第六章寡头市场与博弈

1、第六章第六章 寡头市场与博弈寡头市场与博弈 第一节第一节 寡头市场的特征与优缺点寡头市场的特征与优缺点 第二节第二节 寡头市场的基本模型寡头市场的基本模型 第三节第三节 博弈论的基本概念博弈论的基本概念 本章的主要内容包括寡头市场的基本特征以及优缺 点，常见的七个寡头垄断市场模型以及博弈论的基本思 想。 本章的重点是寡头市场的概念、特征以及它与其他 市场结构的区别；每个寡头竞争模型的假设前提、分析 思路、着眼点（产量决策还是价格决策）以及模型的结 论；博弈论的基本概念、基本思想以及其产生和发展对 于主流经济学的影响。 难点是模型之间的比较以及模型的理论意义和现实 意义。 第一节第一节 寡头市场

2、的特征与优缺点寡头市场的特征与优缺点 一、寡头的定义与特征一、寡头的定义与特征 二、寡头市场的优缺点二、寡头市场的优缺点 寡头（Oligopoly）也叫独占，是指某一市场 上只存在少数几个卖者，各自对价格和产量的决定 有影响能力,也可以认为某个市场被几个厂商所控 制的一种市场组织结构。 寡头市场上少数几个厂商生产一个产业的全部 或者绝大部分产量，因此，每个厂商的行为都会对 该市场产生举足轻重的影响。 一、寡头的定义与特征一、寡头的定义与特征 第一，由几家企业提供绝大多数的产量，企业 的生产规模一般较大，可以获得规模经济的好处。 第二，在有较多企业竞争的环境里面，各个企 业规模较小，并且竞争压力

3、太大，企业的决策往往 只着眼于短期利润，而较少有能力和信心从事长期 的技术革新和产品革新策略。 第三，大型企业具有抵御风险的能力。 第四，大型企业必然要求有可以对庞大而且复 杂的生产过程进行管理的技术和经验。 二、寡头市场的优缺点二、寡头市场的优缺点 第二节第二节 寡头市场的基本模型寡头市场的基本模型 一、寡头市场的基本模型一、寡头市场的基本模型 二、市场份额模型二、市场份额模型 三、古诺模型三、古诺模型 四、伯川德模型四、伯川德模型 五、斯泰克伯格模型五、斯泰克伯格模型 六、价格领先模型六、价格领先模型 七、卡特尔模型七、卡特尔模型 突点需求曲线模型，有的教科书上也称为拐折的需求 曲线模型，

4、是20世纪30年代由美国经济学家保罗斯威齐建 立的，因此也叫“斯威齐模型”。 O P Q Q4 Q5Q1Q3 Q2 P3 P1 P2 D D D D K 图 6-1 斯威齐模型 寡头垄断者无论 作出怎样的价格决策，他 往往会从不利的方面预期 竞争对手可能做出的反应 。这样，每个寡头都面临 着一条有凸点的需求曲线 （DD），凸点K在现行 的价格水平上。 一、寡头市场的基本模型一、寡头市场的基本模型 P Q O Q1 MR D K MC3 MC2 MC1 图 6-2 斯威齐模型中的边际收益 曲线 在凸点需求曲线模型中 ，因为K点对应的MR曲线是不 连续的，所以如果MC从MC1上 升到MC2甚至是M

5、C3，企业利润 最大化点还是在需求曲线K点 上。 凸点需求曲 线的结论：少数垄断企业会抑 制价格擅自上升或者下降的趋 势，即使企业成本结构略有变 动，企业的价格和产出仍然会 相对固定。或者是价格趋向固 定，但产出随着需求的改变而 适当改变。 一、寡头市场的基本模型一、寡头市场的基本模型 O Q2 Q1 Q 图 6-3 市场份额模型 P P2 P1 MR D MC2 MC1 第一种情况：第一种情况：两个企业平 分某个市场的全部份额。 如果企业的成本结构 相同不会发生价格冲突。 两个企业的成本结构 不相同的时候，企业1具有 成本优势可以制订较低的 价格，而企业2处于成本劣 势地位。相同商品在市场

6、上出现了不同的定价，出 现价格冲突。 二、市场份额模型二、市场份额模型 第二种较为普遍的情况第二种较为普遍的情况是 若干企业占有互不相等的 市场份额，它们各自的成 本结构可能相同也可能不 同。 C PA PB O P MC MRB DB DA MRA QBQA Q 图 6-4（a）成本函数均为递增时的价格冲突 二、市场份额模型二、市场份额模型 成本函数均为递增时的价 格冲突，见图6-4（a）。 成本函数均为递减 时的价格冲突 ，见 图6-4（b）。 C PB PA O P DB DA MC MRB MRA QB QA Q 图 6-4（b） 成本函数均为递减时的价格冲突 二、市场份额模型二、市场

7、份额模型 古诺模型分析只有两个卖者，并且相互之间没有任何 勾结行为，但相互都知道对方将怎样行动从而各自确定自 己的最优产量以实现利润最大化。 古诺模型分析的是两个出售矿泉水的生产成本为零的 寡头垄断厂商的情况。模型假定：生产成本为零；需求曲 线为线性，并且双方对市场的需求状况了如指掌；每一方 都根据对方的行动来做出自己的决策并都通过产量的调整 达到利润最大的目标。 三、古诺模型三、古诺模型 P P1 P2 O Q2 Q1 Q 图 6-5 古诺模型 A B A的均衡产销量=1/3OB B的均衡产销量=1/3OB 推广到市场上有n个寡头垄断 厂商的情况： 每个寡头垄断厂商的均衡产 量=市场容量 行

8、业的均衡总产量=市场容量 1 1 n 1n n 三、古诺模型三、古诺模型 伯川德模型假设市场上只有两个寡头垄断厂商，生 产相同的产品，企业成本函数相同：边际成本=单位成 本=c，固定成本为零。 另设市场需求函数为线性函数，表示为：bPaQ d )( 111 bPacP 若厂商甲定价高于厂商乙 ，厂商甲的利润为 ： （0P1 P2） 若厂商甲的定价低于厂商乙 ，厂商甲的销量和利润 都为零。 若两个寡头定价相等 ，各自获得一半的市场份 额。 )( 2 1 1121 bPacP 四、伯川德模型四、伯川德模型 最终的伯川德均衡为P1= P2=c。 伯川德模型得出结论：在双寡头垄断竞争的情况 下，产品具

9、有完全替代性，厂商之间相互压价，争取 市场份额，不降价的厂商将会失去市场。如果价格降 至成本线以下，厂商亏损，降价的竞争以价格降到成 本线告终。 四、伯川德模型四、伯川德模型 斯泰克伯格模型（Stackelberg Model）是一种先行 者利益模型（First Mover Advantage Model），即首先 行动者在竞争中会取得优势。 我们以两个寡头的竞争为例进行讨论，假定寡头面临 的需求曲线和成本状况如下： 需求函数：P=1600-10Q=1600-10(Q1+Q2) 平均成本和边际成本：AC=MC=200 五、斯泰克伯格模型五、斯泰克伯格模型 我们首先从分析寡头2开始。因为寡头2是

10、在寡头1 之后进行决策，所以他要把寡头1的产出视为既定。根据前 面给的需求函数、平均成本和边际成本，我们得到寡头1的 总收益函数： R 1 =PQ=(1600 - 10Q)Q 1 =1600 10(Q1+Q2)Q1 =1600Q1 - 10Q12 10Q1Q2 对总收益函数R1求导得边际收益： MR1=1600 - 20Q1 10Q2 根据利润最大化条件：MR1=MC1 1600 20Q1 10Q2=200 推导出寡头1的产量反应函数：Q1=70 1/2Q2 同理，我们可以推导出寡头2的反应函数：Q2=70 1/2Q1 五、斯泰克伯格模型五、斯泰克伯格模型 在给出寡头2的反应函数后，我们来分析

11、寡头1的 决策。寡头1为使利润最大，他将选择使边际成本等于边 际收益的产出水平Q1。由于寡头1的收益R1依赖于寡头2的 产量Q2，所以寡头1必须对寡头2的产量进行预测。把寡头 2的反应函数代入寡头1的收益函数得： R1=1600Q1 - 10Q12 10Q1Q2=900Q1 5Q12 再求边际收益得：MR1=900 10Q1 根据MR=MC的最大化原则，当MC=200时， MR1=900 10Q1=MC1=200 得到寡头1的利润最大化产量：Q1=70 ，Q2=35 寡头1因为首先行动而取得了优势。 五、斯泰克伯格模型五、斯泰克伯格模型 首先行动者造成一种既定的事实，不管其竞争对 手如何行动，

12、首先行动者将生产较大的份额；为了达到利 润最大化，竞争对手只有把首先行动者的较大产出视为既 定，在此基础上决定自己的产出。 应当注意的是，并不是任何情况下首先行动者都会取 得优势。在寡头进行产量竞争时首先行动者会取得优势， 但是在价格竞争的条件下，首先做出决定的寡头不但不会 取得优势，还有可能处于劣势地位。这就是后面我们要讨 论的问题。 五、斯泰克伯格模型五、斯泰克伯格模型 斯泰克伯格模型是一种产量领先模型。价格领先模型 （Price Leadership Model）则是研究先行者价格对市场 影响的模型。模型假设在寡头市场上，某个寡头首先充当 价格领袖，首先变动价格，其他的寡头厂商实行价格跟

13、随 的战略。 这个时候，寡头市场由一个主导厂商按照自身利润最 大化的原则确定价格而不考虑其他厂商的反应，形成的均 衡价格和产量决策。 六、价格领先模型六、价格领先模型 P P1 P* P2 O QF QL QT Q D SF MCL DL MRL 图 6-6 价格领先模型 市场需求曲线为D，SF是 除主导厂商以外的该行业其余 厂商的供给，DL为市场对主导 厂商产品的需求曲线。DL等于 市场需求D与该行业其余厂商 供给数量（SF）的差额。 主导厂商最佳的定价策略 是把价格定为P*，生产QL的产 量（根据MR=MC）。其余厂商 跟随主导厂商定价为P*，生产 QF的产量，这里QF + QL= QT

14、，QT为价格P*决定的市场总的 需求量。 六、价格领先模型六、价格领先模型 卡特尔（Cartel）是生产者通过明确的协议的约定 而共同确定产品价格和产量，以获得超额利润的一种合作团 体。 假设两家企业建立价格卡特尔联盟，两家企业生产 相同的产品，有不同的成本函数，协议确定相同的定价，达 到卡特尔组织的总的利润最大化。 市场的需求函数：Q=200-2P，Q=Q1+Q2，P=P1=P2。 两个厂商的成本函数分别为：C1=5Q1，C2=0.5Q22。 总利润=1+2 =100-0.5(Q1+Q2) (Q1+Q2)-5 Q1 -0.5Q22 七、卡特尔模型七、卡特尔模型 总利润就成了两个厂商的产量的函

15、数了。再对总 利润函数求Q1、Q2各自的偏导数得方程组： 95 - Q1-Q2 =0 和 100- Q1-2Q2=0 联立解得：Q1=90， Q 2 =5，P=52.5 P为卡特尔组织的基于总利润最大化的价格， Q1、 Q2 为厂商的产量。 但是这仅仅是基于总利润最大化的假设。企业1的最终 产量（协议配额）为90，而企业2却只有5。这是有利于两 者共同利润的最大化的，但是仅对于企业2来讲实现最大化 利润的产量为： 2=52.5Q2-0.5Q22 求最大值得：Q2=52.5 七、卡特尔模型七、卡特尔模型 企业2在定价52.5的时候，只有实现了52.5的产量才 实现利润最大，这和协议产量（Q2=5

16、）发生了冲突。这便 是企业2的违约冲动或者说是卡特尔的不稳定性的原因所 在。通常价格卡特尔协议是一个行业的部分相关企业按照 共同的利益最大化原则确定的价格协议。但是，如果某个 企业发现在价格卡特尔所规定的价格下私自生产超过配额 产量会带来更多的利润的话，就会扩大其产量。如果这种 背叛行为比较普遍，卡特尔最终就瓦解了。 七、卡特尔模型七、卡特尔模型 小结： 通过对以上模型的总结我们不难看出，研究寡头市 场的模型大体分为两部分。一部分是“背对背”（Back to Back）模型，也就是各自决策模型。前面的斯威齐 模型、市场份额模型和古诺模型都是这一类模型。这种 模型假定寡头厂商独立决策，不存在串谋

17、或者某种默契 。斯泰克伯格模型（产量领先模型）和价格领先模型则 是另一种情况。主导厂商决定产量或者价格，其他厂商 采取跟随策略。反映到现实中，似乎是一个主导厂商与 其他厂商在进行价格或者产量决策时遵循着某种“默契 ”、“行规”或者是不成文的“惯例”。这可以认为是 一种隐性的串谋或者勾结。最后介绍的卡特尔模型则是 显性的串谋了。厂商之间公开建立价格和产量配额协议 ，共同控制市场。 第三节第三节 博弈论的基本概念博弈论的基本概念 一、博弈论的基本概念一、博弈论的基本概念 二、囚犯的困境二、囚犯的困境 三、重复博弈三、重复博弈 在每一个博弈中，至少有两个参与者，每一个 参与者都有一组可供选择的“策略

18、”。每个参与者的收 益都与各自选择的“策略”有直接的关系。 我们可以用一个“支付矩阵”来描述博弈过程。假 定寡头市场上有A、B两个厂商，每个厂商有两个可供选 择的策略：合作和不合作。我们可以得出下面的支付矩 阵。见图6-7。 一、博弈论的基本概念一、博弈论的基本概念 如果A和B都选择合作的策略，则总的报酬最大为10， 每个参与者均得到5个单位的收益；如果A、B两者中有一 方选择合作而另外一方选择不合作，则选择合作的一方收 益为3，利益受损；而不合作的一方收益为6。若两者都选 择不合作，则各自的收益都是4。 一、博弈论的基本概念一、博弈论的基本概念 5 53 6 6 34 4 B厂商 合 作 不

19、 合作 合 作 不合作 A厂商 图6-7 支 付矩阵 占优策略： 当B选择合作的策略时，A选择合作得益5单位，选择 不合作得益6。理性的A必然选择不合作策略。当B选择不 合作时，A若选择合作策略可得益3；选择不合作得益4。A 理应选择不合作。这也就是说，无论B是选择合作还是不 合作，A的最优选择都是不合作。我们说，不合作策略是A 的占优策略。同样的道理，不合作策略也是B的占优策略 。由此得出占优策略的定义：无论其他参与者采用什么策 略，某参与者唯一的最优策略就是他的占优策略。 一、博弈论的基本概念一、博弈论的基本概念 博弈均衡是指博弈中的所有参与者都不想改变自己的 策略的这样一种状态。显然我们

20、分析的例子中，（不合作 ，不合作）这一对策略组合（前者表示A的策略，后者表示 B的策略）下的博弈状态就是一种均衡状态。此时，任何一 方都不想偏离各自的不合作策略。由于在均衡时A、B双方 选择的都是自己的占优策略（不合作），所以该博弈均衡 也可以称为占优策略均衡。一般来说，由博弈中的所有参 与者的占优策略组合所构成的均衡就是占优策略均衡。我 们在支付矩阵中用下划线表示占优策略。最后，只有矩阵 图中两个数字都有下划线的收益组合（4，4）是占优策略 均衡也就是博弈均衡。 一、博弈论的基本概念一、博弈论的基本概念 7 103 5 6 88 9 B L R U D A 图 6-8 支付矩阵 一、博弈论的

21、基本概念一、博弈论的基本概念 在图6-8中，对A 的策略选择而言，当B选择L时，A会选 择U；当B选择R时，A会选择D。显然，A没有占优策略，A的 最优策略随着B的策略变化而变化。类似的，B的策略也随着 A的选择而变化，没有占优策略。我们发现，对于（U，L） 策略组合而言，只要A选择了U，B就不会改变对L的选择；同 样，只要B选择了L，A 也不会改变对U的选择。从这个意义 上讲，（U，L）也是一种均衡状态，它是一种纳什均衡。也 就是说，任何一个参与者都不会改变自己的策略，只要其他 的参与者不改变策略。根据纳什均衡的概念，（U，L）和（ D，R）这两对策略组合都是纳什均衡。而其他的策略组合都 不是纳什均衡。 一、博弈论的基本概念一、博弈论的基本概念 占优策略均衡要求任何一个参与者对于其他参与者的任 何策略选择来