科讯证券投资基金年度报告

科讯证券投资基金年度报告重要提示本基金托管人交通银行已于2002年3月26日复核了本报告书。本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、完整性、准确性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。一、基金简介（一）基金简称基金科讯交易代码500029基金发起人广发证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司基金单位总份额8亿份基金单位基金类型契约型封闭式基金基金存续期1993年1月12日至2008年1月11日上市日期2001年6月20日上市地点上海证券交易所（二）基金管理人易方达基金管理有限公司注册地址广州市体育西路189号28楼邮政编码510620法定代表人梁棠总经理叶俊英信息披露负责人顾晶联系电话02038798499传真02038799488（三）基金托管人交通银行注册地址上海市仙霞路18号邮政编码200336法定代表人方诚国托管部负责人谢红兵信息披露负责人江永珍联系电话02162082517传真02162750005（四）验资机构广东康元会计师事务所注册地址广州市东风中路513号建银大厦30楼法定代表人俞俊雄经办注册会计师杨克晶、曾妍（五）审计机构安永华明会计师事务所地址北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城法定代表人葛明电话01065246688传真01085188298经办注册会计师葛明、金馨二、基金主要财务指标单位人民币元1基金本期净收益7,468,251942单位基金本期净收益000933基金可分配净收益21,139,222864单位基金可分配净收益002645期末基金资产总值780,549,976196期末基金资产净值778,860,777147单位基金资产净值097368基金资产净值收益率1829本期基金资产净值增长率14610累计资产净值增长率146注基金资产净值收益率基金本期净收益/（期初资产净值本期天数扩募日资金流入额扩募日至本期末天数）/本期天数本期基金资产净值增长率（分红或扩募前单位净值/期初单位净值）（期末单位净值/分红或扩募后单位净值）1（其中，分红、扩募前后以会计帐务处理上的除权日为基准点；当年设立的基金期初单位净值为验资日基金资产净值）累计资产净值增长率（第1年度净值增长率1）（第2年度净值增长率1）（第3年度净值增长率1）（上年度净值增长率1）（本期净值增长率1）1三、基金管理人报告一基金运作合规性声明本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金管理暂行办法、基金契约及其他有关法律法规的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽则的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。（二）基金经理介绍马骏先生，现年36岁，理学学士，具有7年证券从业经历。历任深圳众大投资有限公司投资主管，广发证券有限责任公司研究发展中心研究员。现任基金科讯基金经理。（三）基金经理工作报告2001年，对于中国证券市场的监管部门和投资者而言是经历了重大变革的一年。随着中国加入WTO，投资者的投资理念将日趋成熟，风险控制意识也将在市场调整过程中得到进一步提高。在防范金融风险、提高中介机构公信度、严厉查处打击造假和价格操纵行为的大环境下，前阶段资金推动型的投资策略受到严重挑战，机构投资者的投资理念趋向于价值发现和组合投资，更主动地运用资产配置能力来规避市场的系统性风险，关注基金资产的流动性特征和风险绩效评估，提高基金资产的使用效率。同时，机构投资者对于股票组合的选择，更关注企业所处行业的景气状况、企业基本面情况、财务数据的透明度及真实性、企业的持续经营能力等；而在资产配置上不同程度地加大了债券品种的投资比例，债券部分的投资收益为基金业绩战胜指数作出了较大贡献。本基金将本着分散性、安全性、收益性的原则，综合宏观经济、行业、企业和证券市场各种因素，通过调整资产配置、行业配置和股票投资组合，达到分散和控制投资风险，确保基金资产安全，为基金持有人谋求长期稳定的投资收益。易方达基金管理有限公司于2001年4月20日开始管理本基金，2001年7月2日为基金扩募除权日，同年7月13日扩募资金到位。本年末基金单位净值为09736元，而同期上证综指的跌幅达2384。在基金资产投入运作初期，上证综指处于2200点左右高位，企业价值普遍高估，而市场面临利率下调等诸多不确定因素。在这种情况下，本基金采取了防守型资产配置的投资策略，控制基金资产中股票资产比例，增加现金和债券的比重，尤其是基于对人民币利率调整趋势的研究，选择长期国债品种优化债券投资结构，并在债券投资中始终采取较为积极主动的投资策略。在构造股票投资组合的过程中，根据行业景气状况、企业基本面、核心竞争力等因素，遵照基金契约的规定，本着审慎的原则并兼顾组合的流动性特征，构造股票投资组合。重点选择能源电力、机械制造、公用事业、通信通讯、医药（中药）等行业中主营业务收入和主营业务利润增长较快的上市公司。展望2002年，我们认为国内证券市场将围绕规范、稳定、发展的主基调运行。考虑到市场的不确定性因素还较多，而且市场的投资理念正处在摸索变化之中，较为谨慎的投资策略仍将在一定时期内为本基金所采用。但本基金也将密切关注宏观经济形势和政策面的变化，特别是关注统一指数推出等政策变化所带来的市场机遇，及时调整投资策略。上市公司的成长性、企业经营的可持续性、财务状况的真实性、企业的现金流状况、分红派现能力、市盈率等因素仍将是本基金构造股票组合的基本依据，并重点关注能源电力、公用事业、机械制造、通信通讯、传媒、医药（中药）等行业。同时，本基金在2002年度仍将重点关注利率的变化趋势，合理调整债券品种的持有结构。我们将继续本着诚信勤勉的准则，为基金持有人谋求稳定的中长期资本增值。（四）内部监察报告本基金管理人在内部监察工作中，始终把保护基金持有人利益，保证基金运作的合规性放在首要位置。完善的制度是合规性监控的基础。在本报告期内，公司建立了完善的投资决策制度、备选库制度、投资禁止与限制制度、集中交易制度、基金交易席位租用制度等，以此规范基金的运作。同时，为防范基金经理的道德风险，本基金管理人还制定了基金经理管理办法，明确了基金经理的职责、行为规范，并建立了对基金经理投资行为的质询制度、谈话提醒制度、强制休假制度。为保证制度的执行，本基金管理人建立了多层次、多角度的监控体系。从层次上看，投资决策委员会、投资总监、投资部总经理逐级对基金投资进行监督；从多角度上看，由保持高度独立的督察员领导监察部对基金投资的各个环节、各个方面进行实时抽查和定期、不定期的全面检查，而集中交易室、基金核算组和风险管理组分别根据其部门和岗位职责对投资行为进行监控，一旦发现异常交易行为，他们必须按规定报告给投资总监、投资部总经理和监察部。本基金管理人还通过请境外专家讲座和内部监察培训等各种方式，加强公司员工对监察与风险控制意义的认识，加深其对法律法规、公司制度的理解，培育全员诚信规范和风险控制的意识。在全员自律和健全的制度以及全方位监控的保证下，本报告期内，基金运作合法合规，基金持有人利益得到保护。四、基金托管人报告2001年度，科讯证券投资基金（以下简称“科讯基金”）的托管人交通银行，严格遵守证券投资基金管理暂行办法及其实施准则的规定，依据科讯证券投资基金契约和科讯证券投资基金托管协议中的条款，认真履行基金托管人的各项职责，安全保管科讯基金的所有资产，做好科讯基金的投资监管和清算核算工作，切实维护广大基金持有人的合法权益，未发生任何损害基金持有人利益的事件和行为。2001年度，基金管理人遵守了证券投资基金管理暂行办法及其实施准则、基金契约和其它有关法规的规定，基金托管人未发现基金管理人在投资运作中有损害基金持有人利益的行为。基金托管人确认，由基金管理人在2001年度编制和披露的科讯基金每周资产净值公告、每季度投资组合公告、年度财务报告等有关基金信息是合法、真实和完整的。五、基金年度财务报告（一）审计报告审计报告科讯证券投资基金全体持有人我们接受委托，审计了科讯证券投资基金简称“科讯基金”二零零一年十二月三十一日的资产负债表及自二零零零年七月十八日（基金资产移交基准日）至二零零一年十二月三十一日为止会计期间的收益及分配表。上述会计报表由科讯基金的基金管理人负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则的规定进行的。在审计过程中，我们结合科讯基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和中国证券监督管理委员会颁布的证券投资基金管理暂行办法实施准则第五号证券投资基金信息披露指引及基金契约的规定，在所有重大方面公允地反映了科讯基金二零零一年十二月三十一日的财务状况和上述会计期间的经营成果。安永华明会计师事务所中国注册会计师葛明中国北京中国注册会计师金馨二零零二年二月八日（二）基金会计报告书科讯证券投资基金资产负债表二零零一年十二月三十一日（单位人民币元）资产附注20011231股票投资成本4427,785,66853债券投资成本5305,312,81933股票投资估值增值633,044,59057债券投资估值增值74,425,47167银行存款70,894,04863应收利息15,82106应收帐款84,660,73754其他应收款项500,00000基金资产总计780,549,97619负债应付基金管理费1,004,48261应付基金托管费167,41375应付帐款9116,05076应付佣金10341,25193其他应付款项60,00000负债总计1,689,19905基金净资产基金单位总额11800,000,00000未分配净收益7,479,89604未实现估值增值1228,619,11890基金资产净值778,860,77714基金单位发行总份额11800,000,000份每份基金单位资产净值09736所附注释为本会计报表的组成部分科讯证券投资基金收益及分配表自二零零零年七月十八日（基金资产移交基准日）至二零零一年十二月三十一日止期间单位人民币元附注经营收入15,360,31304在除息日确认的股息收入13349,27100股票买卖价差收入292,39488债券买卖价差收入5,723,53253买入返售证券收入5800其他收入148,995,05663经营支出7,892,06110基金管理费6,542,81759基金托管费1,090,46959应由基金承担的其他费用15258,77392基金净收益7,468,25194基金资产移交基准日前未分配收益1611,64410本期已分配收益期末未分配净收益7,479,89604所附注释为本会计报表的组成部分（三）会计报表附注附注1基金设立说明科讯证券投资基金简称“本基金”是按证券投资基金管理暂行办法、国务院关于原有投资基金清理规范的有关要求和中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字200019号文批准，由原广发投资基金一期及广信投资基金清理规范后合并而成的契约型封闭式投资基金，根据2000年6月30日原基金持有人大会决议，基金管理人更换为易方达基金管理有限公司，基金托管人更换为交通银行，并于2000年7月18日开始办理资产移交手续。基金规模为207,250,331份基金单位，存续期为1993年1月12日至2003年1月11日。易方达基金管理有限公司于2001年4月20日正式管理本基金。经上海证券交易所（简称“上交所”）上证上字200188号文批准，本基金于2001年6月20日在上交所挂牌交易。经中国证监会证监基金字200111号文件批准，本基金于2001年7月2日基金单位总份额由原有207,250,331份基金单位扩募至8亿份基金单位，存续期限延长5年至2008年1月11日。附注2会计报表编制基础本基金的会计报表乃按照企业会计准则、中国证监会颁布的证券投资基金管理暂行办法实施准则第五号证券投资基金信息披露指引及基金契约的规定而编制。自2002年1月1日起，本基金将开始执行证券投资基金会计核算办法。附注3主要会计政策1会计年度自公历1月1日至12月31日止。惟本会计期间自2000年7月18日（基金资产移交基准日）至2001年12月31日止。2记帐本位币以人民币为记帐本位币。记帐单位为元。3基金资产的估值方法1上巿证券按当日市场平均价计算，该日无交易的证券，以最近一日的市场平均价计算；2未上巿的股票指新股以其成本价计算；3未上巿债券及银行存款以本金加计至估值日为止的应计利息额计算；4如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定基金资产价值时，基金管理人应按国家主管机关有关规定办理；5估值对象为基金所拥有的股票、债券等；6每个工作日都对基金资产进行估值。4收入的确认1股息收入在除息日确认收入；2债券利息收入A上市债券在除息日确认收入；B非上市债券按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账；3证券买卖差价收入股票、债券买卖以实际卖出股票、债券时的价格与股票、债券成本之间的差价确认收入；4买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在回购期限内按日计提；5其他收入在实际收到时确认收入。5证券交易的成本计价方法按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。A股票1上交所买入股票成本由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成2深交所买入股票成本由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成；3上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的01减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的01减经手费计算。B债券1买入债券成本由买入金额、买入经手费组成，其中A买入上市债券投资按应支付的全部价款入账，应支付的全部价款包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息。B买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。2国债买卖不计佣金。6税项A印花税根据财政部、国家税务总局财税字199855号文关于证券投资基金税收问题的通知，对基金管理人运用基金买卖股票按照04的税率征收印花税；自2001年11月16日起，财政部决定将印花税率减半，按照02的税率计缴。B营业税根据财政部、国家税务总局财税字199855号文以及财税字200161号文关于证券投资基金税收问题的通知，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，在2003年底以前暂免征收营业税。C企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字199855号文关于证券投资基金税收问题的通知，基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的价差收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。7基金的收益分配政策1基金收益分配的比例不低于基金会计年度可分配净收益的90，并采取现金方式进行；2基金收益每年分配一次，于基金会计年度结束后的四个月内实施；3基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；4基金投资当年亏损，则不进行收益分配；5每份基金单位享有同等分配权。附注4股票投资成本基金投资于上巿股票及新股的成本价。附注5债券投资成本基金投资于债券的成本价。附注6股票投资估值增值系股票投资的估值额与股票投资成本之差额。附注7债券投资估值增值系债券投资的估值额与债券投资成本之差额。附注8应收帐款20011231中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款4,660,73754附注9应付帐款20011231中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款116,05076附注10应付佣金20011231广发证券股份有限公司59,30421国泰君安证券股份有限公司99,14769申银万国证券股份有限公司114,70731华夏证券有限公司68,09272合计341,25193附注11基金单位总额20011231基金单位份额出资比例基金单位总额发起人持有广发证券股份有限公司7,802,7010987,802,70100易方达基金管理有限公司20,000,00025020,000,00000小计27,802,70134827,802,70100社会公众持有含机构投资者772,197,2999652772,197,29900合计800,000,00010000800,000,00000附注12未实现估值增值系本基金于2001年12月31日对证券投资进行估值时，证券投资估值额与其帐面成本之差额。附注13在除息日确认的股息收入系基金投资股票所分得的股息。附注14其他收入存款利息收入6,088,13674申购资金冻结利息53,26064上市及扩募发行费用结余附注182,657,63538其他90,00000手续费返还106,023878,995,05663附注15应由基金承担的其他费用上市年费35,00000信息披露费160,00000审计费60,00000其他3,77392258,77392附注16基金资产移交基准日前未分配收益基金资产移交基准日的期初余额由广东康元会计师事务所验证，其中移交资产在基准日的估值超出所对应的基金单位面值人民币11,64410元。附注17关联方关系及其交易1关联方关系企业名称与本基金的关系广发证券股份有限公司发起人易方达基金管理有限公司发起人、管理人交通银行托管人2通过关联方席位交易情况关联方名称买卖股票本期交易量占本期股票交易总量的比例买卖债券本期交易量占本期债券交易总量的比例本期佣金占本期佣金总量比例广发证券192,285,23119289278,463,5801909153,7723329043基金管理人及托管人报酬1基金管理人报酬基金管理人报酬包括基金管理费、业绩报酬。基金管理费A基金管理费按前一日的基金资产净值的15的年费率计提，计算方法如下HE15/当年天数H为每日应支付的基金管理费E为前一日的基金资产净值B基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应付基金管理人基金管理费共人民币6,542,81759元，其中已支付人民币5,538,33498元，尚余人民币1,004,48261元未支付。业绩报酬业绩报酬根据基金全年的经营业绩情况而定，在满足如下条件的情况下每年计提一次，直接用于奖励基金管理人A基金年平均单位资产净值不能低于面值；B基金可分配净收益率超过同期银行一年定期储蓄存款利率20以上；C基金资产净值增长率超过证券巿场平均收益率；D基金收益分配后其每单位资产净值不能低于面值。在满足以上条件的情况下，业绩报酬计算方法为业绩报酬调整后期初资产净值MINM，N5其中，M基金可分配净收益率12同期银行一年定期储蓄存款利率N基金资产净值增长率证券巿场平均收益率MINM，N为M、N中较小者基金可分配净收益率当期可分配净收益/调整后期初基金资产净值基金资产净值增长率（期末基金资产净值调整后期初资产净值）/调整后期初资产净值调整后期初资产净值上期期末基金资产净值上期已分配收益证券市场平均收益率（深证综指年涨跌幅深市平均总市值上证综指年涨跌幅沪市平均总市值）/（深市平均总市值沪市平均总市值）80同期国债收益率20深市平均总市值（期末深市总市值期初深市总市值）/2沪市平均总市值（期末沪市总市值期初沪市总市值）/2业绩报酬于每个会计年度结束后计算，若可以提取业绩报酬则由基金托管人于次个会计年度前20个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金在本会计期间未能满足上述提取业绩报酬的条件，故本会计期间未提取业绩报酬。2基金托管人报酬基金托管费A基金托管费按前一日的基金资产净值的025的年费率计提，计算方法如下HE025/当年天数H为每日应支付的基金托管费E为前一日的基金资产净值B基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人基金托管费共人民币1,090,46959元，其中已支付人民币923,05584元，尚余人民币167,41375元未支付。附注18上市及扩募发行费用明细及结余情况收到基金清理、合并上市费用2,093,55530收到扩募发行费用5,927,496698,021,05199减上网扩募发行手续费1,270,25610扩募发行协调费1,800,00000上市推荐费700,00000上市及扩募信息披露费970,90400老基金清理规范费496,25651律师费66,00000审计费30,00000上市初费30,000005,363,41661上市及扩募发行费用结余2,657,63538（四）流通转让受到限制的基金资产2000年5月18日起,根据中国证监会的有关政策，基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与新股网上申购从新股中签日至新股上市日，为流通受限制而不能自由转让的资产。本基金截至2001年12月31日流通受到限制的股票情况如下参与新股网上申购中签的股票股票名称申购日期上市流通日中签数量发行价格成本三佳模具200112192002010830006820400宝光股份20011224200201162300027663480本基金没有参与新股网下一般法人、战略投资者认购获配流通受限制的股票（五）基金投资组合1按行业分类的股票投资组合序号分类市值元占净值比例1农、林、牧、渔业00002采掘业10,536,600001353制造业156,681,767562012其中食品、饮料9,709,02944125纺织、服装、皮毛3,762,50000048木材、家具0000造纸、印刷0000石油、化学、塑胶、塑料14,420,05000185电子4,536,60000058金属、非金属8,480,41547109机械、设备、仪表95,815,998411230医药、生物制品19,957,17424256其他制造业00004电力、煤气及水的生产和供应业36,096,568864635建筑业1,854,900000246交通运输、仓储业39,442,481265067信息技术业56,487,338547258批发、零售和贸易15,511,600001999金融、保险业43,929,1500056410房地产业6,369,4500008211社会服务业6,710,8630008612传播与文化业9,129,1200011713综合类11,991,23874154合计394,741,0779650682、国债及货币资金合计截至2001年12月31日，基金持有的国债及货币资金合计为385,177,02641元，占基金资产净值的4945。3、占基金资产净值前十名的股票序号名称数量市值元占净值比例1中联重科4,333,1700062,744,301608062中兴通讯935,0140021,757,775782793广州控股1,200,0000018,072,000002324民生银行1,190,0000017,064,600002195上港集箱760,0560014,319,455041846北京巴士930,6000013,475,088001737大唐电信600,0000011,604,000001498佛山照明750,0150010,222,704451319东方明珠480,089009,918,6387412710联通国脉500,500009,129,120001174附注1、报告项目的计价方法本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本计算。2、基金持有每只股票的价值按成本价计算均不超过基金资产净值的10。3、基金应收利息、股利、应付管理费、托管费、佣金及其他应收应付款项合计为贷方余额1,057,32723元，与基金股票市值394,741,07796元和国债及货币资金385,177,02641元相抵后等于基金资产净值。（六）基金截止12月31日的股票投资情况明细表（见附表）（七）基金2001年度新增股票明细（见附表）（八）基金2001年度剔除股票明细（见附表）六、基金持有人结构及基金前十名持有人（一）基金持有人结构截至2001年12月31日基金份额（万份）占总份额比例基金发起人27802701348其中广发证券股份有限公司7802701098易方达基金管理有限公司2000000025社会公众（含机构投资者）7721972999652二、截止2001年12月31日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下七、重要事项揭示1、本基金管理人及托管人在本会计年度没有发生重大诉讼、仲裁事项；2、基金管理人和托管机构未受到重大处罚；3、本基金的内部决策程序、投资策略未有重大变化；4、科讯证券投资基金简称“本基金”是按证券投资基金管理暂行办法、国务院关于原有投资基金清理规范的有关要求和中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字200019号文批准，由原广发投资基金一期及广信投资基金清理规范后合并而成的契约型封闭式投资基金。本基金于2001年6月20日在上交所挂牌交易。2001年7月2日基金单位总份额由原有207,250,331份基金单位扩募至8亿份基金单位，存续期限延长5年至2008年1月11日。5、本基金租用专用交易席位的情况本基金根据中国证券监督管理委员会关于加强证券投资基金序号持有人姓名期末持有数持有比例（）1中国人寿40,310,4805042职工互助23,910,8322993易方达20,000,0002504中国人保18,578,2362325久事公司9,488,5811196广发证券7,802,7010987华泰保险6,558,0930828中信证券6,000,0000759新华人寿5,685,14407110中煤信托5,114,200064监管有关问题的通知（证监基字199829号）的有关规定要求及本基金管理人的基金专用交易席位租用制度，决定租用广发证券股份有限公司、申银万国有限责任公司、国泰君安股份有限公司、华夏证券股份有限公司的交易席位。截止12月31日，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表券商名称股票成交量元比例国债年成交量比例国债回购成交量比例年佣金比例（）国泰君安18964500480285231599691236600154069032910广发证券19228523119289278463580190910000000100153772332904申银万国198081510602979621124360719300153549572900华夏证券84891498751277132301974715320068092721286八、备查文件目录1、中国证监会批准设立科讯基金的文件2、科讯证券投资基金基金契约3、科讯证券投资基金托管协议4、中国证监会批准设立易方达基金管理有限公司的文件5、科讯证券投资基金财务报表及报表附注6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告查阅地点广州市体育西路189号28楼投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人易方达基金管理有限公司。咨询电话38798499公司网址HTTP/EFUNDSCOMCN易方达基金管理有限公司2002年3月29日基金截止2001年12月31日的股票投资情况序号股票代码股票名称库存数量市值占净值比例1000157中联重科4,333,1700062,744,301608062000063中兴通讯935,0140021,757,775782793600098广州控股1,200,0000018,072,000002324600016民生银行1,190,0000017,064,600002195600018上港集箱760,0560014,319,455041846600386北京巴士930,6000013,475,088001737600198大唐电信600,0000011,604,000001498000541佛山照明750,0150010,222,704451319600832东方明珠480,089009,918,6387412710600640联通国脉500,500009,129,1200011711600085同仁堂450,000008,950,5000011512000001深发展680,000008,282,4000010613600076青鸟华光660,000008,203,8000010514600649原水股份920,012006,973,6909609015600643爱建股份585,000006,007,9500007716000839中信国安310,000005,344,4000006917600188兖州煤业480,000005,059,2000006518600422昆明制药200,000005,044,0000006519600000浦发银行320,000004,966,4000006420600009上海机场551,000004,562,2800005921000962东方钽业250,130004,452,3140005722000002深万科330,000004,362,6000005623600859王府井540,000004,136,4000005324600816鞍山信托460,000004,107,8000005325600135乐凯胶片325,000004,082,0000005226600626申达股份350,000003,762,5000004827600742一汽四环300,000003,546,0000004628600298安琪酵母180,201003,539,1476404529000563陕国投350,000003,500,0000004530600310桂东电力189,635003,293,9599504231600776东方通信190,000003,271,8000004232600718东软股份150,000003,169,5000004133600151航天机电300,099003,043,0038603934600862纵横国际300,000003,042,0000003935600312平高电气190,000002,889,9000003736600602广电电子280,000002,889,6000003737000513丽珠集团305,008002,830,4742403638600153厦门建发220,000002,807,2000003639600367红星发展87,000002,779,6500003640000858五粮液121,000002,563,9900003341600723西单商场310,000002,445,9000003142600309烟台万华100,000002,412,0000003143600418江汽股份180,000002,408,4000003144000027深能源250,000002,372,5000003045600861北京城乡270,000002,292,3000002946600316洪都航空200,000002,272,0000002947600270外运发展95,000002,216,3500002848600739辽宁成大150,000002,172,0000002849000937金牛能源180,000002,124,0000002750600868梅雁股份430,000002,072,6000002751600276恒瑞医药120,000002,047,2000002652600376天鸿宝业85,000002,006,8500002653600001邯郸钢铁320,000001,952,0000002554600498烽火通信73,140001,759,0170002355600508上海能源130,000001,758,9000002356600125铁龙股份150,133001,702,5082202257600003东北高速320,000001,689,6000002258600160巨化股份160,000001,657,6000002159600261浙江阳光75,000001,647,0000002160000090深天健105,000001,635,9000002161600863内蒙华电220,085001,600,0179502162600395盘江股份150,000001,594,5000002063600550天威保变100,000001,563,0000002064600138青旅控股125,100001,517,4630001965000767漳泽电力100,000001,513,0000001966600897厦门机场120,000001,477,2000001967600054黄山旅游125,000001,465,0000001968000802京西旅游100,000001,456,0000001969000930丰原生化80,000001,412,0000001870000811烟台冰轮100,000001,409,0000001871600320振华港机100,000001,405,0000001872600011华能国际110,000001,388,2000001873000066长城电脑100,076001,377,0457601874000931中关村100,000001,278,0000001675600278东方创业90,000001,192,5000001576000890法尔胜130,077001,185,0014701577600319亚星化学80,000001,142,4000001578000623吉林敖东100,000001,085,0000001479000888峨眉山80,00000994,4000001380600127金健米业100,00000931,0000001281000780草原兴发100,00000917,0000001282600063皖维高新100,00000913,0000001283600212江泉实业67,00000891,1000001184600719大连热电80,00000883,2000001185600315上海家化50,00000772,0000001086600100清华同方33,95000686,8085000987000581威孚高科50,00000500,0000000688000987广州友谊45,00000465,3000000689600656华源制药30,00000364,2000000590600059古越龙山29,14000345,8918000491000792盐湖钾肥20,00000297,2000000492600170上海建工20,00000219,0000000393600379宝光股份23,0000063,4800000194600520三佳模具3,0000020,40000000合计28,818,23000394,741,077965068基金2001年度新增股票明细序号股票代码股票名称一级市场申购二级市场买入送配股本期卖出数量本期结存数量1000001深发展680,000680,0002000002万科347,30017,300330,0003000027深能源250,000250,0004000063中兴通讯875,00460,010935,0145000066长城电脑100,076100,0766000090深天健105,000105,0007000157中联重科2,480,1351,853,0354,333,1708000513丽珠集团305,008305,0089000541佛山照明750,015750,01510000563陕国投350,000350,00011000581威孚高科90,00040,00050,00012000623吉林敖东100,000100,00013000767漳泽电力100,000100,00014000780草原兴发100,000100,00015000792盐湖钾肥20,00020,00016000802京西旅游100,000100,00017000811烟台冰轮100,000100,00018000839中信国安310,000310,00019000858五粮液100,00021,000121,00020000888峨眉山100,01220,01280,00021000890法尔胜130,077130,07722000930丰原生化80,00080,00023000931中关村100,000100,00024000937金牛能源230,00050,000180,00025000962东方钽业250,130250州友谊65,30020,30045,00027600000浦发银行320,000320,00028600001邯郸钢铁320,000320,00029600003东北高速320,000320,00030600009上海机场551,000551,00031600011华能国际110,000110,00032600016民生银行1,240,000150,000200,0001,190,00033600018上港集箱780,05620,000760,05634600054黄山旅游125,000125,00035600059古越龙山29,14029维高新100,000100,00037600076青鸟华光510,001153,0003,001660,00038600085同仁堂439,95622,17112,127450,00039600098广州控股1,350,000150,0001,200,00040600100清华同方33,95033,95041600125铁龙股份150,133150健米业100,000100,00043600135乐凯胶片325,000325,00044600138青旅控股125,100125,10045600151航天机电300,099300,09946600153厦门建发220,000220,00047600160巨化股份160,000160,00048600170上海建工344,50040,500365,00020,00049600188兖州煤业620,000140,000480,00050600198大唐电信600,000600,00051600212江泉实业67,00067,00052600261浙江阳光85,00010,00075,00053600270外运发展95,00095,00054600276恒瑞医药120,000120,00055600278东方创业90,00090,00056600298安琪酵母180,201180,20157600309烟台万华250,000150,000100,00058600310桂东电力276,13486,499189,63559600312平高电气224,26634,266190,00060600315上海家化50,00050,00061600316洪都航空200,000200,00062600319亚星化学80,00080,00063600320振华港机100,000100,00064600367红星发展87,00087,00065600376天鸿宝业100,00015,00085,00066600379宝光股份23,00023,00067600386北京巴士970,42039,820930,60068600395盘江股份250