计量经济学实验报告模板加实例

1、计量经济学实验报告实验项目名称： 进出口关税实证分析 指 导 教 师： 姓 名： 学 号： 年 级 专 业： 【实验目的】1. 熟悉了解计量经济学建模理论与方法，掌握计量经济分析的步骤；2. 熟悉Eviews8的操作过程，掌握Eviews8操作方法，学会分析数据；3. 在实验中培养认识问题、分析问题和解决问题的能力。通过计量经济学的方法定量的研究经济问题，加深对经济理论和计量建模思想的认识；【实验要求】1要求我们了解和熟悉计量经济学的基本知识，为具体操作做好知识准备。2要求我们熟悉什么是计量经济，如何利用计量分析，他们各自的分类又有什么，为具体操作做好知识准备。3要求我们利用计量经济学软件，按

2、实际操作规范和流程进行操作处理，培养自己的动手操作能力，培养自己Eviews8熟悉程度。4要求我们正确运用软件，明白软件中给出的数据所代表的意义。能够了解理论、数据与实际之间的相关性。【实验原理】1 Eviews8软件使用方法；2 单位根检验、约翰森检验、VECM模型、格兰杰因果关系分析、脉冲反应和方差分解理论。【实验内容】1 创建工作文件，输入数据；2 利用Eviews检验时间序列数据的平稳性（样本相关图和ADF检验）；3 协整检验（约翰森检验）；4 构建VECM模型；5 进行格兰杰因果关系分析；6 进行脉冲反应和方差分解。【实验步骤】一、 实验数据：表1 进出口额关税数据表年份进出口X (

3、亿美元)关税Y（亿元）年份进出口X (亿美元)关税Y（亿元）年份进出口X (亿美元)关税Y（亿元）195011.33.6197045.9719901154.4159195119.66.9197148.4519911357187.3195219.44.8197263519921655.3212.8195323.75.11973109.8919931957256.5195424.44.11974145.71419942366.2272.7195531.44.71975147.51519952808.6291.8195632.15.41976134.31519962898.8301.81957315

4、.8197714826.219973251.6319.5195838.76.41978206.428.819983239.5313195943.871979293.32619993606.3562.2196038.161980381.433.520004742.9750.5196129.46.21981440.35420015096.5840.5196226.64.81982416.147.520026207.7704.3196329.24.21983436.253.920038509.9923.1196434.74.41984535.5103.1200411545.51043.8196542

5、.55.71985696205.22005142191066.2196646.26.51986738.5151.62006176041141.8196741.63.91987826.5142.4200721737.31432.6196840.56.319881027.9155200825632.61770196940.36.419891116.8181.5二、实验步骤：1. 数据的平稳性检验（样本相关图和ADF方法）点选X与Y二序列，按鼠标右键Open / as Group，在弹出的对话框中，选择View/Correlogram,即可得出样本相关图。然后选择Quick/Series stati

6、stics/Unit Root tes,输入序列名称，然后 于 Test type 选择 Augmented Dickey-Fuller，Test for unit root in 选择Level，Include in test equation 选择Intercept,即可得出ADF检验结果。对于序列X检验结果如下图所示： 左图显示样本自相关函数缓慢下降且呈正弦波形，由Q统计量的伴随概率知，在每一期滞后都是拒绝平稳性假设的。因此，海关货物进出口序列是非平稳的。从右图亦可得出相同的结论。对于Y的检验结果如下图所示：左图显示样本自相关函数缓慢下降且呈正弦波形，由Q统计量的伴随概率知，在每一期滞后

7、都是拒绝平稳性假设的。因此，海关货物进出口序列是非平稳的。从右图亦可得出相同的结论。为了让序列平稳，对原始数据取对数后再进行差分，在Eviews命令框输入：genr xt=log(x)和genr yt=log(y)分别得到序列XT和YT，检验结果如下图： 从上图中可以看出，对于处理后的数据是平稳的，即lnXt 和 lnYt都是一阶单整序列。2. 协整检验（约翰森检验方法）在出现的group之窗口点选View / Graph会出现Graph Options对话框，在Graph type之General选Basic graph，在Specific选Line & Symbol / Single gr

8、aph按确定从上图可以看出，lnXt 和 lnYt具有共同的变化趋势。下面进行约翰森检验：（1）在group之窗口点选View / Cointegration Test ，会出现Cointegration Test Specification对话框，在Deterministic trend assumption of test选择Summarize all 5 sets of assumptions，按确定后会出现Johansen Cointegration Test Summary，可依此结果选择的设定。因此，可以选择有截距没有趋势，滞后期为1的设定，继续进行检验。（2）再按一次View /

9、 Cointegration Test，并依前一步骤选择协整检定的设定由Johansen协整检定，不论在Trace test与Max-eigenvalue test其p-value值均远小于0.05的临界值，因此lnXt 和 lnYt之间存在协整关系。3.估计VAR模型从上表可知，我们估计的VAR模型是：lnYt = 0.70 lnYt-1+0.25 lnXt-1-0.09 lnYt-2+0.14 lnXt-2-0.63lnXt = -0.15 lnYt-1+1.44 lnXt-1+0.13 lnYt-2-0.40lnXt-2-0.03该模型的稳定性检验如下： 通过上图可知，我们所建立的VAR

10、模型是稳定地。4. 格兰杰因果关系检验 对lnYt和lnXt一阶差分序列进行格兰杰检验，判断变量变化的先后时序，结果如下：通过上图可以看出，在2阶滞后的情况下， lnXt 是lnYt的格兰杰原因，但是lnYt不是lnXt的格兰杰原因。即是说，进出口的多少能够解释关税的多少。5.估计VECM因为lnYt和lnXt序列之间存在协整关系，为进一步研究它们之间的短期关系，建立误差修正模型。（1）确定滞后期。先执行一次Quick / Estimate VAR，然后在模型估计窗口点选View / Lag Structure / Lag Length Criteria。从图中可以看出，滞后期取3比较合意。（

11、2）重新执行Proc / Make Vector Autoregression，在Basics下选择Vector Error Correction，在Lag Intervals for D(Endogenous) 选3。由上图我们可以看出，回归方程为：D(lnYt) = - 0.41*( lnYt-1- 1.02*lnXt-1 + 2.16 ) + 0.10*D(lnYt-1) - 0.12*D(lnYt-2) - 0.03*D(lnYt-3) - 0.01*D(lnXt-1) - 0.36*D(lnXt-2) - 0.10*D(lnXt-3) + 0.17D(lnXt) = - 0.13*( lnYt-1 - 1.02* lnXt-1 + 2.16 ) - 0.05*D(lnYt-1) + 0.01*D(lnYt-2) + 0.08*D(lnYt-3) + 0.57*D(lnXt-1) - 0.37*D(lnXt-2) - 0.23*D(lnXt-3) + 0.13VECM模型的拟合度较低，因此模型并不精确，可能是由于短期影响因素众多，而此模型只考虑了lnYt和lnXt之间的关系。6.脉冲反应和方差分解【实验总结】1.熟悉了EViews8.0软件的运行环境；2.利用所给的数据建立所需的文件、参数等；3.运用数据进行经济意义分析，了解计量实验在现实中的运用；4.