计量经济学选择题

1、精品资料选择题ch3两变量线性回归1 .相关关系是指（d ）。变量间的非独立关系b 变量间的因果关系变量间的函数关系d变量间不确定性的依存关系答d2 .进行相关分析时的两个变量 （a ）。a都是随机变量b都不是随机变量c 一个是随机变量，一个不是随机变量d 随机的或非随机都可以3 .参数p的估计量（？具备有效性是指（b ）。a var（ ?）=0 b var（ ?）为最小c （b? ） ） = 0 d （。? ） ）为最小4 .产量（x,台）与单位产品成本（丫，元/台）之间的回归方程为y? = 356 1.5x , 这说明（d ）。a产量每增加一台，单位产品成本增加356元b 产量每增加一台，

2、单位产品成本减少1.5元c产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元d 产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元5 .对回归模型 yi= 口。+bixi+u i进行检验时，通常假定 u i服从（c ）。2a n （0, ）b t（n-2）2、c n （0,仃）d t（n）6.以y表示实际观测值，丫？表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（d ）。a 工（丫厂）= 0b 工（丫厂 ）2= 0c工（yi吊）=最小2 一 ，d 工（丫吊）=最小7 .设丫表示实际观测值，表示ols估计回归值，则下列哪项成立 （d ）。ay? = yby? = yc y? = ydy? = y8 .用

3、ols估计经典线性模型 yi=p0+%xi+u i,则样本回归直线通过点(d )。a(x, y)b(x, y?)c(x, y?)d(x, y)9 .以丫表示实际观测值，y?表示 ols估计回归值，则用 ols得到的样本回归直线苗=爵+用xi满足(a)。a z (yi-y?i)= 0b 工(yi yi)2= 0c 工(丫y?i)2= 0d 2(y?i yi)2= 010 .用一组有30个观测值的样本估计模型yi= 00 + bxi+u i ,在0.05的显著性水平下对pi的显著性作t检验，则pi显著地不等于零的条件是其统计量t大于(d )。a 305(30) b t0.025 (30) c 3。

4、5(28) d t0.025(28)11 .判定系数r2的取值范围是(c )。ar2/1br2* c 0朱2wid 1 张2wi12 .回归模型y = b。* lxi *ui中，关于检验h0： % = 0所用的统计量?,11 ,下列说法正确的是(d )。var(?i)a服从厘2(n2)b服从t (n-1)c 服从 72(ni)d 服从 t (n 2)13 .根据样本资料已估计得出人均消费支出y对人均收入x的回归模型为 lny =2.00 +0.75lnxi ,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加 (c )。a 2% b 0.2% c 0.75 % d 7.5%14 .回归分析中定义的(

5、b )。a.解释变量和被解释变量都是随机变量b.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量c.解释变量和被解释变量都为非随机变量d.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量ch4多元线性回归模型 1.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的(a. ci （消费）=500+0.8 ii （收入）qd -一 一，、i；、p ，b. qi （商品需求）=10+0.8 ii （收入）+0.9 p （价格）c.d.qisyip .（商品供给）=20+0.75 p （价格）l0.6k0.4（产出量）=0.65 li （劳动） i（资本）2.用一组有30个观测值的样本估计模型yt =b0+b1x1t +b2

6、x2t +ut后，在0.05的显著性水平上对b1的显著性作t检验，则b1显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于(c )a. t0.05(30) b t0.025(28)c t0.025 (27) d. fo.025(1,28)3 .线性回j13模型 yt = b0+dx1t+b2x2t +bkxkt+ut 中，检验 h0 : bt = 0(i = 0,1,2,.k)时，所用的统计量禺)服从(c )a.t(n-k+1)b.t(n-k-2)c.t(n-k-1)d.t(n-k+2)4 .调整的判定系数且与判定系数r2之间有如下关系(d )2 n -122. n -12a. r =rb. r =1

7、rn-k-1n-k-12n 122n 12c. r2 =1 (1 r2) d. r2 =1 (1- r2)n-k-1n-k-1yln x5 .半对数模型yl0)lnx 中，参数-1的含义是(c )。a. x的绝对量变化，引起 y的绝对量变化b. y关于x的边际变化c. x的相对变化，引起 y的期望值绝对量变化d. y关于x的弹性1 y j 一 l x 6 .半对数模型lny 01x 中，参数匕的含义是（a ）。a.x的绝对量发生一定变动时，引起因变量 y的相对变化率b.y关于x的弹性c.x的相对变化，引起 y的期望值绝对量变化d.y关于x的边际变化ch6异方差、序列相关和多重共线性1 .gol

8、dfeld-quandt 方法用于检验（ a ）。a.异方差性b.自相关性c.随机解释变量d.多重共线性2 .在异方差性情况下，常用的估计方法是（ d ）。a.一阶差分法c.工具变量法b.广义差分法d.加权最小二乘法3 .glejser检验方法主要用于检验（ a ）。a.异方差性b.自相关性c.随机解释变量d.多重共线性4 .下列哪种方法不是检验异方差的方法（d ）。a.戈德菲尔特匡特检验b.怀特检验c.戈里瑟检验d.方差膨胀因子检验5 .当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（ a ）。a.加权最小二乘法b.工具变量法c.广义差分法d.使用非样本先验信息6 .如果戈德菲尔特 一一匡特检

9、验显著，则认为什么问题是严重的（a ）。a.异方差问题b.序列相关问题c.多重共线性问题d.设定误差问题7 .如果模型yt=bo+bixt+ut存在序列相关，则（ d ）。a.cov（x t, ut）=0b.cov（u t, us）=0（t ws）c. cov（x t, ut） w 0d. cov（u t, us）丰 0（t 丰 s）8 .dw检验的零假设是（p为随机误差项的一阶相关系数）（b ）。a、dw = 0 b、p=0 c、dw = 1 d、p=19 .dw 的取值范围是（ d ）。a、-1wdww0 b、-1wdww1 c、-2 dw 2 d、0 dw410 .当dw=4时，说明（d ）。a、不存在序列相关b、不能判断是否存在一阶自相关c、存在完全的正的一阶自相关d、存在完全的负的一阶自相关11 .当dw=0时，说明（c ）。a、不存在序列相关b、不能判断是否存在一阶自相关c、存在完全的正的一阶自相关d、存在完全的负的一阶自相关12 .当dw=2时，说明（a ）。a、不存在序列相关b、不能判断是否存在一阶自相关c、存在完全的正的一阶自相关d、存在完全的负的一阶自相关13 .当模型存在严重的多重共线性时，ols估计量将不具备（c ）。a、线性 b、无偏性 c、有效性 d、一致性n=20,解释