计量经济学选择题

1、第一章绪论复习题二、选择题2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（D）A、原始数据B、时点数据C、时间序列数据D、截面数据3、计量经济模型的被解释变量一定是（C）A、控制变量B、政策变量C、内生变量D、外生变量4、在一个计量经济模型中可作为结实变量的有（D）A、政策变量B、控制变量C、内生变量D、外生变量E、滞后变量5、下列模型中属于线性模型的有（B）6、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为(B)。A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、原始数据7、模型中其数值由模型本身决定的变量是(B)A、外生变量B、内生变量C、前定变量D、滞后变量11、在回归分析中，下列有关解释

2、变量和被解释变量的说法正确的有（C）A被解释变量和解释变量均为随机变量B被解释变量和解释变量均为非随机变量C被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量一、单项选择题1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（D）。A虚拟变量B.控制变量C政策变量D.滞后变量2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（B）。A横截面数据B.时间序列数据C修匀数据D.原始数据3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数量是(A)。A内生变量B.外生变量C虚拟变量D.前定变量9、同一时间，不同单位相同指标组成

3、的观测数据称为（B）。A原始数据B.横截面数据C时间序列数据D.修匀数据A解释变量X1t对Yt的影响是显著的B解释变量X2t对Yt的影响是显著的C解释变量X1t和X2t对Yt的联合影响是显著的D解释变量X1t和X2t对Yt的影响是均不显著11、经典一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（D）。AnB.n-1C.n-k-1D.112、对经典多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（B）。A一定不在回归直线上B.一定在回归直线上C不一定在回归直线上D.在回归直线上方14、用模型描述现实经济系统的原则是(B)。A以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量B以理论分析作先导，模型

4、规模大小要适度C模型规模越大越好；这样更切合实际情况D模型规模大小要适度，结构尽可能复杂15、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为人均收入每增加1，人均消费支出将平均增加（B）。A0.2%B.0.75%C2%D.7.5%16、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（D）。17、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为n=24，则随机误差项t的方差估计量s2为(B)。A.33.33B.40C.38.09D.36.3618、设k为经典多元回归模型中的解释变量个数，n为样本容量,则对总体回归模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为(

5、A)。20、多元线性回归分析中的RSS反映了（C）。A应变量观测值总变差的大小B应变量回归估计值总变差的大小C应变量观测值与估计值之间的总变差DY关于X的边际变化21、计量经济模型中的内生变量（C）。A可以分为政策变量和非政策变量B和外生变量没有区别C其数值由模型所决定，是模型求解的结果D是可以加以控制的独立变量22、在经典回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（C）。A被解释变量和解释变量均为非随机变量B.被解释变量和解释变量均为随机变量C被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量23、在下列各种数据中，（C）不应作为经济计量分析

6、所用的数据。A时间序列数据B.横截面数据C计算机随机生成的数据D.虚拟变量数据24、经典一元线性回归分析中的ESS的自由度是（B）AnB1Cn-2Dn-125、在基本假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（C）的统计性质。A有偏特性B.非线性特性C最小方差特性D.非一致性特性26、以下选项中，正确表达了序列相关的是（A）AX1和X2间存在完全共线性B.X1和X2间存在不完全共线性CX1对X2的拟合优度等于0.9985D.不能说明X1和X2间存在多重共线性29、关于可决系数R2，以下说法中错误的是（D）。A可决系数R2的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比；C可

7、决系数R2反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述；D可决系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。30、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。则RSS的自由度为（D）。AnB.n-1C.1D.n-231、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（B）。A确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D模型设定、模型修定、结构分析、模型应用32、下列说法正确的有（C）。A时序数据和横截面数据没有差异B.对总体回归模型的显著性检验没有必要C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的D.判定

8、系数R2不可以用于衡量拟合优度33、对样本的相关系数，以下结论错误的是（B）。A|越接近1，X与Y之间线性相关程度越高B|越接近0，X与Y之间线性相关程度越高C-11D=0，在正态假设下，X与Y相互独立第四章一、单选题1、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量A。A无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的C无偏的，有效的D.有偏的，有效的2、Goldfeld-Quandt方法用于检验A。A异方差性B.自相关性C随机解释变量D.多重共线性3、DW检验方法用于检验B。A异方差性B.自相关性C随机解释变量D.多重共线性4、在异方差性情况下，常用的估计方法是D。A一阶差分法B.广义差分法C工具变量法

9、D.加权最小二乘法5、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是A6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量A。A无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的C无偏的，有效的D.有偏的，有效的7、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量A。A不确定，方差无限大B.确定，方差无限大C不确定，方差最小D.确定，方差最小8、用t检验与F检验综合法检验A。A多重共线性B.自相关性C异方差性D.非正态性9、在自相关情况下，常用的估计方法B。A普通最小二乘法B.广义差分法C工具变量法D.加权最小二乘法10、在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行C。A经济预测

10、B.政策评价C结构分析D.检验与发展经济理论11、White检验方法主要用于检验A。A异方差性B.自相关性C随机解释变量D.多重共线性12、ARCH检验方法主要用于检验A。A异方差性B.自相关性C随机解释变量D.多重共线性13、Gleiser检验方法主要用于检验A。A异方差性B.自相关性C随机解释变量D.多重共线性14、简单相关系数矩阵方法主要用于检验D。A异方差性B.自相关性C随机解释变量D.多重共线性15、所谓异方差是指A19、多重共线性是一种A。A样本现象B.随机误差现象C被解释变量现象D.总体现象21、在DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是D。A解释变量为非随机的B.随机误

11、差项为一阶自回归形式C线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量D.线性回归模型为一元回归形式22、广义差分法是B的一个特例。A.加权最小二乘法B.广义最小二乘法C.普通最小二乘法D.两阶段最小二乘法23、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是D。A.经济变量具有惯性作用B.经济行为的滞后性C.设定偏误D.解释变量之间的共线性24、加权最小二乘法是B的一个特例。A.广义差分法B.广义最小二乘法C.普通最小二乘法D.两阶段最小二乘法26、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是D。A.零均值假定成立B.同方差假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立2

12、7、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是D。A.零均值假定成立B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立29、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为B。A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归30、在DW检验中，当d统计量为2时，表明C。A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定31、在DW检验中，当d统计量为4时，表明B。A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定32、在DW检验中

13、，当d统计量为0时，表明AA.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定33、在DW检验中，存在不能判定的区域是C。A.0ddL,4-dLd4B.dUd4-dUC.dLddU,4-dUd4-dL D.上述都不对34、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是BC。A.利用DW统计量值求出rou帽帽rB.Cochrane-Orcutt法C.Durbin两步法D.移动平均法35、违背零均值假定的原因是B。A.变量没有出现异常值B.变量出现了异常值C.变量为正常波动D.变量取值恒定不变36、对违背零均值的情况可采用引入虚拟变量的方法，这时会对B产生影响。A.斜率系数

14、B.截距项C.解释变量D.模型的结构37、在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是D。A.经济本变量大多存在共同变化趋势B.模型中大量采用滞后变量C.由于认识上的局限使得选择变量不当 D.解释变量与随机误差项相关38、多重共线性的程度越C，参数估计值越C。A.严重能确定B.不严重能确定C.严重不能确定D.上述都不对39、多重共线性的程度越C，参数估计值的方差估计越C。A.严重能确定B.不严重能确定C.严重不能确定D.上述都不对40、在DW检验中，存在正自相关的区域是B。A.4-dld4B.0ddlC.dld4-duD.dlddu,4-dud4-dl41、辅助回归法（又待定系数法）主要用于检验D

15、。A异方差性B.自相关性C随机解释变量D.多重共线性42、逐步回归法既检验又修正了D。A异方差性B.自相关性C随机解释变量D.多重共线性43、在下列产生异方差的原因中，不正确的是D。A.设定误差B.截面数据C.样本数据的观测误差D.解释变量的共线性44、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是DA.经济变量的惯性作用B.经济行为的滞后作用C.设定偏误D.解释变量的共线性51、下列说法正确的是B。A.异方差是样本现象B.异方差是一种随机误差现象C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差52、下列说法正确的是B。A.序列自相关是样本现象B.序列自相关是一种随机误差现象C.序列自相关是总体现象D.截面数据更易产生序列自相关53、下列说法不正确的是C。A.自相关是一种随机误差现象B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C.检验自相关的方法有F检验法D.修正自相关的方法有广义差分法54、下列说法不正确的是B。A.异方差是一种随机误差现象B.异方差产生的原因有设定误差C.检验异方差的方法有F检验法D.修正异方差的方法有加权最小二乘法55、下列说法不正确的是C。A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量B.多重共线性是样本现象C.检验多重共线性的方法有