计量经济学4-7章单选、多选题带答案ppt课件

.,多重共线性产生的后果:,完全1、参数估计值的不确定性;,2、参数估计值的方差无限大,不完全1、可估参数，但不稳定;,2、估计量的方差增大;,3.t检验失效,检验方法:,1、简单相关系数矩阵法；,2、综合判断法,3、辅助回归判定系数测度法,补救措施：,1、增加样本容量；,2、利用先验信息改变参数的约束条件,3、数据的结合；,4、利用差分方程（变换模型的形式）,5、逐步回归法,47章单选、多选题,（逐步回归法）,.,异方差(方差非齐性).,产生的后果:,1、参数估计量无偏，但不满足有效性；,2、t检验失效,3、区间估计和预测精度降低,1、图形分析法,检验方法:,2、Goldfeld-Quandt检验(样本分段法）,3、White检验,4、ARCH检验,补救措施：,1、加权最小二乘法,2、对原模型变换的方法,3、“一般解决法”（模型的对数变换）,.,自相关性,产生的后果:,1、参数估计量无偏，但不满足有效性；,3、参数的显著性检验（t检验）失效；,4、区间估计和预测区间的精度降低,检验方法:,1、图示法；,2、D-W检验,补救措施：,1、广义差分法,4、德宾两步估计法*,注：对数变换,2、一阶差分估计法,3、科克兰内-奥克特法（Cochrane-Orcutt）迭方法,.,注：仅局部能直接对“自回归模型”用OLS；库、自不能，用工具变量代替Yt-1。注：德宾h检验用于检验自相关（和DW检验区别）,分布滞后模型估计的困难,1、自由度问题,2、多重共线性问题,3、滞后长度难以确定,有限分布滞后模型的修正估计方法,1、经验加权法,2、阿尔蒙（Almon）法,1、库伊克模型（无限分布滞后模型）,自回归模型的构建,2、自适应预期模型（解释变量是预期值）,3、局部调整模型（被解释变量是预期值）,.,1、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（）,A、无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的C无偏的，有效的D.有偏的，有效的,A,2、Goldfeld-Quandt方法用于检验（）A异方差性.B.自相关性C随机解释变量D.多重共线性,3、DW检验方法用于检验（）A异方差性B.自相关性.C随机解释变量D.多重共线性,A,B,一、单选题,4、在异方差性情况下，常用的估计方法是（）A一阶差分法B.广义差分法C工具变量法D.加权最小二乘法.,D,.,5、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是（）,6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量（）,A无偏的，非有效的.B.有偏的，非有效的C无偏的，有效的D.有偏的，有效的,A,A,7、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（）A不确定，方差无限大.B.确定，方差无限大C不确定，方差最小D.确定，方差最小8、用t检验与F检验综合法检验（）A多重共线性.B.自相关性C异方差性D.非正态性,A,A,.,10、在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行（）A经济预测.B.政策评价C结构分析D.检验与发展经济理论11、White检验方法主要用于检验（）A异方差性.B.自相关性C随机解释变量D.多重共线性12、ARCH检验方法主要用于检验（）A异方差性.B.自相关性C随机解释变量D.多重共线性,A,A,A,9、在自相关情况下，常用的估计方法（）A普通最小二乘法B.广义差分法.C工具变量法D.加权最小二乘法,B,.,13、Glejser（戈里瑟）检验方法主要用于检验（）P96A异方差性.B.自相关性C随机解释变量D.多重共线性14、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）A异方差性B.自相关性C随机解释变量D.多重共线性.15、所谓异方差是指（）,A,D,A,.,16、所谓自相关是指（）,17、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数,有（）,18、设,为解释变量，则完全多重共线性是（）,A,A,A,.,19、多重共线性是一种（）A、样本现象B.随机误差现象C被解释变量现象D.总体现象20、广义差分法是对（）用最小二乘法估计其参数,21、DW检验中要求有假定条件，下列条件中不正确的（）A解释变量为非随机的B.随机误差项为一阶自回归形式C线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量D.线性回归模型为一元回归形式.,A,D,D,.,22、广义差分法是（）的一个特例（P122）A.加权最小二乘法B.广义最小二乘法.C.普通最小二乘法D.两阶段最小二乘法23、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是（）A.经济变量具有惯性作用B.经济行为的滞后性C.设定偏误D.解释变量之间的共线性.24、加权最小二乘法是（）的一个特例A.广义差分法B.广义最小二乘法.C.普通最小二乘法D.两阶段最小二乘法,B,D,B,.,25、设,为随机误差项，则一阶自相关是指（）,26、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（）P114A.零均值假定成立.B.同方差假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立27、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（）P94A.零均值假定成立B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立.,B,A,D,.,28、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（）,29、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（）,30、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归,A,B,B,.,31、在DW检验中，当d统计量为2时，表明（）A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相C.不存在自相关.D.不能判定32、在DW检验中，当d统计量为4时，表明（）A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关.C.不存在自相关D.不能判定33、在DW检验中，当d统计量为0时，表明（）A.存在完全的正自相关.B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定,C,B,A,.,34、在DW检验中，存在不能判定的区域是（）,35、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（）P119-121A.利用DW统计量值求出,B.Cochrane-Orcutt法C.Durbin两步法.D.移动平均法36、违背零均值假定的原因是（）A.变量没有出现异常值B.变量出现了异常值.C.变量为正常波动D.变量取值恒定不变,C,C,B,.,37、在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是（）A.经济变量大多存在共同变化趋势B.模型中大量采用滞后变量C.由于认识上的局限使得选择变量不当D.解释变量与随机误差项相关.38、多重共线性的程度越（），参数估计值越（）P79A.严重能确定B.不严重能确定C.严重不能确定.D.上述都不对,D,C,.,39、在DW检验中，存在正自相关的区域是（）,40、辅助回归法（又待定系数法）主要用于检验（）P81A异方差性B.自相关性C随机解释变量D、多重共线性,B,D,.,41、逐步回归法既检验又修正了（）A异方差性B.自相关性C随机解释变量D.多重共线性.42、在下列产生异方差的原因中，不正确的是（）A.设定误差B.截面数据C.样本数据的观测误差D.解释变量的共线性.43、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是（）A.经济变量的惯性作用B.经济行为的滞后作用C.设定偏误D.解释变量的共线性.,D,D,D,.,44、,则对原模型变换的正确形式为（）P99,45、对模型进行对数变换,其原因是（）A.能使误差转变为绝对误差B.能使误差转变为相对误差.C.更加符合经济意义D.大多数经济现象可用对数模型表示,46、在修正异方差的方法中，不正确的是（）A.加权最小二乘法B.对原模型变换的方法C.对模型的对数变换法D.两阶段最小二乘法.,B,B,D,.,47、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（）A.广义差分法B.普通最小二乘法.C.一阶差分法D.Durbin两步法48、在检验异方差的方法中，不正确的是（）A.Goldfeld-Quandt方法B.ARCH检验法C.White检验法D.DW检验法.49、下列说法正确的是（）A.异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关.C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差,B,D,B,.,50、下列说法正确的是（）A.异方差是样本现象B.异方差是一种随机误差现象.C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差51、下列说法正确的是（）A.序列自相关是样本现象B.序列自相关是一种随机误差现象.C.序列自相关是总体现象D.截面数据更易产生序列自相关52、下列说法不正确的是（）A.自相关是一种随机误差现象B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C.检验自相关的方法有F检验法.D.修正自相关的方法有广义差分法,B,B,C,.,53、下列说法不正确的是（）A.异方差是一种随机误差现象B.异方差产生的原因有设定误差C.检验异方差的方法有F检验法.D.修正异方差的方法有加权最小二乘法54、下列说法不正确的是（）A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量B.多重共线性是样本现象C.检验多重共线性的方法有DW检验法.D.修正多重共线性的方法有增加样本容量55、在DW检验中，存在负自相关的区域是（）,C,C,A,.,56、在DW检验中，存在零自相关的区域是（）,57、设线性回归模型为,，下,其中v为随机误差项,58、设线性回归模型为,列表明变量之间具有不完全多重共线性的是（）,列表明变量之间具有完全多重共线性的是（）,，下,C,A,B,.,59如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（）A无偏的B.有偏的C.不确定.D.确定的60.已知模型的形式为,在用实际数据对模型的,参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是(),A,B.,C.,D.,C,B,.,61.DW检验法用于检验()A.异方差性B.多重共线性C.序列自相关.D.设定误差62.在模型有异方差的情况下,常用的方法是()A.广义差分法B.工具变量法C.逐步回归法D.加权最小二乘法.,C,D,.,63.在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是,则Var(u)是下列形式中的哪一种?(),64.在线性回归模型中,若解释变量X1和X2的观测值成比例,即有,其中k为非零常数,则表明模型中存在(）A.异方差B.多重共线性.C.序列自相关D.设定误差,B,B,.,65.已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数,近似等于(),66对于有限分布滞后模型,在一定条件下，参数,可近似用一个关于I的多项式表示,67设无限分布滞后模型,满足库伊克变换的假定，则长期影响乘数为（）,A.0.B.1C.1D.4,A,A,A,（i=0，1，2，），其中多项式的阶数m必须满足（）,.,68、在分布滞后模型Yt=+0Xt+1Xt-1+2Xt-2+ut中,短期影响乘数为().,69、在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项,满足古典线性回归模型的所有假设，则对于这两个模型中,和误差项,，下列说法正确的有（,的滞后随机解释变量,D,D,B,70经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（）。A异方差问题B.多重共线性问题.C序列相关性问题D.设定误差问题,.,71对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项,满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（）A库伊克模型B.局部调整模型.C.自适应预期模型D.自适应预期和局部调整混合模型72对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（）A使用DW检验有效B使用DW检验时，DW值往往趋近于0C使用DW检验时，DW值往往趋近于2.D使用DW检验时，DW值往往趋近于4,B,C,.,73关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（）A它们都是由某种期望模型演变形成的B它们最终都是一阶自回归模型C它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计.D它们的经济背景不同,C,74检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（）A德宾h检验只适用一阶自回归模型B德宾h检验适用任意阶的自回归模型.C德宾h统计量服从t分布D德宾h检验可以用于小样本问题,B,.,B以一个滞后被解释变量,代替了大量的滞后解释变量,，从而最大限度的保证了自由度,C滞后一期的被解释变量与的线性相关程度肯定小于,的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题,D由于，,因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量.,D,75库伊克模型不具有如下特点（）P143A它要求原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减,.,76局部调整模型不具有如下特点（）A对应的原始模型中被解释变量为期望变量，它不可观测B模型是一个一阶自回归模型C模型中含有一个滞后被解释变量，但它与随机扰动项不相关,D模型的随机扰动项存在自相关.,D,.,77假设根据某地区19701999年的消费总额Y（亿元）和货币收入总额X（亿元）的年度资料，估计出库伊克模型如下：,则（）是正确的。A分布滞后系数的衰减率为0.1864,C即期消费倾向为0.2518，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.2518元。,D收入对消费的长期影响乘数为,的估计系数0.8136。,C,.,2、能够检验多重共线性的方法有（）A.简单相关系数矩阵法B.DW检验法C.t检验与F检验综合判断法D.ARCH检验法E.辅助回归法(又待定系数法)F.逐步回归法,二、多项选择1、设线性回归模型为，下列表明变量之间具有多重共线性的是(),其中v为随机误差项,A、B、E、F,A、C、E、F,.,3、能够修正多重共线性的方法有（）A.增加样本容量B.数据的结合C.变换模型的函数形式D.逐步回归法E.差分模型F.两阶段最小二乘法4、如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（）A.参数估计值确定B.参数估计值不确定C.参数估计值的方差趋于无限大D.参数的经济意义不正确E.DW统计量落在了不能判定的区域,A、B、C、D、E,B、C、D,.,5、多重共线性产生的原因有（）A.遗漏或删除变量B.经济变量存在共同变化的趋势C.模型中大量采用了滞后变量D.残差的均值为零E.认识上的局限造成选择变量不当6、异方差产生的原因有（）A.模型中遗漏或删除变量B.设定误差C.样本数据的观测误差D.截面数据,B、C、E,A、B、C、D,.,7、如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果（）A.参数估计值有偏B.参数估计值的方差不能正确确定C.变量的显著性检验失效D.预测精度降低E.参数估计值仍是无偏的8、能够检验异方差的方法是（）A.F检验法B.White检验法C.图形法D.ARCH检验法E.DW检验法F.Goldfeld-Quandt检验法,B、C、D、E,B、C、D、F,.,9、能够修正异方差的方法有（）A.加权最小二乘法B.逐步回归法C.广义最小二乘法D.对原模型变换法E.对模型进行对数变换F.数据结合的方法10、序列自相关产生的原因有（）A.设定误差B.经济变量的惯性作用C.经济变量大多具有共同变化的趋势D.经济行为的滞后性E.蛛网现象F.心理预期的作用,A、C、D、E,A、B、D、E,.,11、如果模型中存在序列自相关现象，则会引起如下后果（）A.参数估计值有偏B.参数估计值的方差不能正确确定C.变量的显著性检验失效D.预测精度降低E.参数估计值仍是无偏的12、下列违背古典假定的随机误差现象是（）A.多重共线性B.异方差性C.序列自相关D.随机解释变量,B、C,B、C、D、E,.,13、检验序列自相关的方法是（）A.F检验法B.White检验法C.图形法D.ARCH检验法E.DW检验法F.Goldfeld-Quandt检验法14、能够修正序列自相关的方法有（）A.加权最小二乘法B.Durbin两步法C.广义最小二乘法D.一阶差分法E.对模型进行对数变换F.广义差分法G.Cochrane-Orcutt法,C、E,B、C、D、E、F、G,.,15、广义最小二乘法的特殊情况是（）A.对模型进行对数变换B.加权最小二乘法C.数据的结合D.广义差分法E.增加样本容量16、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列是其假定条件的有（）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归,B、D,A、C、D,.,17、下列说法正确的是（）A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量B.多重共线性是样本现象C.检验多重共线性的方法有DW检验法D.修正多重共线性的方法有增加样本容量18、下列说法正确的是（）A.异方差是一种随机误差现象B.异方差产生的原因有设定误差C.检验异方差的方法有F检验法D.修正异方差的方法有加权最小二乘法,A、B、D,A、B、D,.,19、下列说法正确的是（）A.自相关是一种随机误差现象B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C.检验自相关的方法有F检验法D.修正自相关的方法有广义差分法20、下列说法不正确的是（）A.序列自相关是样本现象B.序列自相关是一种随机误差现象C.序列自相关是总体现象D.截面数据更易产生序列自相关,A、B、D,A、C、D,.,21、下列说法不正确的是（