银行风险监管能力的工具

1、credit registers: a tool for improved bank risk regulation and supervision. 信用登记：提高银行风险监管能力的工具 jerry caprio the world bank 世界银行 . bejing september 29, 2004 北京 2004年9月29日 outline of the presentation 讲演大纲 1.credit registers are tools intended to broaden the access to credit markets 信用登记着眼于拓宽信贷市场进入渠道信用

2、登记着眼于拓宽信贷市场进入渠道 2. making possible better risk assessments on the part of the banks . 使银行部门可能更好地进行风险评估使银行部门可能更好地进行风险评估 3. in addition they may be a tool for more advanced risk based supervision 此外还有利于开展高级风险性监管此外还有利于开展高级风险性监管 4. as in the case of the assessment of bank capital requirements. . 同银行资本金要

3、求的评估相似同银行资本金要求的评估相似. 5. but important challenges lie ahead! . 但面临着重大的挑战但面临着重大的挑战! . cr 小型银行若在对信用可靠度进行评估时添加信用登记提供的数据小型银行若在对信用可靠度进行评估时添加信用登记提供的数据 ，可以增加高达，可以增加高达30%的贷款而不至增加风险；的贷款而不至增加风险； gains are higher for smaller banks. 对小型银行而言收益更高。对小型银行而言收益更高。 from access to credit to credit risk management 从信贷市场准入

4、到信贷风险管理 credit information sharing by improving banks risk assessment helps banks: 通过改善银行风险评估的信贷信息共享有助于银行：通过改善银行风险评估的信贷信息共享有助于银行： to extend credit to new previously rationed but creditworthy customer. by affecting credit origination crs improve the access to bank credit. 向新的客户提供信贷向新的客户提供信贷,这些新客户之前得不

5、到足够的贷款但却具这些新客户之前得不到足够的贷款但却具 有良好信用度。通过影响信用机构，信用登记可以提高银行信有良好信用度。通过影响信用机构，信用登记可以提高银行信 贷的可得性。贷的可得性。 to measure the aggregate risk of their loan portfolios improving risk management. 提高风险管理能力，衡量贷款组合的总体风险提高风险管理能力，衡量贷款组合的总体风险 market access and risk management are in fact two faces of the same coin. 市场准入和风险

6、管理是一枚硬币的正反两面。市场准入和风险管理是一枚硬币的正反两面。 cr 现场监测（世行现场监测（世行review的的57个国家中的个国家中的53个国家采用）；个国家采用）； off-site supervision (49 countries out of 57); 非现场监测非现场监测(57个国家中的个国家中的49个采用）；个采用）； control credit risk concentration. 控制信贷风险的集中。控制信贷风险的集中。 in addition, crs favor competition and may help preventing the establishm

7、ent of dominant positions in the banking market and in that of credit information. 此外，信用登记鼓励竞争并将有助于防止银行市场和信贷信息上支配力量的此外，信用登记鼓励竞争并将有助于防止银行市场和信贷信息上支配力量的 形成。形成。 cr 测算问题：不使用复杂的模型而能确定银行体系风险价值的大小；测算问题：不使用复杂的模型而能确定银行体系风险价值的大小； policy problem: indicating how vars can be split among capital and loan loss rese

8、rves (an area where basel 2 does not provide guidance). 政策问题：指出风险价值在资本和贷款损失准备之间是如何划分的（新巴赛政策问题：指出风险价值在资本和贷款损失准备之间是如何划分的（新巴赛 尔协议未涉及此问题）尔协议未涉及此问题） cr 它是一种它是一种“不可见不可见”实体的直观印象：贷款组合的信用损失分布；实体的直观印象：贷款组合的信用损失分布； it allows to compute the value of the var at any level of confidence (95%, 99%, 99.9%) 它可以计算任意置信

9、度下（它可以计算任意置信度下（95%, 99%, 99.9%）的风险价值；）的风险价值； it shows how to split the var into loan loss reserves (equal to the value of el) and capital (equal to the difference var-el) thereby insuring consistency of llr and capital rules. 它显示了如何将风险价值分为贷款损失准备（等于它显示了如何将风险价值分为贷款损失准备（等于el值）和资本金（等于值）和资本金（等于 风险价值与风险价值

10、与el的差值），因而确保了贷款损失准备和资本金规则的一致性的差值），因而确保了贷款损失准备和资本金规则的一致性 。 cr 借款人合并头寸；借款人合并头寸； exposures with foreign lenders; 外国贷款人的敞口；外国贷款人的敞口； information of loans after default (such as data on losses given defaults); 违约后的贷款信息（如既定违约下的损失数据）；违约后的贷款信息（如既定违约下的损失数据）； integration with private credit bureaus; 与私人征信局相结合

11、；与私人征信局相结合； loan classifications coherent with basel regulatory schemes. 贷款分级与巴塞尔规则一致。贷款分级与巴塞尔规则一致。 cr: open challenges 信用登记：充满未知的挑战 i have highlighted with specific examples and figures how cr can offer a significant contribution, not only to widen the access to credit market, but also to improve r

12、isk monitoring by banks, bank regulators and supervisors. 我用详细的实例和图表着重指出了信用登记如何对银行监我用详细的实例和图表着重指出了信用登记如何对银行监 管者在拓宽信用市场的准入和改善银行风险监控方面的重管者在拓宽信用市场的准入和改善银行风险监控方面的重 要贡献。要贡献。 more to the point, i have illustrated how “wider market access” and “more effective risk monitoring” can be seen largely as differe

13、nt aspects of the same problem. 需要强调的是，我举例说明的需要强调的是，我举例说明的“更宽泛的市场准入更宽泛的市场准入”和和“ 更有效的风险监控更有效的风险监控”能够在很大程度上被看作是同一问题能够在很大程度上被看作是同一问题 的不同方面。的不同方面。 cr: open challenges 信用登记：充满未知的挑战 this perspective opens new important challenges a) for the development of new application of cr data and b) for the design of cr information databases. 这一观点对于信用登记数据新应用的发展和信用登记信息这一观点对于信用登记数据新应用的发展和信用登记信息 数据库的设计是全新的重大的挑战。数据库的设计是全新的重大的挑战。 these perspectives add new and fascinating dimensions to the work that the world bank, jointly with the national authorities, market practitioners, and academics,