金证新一代系统架构介绍.pptx

1、金证新一代系统架构介绍,2015.11,业务发展分析 当前系统架构 新一代系统架构,证券业务牌照逐渐放开,2005,创设权证,2006,融资融券,2007,股指期货IB,集合资产,2008,并购重组 财务顾问,投资顾问,2012,直接投资,1999,证券经纪,证券自营,证券资产管理,投资咨询,证券交易、 投资财务顾问,同业拆借,证券承销,保荐IPO,代理兑付 证券,卖出回购证券 买入返售证券,股票抵押贷款,2004,基金代销,报价回购,约定购回,2011,OTC试点,2013,新三板,证券衍生品,2014,做市商,股票期权,保证金消费,互联网金融 试点,证券公司营业收入变化,VIP快速交易,非

2、现场开户,佣金,业务牌照,融资融券,约定购回,股票质押,个股期权,自建市场,参股区域,股转,销售业务,保证金支付,网络金融商城,网络金融社区,核心：信用交易,基石：传统领域,专业：场外市场,普惠：互联金融,20%的客户 80%的资金,80%的客户 20%的资金,固守传统领域,决胜信用交易,布局场外市场,拓荒互联金融,证券行业中长期发展趋势判断,金证 万亿版交易系统,金易贷,对场内火爆的行情进行精准预判，提出针对性的深度优化技术架构支持； 服务于交易额最大的场内市场，力保投资者稳固、迅捷的交易平台.,证券宝,以金证市场领先的集中交易系统为基础，探索丰富出诸多创新性业务。,场内集中交易 系统,交易

3、量最大的场内交易系统； 成熟、稳定集中交易平台； 满足场内业务、普通投资者交易、资产增值的需求。,性能提升,业务拓展,为持有效证券的客户提供质押方式的小额融资； T+0可用可取、贷款方式多样化。,为持有场内基金份额的客户进行变现融资功能； 支持立即可取、单月取现无限额。,坚守场内市场-创新产品务实基础,基础平台支持,针对为上市公司股权激励对象这类优质客户提供配套融资服务。 融资认购与证券交易一体化便捷服务。,市场占有率最高的系统； 打造场外交易平台； 以满足客户场外理财、投资、增值的需求。,证券公司与相关客户约定，在一定期限内，根据约定数量的名义本金和收益率定期交换收益的行为。 满足客户投资增

4、值需要。,OTC交易 系统,股权激励 限定性 融资,收益互换 业务,牛熊证 业务,业务扩充,与中信合作，于市场内首次提供牛熊证要约。 丰富市场投资产品种类需要。 为未来市场产品创新探索经验。,以金证OTC交易系统为基础，逐步丰富诸多场外创新业务功能。,布局场外业务-OTC业务积极拓展,融资融券 交易系统,融资融券债权证券化,融资融券VIP客户头寸管理,融资融券客户资金增值计划,业务扩充,市场占有率领先的系统； 信用业务基础平台； 以满足客户场内融资需求。,基础平台支持,证券公司将融出资金的债权转让给其他投资者的过程； 债权转让，盘活证券公司融出资金量； 促进市场活跃度。,证券公司针对不同客户赋

5、予不同的证券头寸的管理机制； 提高券源融出利用率； 增加证券公司融券收益。,证券公司针对客户保证金提供理财增值服务； 提供新的客户增资服务； 提升客户服务体验。,信用创新业务发展,基于金证成熟融资融券系统，分析市场需求、极力拓展信用业务发展。,决胜信用交易打造信用服务平台,非现场开户：,线上交易：,通过互联网渠道，结合短信等传统服务方式，为客户提供一体化服务 【实现渠道】： QQ（PC版、App版）、微信公众号,实现证券公司部分临柜业务的线上办理 【实现渠道】：网页、自建App、手机QQ（PC版、App版）、微信公众号,流程步骤简化（13-6）、开户时间（3h-10 min）、新技术引用（OC

6、R、生物识别） 【实现渠道】：网页版、自建App、QQ（PC版、App版）、微信（微证券、微信公众号）、大智慧。,产品渠道,客户可以通过互联网渠道来实现下单请求 【实现渠道】：产品商城、QQ（PC版、App版）、微信（微证券、公众号）、自选股,在线客服：,业务办理：,以金微蓝证通云平台为核心，成为金融机构和互联网公司之间的桥梁,拓荒互联金融引领市场创新风范,证券公司当前系统架构,经纪业务类系统,营销服务类系统,资管、自营类系统,投资银行类系统,综合管控类系统,CC系统,CRM系统,网站系统,投资交易系统,估值系统,TA系统,项目管理系统,做市商系统,财会系统,集中交易系统,融资融券系统,交易终

7、端、网上交易,账户系统,个股期权系统,OTC平台,风险管理系统,报表系统,法人清算系统,办公类系统,OA系统,邮件系统,财务系统,金证面向用户服务的信息系统架构,一柜通,Win,iOS,Andriod,其他接入服务,微信,QQ,微博, ,一户通,Win,iOS,Andriod,UCC、CRM、绩效考核、数据分析,产 品 中 心,账 户 业 务,客 户 信 息,资 金 管 理,生产型数据中心,法 人 账 务,营销服务平台,UCC/CRM/绩效考核/数据分析,后台管理平台,合规/风控/稽核/报表,柜台交易/综合业务平台,交易中心,订单,信用交易平台,订单,现货交易平台,订单,业务中台,业 务 后

8、台,业 务 后 台,业 务 后 台,订单平台,清算平台,有价证券,现货清算,有价证券,信用清算,合约管理,登记托管,合约核算,清算,2013 LENOVO RESTRICTED. All rights reserved.,业务背景,1,万亿版系统建设概述,2,万亿版解决方案介绍,3,2013 LENOVO RESTRICTED. All rights reserved.,券商交易系统问题&监管应对,A,券商交易系统问题报道,B,监管层对券商交易系统 问题的应对报道,2013 LENOVO RESTRICTED. All rights reserved.,券商交易系统问题的影响,A,客户对券商失

9、去信心，更换券商,客户核心利益遭受损失,B,IT员工压力大，清算人员时间过长,直接导致客户经理佣金受损，还需安抚客户,C,监管层通报、扣分，影响评级 从而间接影响公司利益,直接使证券公司佣金收入下降,证券公司领导层尤其是IT领导压力大,证券公司 客户,证券公司 员工,证券公司,A,B,C,ETF上市 资管业务放行 两融业务开闸 金融产品代销 OTC开闸,第一次炒股热潮 证监会成立 327国债事件,明确分业经营 颁布证券法 违规经营治理 中登公司成立,股权分置改革 实行三方存管 提升灾备建设 股民数量增加 交易量屡创新高,沪、深交易所先后成立 大批证券公司相继成立 证券业协会成立,创新发展阶段

10、（2012-,规范整顿阶段 （2003-2011）,完善法治阶段 （1998-2002）,起步发展阶段 （1991-1997）,萌芽及探索阶段 （1979-1991）,券商交易系统发展历程,2013 LENOVO RESTRICTED. All rights reserved.,券商交易系统问题的原因分析,表面原因,根本原因,客户量攀升 创新业务不断涌现 交易量激增 ,十年前设计目标为最大支持1万亿，2007年两市最高的交易量不超过五千亿,基础硬件的更新换代，使得交易系统勉强撑住了当前的万亿数量级的交易量,交易系统当前需要承载的交易量已经远远超出了10年前的设计目标,根本原因,2013 LEN

11、OVO RESTRICTED. All rights reserved.,业务背景,1,万亿版系统建设概述,2,万亿版解决方案介绍,3,2013 LENOVO RESTRICTED. All rights reserved.,系统建设范围,融资融券,集中交易,统一账户,三方存管,Windows2012+SQL 2014,账户开户 账户清算 ,委托成交 查询业务 日终清算 ,委托成交 查询业务 日终清算 ,通讯机功能优化 清算平台功能优化,系统建设目标,2013 LENOVO RESTRICTED. All rights reserved.,业务背景,1,万亿版系统建设概述,2,万亿版解决方案介

12、绍,3,2013 LENOVO RESTRICTED. All rights reserved.,交易系统万亿版总体建设方案,业务逻辑处理,02,基础平台处理,01,新版数据库应用,03,集中交易系统&融资融券系统,交易系统万亿版,统一账户系统,三方存管平台,01,02,2013 LENOVO RESTRICTED. All rights reserved.,基础平台处理KCBP技术应用,1、降低委托处理时的IO瓶颈,2、串、并行处理相结合,3、优化KCBP内存数据库多播同步,4、特殊SQL预警检查,5、BCP导入异常输出,6、动态SQL执行性能输出,7、内存行情批量查询,8、SQL注入安全控

13、制,2013 LENOVO RESTRICTED. All rights reserved.,基础平台处理KCXP技术应用,业务分发热切,KCXP 流量控制,KCXP 接入管控,支持热切换,控制外围终端业务的执行,对接入KCXP的终端进行管控，可对非法接入的终端进行熔断,2013 LENOVO RESTRICTED. All rights reserved.,基础平台处理数据库调整,表索引处理：索引重建、不合理索引、过度索引等,SQL语句编译优化： 编译、重编译等优化,数据类型别名调整,应用参数调整：日志文件分盘存储等,数据处理调整：大数据表归档或清理等,2013 LENOVO RESTRIC

14、TED. All rights reserved.,业务逻辑处理日间交易,日间交易,日间查询,日终清算,2013 LENOVO RESTRICTED. All rights reserved.,业务逻辑处理日间查询,日间交易,日间查询,日终清算,1,2,3,4,日间查询,查询业务接口原子化切割,表分区应用,业务逻辑后移,查询采用脏读,2013 LENOVO RESTRICTED. All rights reserved.,业务逻辑处理日终清算,日间交易,日间查询,日终清算,数据预导入及 预清算,1,数据导入和数 据处理分离,2,加大多线程并 发处理,3,加大内存清算 和批交收,4,完善清算核对

15、 机制,5,2013 LENOVO RESTRICTED. All rights reserved.,新版数据库（SQL2014）应用,01,Always On高可用,03,内存表应用,02,Sequence机制,04,数据库分区,2013 LENOVO RESTRICTED. All rights reserved.,统一账户系统改造,2013 LENOVO RESTRICTED. All rights reserved.,三方存管平台优化,通讯机功能优化,将通讯机与三方存管的连接改造成一个长连接模式，从而加大通讯机的吞吐量 通讯机提供内部对象缓存功能,清算平台功能优化,全牌照证券公司，清算

16、平台ZBQS向柜台取日终信息功能优化 清算平台ZBQS导入银行转账明细、导入柜台转账明细、导入柜台清算文件优化，加 强数据的容错能力的检查 清算平台ZBQS生成清算文件的优化，采用批处理方式，提高生成文件速度 清算平台日间取数模式改造，实现大数据的取数,2013 LENOVO RESTRICTED. All rights reserved.,硬、软件环境分析及建议,制约系统性能,网络部署,服务器配置,基础软件系统,网络吞吐量低 通讯效率低,Windows Server2003 SQL Server 2005,2013 LENOVO RESTRICTED. All rights reserved

17、.,联想闪存加速方案服务器加速,Lenovo 闪存加速方案,证券行业客户面对的挑战： 性能不满足业务发展的需要 满足证券行业特点：高可靠性，高业务连续性 满足将在线交易需要：低延迟、高效率,联想性能优化方案介绍： 联想性能加速方案可将服务器内的的Flash存储灵活作为普通存储的闪速缓存或高速存储空间，消除原有IT架构IO瓶颈，极大缩短其延迟、极大提高其IOPS和吞吐，帮助客户承载更多的虚拟机，更多的业务,Value Position（定位） 高性能：提高性能和吞吐量，同样服务器可承载3倍以上的业务 高可靠性：业界领先的高业务连续性，与小型机相当 高可扩展性：120Core 12TB内存 高性价

18、比：整体成本节约43%，减少软硬件需求,120Cores，12TB内存 小型机相当的高可靠性,Why Lenovo（效果） 联想可提供软硬件一体化的解决方案能力 联想在金融行业众多的成功案例 联想在证券、保险、银行等金融行业客户有丰富的服务经验,x880 X6 x3950 X6,eXFlash DIMM,Lenovo Confidential,2013 LENOVO RESTRICTED. All rights reserved.,联想闪存加速方案服务器加速,方案配置,在CPU利用率不到30%的情况下测试结果 写交易： 2300-2500笔/秒 查询交易：21000-22400笔/秒 每天可处理的交易数量超过2000万笔,方案效果,联想闪存加速方案服务器加速,X6支持所有基于Flash存储的解决方案 领先的最佳性能解决方案,其中eXFlash DIMM技术为其最先采用，并且研究最为深刻,内存加速,201