arima(0,1,0)称为方式,提取确定性信息。 模型。t三、问答题。(共 10 分) 1.平稳时间序列的统计特征。 2简述时域分析法分析步骤。 四、计算题。(40 分)1.(10 分)已知 arma(1,1)模型即: x xtt -1+ e ett -1,其中, e是白噪声序列,试求:t(1)模型的平稳可逆性;(2)将该模型等价表示为无穷阶 ma 模型形式。2.(10 分)设有 ar(2)过程:(1)(1)x = e,其中, e是白噪声序列,试求 r (其中,k=1,2)。t t k3.(10 分)某时间序列 y 有 500 个观测值,经过计算,样本自相关系数和偏自相关系数的前
5、10 个值如t下表:试(1)对y 所属模型进行初步识别;(2)给出该模型的参数估计;(3)写出模型方程;(tfkk:偏自相关系数; r :自相关系数)kk k1 62 73 84 95 104.(10 分) 已知某 arma(2,1)模型为:xt=xt -1xt -2+etet -1,给定xt -3=1,x =2, x =, x =;t-2 t-1 te=, ett -1=,et -2=0。求x(1), x (2)t t。五、综合分析题。(15 分)1.(5 分)序列y 的时间序列图和 adf 检验结果如下:t问:该序列是否平稳,为什么?(2)要使其平稳化,应对该序列进行哪些差分处理; 2.(5 分)对某序列y 做参数估计,结果如表 2 示:tvariablear(1)ma(1)r-squaredadjusted r-squared. of regressionsum squared residlog likelihooddurbin-watson statinverted ma rootscoefficient std. error t-statistic prob.mean dependent var. dependent varakaike info criterionschwarz criterionf-statisticprob(f-stati
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年度甘肃省安全员之B证(项目负责人)通关提分题库(考点梳理)
- 简单的装饰装潢服务费合同(2篇)
- 2024年空气和废气监测仪器项目建议书
- 2024年TOC自动在线监测仪项目合作计划书
- 铁路工程废渣清运服务合同
- 社区文化中心改造施工协议
- 汽车香水运输合同样本
- 2024版房地产买卖居间合同范本
- 花卉物流协议特殊要求探讨
- 电商公司装修合同安全要点
- 踢毽子社团活动方案4篇
- 小学汉语拼音声韵母表镂空版
- JT∕T 155-2021 汽车举升机(高清-有效版)
- 规范医疗卫生机构医疗废物管理工作实施方案
- 船舶船体焊接作业指导书
- IMS相关概念解读
- DB21∕T 3355-2020 水利水电工程土壤对钢结构腐蚀性检测技术规范
- 10KV高压电缆施工方案(完整版)
- 大润发门店详表
- 浅析商务谈判中的中西文化差异
- 供水管道穿越高速施工方案(完整版)
评论
0/150
提交评论