金融统计分析作业部分答案

1、一、 单选题 1， 下列中， （a）不属于金融制度。 a，机构部门分类 2，下列中， （d）是商业银行。 d，邮政储蓄机构 3， 中国统计年鉴自（b）开始公布货币概览数据。 b，1989 年 4，货币与银行统计体系的立足点和切入点是（b） b，金融机构 5，国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（a）a， 货 币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表 6，我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（a）货币当局资产负债表、国 有商业银行资产负债表、特定存款机构资产负债表 7，货币与银行统计的基础数据是以（b）数据为主。 b，存量 8，存款货币银

2、行最明显的特征是（c）c，吸收活期存款，创造货币 9，当货币当局增加对政府的债权时，货币供应量一般会（a）a 增加 10，准货币不包括（c） c，活期存款 二、 多选题 1， 金融体系是建立在金融活动基础上的系统理论，它包括（abcd）a， 金融制 度 b，金融机构 c，金 融工具 d，金融市场 2， 政策银行包括（cde） c，中国农业发展银行 d，国家开发银行 e，中国进出 口银行 3， 金融市场统计包括（bce）b，短期资金市场统计 c，长期资金市场统计 e， 外汇市场统计 4， 我国的存款货币银行主要包括商业银行和（bce） b，财务公司 c，信用合作 社 e，中国农业发展银行 5，

3、基础货币在货币与银行统计中也表述为货币当局的储备货币，是中央银行通过 其资产业务直接创造的货币，具体包括三个部分 （abd） a， 中央银行发行的货币 （含 存款货币银行的库存现金）b， 个金融机构缴存中央银行的法定存款准备金和超额准 备金（中央银行对非金融机构的负债 d，邮政储蓄存款和机关团体存款（非金融机构 在中央银行的存款） 6m1 由（bd）组成 b，流通中的现金 d 可用于转帐支付的活期存款 （bcde） 组成的。 b，信托存款 c，委托存款 d，储蓄存款 e， 7.m2 是由 m1 和 定期存款 8.中央银行期末发行的货币的存量等于（ae）a，期初发行货币量+本期发行的货 币-本期

4、回笼的货币 e，流通中的货币+金融机构库存货币 9.存款货币银行的储备资产是存款货币银行行为应付客户提取存款和资金清算而准 b，存款货 备的资金，主要包括（ab）a，存款货币银行缴存中央银行的准备金 币银行的库存现金 10.中国农业发展银行是（bc） b，存款货币银行 c，政策性银行 三、名词解释 1、货币流通：是在商品流通过程之中产生的货币的运动形式。货币作为购买手段不 、货币流通： 断地离开出发点，从一个商品所有者手里转到另一个商品所有者手里，这就是货币流 通。 2、信用：是商品买卖的延期付款或货币的借贷。在商品货币关系存在的条件下，这 、信用： 种借贷行为表现为以偿还为条件的货币或商品的

5、让渡形式，即债权人用这种形式贷出 货币或赊销商品，债务人按约定日期偿还借款或贷款，并支付利息。 3、金融：是货币流通与信用活动的总称。 、金融： 4、金融机构部门：主要是指从事金融中介活动和辅助性金融活动的机构单位 、金融机构部门： 5、存款货币银行：主要包括商业银行及类似机构。这些金融机构可以以可转帐支票 、存款货币银行： 存款或其他可用于支付的金融工具对其他部门发生负债。存款货币银行可创造派生存 款货币。我国的存款货币银行主要由五类金融机构单位组成：国有商业银行、其他商 业银行、信用合作社、财务公司以及作为政策性银行的农业发展银行。 6、m0：是流通中的货币，它来源于中央银行发行的纸钞和辅

6、币。m0 的计算公式是： 、 ： 流通中现金=发行货币-金融机构的库存现金 7、m1：是由流通中的现金和活期存款两部分组成，又称狭义货币。其中，流通中的 、 ： 现金即 m0；活期存款指可用于转帐支付的存款。 8、m2：是由货币 m1 和准货币组成，又称广义货币。准货币主要包括定期存款、储 、 ： 蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他类存款。准货币的流动性低于货币 m1。 9、准货币：主要包括定期存款、储蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他类存款， 、准货币： 是广义货币 m2 的重要组成部分。准货币的流动性低于货币 m1。 10、货币乘数：是基础货币和货币供应量之间存在的倍数关系。它在货币供

7、应量增长 、货币乘数： 和紧缩时，分别起扩大和衰减作用。使用的计算公式是：m=m2/mb,其中 mb 表示基 础货币，m 表示货币乘数。 1、简述金融制度的基本内容。 、简述金融制度的基本内容。 金融制度具体包括货币制度、汇率制度、信用制度、银行制度和金融机构制度、利率 制度、金融市场的种种制度，以及支付清算制度、金融监管制度和其他。这个制度系 统，涉及金融活动的各个环节和方面，体现为有关的国家成文法和非成文法，政府法 规、规章、条例，以及行业公约、行业惯例等。 2、简述金融机构的基本分类及其内容。 、简述金融机构的基本分类及其内容。 金融机构是对金融活动主体的基本分类，是国民经济机构部门分类

8、的重要组成部分。 金融机构通常被分为银行和非银行金融机构两大类。 银行包括中央银行和存款机构。 非银行金融机构包括保险公司和其他非银行金融信托机构。 3、简述货币与银行统计对基础数据的要求。 、简述货币与银行统计对基础数据的要求。 第一，基础数据要完整； 第二，各金融机构单位报送基础数据要及时； 第三，基础数据以提供存量数据为主，以提供流量数据为辅； 第四，金融机构单位应提供详细科目的基础数据，尽量在基础数据报表中不使用合并 项或轧差项。 4、为什么编制货币概览和银行概览？ 、为什么编制货币概览和银行概览？ 货币供应量是指某个时点上全社会承担流通手段和支付手段职能的货币总额，它是一 个存量概念

9、，反映了该时点上全社会的总的购买力。 货币概览和银行概览的核心任务就是反映全社会的货币供应量。货币概览是由货币当 局的资产负债表和存款货币银行的资产负债表合并生成的，它的目的是要统计 m0 和 m1。银行概览是由货币概览与特定存款机构的资产负债表合并生成的，它的目的是进 一步全面统计 m2。 5、货币与银行统计为什么以流动性为主要标志来判断某种金融工具是否为货币？ 、货币与银行统计为什么以流动性为主要标志来判断某种金融工具是否为货币？ 作为一个从宏观上反映货币及其对宏观经济运行的影响的统计工具，货币与银行统计 体系以货币供给理论为依据，以货币运动为观察和研究对象，来反映货币的数量和货 币的创造

10、过程。 货币在经济活动中的作用可以概述为：价值尺度、流通手段、货币贮藏和支付手段。 货币与银行统计希望通过对货币状况的剖析来观察宏观经济进程，并帮助决策部门决 定如何通过对货币的控制实现对整个经济进程的调控。在此前提下，对货币的定义就 要以其流通手段和支付手段的职能为出发点。这是因为，流通手段和支付手段的数量 构成了市场购买力，构成市场需求，并反映货币政策操作对宏观经济运行的影响。所 以，货币与银行统计在判断诸多金融工具是否属于货币时，要充分考虑它们的流通能 力和支付能力，或言之为要充分地考虑他们的流动性。1，根据下面连续两年的存款货币银行资产负债表，分析存款货币银行派生存款的原因。 （上年增

11、加和增量结构是自己算出来的，原表中没有，原表中只有 1993 年 1994 年的数据） 单位：亿元 解：第一步：存款货币银行资产负债分析表 第二步： 1994 年，存款货币银行经派生后的存款总额为 35674 亿元，比上年增加 9586 亿元。其中，增加数量最多的是储蓄存款， 增量为 5933 亿元，占全部增量的 49%；其次是活期存款，增量为 2697 亿元，占全部增量的 22%。 第三步： 1994 年，存款货币银行创造存款增加的主要原因是存款货币银行对非金融部门的债权增加幅度较大，增量为 7747 亿元。 存款货币银行通过加大对非金融部门的贷款，在货币创造的乘数效应下，多倍创造出存款货币

12、。 2、表 2 是某国家 a，b 两年的基础货币表，试根据它分析基础货币的结构特点，并对该国家两年的货币供应量能力进行比 较分析。 表 2 某国家 a，b 两年基础货币表 单位：亿元 年份 基础货币 总量 a b 20760 20760 其中：发行货币 结 构 总量 （%） 100 100 8574 8574 金融机构在 中央银行存款 非金融机构在 中央银行存款 结构（%） 12 18 结构（%） 总量 41 41 9673 8523 结构（%） 总量 47 41 2513 3663 解：第一、由表 2 可以看出，发行货币和金融机构在中央银行的存款是构成基础货币的主要部分，相对于二者，非金融机

13、 构在中央银行的存款在基础货币的比重较小； 第二、a、b 两年的基础货币总量未变，而且发行货币在基础货币的比重也没有变化；不同的是 b 年相对于 a 年，金融机 构在中央银行的存款比重下降而非金融机构在中央银行的比重相应地上升，因此，该国家在货币乘数不变的条件下 b 年的 货币供应量相对于 a 年是收缩了。 3、表 3 是 1994 年到 1999 年我过储蓄存款总量数据，试根据它分析我国相应期间的储蓄存款总量变化趋势，并给出出现这 种趋势简单的原因。 （下表中的储蓄存款发展速度和增长速度是需要自己算的，原表 3 中并未给出） 解：储蓄存款发展速度和增长速度计算表： 第一步：如上表，计算出储蓄

14、存款的发展速度和增长速度； 第二步：如上图，画出储蓄存款增长速度的时序图； 第三步：由图和表中可以看出，94 年到 99 年我国居民储蓄存款总量是逐年增加的（这与我国居民的习惯以及居民投资渠 道单一有关） ，但是增长速度却是逐年下降的，出现这种趋势主要原因有：第一，由于经济增长速度的下降，居民的收入明 显下降；第二，自 96 年以来储蓄存款利率连续 7 次下调，储蓄资产的收益明显下降；第三，安全性很高的国债，由于其同 期利率高于同期储蓄利率，吸引了居民的大量投资；第四，股票市场发展较快，尽管风险很大，但由于市场上有可观的收 益率，也分流了大量的储蓄资金；第五，1999 年起，政府对储蓄存款利率

15、开征利息税，使储蓄的收益在利率下调的基础上 又有所降低。作业21， 一般地，银行贷款利率和存款利率的提高，分别会使股票价格发生哪种变化： （c） c，下跌、下跌 2 通常当政府采取积极的财政和货币政策时，股市行情会（a）看涨 3 判断产业所处生命周期阶段最常用统计方法是（c）判别分析法 4，某只股票年初每股市场价值是 30 元，年底的市场价值是 35 元，年终分红 5 元， 则该股票的收益是（d） d，33.3% 5，某人投资了三种股票，这三种股票的方差一协方差矩如下表，矩阵（i,j）位置上的 元素为股票 i 与 j 的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为 0.1，0.4，0.5， 则该

16、股票投资组合的风险是 （c） c,12.3 方差一协方差 a a b c 100 120 130 b 120 144 156 c 130 156 169 6，对于几种金融工具的风险性比较，正确的是（d） d，股票基金债券 7，纽约外汇市场的美元对英镑汇率的标价方法是（a）直接标价法 8，一美国出口商向德国出售产品，以德国马克计价，收到货款时，他需要将 100 万 德国马克兑换成美圆，银行的标价是 usd/dem：1.93001.9310，他将得到（b）万 美圆。b,51.8 9,2000 年 1 月 18 日伦敦外汇市场上美圆对英镑汇率是：1 英镑=1.63601.6370 美圆， 某客户买入

17、 50000 英镑，需支付（c）美圆。 c,81850 10，马歇尔一勒纳条件表明的是，如果一国处于贸易逆差中，会引起本币贬值，本币 贬值会改善贸易逆差，但需要具备的条件是（d） d，进出口需求弹性之和必须大于 11.下列影响股票市场的因素中属于基本因素的有（abcd）a， 宏观因素 b，产 业因素 c，区域因素 d，公司因素 2.产业发展的趋势分析是产业分析的重点和难点，在进行次项分析时着重要把握 （abc）a， 产业结构演进和趋势对产业发展的趋势的影响 b，产业生命周期的 演进对产业发展的趋势的影响 c，国家产业改革对产业发展趋势的导向作用 3.技术分析有它赖以生存的理论基础三大假设，他们

18、分别是（ace）a，市场行为 包括一切信息 c，所有投资者都追逐自身利益的最大化 e，历史会重复 4，下面导致债券价格上涨的有（ab）a， 存款利率降低 b，债券收益率下降 6.在一国外汇市场上，外币兑本币的汇率上升可能是因为（cde） c，本国实际利 率相对于外国实际利率下降 d，预期本国要加强外汇管制 e，预期本国的政局不稳 7，若在纽约外汇市场上，根据收盘汇率，2000 年 1 月 18 日，1 美圆可兑换 105.69 日圆，而 1 月 19 日 1 美圆可兑换 105.33 日圆，则表明 （ad） a，美圆对日圆贬值 d， 日圆对美圆升值 8，影响一过汇率变动的因素有 （abcde）

19、 a， 政府的市场干预 b，通货膨胀因素 c， 国际收支状况 d，利率水平 e，资本流动 9，下列说法正确的有（bce） b，买入价是银行从客户那里买入外汇使用的汇率 c， 卖出价是银行从客户那里卖出外汇使用的汇率 e，买入价与卖出价是从银行的角度而 言的 10，下列说法正确的有（bc） b，本币贬值不一定会使国际收支得到改善 c， ex+em1 时，本币贬值会使国际收支得到改善 1、证券：是商品经济和社会化大生产发展的产物，一般意义上的证券是指用来证明 、证券： 或设定一定权利的书面凭证，它表明证券持有人或第三者有权取得该证券拥有的特定 权益；按照性质的不同，证券可以分为凭证证券和有价证券。

20、 2、二级市场：即证券流通市场，是已发行的证券通过买卖交易实现流通转让的场所。 、二级市场： 它一般包括两个子市场：证券交易所和场外交易市场。 3、开放式基金和封闭式基金：开放式基金是指基金设立后，投资者可以随时申购或 闭式基金： 、开放式基金和封闭式基金 赎回基金单位，基金规模不固定；封闭式基金的基金规模在基金发行前就已经确定， 在发行完毕后的规定期限内，基金规模固定不变。 （我国现在所发行的基金多是封闭 式基金） 4、马可维茨有效组合：在构造证券资产组合时，投资者谋求在既定风险水平下具有 、马可维茨有效组合： 最高预期收益的证券组合，满足这一要求的组合称为有效组合，也称马可维茨有效组 合。

21、 5、外汇：通常所指的外汇是静态意义下的狭义的含义，是指以外币表示的可以进行 、外汇： 国际间结算的支付手段，包括以外币表示的银行汇票、支票、银行存款等。 6、远期汇率：是交易双方达成外汇买卖协议，约定在将来某一时间进行外汇实际交 、远期汇率： 割所使用的汇率。 7、j 曲线效应：本币贬值后，会促进出口和抑制进口，从而有利于国际收支的改善， 、 曲线效应： 但这一改善过程存在着“时滞”现象，表现为短期内国际收支暂时会恶化，但长期来看， 在|ex+em|1 的条件下，国际收支会得到改善。 勒纳条件： 8、马歇尔 勒纳条件：马歇尔勒纳条件描述的是并不是所有的货币贬值都能达到 、马歇尔勒纳条件 改善

22、贸易收支的目的。 当|ex+em|1 时，本币贬值会改善国际收支 当|ex+em|=1 时，本币贬值对本国的国际收支没有影响 当|ex+em|0.0036） ，即第一只股票的风险较大。从两只股票的 系数可以发现，第一只股票的系统风险要高 于第二只股票，22m =1.41.40.0016=0.0031，占该股票全部风险的 76.5%（0.0031/0.0041100%） ，而第二只股票有 22m=0.90.90.0016=0.0013，仅占总风险的 36%（0.0013/0.0036100%） 。 3、有 4 种债券 a、b、c、d 面值均为 1000 元，期限都是 3 年。其中 a 以单利每年

23、付息一次，年利率为 8%；债券 b 以复 利每年付息一次，年利率为 4%；债券 c 以单利每年付息两次，每次利率是 4%；债券 d 以复利每年付息两次，每次利率 是 2%。假设投资者认为未来 3 年的年折算率为 r=8%，试比较 4 种债券的投资价值。 解 ： 债 券 a 的 投 资 价 值 为 ： pa=mi1/(1+r)t+m/(1+r)n =10008%1/(1+0.08)t+1000/1.083 =206.1678+1000/1.083 =1000 (其中 t=3) 债券 b 的投资价值：pb=mi(1+i)t-1/(1+r)t+m/(1+r)n =10004%(1+0.04) t-1

24、/(1+0.08)t+1000/1.083 =107.0467+1000/10.83 =900.8789 (其中 t=3) 由 r=(1+r)q-1,r=0.08 得到债券 c 的每次计息折算率为 r=0.03923,从而，债券 c 的投资价值为： pc= mi1/(1+r)t+m/(1+r)n =10000.041/(1+0.03923)t+1000/1.083 =275.1943 +1000/1.083=1069.027（其中 t=6） 由 r=(1+r)q-1,r=0.08 得到债券 d 的每次计息折算率为 r=0.03923,从而，债券 d 的投资价值为： pd= mi(1+i)t-1

25、/(1+r)t+m/(1+r)n =10000.02(1+0.02)t-1/(1.03923)t+1000/1.083 =110.2584+1000/1.083 =904.0907（其中 t=6） 由上面的比较可以得到：四种债券的投资价值由高到低为 c、a、d、b 4、日元对美元汇率由 122.05 变化至 10569，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。 解：日元对美元汇率的变化幅度： (122、05105691)xl00=1548，即日元对美元升值 1548； 美元对日元汇率的变化幅度： (10569122051)*100134，即美元对日元贬值 134。 日元升值有利

26、于外国商品的进口，不利于日本商品的出口，因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆差。 5、利用下表资料，计算人民币汇率的综合汇率变动率。 货币名称 美圆 日圆 英镑 港币 德国马克 法国法郎 基期 830.12 7.75 1260.80 107.83 405.22 12.13 报告期 829.24 7.55 1279.52 108.12 400.12 119.91 双边贸易占中国外贸总值的 比重 20 25 15 20 10 10 解：先计算人民币对各个外币的变动率 对美元： （1-829.24/830.12）*100%=0.106%，即人民币对美元升值 0.106% 对日元： （1-7.55/7.75

27、）*100%=2.58%，即人民币对日元升值 2.58% 对英镑： （1-1279.52/1260.80）=-1.48%，即人民币对英镑贬值 1.48% 对港币： （1-108.12/107.83）=-0.27%，即人民币对港币贬值 0.27% 对德国马克： （1-400.12/405.22）=1.26%，即人民币对美元升值 1.26% 对法国法郎： （1-119.91-121.13）=1.01%，即人民币对美元升值 1.01% 以贸易比重为权数，计算综合汇率变动率： （0.106%*20%）+（2.58*25%）+（-1.48%*15%）+（-0.27%*20%）+（1.26%*10%）+（

28、1.01%*10%）=0.62% 从总体上看，人民币升值了 0.62% 作业31 外汇收支统计的记录时间应以（c）位标准。 c 收支行为发生日期 2，国某年末外债余额 50 亿美圆，当年偿还外债本息额 15 亿，国内生产总值 400 亿， 商品劳务出口收入 55 亿美圆，债务率为（d） d，90.9% 3，某国年末外债余额 50 亿美圆，当年偿还外债本息额 15 亿，国内生产总值 400 亿， 商品劳务出口收入 55 亿美圆，债务率为（a）a，12.5% 4，某国年末外债余额 50 亿美圆，当年偿还外债本息额 15 已美圆，国内生产总值 400 亿，商品劳务出口收入 55 亿美圆，则偿债为（c

29、）c，27.2% 5，国际收支与外汇供求的关系是（a）a，国际收入决定外汇供给，国际支出决定外 汇需求 6，下列外债中附加条件较多的是（d） d，外国政府贷款 7，商业银行中被视为二级准备的资产是（c）c，证券资产 8，下列哪种情况会导致银行收益状况恶化（b） b，利率敏感性资产占比较大，利 率下跌 9，根据银行对负债的控制能力不同，负债可以划分为（c） c，主动负债和被动负 债 10，roa 是指（b） b，资产收益率1， 我国的国际收支统计申报体系从内容上看，包括（abcde）a，通过金融机构的 逐笔申报 b，直接投资企业的直接申报统计（季报）c，金融机构对外资资产负债 及损益统计（季报）

30、 d，对有境外帐户的单位的外汇收支统计（月报）e，证券投 资统计（月报）2， 我国的国际收支统计申报具有如下特点（abc）a，实行交易主题申报制 b，通 过银行申报为主，单位和个人直接申报为辅 c，定期申报和逐年申报相结合 3， 储备资金包括（abcde）a，货币黄金 b，特别提款权 c，其他债权 d，在基 金组织的储备头寸 e，外汇 4， 下列人员，包含在我国国际收支统计范围的有（bce） b，中国短期出国人员（在 境外居留时间不满 1 年） c，中国驻外使领馆工作人员及家属 e，在中国境内依法成立的外商投资企业5， 国际收支统计的数据来源主要有（abcde）a，国际贸易统计 b，国际交易报

31、 告统计 c，企业调查 d，官方数据源 e，伙伴国统计 6，国际商业贷款的种类主要有（abcd）a，短期融资 b，普通中长期贷款 c， 买方信贷 d，循环贷款 7 商业银行最重要的功能有 ， （abcde） ， a 中介功能 b 支付功能 c 担保功能 d， ， ， 代理功能 e，政策功能 8，以下资产项目属于速动资产（一级准备）的有（bce）b，现金 c，存放中央银 行的准备金 e，存放同业款项 1 下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加： （abcde） a，利率敏感性缺口为正， 市场利率上升 b，利率敏感系数大于 1、国际收支：是一个经济体（一个国家或地我）与其他经济体在一定时期（通常

32、为 、国际收支： 一年）发生的全部对外经济交易的综合记录。 2、国际收支平衡：是指在某一特定的时期内（通常为一年）国际收支平衡表的借方 、国际收支平衡： 余额和贷方余额基本相等，处于相对平衡状态。 3、居民：一个经济体的居民包括该经济体的各级政府及其代表机构，以及在该经济 、居民： 体领土上存在或居住一年（含一年）以上的个人及各类企业和团体。 （大使领馆、外 交人员、留学人员均一律视为其原经济体的居民而不论其居住时间是否超过一年） 。 4、经常项目：指商品和服务、收益及经济转移。 、经常项目： 5、外债：是在任何给定的时刻，一国居民所欠非居民的以外国货币或本国货币为核 、外债： 算单位的具有契

33、约性偿还义务的全部债务。 6、负债率：是指一定期内一国的外债余额占该国当期的国内生产总值的比值。 、负债率： 7、贷款行业集中度：贷款行业集中度=最大贷款余额行业贷款额/贷款总额，如果一商 、贷款行业集中度： 业银行过多的贷款集中于一个行业，那么的贷款的风险水平会高些，因此贷款行业集 中度越高，贷款风险越大。 8、利率敏感性缺口：是指利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额，该指标可衡量 、利率敏感性缺口： 利率的变动对银行净利息收入影响程度。当其值为正时，利率上升会使净利息收入增 加，利率下降会使净利息收入降低；反之亦然。 1、简述资本转移与经济转移的区别 、 资本转移的特征： （1） 转移的是

34、固定资产，或者是债权人不要求任何回报的债务减免； （2）与固定资产的获得和处理相关的现金转移。不符合上述特征的转移就是经济转 移。 2、简述借外债的经济效益。 、简述借外债的经济效益。 借外债的经济效益表现在以下几个方面： （1）投资：借外债可以弥补国内建设资金不 足，增加投资能力。 （2）技术和设备：借入外债后，债务国可以根据本国的生产需要 和消化能力引进国外的先进技术的设备，经过不断的吸收，提高本国的生产技术水平 和社会劳动生产率，生产出能够满足国内需要的产品，丰富本国人民的物质文体生 活。 （3）就业：通过借外债增加国内的生产投入，开辟新行业，建立析企业，能吸收 大批的待业人员，经过培训

35、后，不但提高了本国的就业率，而且提高了劳动国物素质。 （4）贸易：借外债不仅促进了本国的生产结构变化，而且有利于出口商品结构变化。 （5）银行或金融机构：通过借外债能够加强债务国和债权国在金融领域的俣作，增 强债务国经营和管理国际资本的能力，最终有利于促进国际间经济贸易合作的开展。 3、简述借外债的成本。 、简述借外债的成本。 （1）债务偿还；债务偿还也称分期还本付息。为了还本付息，俩务国就要放弃一定 数量用于消费和投资的购买力。 （2）附带条件的外债：附带条件的外债主要是指附加 其他条件的政府或国际金融组织的贷款，这些贷款的附加条件可以视为还本付息之外 的附加成本。 （3）外资供应的不确定性

36、这些不确定性往往是造成债务国清偿困难的重 要原因。 （4）对外债的依赖性：如果外债使用不当，不能创汇，或不能带来足以还本 付息的外汇，债务国就不得不继续举新债来还旧债，结果使债务国对外债产生依赖 性，并有可能另重。对外债的依赖性截止大，债务国对国际金融市场和国际经济环境 变化冲击的抵抗力就越脆弱。 4、简述资产业务统计的主要内容。 、简述资产业务统计的主要内容。 (1)各种贷款发放、回收及余额统计分析； (2)不良贷款情况分析； (3)各类资产的 结构分析； (4)资产的利率敏感性分析； (5)资产变动的趋势分析； (6)市场占比 分析(7)资产流动性分析等。1、某国某年末外债余额 856 亿

37、美圆，当年偿还外债本息额 298 亿美圆，国内生产总值 3057 亿美圆，商品劳务出口收入 932 亿美圆。计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。 解：负债率=外债余额/国内生产总值=28%，该指标高于国际通用的 20%的标准。 债务率=外债余额/外汇总收入=92%，该指标力略低于国际通用的标准。 由以上计算可以看到，该国的外债余额过大，各项指标均接近或超过国际警戒线，有可能引发严重的债务问题，应重新安 排债务。 2、以美国为例，分析说明有关情况在编制国际收支平衡表时如何记帐。 为简便起见，资金与金融帐户只区分长期资本与 、以美国为例，分析说明有关情况在编制国际收支平衡表时如

38、何记帐。 为简便起见， （为简便起见 （ 短期资本） 短期资本） 。 （1）美国向中国出口 10 万美圆小麦，中国以其在美国银行存款支付进口货款。 （2） 美国由墨西哥进口 1 万美圆的纺织品， 3 个月后支付货款。 （3）某美国人在意大利旅游，使用支票支付食宿费用 1 万美圆，意大利人将所获美圆存入美国银行。 （4）美国政府向某国 提供 100 万美圆的谷物援助。 （5）美国政府向巴基斯坦提供 100 万美圆的货币援助。 （6）美国居民购买 1 万美圆的英国股 票。 （1）美国在商品项下贷记 10 万美元；美国在资本项下借记10 万美元，因为中国在美国存款减少，即美国外债减少。 解： （2）

39、美国在商品项下借记 1 万美元；美国在短期资本帐下贷记工员万美元，因为墨西哥和美国提供的短期贸易融资使美国 负债增加。 （3）美国在服务项目下借记 1 万美元，因为旅游属于服务项目；美国在金融项目贷记 1 万美元，因为外国人在美国存款意 味这美国对外负债增加。 （4）美国在单方转移项目下借记 100 万美元，因为赠送谷物类似于货物流出；美国在商品项下贷记 100 万美元，因为谷物 出口本来可以带来货币流入。 （5）美国在单方转移项下借记 100 万美元；同时，在短期资本项下贷记 100 万美元，因为捐款在未动时，转化为巴基斯坦 在美国的存款。 （6）美国在长期资本项下借记 1 万美元，因为购买

40、股票属于长期资本项目中的交易；美国在短期资本下贷记 1 万美元，因 为英国人会将所得美元存入美国银行。 3、下表是某商业银行 7 个月的各项货款余额和增长速度序列。 月份 增长率 9810 9811 11597.2 0.75% 9812 11735.6 1.19% 9901 11777.9 0.36% 9902 11860.2 0.70% 9903 12002.1 1.20% 9904 12102.5 0.84% 9905 12240.4 1.14% 贷款余额 11510.7 请完成表格中空余的单元。利用三阶滑动平均法预测 6 月份的增长率和贷款余额。 （表格中红色的部分是自己算的） 解：根据

41、三阶移动平均法，六月份的增长率为(120十 084十 114)3=106， 从而 6 月份贷款余额预测值为：122404x(1+106)=123701 亿元. 4、对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的 a、b 银行，假设其利率敏感性资产的收益率等于市场利率（因为它们同步 波动） ，它们资产结构不同：a 银行资产的 50%为利率敏感性资产，而 b 银行中利率敏感性资产占 70%。假定初期市场利 率为 10%，同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率都是 8%。现在市场利率发生变化，从 10%降为 5%，分析两家银 行的收益率变动情况。 解：a 银行初始收益率为 10%*0.5+8%*0.5=9

42、% b 银行初始收益率为 10%*0.7+8%*0.3=9.4% 利率变动后两家银行收益率分别变为： a 银行：5%*0.5+8%*0.5=6.5% b 银行：5%*0.7+8%*0.3=5.9% 在开始时 a 银行收益率低于 b 银行，利率变化使 a 银行收益率下降 2.5%，使 b 银行收益率下降 3.5%，从而使变化后的 a 银行的收益率高于 b 银行。这是由于 b 银行利率敏感性资产占比较大的比重，从而必须承受较高利率风险的原因。作业41， 息差的计算公式是（c）c，利息收入/总资产-利息支出/总负债 2， 某商业银行的利率敏感性资产为 3 亿元，利率敏感性负债为 2.5 亿元。假设利

43、率突 然上升，则该银行的预期赢利会（d）d，不清楚 3， 不良资产比例增加，意味着商业银行（a）增加了。a，时常风险 4， 如果银行的利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益： （c）c，利 率波动变大 （a） a，1005， 按照中国人民银行对银行业资产风险的分类，信用贷款的风险权数为 6， 银行平时对贷款进行分类和质量评定时，采用的办法是（d） 采用随机抽样和判 断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析，并推之总体 7，1968 年，联合国正式把资金流量帐户纳入（c）中。 c，货币与银行统计体系 8.依据法人单位在经济交易中的特征，国内常住法人单位可进一步划分为（b） b， 非金融企业

44、部门、金融机构部门、政府部门 9，金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的指标是（c） c， 股票市场活力 10，银行部门效率竞争力的指标体系中，用以反映商业银行的经营效率的指标是（b） b，金融机构透明度 1， 市场利率上升 c，有效持有期缺口为，市场 利率上升 d，有效持有期缺口为负，市场利率上升 2， 商业银行的经营面临的四大风险有（abc）a，环境风险 b，倒闭风险 c，管 理风险 3， 环境风险分析法中，需要考虑的环境因素包括（abcde）a 汇率和利率波动 b 同 业竞争 c 宏观经济条件 d 资本充足率 e，商业周期 4， 银行的流动性需要在内容上主要包括（bce

45、）b，资本金需求 c，贷款客户的贷 款需求 e，投资资金需求 5， 金流量核算的基础数据与以下哪些统计体系有密切的关系（abcde）a，国际收 支 b，货币与银行统计 c，国民生产统计 d，证券统计 e，保险统计 6， 资金流量核算采用复式记帐方法，遵循（abcd）估价标准。 a，收付实现制记帐原则，使用交易发生时的市场价格 b，收付实现制记帐原则， 使用现行市场价格 c，权责发生制记帐原则，使用现行市场价格 d，权责发生制记帐原则，使用交易 发生时的市场价格7， 金融体系竞争力指指标体系由（abcde）4 类要素共 27 项指标组成。a，资本成 本的大小 b，资本市场效率的高低 c，股票市场

46、活力 d，债券交易频繁程度 e，银 行部门效率 8，股票市场活力的竞争力的主要指标有（bce）b，股票市场人均交易额 c，国内上 市公司数目任 e，内幕交易 1、第二级准备：般指的是银行的证券资产，它的特点是兼顾流动性和赢利性，但流 、第二级准备： 动性一般不如一级准备的流动性强，且存在着一定的风险。 2、存款稳定率：指银行存款中相对稳定的部分与存款总额的比例，其计算式是：存 、存款稳定率： 款稳定率= （定期储蓄存款+定期存款+活期存款*活期存款沉淀率） /存款总额*100% ， 指标反映了银行存款的稳定程度，是掌握新增贷款的数额和期限长短的主要依据。 3 资本收益率：指每单位资本创造的收益

47、额，它是测度商业银行赢利能力的关键指标， 资本收益率： 计算公式：资本收益率(roe)税后净收益资本总额 4、有效持续期缺口：综合衡量银行风险的指标，计算式是：资产平均有效持有期-（总 、有效持续期缺口： 负债/总资产）*负债平均有效持续期，当其值为正时，如果利率下降，资产价值增加 的幅度比负债大，银行的市场将会增加，反之如果利率上升，银行的市场价值将会下 降；其值为负时相反。 5、净金融投资：算期内，各部门形成的金融资产总额与形成的负债总额的差额，等 、净金融投资： 于各部门总储蓄与资本形成总额的差额。这个差额被称为净金融投资。四、简答题 1、商业银行资产负债管理的主要方法。 方法。 、商业

48、银行资产负债管理的主要方法 商业银行的主要资产负债管理办法有： (1)资金汇集法。即将各项负债集中起来，按 照银行的需要进行分配，在分配资金时常首先考虑其流动性。 (2)资产分配法。即银 行在选择资产的种类时，首先考虑负债结构的特点；按法定准备金比率的高低和资金 周转速度来划分负债的种类，并确定相应的资金投向。 (3)差额管理法。差额可以分 为以利率匹配和以期限匹配形成的差额，以这些差额作为资产与负债内在联系的关键 因素，通过缩小或扩大差额的额度，调整资产与负债的组合和规模。 (4)比例管理法。 是指商业银行在资产负债管理过程中，通过建立各种比例指标体系以约束资金运营的 管理方式。 2、影响商业银行收益率的主要因素。 、影响商业银行收益率的主要因素。 (1)规模变动对收益的影响。银行的规模明显是一个影响收益率的因素，以资产收益率 来衡量时，赢利领先的银行通常是中小型银行；它们可能从较低的营业总成本中获 益；而以股东回报率来衡量时，规模较大的银行更具优势。 (2)存款结构对收益的