[考试复习题库精编合集]2021年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷1

1、考试复习题库精编合集2021年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷1考试复习题库精编合集2021年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷11、【单选题】下列关于风险的定义，（）更加符合现代金融风险管理的理念。0.5分A、风险是未来结果的不确定性B、风险是损失的可能性C、风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离D、风险是未来结果的变化答案：C;2、【单选题】商业银行风险管理大体经历了四种风险管理模式发展阶段，按时间先后排列是()。0.5分A、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、资产风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段B、负债风险管理模式阶段、资产风险管理模式阶段、资产负债风险管理

2、模式阶段、全面风险管理模式阶段C、资产风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段D、资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段答案：D;3、【单选题】在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括()。0.5分A、资产风险管理模式B、负债风险管理模式C、全面风险管理模式D、内部管理模式答案：D;4、【单选题】()负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系，0.5分A、监事会B、高级管理层C、股东大会D、董事会答案：D;5、【单选题】()不属于银行信贷所涉及的担保方式。0.5分A、抵押B、质押C、

3、保证D、信用证答案：D;6、【单选题】有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。0.5分A、内部关联交易频繁B、连环担保十分普遍C、系统性风险较高D、风险豁控难度较小答案：D;7、【单选题】下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是()0.5分A、治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督B、公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C、如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿D、治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作

4、答案：A;8、【单选题】下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是()。0.5分A、商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B、战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等C、战略目标决定了实现路径D、各家商业银行的战略目标应当是一致的答案：D;9、【单选题】在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。0.5分A、资产规模和商业银行的风险管理水平B、资本金规模和商业银行的盈利水平C、资产规模和商业银行的盈利水平D、资本金规模和商业银行的风险管理水平答案：A;10、【单选题】内部审计的主要内容不包括()。0.5分A、风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B、会计

5、记录和财务报告的准确性和可靠性C、内部控制的健全性和有效性D、适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求答案：D;11、【单选题】如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5，那么该贷款组合中有10笔贷款，违约的概率是()。0.5分A、001B、0012C、0018D、003答案：C;12、【单选题】()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。0.5分A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险答案：A;13、【单选题】CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()

6、。0.5分A、保险学的精算理论B、默顿期权定价理论C、经济计量学理论D、资产组合理论答案：B;14、【单选题】抵押贷款支持证券CL0循环结构中的循环期是指()。0.5分A、证券本金偿还的时期B、特设中介机构以抵押资产作标的发行证券、筹集资金并将其投资于新资产C、特设中介机构购买初始抵押资产的时期D、不断购买抵押资本然后再以抵押资产为标的来发行证券的过程答案：B;15、【单选题】定量验证方法中的返回测试与基准测试的主要区别在于()。0.5分A、所使用的数据源不同B、所使用的测试方法不同C、适用范围不同D、使用成本不同答案：A;16、【单选题】在对评级模型进行区分能力测试过程中，不使用的方法是()

7、。0.5分A、ROC曲线B、AUC曲线C、CAP曲线D、二项式检验答案：D;17、【单选题】银行风险管理的流程是()。0.5分A、风险控制-风险识别-风险监测-风险计量B、风险识别-风险控制-风险监测-风险计量C、风险识别-风险计量-风险监测-风险控制D、风险控制-风险识别-风险计量-风险监测答案：C;18、【单选题】现代商业银行的财务控制部门通常采取()的方法，及时捕捉市场价格价值的变化。0.5分A、每月参照市场定价B、每日参照市场定价C、每日财务报表定价D、每月财务报表定价答案：B;19、【单选题】巴塞尔新资本协议通过降低()要求，鼓励商业银行采用()技术。0.5分A、监管资本，高级风险量

8、化B、经济资本，高级风险量化C、会计资本，风险定性分析D、注册资本，风险定性分析答案：A;20、【单选题】商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是()。0.5分A、失误树分析方法B、资产财务状况分析法C、制作风险清单D、情景分析法答案：C;21、【单选题】风险监测和报告能满足不同层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求，因此，具有以下作用()。0.5分A、监测各种可量化的关键风险指标B、报告商业银行所有风险的定量定性评估结果C、提高商业银行风险管理效率和质量D、间接体现商业银行的风险管理水平和研究开发能力答案：C;22、【单选题】风险管理信息系统必须确保采用一种显而易见的方式来区分()分析操

9、作，因为这两类操作在前台系统经营被混淆。0.5分A、系统“真实的”和交易人员“假设的”B、系统“真实的”和交易人员“虚假的”C、系统“假设的”和交易人员“真实的”D、系统“虚假的”和交易人员“真实的”答案：A;23、【单选题】有关集团客户，下列说法错误的是()。0.5分A、存在投资关系，在投资或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方(企事业法人或自然人)所控制的企事业法人群体B、无论是否存在投资关系，通过自然人或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人、和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体C、存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等

10、行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体D、以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格答案：B;24、【单选题】不良贷款拨备覆盖率是指()之间的比率。0.5分A、资本金与不良贷款余额B、准备金与全部贷款余额C、准备金与不良贷款余额D、资本金与全部贷款余额答案：C;25、【单选题】下面有关违约概率的说法，错误的是()。0.5分A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B、巴塞尔新资本协议中，违约概

11、率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期D、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好答案：D;26、【单选题】按照巴塞尔新资本协议，内部评级体系()。0.5分A、完全等同于内部评级法B、是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度C、主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主D、是实施内部评级法的唯一必备条件答案：B;27、【单选题】参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理控制措施可以采取()。0.5分

12、A、从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式B、从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式C、从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D、从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式答案：D;28、【单选题】下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是()。0.5分A、集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行B、集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统技术支持等风险管理核心要素C、分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能D、分散型风险管理部门难以绝对控

13、制商业银行的敏感信息答案：C;29、【单选题】下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是()。0.5分A、董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程B、高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C、风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施D、风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作答案：C;30、【单选题】小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元。一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30、25、l5，则小陈的投资组合年百分比收益率是()。0.5

14、分A、250B、200C、210D、220答案：D;31、【单选题】按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某l年期的零息国债的收益率为10，l年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为()。0.5分A、004B、005C、095D、096答案：A;32、【单选题】以下关于相关系数的论述，正确的是()。0.5分A、相关系数具有线性不变性B、相关系数用来衡量的是线性相关关系C、相关系数仅能用来计量线性相关D、以上都正确答案：D;33、【单选题】交易账户中的项目通常按()价格计价。0.5分A、市场B、历史成本C、模型D、折现答案：A;34、【单

15、选题】衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的()。0.5分A、根本原因B、主要原因C、最终原因D、直接原因答案：B;35、【单选题】巴塞尔新资本协议规定，采用内部评级法的银行必须最少有()个不违约的评级级别，有()个违约评级级别。0.5分A、7，1B、6，1C、5，1D、6，2答案：A;36、【单选题】根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于()。0.5分A、次级类贷款B、损失类贷款C、关注类贷款D、可疑类贷款答案：D;37、【单选题】某公司2

16、021年税前净利润为8000万元人民币，利息费用为4000万元人民币。则该公司的利息保障倍数为()。0.5分A、1B、2C、3D、4答案：C;38、【单选题】若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为002和004，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为()。0.5分A、002，004B、003，003C、002，003D、003，004答案：D;39、【单选题】某1年期零息债券的年收益率为l67，假设债务人违约后，回收率为零。若l年期的无风险年收益率为5，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。0.5分A、OO5B、010C、015D、020答案：B;4

17、0、【单选题】某企业2021年销售收入lo亿元人民币，销售净利率为14，2021年初所有者权益为39亿元人民币，2021年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2021年净资产收益率为()。0.5分A、300B、311C、333D、358答案：C;1、【单选题】按照Ahman的z计分模型，下列z值中，应当被归人高违约风险等级的是()。0.5分A、252B、251C、191D、175答案：D;2、【单选题】利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值。当收益率曲线变陡时，10年期政府债券多头头寸的经济价值会()。0.5分A、上升B、下降C、不变D、不确定答案：B;3、【单选题

18、】商业银行的（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。0.5分A、高级管理层B、股东大会C、监事会D、董事会答案：D;4、【单选题】商业银行应当指定()向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。0.5分A、市场风险承担部门B、市场风险管理部门C、内部审计机构D、夕f、部审计机构答案：B;5、【单选题】目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标，RAROC的计算公式为()。0.5分A、RAROC=(收入一预期损失一其他各项费用)N管资本B、RAROC=(收益一非预期损失一其他各项费用)监管资本C、RAROC=(收益一

19、预期损失一其他各项费用)经济资本D、RAROC=(收益一非预期损失一其他各项费用)经济资本答案：C;6、【单选题】国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中除了RARCC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指()。0.5分A、风险调整资本回报率B、风险调整资产回报率C、资产风险回报率D、风险资本回报率答案：C;7、【单选题】商业银行不能通过()的途径了解个人借款人的资信状况。0.5分A、查询人民银行个人信用信息基础数据库B、查询税务部门个人客户信用记录C、从其他银行购买客户借款记录D、查询海关部门个人客户信用记录答案：C;8、【单选题】假设借款人内部评级1年期违约概率为0

20、05，则根据巴塞尔新资本协议定义的该借款人违约概率为()。0.5分A、005B、004C、003D、002答案：A;9、【单选题】在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()。0.5分A、5Cs系统B、5Ps系统C、CAMEL分析系统D、5Rs系统答案：B;10、【单选题】死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为017、060、060，则3年

21、的累计死亡率为（）。0.5分A、017B、077C、136D、232答案：C;11、【单选题】久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和()乘积的差额。0.5分A、收益率B、资产负债率C、现金率D、市场利率答案：B;12、【单选题】收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线，这些具有代表性的品种称为()，因此具有可操作性。0.5分A、指标债券B、指标利率C、指标汇率D、指标股票答案：A;13、【单选题】银行如果是初次使用高级计量法计算操作风险监管资本，使用()年的历史数据也是可以的。0.5分A、1B、半C、3D、2答案：C;14、【单选题】()是指银行把相关业务转移给具备较

22、高技能和规模的第三方来进行管理和经营。0.5分A、系统开发B、产品代销C、业务外包D、委托代理答案：C;15、【单选题】可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是()。0.5分A、总收益互换B、信用违约互换C、信用价差衍生产品D、信用联动票据答案：C;16、【单选题】从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指()。0.5分A、相对于无风险利率的差额B、两种对信用敏感的资产之间的信用价差C、相对于无风险利率的比率D、两种信用资产相对于无风险利率的比值答案：A;17、【单选题】按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是()。0.5分A、对企业采用评级方法，对个

23、人客户采用评分方法B、对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C、对企业客户和个人客户都采用评级方法D、对企业客户和个人客户都采用评分方法答案：A;18、【单选题】根据2021年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalC的技术文件中所披露的信息，()对违约损失率的影响贡献度最高。0.5分A、清偿优先性等产品因素B、宏观经济环境因素C、行业性因素D、企业资本结构因素答案：A;19、【单选题】采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为104亿元，回收成本为084亿元，违约风险暴露为12亿元，则违约损失率为()。0.5分A、1333B、1667C、3000D、8333答案：D;20、【单选题

24、】X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为008。X的标准差为090，Y的标准差为070，则其相关系数为()。0.5分A、0630B、0072C、0127D、0056答案：C;21、【单选题】假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选()。0.5分A、买入期限较长的金融产品B、买人期限较短的金融产品C、卖出期限较长的金融产品D、卖出期限较短的金融产品答案：B;22、【单选题】如果人民币基础利率低于美元基准利率4个百分点，则根据利率评价理论，远期人民币兑美元应更加倾向于()。0.5分A、升值B、保持不变C、贬值D、随机变化答案：A;23、【单选题】按照

25、巴塞尔委员会的规定，银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的()限额，并依据实际情况对这个限额进行调整。不仅要对总体外币设置限额，还要分别对每种外币都设置一个限额。0.5分A、最小B、最大C、中等D、以上都不对答案：B;24、【单选题】商业银行的流动性需求的变化是()。0.5分A、容易预测的B、可以预测的，但很难精确预测C、不可能预测的D、以上都不对答案：B;25、【单选题】在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于()。0.5分A、预期损失分配法B、损失变化分配法C、矩阵分解法D、非预期损失分配法答案：A;2

26、6、【单选题】用来表示信贷合同约定到期日企业能否足额偿还本金及利息的变量是()。0.5分A、资金的信用风险B、信贷资金的风险度C、信贷资金的回收率D、信贷资金安全程度答案：D;27、【单选题】假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失。其相关系数为03，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y。则X1和Y1的相关系数为（）。0.5分A、03B、06C、009D、015答案：A;28、【单选题】下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是()。0.5分A、秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性B、坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性C

27、、秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度D、秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布答案：D;29、【单选题】下列关于CreditMetriCs模型的说法，不正确的是()。0.5分A、CreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析B、CreditMetriCs模型本质上是一个VaR模型C、CreditMetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险D、CreditMetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念答案：C;30、【单选题】根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2，e=272，

28、则该组合发生4笔贷款违约的概率为()。0.5分A、0.09B、008C、007D、006答案：A;31、【单选题】商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于()的风险管理策略。0.5分A、风险对冲B、风险分散C、风险转移D、风险补偿答案：B;32、【单选题】随机变量x服从均匀分布(-3，5)则随机变量X的均值和方差分别是()。0.5分A、1和533B、2和133C、1和133D、2和533答案：A;33、【单选题】根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中资本收益率的计算公式为()。0.5分A、资本收益率=税后净利润期末资产总额B、资本

29、收益率=税后净利润平均资产总额C、资本收益率=税后净利润期末所有者权益D、资本收益率=息税前利润平均净资产答案：D;34、【单选题】依据贷款风险分类指导原则(银发2021416号)，贷款五级分类依次为()。0.5分A、正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类B、正常类、次级类、关注类、可疑类、损失类C、正常类、次级类、可疑类、关注类、损失类D、正常类、关注类、可疑类、次级类、损失类答案：A;35、【单选题】与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及()。0.5分A、分析企业经营能力的问题B、汇总报表与合并报表问题C、分析企业偿债能力的问题D、分析企业还款能力的问题答案：B;36

30、、【单选题】在对集团客户进行合并报表时，下列说法正确的是()。0.5分A、合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能够满足债权人的分析要求B、母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体C、合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据D、合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务答案：B;37、【单选题】下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法，不正确的是()。0.5分A、提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B、明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

31、C、外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法D、构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱答案：C;38、【单选题】在计量信用风险的方法中，巴塞尔新资本协议中标准法的缺点不包括()。0.5分A、过分依赖于外部评级B、没有考虑到不同资产间的相关性C、对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100的风险权重，缺乏敏感性D、与l988年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性答案：D;39、【单选题】下列关于内部评级法的说法，不正确的是()。0.5分A、可以分为初级法和高级法两种B、初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当

32、局的估计值C、高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D、商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值答案：D;40、【单选题】CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序。然后以客户累计百分比为横轴、()为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。0.5分A、违约客户累计百分比B、违约客户数量C、未违约客户累计百分比D、未违约客户数量答案：A;1、【单选题】在计算总敞El头寸中，()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计算方法，同时为巴塞尔委员会所采用，中国银监会编写的外汇风险

33、敞口情况表也采用这种算法。0.5分A、累计总敞口头寸法B、短边法C、净总敞口头寸法D、按照模型估算法答案：B;2、【单选题】流动性风险是指银行因为无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成()的可能。0.5分A、损失B、破产C、损失或破产D、经营中断答案：C;3、【单选题】在银行的公司治理中，应将存款人利益与一些因素结合在一起考虑，这些因素中有几项尤其重要，但是以下()因素除外。0.5分A、存款保险B、适当的利率底线C、防范“道德风险”D、鼓励金融创新答案：B;4、【单选题】巴塞尔新资本协议为了强调披露政策的严格性和及时性，提出了四点基本原则，以下不属于四点基本原则的是()。0.5分A、由董

34、事会批准B、应该包括如何决定披露内容的方法C、对披露过程需要实施外部监管D、应由专门程序评估披露的适当性，包括披露是否有效和披露是否及时答案：C;5、【单选题】目前，在银行零售风险管理中广泛应用且具有量化、精确、快速、客观和动态特点的内部评级方法是()。0.5分A、信用评分法B、统计模型法C、部分基于专家判断法D、专家判断法答案：A;6、【单选题】用于预警客户发生违约后，及时足额归还贷款的可能性的行为评分模型是()。0.5分A、账户管理评分模型B、追讨评分模型C、响应评分模型D、核销评分模型答案：B;7、【单选题】种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关

35、系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。0.5分A、CreditMetriCs模型B、CreditPortfolioView模型C、CreditRisk十模型D、CreditMonitor模型答案：B;8、【单选题】客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是()。0.5分A、金融损失和财务损失B、正常损失和非正常损失C、实际损失和理论损失D、经济损失和会计损失答案：D;9、【单选题】某公司2021年销售收入为l亿元，销售成本为8000万元，2021年期初存货为450万元，2021年期末存货为550万元，则该公司2021年存货周转天数为()天

36、。0.5分A、198B、180C、160D、225答案：D;10、【单选题】在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Ahman的z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是()。0.5分A、息税前利润总资产B、销售额总资产C、留存收益总资产D、股票市场价值债务账面价值答案：C;11、【多选题】商业银行贷款承担的风险有()。1分A、公司违约、破产或信用等级降低等信用风险B、银行破产的风险C、银行挤兑的风险D、银行流动性风险E、借款企业在生产和经营过程中遭受严重损失的风险答案：AD12、【多选题】全面风险管理要素包括（）。1分A、内

37、部环境和目标设定B、事件识别和风险评估C、风险反映和控制活动D、内部环境和风险衡量E、信息和交流以及监控答案：ABCE13、【多选题】风险管理部门的主要职责有（）。1分A、风险管理部门履行的一个非常具体但却至关重要的职责是监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B、风险管理部门负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估C、风险管理部门可以适当运用紧急避险的手段，规避某些特定的风险D、风险管理部门独特的地位使其可以全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供不可替代的辅助作用E、以上说法都不正确答案：ABD14、【多选题】IE(IntemetExplorer)方式实现远程登

38、录，可以在最短的时间内获得所有相关的风险信息，这种信息传递方式具有的主要优点有()。1分A、可以为业务人员提供便于业务决策的综合信息B、真正实现风险数据的全行集中管理、一致调用C、分支机构业务人员和管理人员的PC机中不需要安装任何风险管理软件，最大限度地降低软件购买和维护成本D、能够实现风险数据的集中处理E、能够降低风险系数答案：BC15、【多选题】下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，不正确的有()。1分A、压力测试必须具有意义且足够审慎B、进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景C、在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D、除了一般的压力测试，商业银

39、行必须进行信用风险压力测试E、商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求答案：BC16、【多选题】下列关于风险预警方法的说法中，正确的有()。1分A、黑色预警法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律B、蓝色预警法侧重定量分析C、指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警D、统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析E、红色预警法重视定量分析与定性分析相结合答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;17、【多选题】巴塞尔委员会认为，商业银行公司治理应遵循的原则有()。1分A、董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力对

40、商业银行的各项事物作出正确的判断B、董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻C、治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督，并确保董事会对公司和股东负责D、董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用E、董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督答案：ABDE18、【多选题】商业银行高级管理层风险管理的主要职责是()。1分A、审批风险管理的战略、政策和程序B、执行风险管理的政策C、制定风险管理的程序和操作规程D、了解风险水平及其管理状况E、确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以

41、及技术水平，以奎能有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险答案：BCDE19、【多选题】下列不可以作为保证人的是()。1分A、经国务院批准的国家机关B、某国内重点大学C、某省人民医院D、某慈善团体E、中央政府机构答案：BCD20、【多选题】集团法人客户的信用风险通常是由()原因造成的。1分A、商业银行对集团法人客户多头授信B、不适当分配授信额度C、集团法人客户经营不善D、集团法人客户不按公允价格原则转移资产E、以上说法均不正确答案：ABCD21、【多选题】下列方法中()被应用于违约风险区分能力的验证。1分A、CAP曲线与AR值B、ROC曲线与A值C、Ks检验D、二项分布检验E、扩展

42、的交通灯检验答案：ABC22、【多选题】审慎经营类指标包括()。1分A、股本净回报率B、资本充足率C、大额风险集中度D、不良贷款拨备覆盖率E、成本收入比答案：BCD23、【多选题】商业银行风险管理控制措施应当实现以下目标()。1分A、监测各种可量化的关键风险指标B、满足不同职能部门对于风险状况的多样化需求C、更显管理战略和策略符合经营目标的要求D、所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本收益基础上保持有效性E、通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序答案：CDE24、【多选题】根据国际最佳实践，在对商业银行客户进行信用风险识别时，财务报表分析应特别注重以下内

43、容()。1分A、识别和评价财务报表风险B、识别和评价经营管理状况C、识别和评价投资管理状况D、识别和评价资产管理状况E、识别和评价负债管理状况答案：ABDE25、【多选题】市场风险报告应当包括()内容。1分A、盈亏情况B、内部和外部审计情况C、市场风险经济资本分配情况D、市场风险政策和程序的遵守情况E、市场管理机构答案：ABCD26、【多选题】限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段，常用的市场风险限额包括()。1分A、交易限额B、变动限额C、止损限额D、风险限额E、资产限额答案：ACD27、【多选题】衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括()。1分A、资本充足率B、大额风险集中

44、度C、正常贷款迁徙率D、不良贷款迁徙率E、成本收入比答案：CD28、【多选题】贷款重组应当注意的事项包括()。1分A、是否属于可重组的对象或产品B、进入重组流程的原因C、是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小D、转让贷款的成本费用E、对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估答案：ABCE29、【多选题】以下关于客户信用评级，说法正确的是()。1分A、从国际银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段B、信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个得分来代表债务人的信用风险，并将借款

45、人归类于不同的风险等级C、20世纪90年代以后，信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到广泛应用，该模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率E、一般来说，违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并在此基础上积累至少10年的数据答案：ABCD30、【多选题】对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，影响违约损失率的因素主要有()。1分A、直接与债项的具体设计相关的产品因素，如清偿优先性等B、违约风险暴露C、与特定的借款企业相关的公司因素，主要表现为企业的融资杠杆率和企业融资结构下的相对清偿优先性D、行业因素E、宏观经济因素

46、答案：ACDE31、【多选题】在标准法中，商业银行的所有业务划分为8类产品线，下列选项中属于这8类产品线的有（）。1分A、公司金融B、零售银行业务C、商业银行业务D、资产管理E、风险管理答案：ABCD32、【多选题】商业银行应当制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划，通常包括()。1分A、需要国外先进做法，长时间里资产负债管理信息系统B、使用本币资源并通过外汇市场将其转化为外币C、管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排D、制定各币种的流动性管理策略E、以上说法均不正确答案：BC33、【多选题】新发生不良贷款的外部原因包括()。1分A、违反贷款授权

47、授信规定B、企业经营管理不善或破产倒闭C、企业逃避银行债务D、企业违法违规E、地方政府行政干预答案：BCDE34、【多选题】下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围()。1分A、借款人的个人品德B、企业的资本金C、借款人未来现金流量的变动趋势D、借款人提供的抵押品价值E、借款的利率水平答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;35、【多选题】汇率风险根据产生的原因不同大致可以分为()。1分A、外汇交易风险B、股票价格风险C、外汇结构性风险D、市场风险E、利率风险答案：AC36、【多选题】金融期货合约主要有()。1分A、利率期货B、大豆期货C、房地产期货D、货币期货E、股票

48、指数期货答案：ADE37、【多选题】下列关于商业银行资本充足率管理办法的论述正确的是()。1分A、商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责B、商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后三个月内C、因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟D、商业银行应在主要营业场所公布本办法要求披露的信息内容，并确保股东及相关利益人能及时获得E、以上说法均不正确答案：ACD38、【多选题】外部审计是在市场经济深化进程中逐步壮大的社会监督力量，它有以下几个基本特点()。1分A、公开性B、专业性C、公正性D、独立性E、联合性答案：BCD39、【多选题】根据巴塞尔新资本协议的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约()。1分A、某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还B、某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现C、某借款企业已破产，由此将不归还欠款D、某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款E、银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少答案：BCDE40、【多选题】银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告包括()。1分A、本期贷款余额等基本