商业银行住房贷款风险防范分析

商业银行住房贷款风险防范分析田亮山东财政学院,山东济南250014摘要在大力发展个人住房信贷业务的同时,应客观分析其政策风险、市场风险等潜在风险。针对商业银行住房贷款风险的表现,从建立住房贷款风险预警系统,健全银行内部管理机制,积极稳妥地推进金融创新,完善抵押物管理措施几个方面对住房贷款业务风险的防范做一些有益的探讨。关键词住房贷款风险预警资金链住房贷款证券化文章编号10083154200903008903中国分类号文献标识码AANALYSISOFHOUSINGLOANSOFCOMMERCIALBANKSTOGUARDAGAINSTTHERISKTIANLIANGSHANDONGINSTITUTEOFFINANCE,JINAN250014,CHINAABSTRACTATTHESAMETIMEINTHEACTIVEDEVELOPMENTOFINDIVIDUALHOUSINGCREDITBUSINESS,WESHOULDBEANOBJECTIVEANALYSISOFTHEPOTENTIALRISKSOFTHEPOLICYRISKANDMARKETRISKETCSOSOMEPREVENTIVEMEASURESONHOUSINGLOANSTOPREVENTBUSINESSRISKSAREDISCUSSEDKEYWORDSHOUSINGLOANRISKWARNINGFUNDINGCHAINSECURITIZATIONOFHOUSINGLOANS近年来,我国房地产业呈现出高速发展的态势,逐渐成为国民经济新的增长点和消费热点。与此同时住房贷款业务快速发展,已成为房地产市场的重要资金来源。但是,随着该项业务的快速发展和贷款总量日益庞大,其资产质量开始下降,风险隐患逐步显现。因此探讨与揭示商业银行住房贷款业务中存在的风险,总结出一些加强住房贷款风险管理的措施显得尤为重要。一、住房贷款风险分析一政策风险在我国,房地产行业与宏观政策高度相关,会随着经济周期变化和宏观调控出现较大波动。当经济持续增长,城市化进程加快,国民收入水平不断提高,较长期的低利率会刺激房地产开发与消费需求。社会普遍对未来充满信心和向好预期,也带动了房地产的投资和投机需求。当经济发展步入下坡,居民收入水平下降,国家为防止房地产出现泡沫而采取宏观调控,都会影响居民的购房需求,从而导致房价下跌,房贷违约情况不断增加。二市场风险市场风险指由于市场发生变化而对银行产生损失的可能性,包括利率风险、汇率风险、经营风险等。1利率风险是指金融市场利率波动导致存贷款利差缩小,甚至出现贷款利率低于存款利率,导致银行收不抵支的风险。一般来说,商业银行所面临的利率风险有一是“不匹配”风险,抵押贷款的长期性和存款利率与贷款利率调整的不同步,如个人住房抵押贷款是固定利率,如果存款利率上调,银行的资金成本就会上升个人住房抵押贷款是浮动利率且下浮时,如果银行资金成本不变,银行的利差也会缩小。二是由利率风险引发的提前还贷信用风险。2当国家实行汇率改革,出现汇率升值预期时,会给房地产市场和个人住房贷款带来风险。一般情况下,汇率升值,实行宽松的货币政策,会刺激包括房地产在内的资产价格上涨,甚至产生严重的房地产泡沫,对实体经济和银行贷款产生风险。3开发商经营风险。房地产开发商由于经营管理不善、资金不足,致使预售楼盘未能按期交付使用,甚至成了烂尾楼,往往引起购房人与开发商之间的纠纷,导致借款人还款意愿下降,甚至拒绝还款。尽管此时开发商承担连带担保责任,其资金链中断、抵押物不具备变现条件,给银行贷款带来风险。三借款客户风险这是指借款人由于工作、收入、道德等因素的变收稿日期20090510作者简介田亮1981,男,山东巨野人,管理学学士,中国工商银行山东省分行营业部个人金融业务部综合管理中心经理。89XUEBAO2009年6月第3期总第98期山东行政学院山东省经济管理干部学院学报JOURNALOFSHANDONGADMINISTRATIONINSTITUTE二是部分工作人员自身业务素质或思想素质不高,工作不负责任,违反操作规程,有的甚至与借款人串通,逃避制度约束。二、防范与建议一建立住房贷款风险预警系统,防范市场和政策风险房地产业是一个与宏观经济高度相关性的行业,受宏观经济的影响并反过来给宏观经济以强烈的作用,建立风险预警系统主要是为了防范市场系统性和政策风险,建立预警模型对宏观经济指标、产业经济指标以及国家相关政策分析,对房地产市场及整个社会经济环境进行预测,及早做出反应,避免由此带来的损失。预警系统构建完善是一项庞大的工程,一是建立风险预警的数据库,从各个方面取得数据,不断积累和完善数据的收集整理,为模型开发打下坚实的基础二是开发合适的风险预警模型,针对商业银行实际情况,对预警区间、警戒线以及指标权重、概率密度函数等设置合理参数三是建立快速反应和预控机制,对风险预警系统显示的潜在风险进行及时处理和化解。二健全银行内部管理机制,防范管理和操作风险商业银行要从经营模式、操作流程、贷前调查、审批标准、贷后管理等方面入手,完善内控建设,将可能出现的风险逐步化解。一是改变经营模式和流程设计。逐步实行审批官和风险控制官派驻制,实现审贷分离和风险监管分离,保证贷款审批和风险控制的独立性。二是严格落实贷前调查。实行双人负责,一方面对客户提交的申请资料进行认真审查,另一方面必须进行现场调查,通过面谈、询问、观察、第三方取证等方式,核实申请资料的真实性,掌握借款人真实状况。三是克服“重贷轻管”的不良倾向,加强贷后管理。要密切关注借款人的收入状况和还款能力变化,每月监控其还本付息情况,出现逾期及时采取措施。要关注抵押房产情况,掌握交房、入住、确权等时间,及2009年6月第3期总第98期山东行政学院山东省经济管理干部学院学报JOURNALOFSHANDONGADMINISTRATIONINSTITUTESHANDONGECONOMICMANAGEMENTPERSONNELINSTITUTEJUN2009NO3SERNO98时办理抵押登记手续,保证第二还款来源。三积极稳妥地推进金融创新一是设立专业化的金融担保公司,实行行业准入,政府统一管理。为符合条件的借款人承担贷款连带担保责任,收取一定的费用。二是加快住房抵押贷款证券化,化解个人住房贷款带来的流动性风险。住房贷款证券化就是把商业银行发放的个人住房贷款转化为抵押贷款证券主要是债券,由资产评级机构对其客观评价,然后通过信托公司在资本市场上出售这些证券给市场投资者,以融通资金,并使住房贷款风险分散为由众多投资者承担,提高了住房债权的流动性。四完善抵押物管理措施制定切实可行的抵押物处置方案,争取将抵押物直接变现,否则可由借款人租借住房,放弃住房所有权清偿债权。要积极参与廉租住房建设,为自己处置抵押物建立可用房屋储备,一旦借款人违约不还贷款,可为其调换住房、缩小住房面积,使借款人既有房屋可住,又能减轻还款负担,提高偿债可能。参考文献1陈万铭关于建立房地产金融风险宏观监控指标体系的思考J中国房地产金融,20042462宋世成,矫帅个人住房贷款业务的风险与防范策略J东北财经大学学报,2006,13昌晓英个人住房贷款的风险及控制研究J世纪桥,2007,44史美霖个人住房贷款业务风险与防范J商业时代,2007,235贾卉个人住房贷款的风险防范与对策J现代管理科学,2007,2编辑李志文上接83页率,它是市场上所有证券组成的有效组合的收益率。但我们无法真正得到这样的组合,只能用现有的证券市场指数代替,但由于中国证券市场各类指数的代表性不强,且有“虚拟”成份,真实性存在缺失。2市场机制畸形,一是有近四分之三的股票还不能流通,即使是“股改”后也需要经过较长时期的有限制流通,这给大股东按照自己的利益操纵上市公司和股价,留有极大的权利和空间。二是没有避险工具,既缺少证券衍生产品,也没有市场对冲机制。三是在前两个原因的作用下,“做假”和操纵股市现象比较严重。3尚不具备CAPM的假设条件1交易成本较高,处于从非有效市场向弱有效市场的过渡阶段。2投资者结构原始,投资观念不成熟。3CAPM模型中有关证券收益率总是服从正态分布的假设,在中国证券市场中还不能成立。4针对信息披露的法规尚不健全,信息公开化程度低。5风险和收益关系并不像CAPM理论所预期的那样,系统风险并非是决定收益的唯一因素,非市场性风险对股票收益率的影响也很大,这表现在检验中,回归的拟合优度较低,而且随时间变化。所以,要改进资本资产定价模型的有效性,我认为应将应用CAPM模型与周期分析、技术分析紧密结合起