银行从业资格考试风险管理.doc

第八章 银行监管与市场约束一、单项选择题 1. 银行监管是由（）主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.行业协会B.政府C.审计机构D.商业银行2. 银行监管的依法原则是指（）。A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度C.平等对待所有参与者D.努力降低成本，不给纳税人增添负担3. 风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量4. 风险水平类指标不包括（）。A.核心负债比率B.预期损失率C.关注类贷款迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率5. 下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（）。A.衡量商业银行风险变化的范围B.属于静态指标C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率D.包括流动性风险指标6. 下列关于商业银行资本的说法，正确的是（）。A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的预期损失；二是随时可以动用B.按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于8，核心资本充足率不得低于4C.未公开储备属于核心资本D.少数股权属于附属资本7. 根据1988年巴塞尔资本协议的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（）。A.0B.50C.75D.1008. 风险评级的程序是（）。A.制定监管措施一收集评级信息一分析评级信息一得出评级结果一整理评级档案B.收集评级信息一分析评级信息一得出评级结果一制定监管措施一整理评级档案C.制定监管措施一整理评级档案一收集评级信息一分析评级信息一得出评级结果D.整理评级档案一收集评级信息一制定监管措施一分析评级信息一得出评级结果9. 下列不属于CAMELs评级六大要素的是（）。A.市场风险敏感度B.管理C.盈利性D.资产负债率10. 下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是（）。A.必须每季度披露风险管理政策B.根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露C.必须提高信息披露的相关性D.必须保持合理频度11. 下列关于风险评级方法的说法，不正确的是（）。A.ROCA评级法又称母行支持度评估法B.ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估C.SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管D.CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系12. 下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险13. （）准入是银行监管的首要环节。A.市场B.机构C.业务D.高级管理人员14. 银行监管的基本原则不包括（）。A.依法原则B.公开原则C.效率原则D.配比性原则15. 银监会提出的银行监管理念不包括（）。A.管法人B.管风险C.管内控D.管存款16. 下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（）。A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标17. 下列关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准入是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准入，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可18. 银监会提出的良好银行监管标准不包括（）。A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制二、多项选择题1. 中国银行监管应当遵循的基本原则包括（）。A.公正原则B.公开原则C.效率原则D.利益原则E.依法原则2. 风险监管核心指标主要类别包括（）。A.风险暴露B.风险保留C.风险水平D.风险迁徙E.风险抵补3. 商业银行附属资本包括（）。A.实收资本B.一般准备C.盈余公积D.未分配利润E.长期次级债务4. 下列关于资本监管的说法，正确的有（）。A.是审慎银行监管的核心B.有利于银行资产规模迅速扩张C.有利于控制银行体系的风险D.是促使商业银行可持续发展的有效监管手段E.以上选项都对5. 商业银行核心资本包括（）。A.普通股B.资本公积C.优先股D.可转换债券E.重估储备6. 市场准入的主要目标包括（）。A.提高银行的盈利能力B.保护银行股东的利益C.保证注册银行具有良好的品质D.预防不稳定机构进入银行体系E.保护存款者的利益7. 商业银行市场约束参与方包括（）。A.监管部门B.公众存款人C.外部中介机构D.其他债权人E.股东8. 风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括（）。A.不良贷款迁徙率B.资本充足程度C.超额备付金比率D.盈利能力E.准备金充足程度9. 下列关于CAMELs评级的说法,正确的有（）。A.CAMELs评级结果以15级表示，数字越小表明级别越低和监管关注程度越高B.CAMELs评级包括五大类要素评级和一个综合评级C.CAMELs评级的要素“C”是指“成本”D.CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系E.CAMELs评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率三、判断题1. 银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。 （）2. 在有限资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择。 （）3. 有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。（）4. 只有当外部审计组织按照有关监管法律的授权或接受监管当局的委托对商业银行进行审计时，其工作才具有风险监管的性质。 （）5. 在监督检查中，非现场监管对现场检查起指导作用。 （）6. 银行监管的效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用资源，提高监管效率，要努力提高监管成本。（）7. ROCA评级法主要针对中国的国有银行。（）8. 现场检查结果将提高非现场监管的质量。（）9. 外部审计与银行监管各自关注的重点不同，可以彼此独立进行。（） 一、 单项选择题1答案：B解析：参见教材P2782答案：A解析：参见教材P2803答案：C解析：参见教材P2834答案：C解析：参见教材P2835答案：C解析：A项风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度；B项表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标；D项流动性风险指标属于风险水平类指标。 参见教材P2836答案：B解析：A项商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用。C项未公开储备属于附属资本；D项少数股权属于核心资本。参见教材P2897答案：D解析：参见教材P290商誉全部从核心资本中扣除。 8答案：B解析：参见教材P299 图819答案：D解析：参见教材P29930010答案：A解析：参见教材P31011答案：A解析：参见教材P29930212答案：B二、 解析：参见教材P30813答案：A解析：参见教材P28614答案：D解析：参见教材P28015答案：D解析：参见教材P28116答案：D解析：参见教材P28017答案：C解析：参见教材P28618答案：C解析：参见教材P281二、多项选择题1答案：ABCE解析：参见教材P2802答案：CDE解析：依据银监会颁布的商业银行风险监管核心指标（试行），风险监管核心指标分为三个主要类别，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。参见教材P2833答案：BE解析：商业银行附属资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券和长期次级债务。ACD三项属于核心资本。参见教材P2894答案：ACD解析：参见教材P2882895答案：AB解析：参见教材P2896答案：CDE解析：参见教材P2862877答案：ABCDE解析：参见教材P3083098答案：BDE解析：参见教材P2839答案：DE解析：参见教材P299301三、判断题1答案：对 解析：参见教材P2832答案：对 解析：参见教材P2813答案：对 解析：参见教材P2934答案：对 解析：参见教材P3175答案：对 解析：参见教材P2946答案：错 解析：银行监管的效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效