关于期货公司风险资本准备计算标准的规定（参考Word）_第1页
关于期货公司风险资本准备计算标准的规定（参考Word）_第2页
关于期货公司风险资本准备计算标准的规定（参考Word）_第3页
关于期货公司风险资本准备计算标准的规定（参考Word）_第4页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、关于期货公司风险资本准备计算标准的规定一、基准计算标准（一）期货公司经营境内经纪业务的，应当按客户境内权益总额的一定比例计算风险资本准备，基准比例为4%；其中从事全面结算业务的期货公司，按其客户权益总额与其代理结算的非结算会员权益或者非结算会员客户权益之和计算风险资本准备。（二）期货公司经营境外期货经纪业务的，应当按客户用于境外期货交易的权益总额的一定比例计算风险资本准备，基准比例为6%。（三）期货公司经营资产管理业务的，应当按资产管理业务规模的一定比例计算风险资本准备，其中定向资产管理业务基准比例为3%，集合资产管理业务基准比例为4%。资产管理业务规模，按面值与资产净值孰高原则计算。（四）期

2、货公司设立营业部等分支机构的，应当按每一家300万元的标准计算分支机构风险资本准备。总部承担对外营业职能的，按营业部标准计算风险资本准备。二、分类计算系数为与期货公司的风险管理能力相匹配，不同类别公司实施不同的风险资本准备计算系数。最近一期分类评价结果为A、B、C、D类期货公司的分类计算系数分别为0.8、0.9、1、1.5，不同类别期货公司应当按照最近一期分类评价结果对应的分类计算系数乘以基准比例计算风险资本准备。最近一期分类评价结果在中国期货业协会网站公布的当月启用新评价结果计算。分支机构风险资本准备，不同类别期货公司按同一标准，即每一家营业部（或分支机构）300万元标准计算。三、期货公司开

3、展其它创新业务的，由中国证监会根据有关业务的风险特征，在征求行业意见的基础上确定风险资本准备计算要求或标准。附件：期货公司风险资本准备计算表附件期货公司风险资本准备计算表公司名称： 年 月 日 SR-8表分类级别：单位：元项目行次规模或数量分类计算系数计算 基准风险资本准备期初余额期末余额ABCD期初余额期末余额1. 境内经纪业务风险资本准备1用于境内交易的客户保证金总额20.80.911.54%2. 境外经纪业务风险资本准备3用于境外交易的客户保证金总额40.80.911.56%3. 资产管理业务风险资本准备5其中：集合理财业务规模60.80.911.54%定向理财业务规模（一对一）70.80.911.53%4. 营业部风险资本准备8营业部家数9111130000005. 承担经营职能的总部的风险资本准备10111130000006. 其他风险资本准备11各项风险资本准备之和12其他需要特别说明的事项注：1. 汇率统一按当月第一个工作日外汇对人民币中间价汇率折算。 2. 总部是否承担经营职能，应当以总部住所地（或注册地）派出机构备案内容为准。承担经营职能的，在第十行“规模或数量”相应位置填“1”，否则填“0”。 首席风

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论