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文档简介
股票投资组合案例分析,a,小组成员,单红梅,沈雯,金文秀,王玙,1,摘要,a,2,我们要从,10,只股票中找出,6,只股票组成有效的投资组合,所选的,10,只股票名称及代码详见下表,a,3,NEXT,10,只股票及大盘的简单统计数据表,a,只,NEXT,4,10,股票月,平均收,也是反应,单个证券系,统风险的指标,根据,CAMP,有效市场理,论,值越大，证券的系统,风险越高，期望收益率也应,越高,但表中数据并未与该理,论符合，如,最大的是清,华同方，而实际收益最高的,是莱钢股份，这表明,中国的证券市场不是有效市,场，实际收益率很大程度上,受非系统性风险的影响,5,NEXT,a,如何选择投资组合,a,NEXT,6,方差，协方差矩阵和选择投资组合,a,7,NEXT,投资组合,从上表中,10,只股票的非,系统性风险可以看出,中视传媒，广州控,股，哈高科，莱钢股份,清华同方，青山纸业的,非系统性风险较大，因,此，这六只股票构成我,们的投资组合,a,8,a,9
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