博弈论与企业策略性行为.ppt

1、什么是企业市场行为？,企业在市场上为实现其目标而不断采取或调整其行为的行为。 现代产业组织理论认为，企业的市场行为受到市场结构的状态和特征的制约，反过来，市场行为也作用于市场结构，影响和改变市场结构的状态和特征。 企业市场行为的具体目标: 追求企业总收益最大化 追求企业短期利润最大化 追求企业长期利润最大化 追求企业增长最大化 追求管理者自身效用最大化 产业组织理论主要研究存在竞争与合作关系的寡占型市场结构中的企业行为,寡占市场企业行为的特征,企业数目较少以市场集中度衡量： 市场中企业的行为表现相互依存，竞 争 + 协调 企业价格行为特点“价格的搜寻者”。 寡占型市场中企业的主要行为 1、企业

2、一体化竞争战略行为：如排挤竞争对手、兼并、重组等； 2、企业价格行为：如攫取消费者剩余的价格行为、直接限制竞争的价格行为、价格串谋行为等； 3、企业其他市场行为：如产品行为等。,产业经济学,第五章 博弈论与企业策略性行为,本章主要内容,1,博弈与博弈论,2,3,4,新产业组织学与策略性行为,非合作策略性行为,合作策略性行为,第一节博弈与博弈论,在经济学中，博弈论是一个重要的理论概念，指个人或组织，面对一定的环境条件，在一定的规则约束下，依靠所掌握的信息（同时或先后，一次或多次），从各自选择的行为或是策略进行选择并加以实施，从而取得相应结果或收益的过程。,现代博弈理论的创立源于匈牙利数学家冯诺伊

3、曼(Von Neumann)于1944年，与经济学家奥斯卡摩根斯坦恩(Oskar Morgenstern)合作出版的巨著博弈论与经济行为，这标志着现代系统博弈理论的初步形成。博弈论分为合作博弈与非合作博弈。,一、博弈论概述,第一节博弈与博弈论,合作博弈在20世纪50年代发展到鼎盛时期，代表人物是纳什和夏普里。与此同时，非合作博弈开始创立。纳什(Nash)在1950年和1951年发表了两篇关于非合作博弈的重要文章，塔克尔（Tucker）于1950年定义了“囚徒困境”。这些著作奠定了现代非合作博弈的基石。,第一节博弈与博弈论,第一节博弈与博弈论,小约翰纳什（John Forbes Nash）是20

4、 世纪最有才华的数学家之一。他在22 岁的时候所写的一篇只有20 多页的论文奠定了博弈论的基础，1994 年和另外两位经济学家一起获得了诺贝尔经济学奖。,第一节博弈与博弈论,到60年代，出现了一些重要人物，泽尔滕(Selten)将纳什均衡的概念引入动态分析提出了“精炼纳什均衡”的概念；海萨尼(Harsanyi)把不完全信息引入博弈论研究。,第一节博弈与博弈论,莱因哈德泽尔腾（Reinhard Selten）,1930年10月10日出生于德国的不莱斯劳（Breslau）。1984年至今一直在波恩大学工作。1994年泽尔腾教授因在“非合作博弈理论中开创性的均衡分析”方面的杰出贡献而荣获诺贝尔经济学

5、奖。,80年代，克瑞普斯(Kreps)和威尔逊(Wilson)合作发表了关于动态不完全信息博弈的文章。博弈论在经济学中的绝大多数应用模型都是在70年代中期以后发展起来的。从80年代开始，博弈论逐渐成为主流经济学的一部分。,第一节博弈与博弈论,二、博弈论的主要内容,一个完整的博弈应至少包含如下三项要素:（1）博弈的参加者，也称为局中人或博弈方。（2）策略空间。是指各博弈方可选择策略的集合。（3）局中人的盈利函数。 按照局中人行动的先后次序，如果局中人同时选择行动，称为静态博弈。如果局中人的行动有先后顺序，后行动者可以观察到先行动者的行动，并在此基础上采取自己最有利的策略，称为动态博弈。,第一节博

6、弈与博弈论,一个完整的博弈应至少包含如下三项要素:,（1）博弈的参加者： i=1、2，n （2）策略空间： Si=(Si1,Si2,Sik) （3）局中人的盈利函数：局中人i的盈利函数为ui(s),其中，s=(s1,s2,sr)，sj表示局中人j所取策略，s表示r个局中人的策略向量。,典型的博弈：,囚徒困境 夫妻之争 智猪博弈,15,2021/3/28,B,A,坦白 抵赖,坦白 抵赖,-7， -7,-3， -3,-2， -9,-9， -2,囚徒困境,“夫妻之争”,智猪博弈,猪圈里有两头猪，一头大猪，一头小猪。猪圈的一边有个踏板，每踩一下踏板，在远离踏板的猪圈另一边的投食口就会落下少量的食物。如

7、果有一只猪去踩踏板，另一只猪就有机会抢先吃到另一边落下的食物。当小猪踩动踏板时，大猪会在小猪跑到食槽之前吃光所有的食物；若是大猪踩动了踏板，则还有机会在小猪吃完落下的食物之前跑到食槽，争吃一点残羹。现在问：“两只猪各会采取什么策略？”答案是：小猪将舒舒服服地等在食槽边，而大猪则为一点残羹不知疲倦地奔忙于踏板和食槽之间。,智猪博弈,大猪,小猪,不去,去按,去按,不去,0 0,0 4,1 3,3 1,在同一产业中，大企业就好比大猪，中小企业就好比是小猪。控制按钮可以比作技术创新，不去按钮可以比作“搭便车”。,博弈的完整组成要素,一个博弈一般由以下几个要素组成：参与人、行动、信息、策略、得益、结果、

8、均衡等。（博弈是决策者求其最大化效用函数GP，A，S，I，U的过程） 1、参与人，又称局中人，指博弈中选择行动以自身利益最大化的决策主体（可以是个人，也可以是团体，如厂商、政府、国家）。 2、行为，指参与人的决策（变量），如消费者效用最大化决策中的各种商品的购买量；厂商利润最大化决策中的产量、价格等。 3、策略，又称战略，指参与人选择其行为的规制，即参与人应该在什么条件下选择什么样的行动，以保证自身利益最大化。 4、信息，指参与人在博弈过程中的知识，特别是有关其他参与人（对手）的特征和行动的知识。即该参与人所掌握的其他参与人的、对其决策有影响的所有知识。 5、收益，是指参与人从博弈中获得的利益

9、水平，它是所有参与人策略或行为的函数，是每个参与人真正关心的东西，如消费者最终所获得的效用、厂商最终所获得的利润。 6、结果，指博弈分析者感兴趣的要素集合。 7、均衡(equilibrium)是指所有参与人的最优策略或行动的组合。这里的“均衡”是特指博弈中的均衡，一般称之谓“纳什均衡”。 上述要素中，参与人、行动、结果统称为博弈规则，博弈分析的目的就是使用博弈规则来决定均衡。,迄今为止，产业组织理论研究的发展大致经历了两个阶段： 第一阶段是基本完成于20世纪60年代并在后来仍然具有很大影响力的传统产业组织理论(TIO)，它主要包括以市场结构研究为核心内容(SCP范式)的哈佛学派和以市场行为研究

10、为核心内容的芝加哥学派；,第二节新产业组织学与策略性行为,一、产业组织理论的发展阶段,第二阶段是在20世纪70年代以后由于新的研究方法引入而出现的新产业组织理论(NIO)，它的研究焦点是策略性行为。新产业组织理论的兴起和发展对传统产业组织理论的分析方法和分析范式提出了重要挑战。,第二节新产业组织学与策略性行为,一方面，新产业组织理论超越了传统哈佛学派的SCP分析范式，否认市场结构外生性的观点，并且认为企业不是被动地对给定的外部条件做出反应，而是试图以策略行为去改变市场环境、影响竞争对手的预期，从而排挤竞争对手或遏制新企业进入市场。另一方面，新产业组织理论也对芝加哥学派的静态的价格产出框架提出了

11、质疑。,第二节新产业组织学与策略性行为,让泰勒尔(Jean Tirole)，1953年8月9日生，教授，经济学博士。法国图卢兹大学产业经济研究所科研所长。美国麻省理工学院经济学博士。1998年被推选为世界经济计量学会主席，2001年当选为欧洲经济学会主席。,第二节新产业组织学与策略性行为,第二节新产业组织学与策略性行为,二、策略性行为,对策略性行为的定义，最早来自于谢林(Schelling )在其经典著作战略冲突中的描述，他认为策略性行为是指一个企业旨在通过影响竞争对手对该企业行动的预期，使竞争对手在预期的基础上做出对该企业有利的决策行为，这种影响竞争对手预期的行为就称为策略性行为。,附录 智

12、猪博弈,策略性行为的研究方法主要是博弈论和信息经济学的运用。策略性行为研究的应用主要是为现实的市场现象提供理论解释，并为反托拉斯分析提供理论依据。,也就是说，市场环境不再是外生给定的，企业可以通过策略性行为改变市场环境，而市场环境是竞争对手决策时必须考虑的重要因素，从而主导企业通过操纵市场环境影响竞争对手的预期，为自己在市场竞争中立于不败之地、获取超额利润创造条件。,合作策略性行为是指企业旨在协调本行业各家企业行动和限制竞争而采取的一些行为。对于合作策略性行为的研究源于卡特尔合谋（collusion）理论。,第三节合作策略性行为,寡头垄断行业的企业之间是相互依赖的（interdependenc

13、e）。这种相互依赖性导致了寡头企业之间不同程度的竞争与合作，从而导致了策略性行为的发生。对于合作策略性行为的研究源于卡特尔合谋（collusion）理论。博弈论的引入使合作策略性行为的研究达到了一个新的层次。一些学者用博弈论的方法在动态的框架下研究合作策略性行为。,第三节合作策略性行为,一、合作策略性行为概述,二、默契合作策略性行为,（一）重复博弈与“富有的窘境” 默契合作策略性行为的“合作”是局中人某种讨价还价过程的结果。重复博弈（超级博弈）被广泛地运用于研究默契合作策略性行为中。重复博弈属于动态博弈的范畴。它是指同样的博弈重复多次，其中每次博弈称作“阶段博弈（stage game）”。事实

14、上，重复博弈理论在解释默契合作策略性行为方面存在着均衡过多的问题，即陷入了“富有的窘境”（embarrassment of riches）。无名氏定理揭示了子博弈完美纳什均衡可能有无数多。,第三节合作策略性行为,（二）冷酷策略 冷酷策略(grim strategy)是指在重复博弈中，只要所有的人都采取合作的策略，那么就一直合作下去，如果有一方背叛了合作，那么合作就永远终止，所有的人对此行为加以惩罚。,第三节合作策略性行为,（三）胡萝卜加大棒策略 胡萝卜加大棒策略则是一个较为温和的策略。开始所有的垄断企业都生产一个合作的低产量，相应地利润也比较高，但是一旦有某个企业背离了这个策略生产高产量时，所

15、有的企业都调整为高产量去惩罚他。如果任何一个企业在惩罚期不惩罚(对于不执行惩罚策略的人给予惩罚是给予惩罚者的一个胡萝卜)，惩罚期重新开始。如果没有企业在惩罚期不惩罚，合作期又重新开始。,第三节合作策略性行为,三、明确合作策略性行为,明确合作策略性行为是指寡头企业通过公开或秘密的协议（书面或秘密会谈）来协调行为以使合作组织利润最大化的一种行为。 （一）共同成本手册与多产品定价公式 （二）转售价格维持（RPM） （三）基点定价,第三节合作策略性行为,（四）一致-竞争条款 （五）价格领导（主导厂商定价） （六）预告价格变动 （七）最惠国待遇条款 （八）行业协会 （九）交换信息 （十）分割市场与固定市

16、场份额,第三节合作策略性行为,价格领先制度（Price Leadership）不公开串谋定价的主要形式,具体包括三种形式： 支配型价格领导制： 串谋式价格领导制： 晴雨表式价格领导制：,三种价格领导制模式比较,P,P1,P2,P0,Q0,MCi,MC1,MR1,Q,参见罗伯特S平迪克微观经济学（第六版），王世磊等译，中国人民大学出版社，P454，图12.9,王阳主编微观经济学P228也就是此图。,非合作策略性行为包括企业为追求利润极大化所采取的提高其竞争地位的行动。这类行为通常以降低竞争者的利润为代价来实现己方的利润增长。,第四节 非合作策略性行为,合作策略性行为包括企业旨在协调本行业各家企业

17、行动和限制竞争性行为发生而采取的一些行动。这种行为通过减少竞争使本行业内的各家企业均获其利。,一、限制性定价,限制性定价是一种短期非合作策略性行为，它通过原有企业的当前价格策略来影响潜在企业对进入市场后利润水平的预期，从而影响潜在企业的进入决策。,第四节 非合作策略性行为,限制性定价 ( Limit Pricing )，是有意限制进入者进来的定价,（一）限制性定价的主要内容 限制性定价理论的内容主要包括以下三个方面： 1、静态限制性定价,第四节 非合作策略性行为,即认为潜在的进入者相信新企业进入后原有企业不会改变它的产量。因此，潜在企业相信，它进入后行业的总产量是它的产量与原有企业现行产量之和

18、，超过需求的产量将导致价格下降。,2、动态限制性定价,原有企业也可以设置一个较高的垄断价格，并且获得短期的最高利润，较高的价格将会诱致潜在企业的进入。但是，由于时滞的存在，这种进入不会立即发生，原有企业只会慢慢地把市场份额让位于新进入企业。因此，原有企业面临一个选择：它要么赚取短期的高利润，而失去其垄断地位，要么长时期地获取较低的利润，而保持其固有地位。但是，就利润最大化企业而言，它必须在当前利润与未来利润之间进行平衡，进而采取跨时期利润总额最大化的定价策略。,3、不完全信息下的限制性定价 米尔格罗姆和罗伯茨的限制性定价模型，强调了在信息不对称的情况下，进入者不知道原有企业的生产成本类型，低成

19、本原有企业试图利用限制性定价手段向进入者显示自己是个低成本的企业，以区别于高成本的企业，使进入者认为进入是无利可图的，而高成本的企业则制定高的价格才符合其自身利益，这一结果在博弈论中称为分离均衡。,书上丢了一个“不”字,（二）限制性定价的决定 1、静态限制性价格的决定 静态限制性价格的高低取决于三个因素： （1）市场初始规模。市场规模越大，原有企业就必须维持更高的产量水平才能完全遏制潜在企业的进入，因而限制性价格相应降低。 （2）进入者的平均成本。潜在企业在任一产量水平的平均成本（包括进入的沉没成本）越高，则限制性价格也相应提高。 （3）非价格进入壁垒。进入壁垒越高，则潜在企业的进入变得更加困难，因而限制性价格也会提高。,2、动态限制性定价的决定 把时间因素加入到限制性价格的决定中后，动态限制性定价不再是遏制潜在企业进入的价格，而是长期利润最大化的价格。 决定动态限制性价格高低的因素更加复杂，主要有如下几种：第一，折现率。第二，风险偏好。第三，非价格进入壁垒。第四，时滞长短。第五，市场需求增长。第六，成本结构。,掠夺性定价是指原有企业将价格削减至对手平均