海富通益浩FOF产品

1、益浩金融益浩金融 海富通益浩海富通益浩fof一对多资产管理计划一对多资产管理计划 目录目录 1 2 3 4 5 fof的发展与现状的发展与现状 海富通益浩海富通益浩fof简介简介 fof债券基金的研究方法债券基金的研究方法 fof风险控制措施风险控制措施 fof模拟组合投资情况模拟组合投资情况 6 fof费率费率 fof的发展与现状的发展与现状 fof fof 英文：英文：fund of fund,fund of fund,意即基金的基金，目前存在的主要意即基金的基金，目前存在的主要 形式为形式为pe fof pe fof 和投资于公募基金的和投资于公募基金的foffof 基金业快速扩容增加投

2、资者挑选基金的难度 基金也需要主动管理 fof降低了小额投资人分散投资的门槛 由专业人士建立基 金投资组合，综合 运用定量与定性的 方法，挑选出的基 金业绩更有保障 fof可以进行主动资 产配置，如果能准确 把握市场趋势，在核 实的市场中配置风格 吻合的基金产品，那 么投资者有望长期获 得较好的超额收益 fof投资于基金相当 于间接投资于这些基 金投资的股票债券等， 分散风险能力更好， 并且大大拓宽了投资 基金的种类并且降低 了多样化投资的门槛 优中选优优中选优主动资产配置主动资产配置多样化投资多样化投资 海富通益浩海富通益浩fof简介简介 海富通益浩海富通益浩foffof是海富通基金发行，由

3、摩山投资担任投资顾问、是海富通基金发行，由摩山投资担任投资顾问、 投资于公募基金的投资于公募基金的“一对多一对多”基金专户投资产品。基金专户投资产品。 投资目标：通过多维度甄选投资目标：通过多维度甄选 （1）债券型基金）债券型基金 （2）货币型基金）货币型基金 （3）其他类型产品（交易所逆回购等）其他类型产品（交易所逆回购等） “一对多一对多”专户：专户：即基金公司多客 户特定资产管理业务，是相对公募 基金而言的，具有私募性质。要求 客户数在2人以上 基金管理人基金管理人：海富通基金管理公司 基金托管人基金托管人：中国工商银行上海分行 投资顾问投资顾问： 上海摩山投资管理有限公司 开放日开放日

4、： 每季度首月头3个工作日 追加金额追加金额：1万元的整数倍 投资起点投资起点：100万人民币计划 foffof产品可与生命周期、养老、教育等灵活结合，为投资者提供一揽子优秀基金产品可与生命周期、养老、教育等灵活结合，为投资者提供一揽子优秀基金 组合，实现风险的二次分散和投资需求的二次配置。组合，实现风险的二次分散和投资需求的二次配置。 海富通益浩海富通益浩 fof产品，产品， 代码代码 236041 fof的基金研究方法的基金研究方法 分析债基的净申购情况来分析债券基金规模的 稳定性 通过债券市值占基金资产净值比来 分析债券基金的债券持仓情况，以 及基金的投资偏好 搜集债基的3年历史业绩来观

5、察 债基的表现，并且跟踪基金经理 变更情况来分析基金风格的变化 通过筛选出最大上涨较高并且 最大回撤较低的债基来选取波 动性较小且业绩稳定的债基 我们筛选出成立年限在3 年以上的债基，再选择 sharpe比率较高的债基 净申购净申购 资产组合资产组合 三年业绩、基金经理三年业绩、基金经理 最大上涨、最大回撤最大上涨、最大回撤 成立年限、成立年限、sharpe(年化年化) fof风险控制措施风险控制措施 市场风险：首先产品会进行市场风险：首先产品会进行 大类资产配置，其次，在债大类资产配置，其次，在债 券基金端进行了一次风险分券基金端进行了一次风险分 散后，散后，foffof进行二次配置，进行二

6、次配置， 可以实现优中选优，防止个可以实现优中选优，防止个 别基金风险。别基金风险。 操作风险：本产品需要遵守操作风险：本产品需要遵守 海富通基金严密的内控制度海富通基金严密的内控制度 审核，海富通基金管理规模审核，海富通基金管理规模 名列前茅，受到证监会和监名列前茅，受到证监会和监 管机构的严格监管，具体的管机构的严格监管，具体的 海富通基金的风险管理制度海富通基金的风险管理制度 可以见合同。可以见合同。 本产品主要投资于债券基金，属于中低风险产品，发生亏损的概率较小。 本产品通过对债券基金的长期研 究已经形成了产品基金池，本身 已经剔除了风险过高的基金。从 目前看，债券基金已经处于低位，

7、市场风险较极端情况下要小很多。 市场风险市场风险 操作风险操作风险 由于投资组合中产品净值 的下跌带来的fof净值的 下跌 由于操作过程中 产生的人为风险 fof模拟组合投资情况模拟组合投资情况 起始日期起始日期中证全债指数中证全债指数初始净值初始净值初始总市值初始总市值 2013.9.52013.9.5145.82130,000,000 最新日期最新日期中证全债指数中证全债指数目前净值目前净值目前总市值目前总市值指数增长率指数增长率净值增长率净值增长率 2013.10.222013.10.22145.97891.011930356068.550.11%1.19% 日期日期基金单位净值入基金单

8、位净值入 成立以来收益成立以来收益 率率 年化收益率年化收益率 2013-10- 22 1.01191.19%9.22% 2013-10- 21 1.01341.34%10.60% 2013-10- 18 1.01091.09%9.22% 2013-10- 17 1.01091.09%9.47% 2013-10- 16 1.01201.20%10.64% 2013-10- 15 1.01341.34%12.22% 2013-10- 14 1.01391.39%12.98% 序号序号项目项目数量（份）数量（份）单位净值（元）单位净值（元）占基金资产净值比例占基金资产净值比例 1货币基金货币基金 海富通货币a 5000000 1.0352（万 份） 16.54% 2债券基金债券基金 海富通稳健添利债 券 4500450 1.11416.52% 海富通稳固收益债 券 4557900 1.11316.71% 工银瑞信添颐a3250000 1.28313.74% 中银稳健增利2445000 1.1239.05% 天治稳健双盈