下半年银行从业考试《风险管理》模拟题(1)

1、姓名：_ 班级：_ 学号：_-密-封 -线- 下半年银行从业考试风险管理模拟题(1)考试时间：120分钟 考试总分：100分题号一二三四五总分分数遵守考场纪律，维护知识尊严，杜绝违纪行为，确保考试结果公正。.一、单选题：在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。第 1 题 下列关于信用风险的说法，正确的是()。a.信用风险只有当违约实际发生时才会产生b.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险c.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式d.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【正确答案】： c第 2 题 某银行贷款应提准备为1100亿元。贷款损失准备充

2、足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。a.880b.1375c.1100d.1000【正确答案】： a第 3 题 以下不属于政治风险的是()。a.税制改革b.财产征用c.洗钱d.行业政策的改变【正确答案】： c第 4 题 下列关于资本的说法，正确的是()。a.经济资本也就是账面资本b.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本c.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金d.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本【正确答案】： c第 5 题 若末银行的贷款总额为14000亿元，则其中不良

3、贷款有()亿元。(注意，正常类贷款中有部分转为关注类贷款)a.4100b.4500c.3穆迪公司在违约损失率预测模型losscalc的技术文件中所披露的信息，()对违约损失率的影响贡献度最高。a.清偿优先性等产品因素b.宏观经济环境因素c.行业性因素d.企业资本结构因素【正确答案】： a第 12 题 ()是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种资产的合约。a.掉期合约b.远期合约c.期货合约d.期权合约【正确答案】： b第 13 题 目前，在银行零售风险管理中广泛应用且具有量化、精确、快速、客观和动态特点的内部评级方法是()。a.信用评分法b.统计模型法c.部分基于专家

4、判断法d.专家判断法【正确答案】： a第 14 题 在评价内部控制体系中，了解被评价机构内部控制体系的设计和执行情况主要有种方法，()不在其中。a.查阅法b.流程图法c.询问法d.测试法【正确答案】： d第 15 题 根据边际非预期损失占比，商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为()亿元。a.6.7b.期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为bbb的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%，则该bbb债券的违约概率是()。a.95.4%b.91.3%c.4.6%d.8.7%【正确答案】： d第 19 题 下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是()。a.资产负债风险管理模式重

5、点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制b.缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段c.代以前，商业银行的风脸管理属于资产风险管理模式阶段d.1988年巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成【正确答案】： b第 末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值。当收益率曲线l. 第 36 题 在商业银行风险监管核心指标中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于()。a.1%b.1.5%c.2%d

6、.2.5%【正确答案】： c第 37 题 ()是一种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论。a.销售理论b.预期收入理论c.资产结构理论d.真实票据理论【正确答案】： d第 38 题 风险管理文化的精神核心中最重要和最高层次的因素是()。a.风险管理知识b.风险管理制度c.风险管理理念d.风险管理技能【正确答案】： c第 39 题 根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是()。a.违约概率b.违约损失率c.违约风险暴露d.期限【正确答案】： a第 40 题 下列不属于风险转移方式的是()。a.担保b.保险c.转让

7、d.客户分散【正确答案】： d. 第 41 题 下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是()。a.秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性b.坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性c.秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度d.秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布【正确答案】： d第 42 题 ()是指一国国际关系发生重大变化，如对外发生战争、领土被侵占等，或一国内部动荡不安，如意识形态分歧导致革命、恐怖事件造成骚乱、经济利益冲突、地方性争斗及政党分裂等因素所可能造成损失的风险。a.经济风险b.政治风险c.

8、社会风险d.以上都不是【正确答案】： b第 43 题 对于现场检查的表述，下面选项中不正确的是()。a.非现场检查是核心，现场检查是对银行监管模式的重要补充b.现场检查的目的是对认可机构的资产质量和内部控制系统进行评估c.进行现场检查前，应当经银行业监督管理机构负责人批准;现场检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书d.现场检查是指金融管理局的监管人员到认可机构进行实地审查，审查的范围可以是针对某些业务，也可以是对该机构运作进行全面的检查【正确答案】： a第 44 题 下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是()。a.集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人

9、力资源雄厚的大中型商业银行b.集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素c.分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能d.分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息【正确答案】： c第 45 题 银行账户中的项目通常按()计价。a.市场价格b.模型c.历史成本d.公允价值【正确答案】： c. 第 46 题 某公司销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，期初存货为450万元，期末存货为550万元，则该公司存货周转天数为()天。a.19.8b.18.0c.16.0d.22.5【正确答案】： d第 47 题 ()是比较var模型的估计结果与实际损益情况，以评估var模型的有效性。a.准确性检验b.敏感性分析c.误差分析d.有效性检验【正确答案】： a第 48 题 下列关于风险的定义()最符合目前金融监管当局对风险管理的思考模式。a.风险是未来结果的不确定性b.风险是损失的可能性c.风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离d.风险是未来结果的变化【正确答案】： b第 49 题 按照巴塞尔新资本协议，信用风险管理委员会(或类似的机构)可以考虑重新设定限额的情况不包括