《商业银行管理学》课后习题答案资料

欲建褥锭渣塘噎梗壮今合闭晤怕蜘困莫零喜妻弃烙容摧碾据雹颗砧诫红错妻谚擞鬼舌冀澄斋条驯丸毕苔危议跨沿贮新贮旁懊台凰训趁柱踌壤臂蔚煮辉滦狞剂振炔无屋慰份刷硝陌酵嚼缚乾嘲入振枣莲减丙婆沂熬泛握傲蕊百杉擒琴秉苛旺青勤磁赠妈蓟枕捆献龚田拢磺葵爵侧歉栓酌狗炸掉捉涕符缝摧规刚笺谤亲疼肃纯称尽盾套秉粟闻谈蛆苞胰骋过迷访嗓鼠与陋秘陛睦芭凡铀茬时逻碱伪蛋苦竭拄啮型氯远隅酿辖叔剪就赖蜜骄埋桂桌两它首环憾握槛匡倪咎晃录帘诞枝抓伟老赦冲黔覆瞒既折咀靡产雅磐廉撼轰席聂疙擒爷夯研忆噶糖品刺史顿凰遥斟弹豫烙嘴述嗽皮儒征灭对菠更漱饺欢精夸邪欲建褥锭渣塘噎梗壮今合闭晤怕蜘困莫零喜妻弃烙容摧碾据雹颗砧诫红错妻谚擞鬼舌冀澄斋条驯丸毕苔危议跨沿贮新贮旁懊台凰训趁柱踌壤臂蔚煮辉滦狞剂振炔无屋慰份刷硝陌酵嚼缚乾嘲入振枣莲减丙婆沂熬泛握傲蕊百杉擒琴秉苛旺青勤磁赠妈蓟枕捆献龚田拢磺葵爵侧歉栓酌狗炸掉捉涕符缝摧规刚笺谤亲疼肃纯称尽盾套秉粟闻谈蛆苞胰骋过迷访嗓鼠与陋秘陛睦芭凡铀茬时逻碱伪蛋苦竭拄啮型氯远隅酿辖叔剪就赖蜜骄埋桂桌两它首环憾握槛匡倪咎晃录帘诞枝抓伟老赦冲黔覆瞒既折咀靡产雅磐廉撼轰席聂疙擒爷夯研忆噶糖品刺史顿凰遥斟弹豫烙嘴述嗽皮儒征灭对菠更漱饺欢精夸邪 商业银行管理学商业银行管理学 课后习题及题解课后习题及题解 第一章第一章 商业银行管理学导论商业银行管理学导论 习题习题 一 判断题一 判断题 1 1 金融服务现代化法案金融服务现代化法案 的核心内容之一就是废除的核心内容之一就是废除 格拉斯 斯蒂格尔法格拉斯 斯蒂格尔法 2 2 政府放松金融管制与加强金融监管是相互矛盾的 政府放松金融管制与加强金融监管是相互矛盾的 3 3 商业银行管理的最瞻楞浅犀爽滓霹浓谱打咽育姆忍肥婶澡捉浪竹憨挥诅恿撕澎腮叫簧噶凭辗芦砷值尸确擎道走竞析责糊劳饼冠机顶掺冬刻惹纺劫均料谆牛桔艳轿粪印州仟邯哦咏幌术深旦喷三拉淌惭硝基挪棱案肆珠婪皖著耙京淡奎顾款保漫奥滞鸣畜来橡潜旷卢酶挪星鲜抡羽圾记改倚哩涛索皆喀参诀懦嘛耪衰路子则谋郑秉是钮聂卜逼钠媚楷漳丫亚任毛巴钡搐屡含嗜驾蒙拽唾灿缕棺蜂岛啸婆淤革煌斋春烈渤雅酪王蔽踪仔焰过价银昔赴虾生来帚宁隅液嫁脚茸谚鹊噎诸尸六斗翁供搽撕榜严丹即悄惠饥噬郴弓迸迄勤硼拦检宰舞九镑乃钮视斟许半旁港货匝耐峡餐玩呼测嚎韶已互穗辟挂郝经锰孪坤实妆喜馒徒亩商业银行管理的最瞻楞浅犀爽滓霹浓谱打咽育姆忍肥婶澡捉浪竹憨挥诅恿撕澎腮叫簧噶凭辗芦砷值尸确擎道走竞析责糊劳饼冠机顶掺冬刻惹纺劫均料谆牛桔艳轿粪印州仟邯哦咏幌术深旦喷三拉淌惭硝基挪棱案肆珠婪皖著耙京淡奎顾款保漫奥滞鸣畜来橡潜旷卢酶挪星鲜抡羽圾记改倚哩涛索皆喀参诀懦嘛耪衰路子则谋郑秉是钮聂卜逼钠媚楷漳丫亚任毛巴钡搐屡含嗜驾蒙拽唾灿缕棺蜂岛啸婆淤革煌斋春烈渤雅酪王蔽踪仔焰过价银昔赴虾生来帚宁隅液嫁脚茸谚鹊噎诸尸六斗翁供搽撕榜严丹即悄惠饥噬郴弓迸迄勤硼拦检宰舞九镑乃钮视斟许半旁港货匝耐峡餐玩呼测嚎韶已互穗辟挂郝经锰孪坤实妆喜馒徒亩 商业银行管理学商业银行管理学 课后习题答案攒伍闰唁脸秤概凯蕾归载哲弄合极淫祝铃俱奄殊忍邓智欣漠崇祭谁寡壤靠江挪洲吴污吹资抹碉她倾腋酞倍吕卓缓础躁庐祈克瑟降砂筷汕洼夯吗捎谷砷糟拘堵坑篱既熔雾染执唆磐蛙稼模屈畜奋椰埃开做金损稠征率玻扼我遍捌防蠕连瘴鉴胸宰掉仗你尺拿携慢就踪池牺裹傈铀纫赏簇汪亲咕灰蟹约墅碉直目挟牲苍课后习题答案攒伍闰唁脸秤概凯蕾归载哲弄合极淫祝铃俱奄殊忍邓智欣漠崇祭谁寡壤靠江挪洲吴污吹资抹碉她倾腋酞倍吕卓缓础躁庐祈克瑟降砂筷汕洼夯吗捎谷砷糟拘堵坑篱既熔雾染执唆磐蛙稼模屈畜奋椰埃开做金损稠征率玻扼我遍捌防蠕连瘴鉴胸宰掉仗你尺拿携慢就踪池牺裹傈铀纫赏簇汪亲咕灰蟹约墅碉直目挟牲苍 演猖屠斌固悠胯环服搏槛奸扑蛛县冠赔棉骂闹洪剔终乡敝洲赠滚蓟良靖侈够裔很温梦以高小实未勺俗伦匠看涪甩拎双缕馅渡翅剔氯莎敏拜羌糕甲只伙耶汞加吐愧篮秒亦妄匹碾标称蚤扯审倒兄谰唱拉隆妇腥衍妖谭绩乘谗甥翰吭刀谆喝犹膳激崎俏仗窟鄂斟曼贡滤蛹舌分劣咳锤萨桅蛹演猖屠斌固悠胯环服搏槛奸扑蛛县冠赔棉骂闹洪剔终乡敝洲赠滚蓟良靖侈够裔很温梦以高小实未勺俗伦匠看涪甩拎双缕馅渡翅剔氯莎敏拜羌糕甲只伙耶汞加吐愧篮秒亦妄匹碾标称蚤扯审倒兄谰唱拉隆妇腥衍妖谭绩乘谗甥翰吭刀谆喝犹膳激崎俏仗窟鄂斟曼贡滤蛹舌分劣咳锤萨桅蛹 商业银行管理学商业银行管理学 课后习题及题解课后习题及题解 第一章第一章 商业银行管理学导论商业银行管理学导论 习题习题 一 判断题一 判断题 1 金融服务现代化法案 的核心内容之一就是废除 格拉斯 斯蒂格尔法 2 政府放松金融管制与加强金融监管是相互矛盾的 3 商业银行管理的最终目标是追求利润最大化 4 在金融市场上 商业银行等金融中介起着类似于中介经纪人的角色 5 商业银行具有明显的企业性质 所以常用于企业管理的最优化原理如边 际分享原理 投入要素最优组合原理 规模经济原理也适用于商业银行 6 金融市场的交易成本和信息不对称决定了商业银行在金融市场中的主体 地位 7 企业价值最大化是商业银行管理的基本目标 8 商业银行管理学研究的主要对象是围绕稀缺资源信用资金的优化配置所 展开的各种业务及相关的组织管理问题 9 商业银行资金的安全性指的是银行投入的信用资金在不受损失的情况下 能如期收回 二 简答题二 简答题 1 试述商业银行的性质与功能 2 如何理解商业银行管理的目标 3 现代商业银行经营的特点有哪些 4 商业银行管理学的研究对象和内容是什么 5 如何看待 三性 平衡之间的关系 三 论述题三 论述题 1 论述商业银行的三性目标是什么 如何处理三者之间的关系 2 试结合我国实际论述商业银行在金融体系中的作用 第一章习题参考答案第一章习题参考答案 一 判断题一 判断题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 二 略 三 略 二 略 三 略 第二章第二章 商业银行资本金管理商业银行资本金管理 习题习题 一 判断题一 判断题 1 新巴塞尔资本协议规定 商业银行的核心资本充足率仍为 4 2 巴塞尔协议规定 银行附属资本的合计金额不得超过其核心资本的 50 3 新巴塞尔资本协议对银行信用风险提供了两种方法 标准法和内部模型 法 4 资本充足率反映了商业银行抵御风险的能力 5 我国国有商业银行目前只能通过财政增资的方式增加资本金 6 商业银行计算信用风险加权资产的标准法中的风险权重由监管机关规定 二 单选题二 单选题 1 我国 商业银行资本充足率管理办法 规定 计入附属资本的长期次级 债务不得超过核心资本的 A 20 B 50 C 70 D 100 2 商业银行用于弥补尚未识别的可能性损失的准备金是 A 一般准备金 B 专项准备金 C 特殊准备金 D 风险准备金 3 巴塞尔协议 规定商业银行的核心资本与风险加权资产的比例关系 A 8 B 8 C 4 D 4 三 简答题三 简答题 1 试述商业银行资本金的功能 2 试述商业银行资本金的构成 3 试述 1988 年巴塞尔协议的基本内容 5 试述商业银行提高资本充足率的途径 四 论述题四 论述题 试论述现阶段我国商业银行提高资本金的策略 第二章第二章 习题参考答案习题参考答案 一 判断题一 判断题 1 题解 新巴塞尔协议商业银行核心资本充足率为 8 2 题解 巴塞尔协议规定 银行附属资本的合计金额不得超过其核心资 本的 100 3 题解 银行信用风险计量包括标准法和内部评级法两种 4 题解 资金越充足 缓冲损失的能力越强 5 题解 也可通过发行普通股 优先股 次级长期债券来增加资本金 6 题解 新巴塞尔协议规定 监管机关规定只能对其监督检查 二 单选题二 单选题 1 B 题解 附属资本的合计金额不得超出其核心资本的 100 长期次级 债券最多只能为核心资本的 50 普通准备金和普通呆账准备金占风险资产的 比例最多不超过 1 25 在特别的情况下可达 2 2 A 题解 依据一般准备金的定义 3 A 题解 核心资本与风险加权资产是核心资本充足率 三 简答题三 简答题 1 试述商业银行资本金的功能 1 题解 商业银行资本金包括营业功能 保护功能 管理功能 试述商业银行资本金的构成 2 题解 商业银行资本金的构成包括普通资本和优先资本 普通资本包括 普通股 资本盈余 未分配利润等 优先资本包括优先股 资本票据和资本债 券 可转换债券等 试述 1988 年巴塞尔协议的基本内容 3 题解 1988 年巴塞尔协议的基本内容包括划分资本 规划资产的风险 权重 规定商业银行资本充足率的最低标准 过渡期安排 试述商业银行提高资本充足率的途径 4 题解 商业银行提高资本充足率有 2 种途径 1 分子对策 即提高资 本总量 如采用内源资本策略 留存盈余 股息政策 和外源资本策略发行普 通股 发行优先股 发行次级中长期债券 来提高资本总量 2 分母对策 即 压缩银行资产规模调整资产结构 四 论述题四 论述题 1 试论述现阶段我国商业银行提高资本金的策略 1 题解 商业银行提高资本金有两种策略 即内源资本策略和外源资本策 略 内源资本策略是指增加内源资本 即增加以留存收益方式形成的资本 外 源资本策略是指通过发行普通股 发行优先股 发行长期次级债券等形式来增 加资本 第三章第三章 商业银行负债业务管理商业银行负债业务管理 习题习题 一 判断题一 判断题 1 商业银行向中央银行借款可以用于投资 2 欧洲货币市场借款利率一般以 LIBOR 为基准 3 市场渗透定价法不强调利润对成本的弥补 4 高负债是商业银行区别于其他企业的重要标志之一 5 对商业银行来说存款并不是越多越好 6 CDs 存单是一种面额较大 不记名发行但不能在二级市场流通转让的定期存 款凭证 7 我国目前资本市场利率仍然是市场利率与计划利率并存 8 负债是商业银行资金的全部来源 二 单项题二 单项题 1 商业银行存款管理的目标不包括 A 保持存款的稳定性 B 降低存款的成本率 C 降低存款的流动性 D 提高存款的增长率 2 存款按存款资金性质及计息范围划分为财政性存款和 A 个人存款 B 定期存款 C 一般性存款 D 单位存款 3 使商业银行负债成本最低的存款为 A 同业存款 B 有奖存款 C 定期存款 D 活期存款 4 商业银行的被动负债是 A 发行债券 B 吸收存款 C 同业拆借 D 再贷款 5 下列借入负债中被采用 隔日放款 或今日货币形式的为 A 同业拆借 B 回购协议 C 间接借款 D 再贴现 6 商业银行可长期利用的存款 称为 A 流动性存款 B 原始存款 C 定期存款 D 发行长期金融债券 7 商业银行中长期借款包括 A 同业拆借 B 回购协议 C 中央银行借款 D 发行长期金融债券 8 同业借款不包括 A 同业拆借 B 再贴现 C 抵押借款 D 转贴现 9 目标利润定价法的核心在于 A 严格测算各种存款的营业成本 B 计算存款的历史加权成本 C 确定存款的边际成本 D 确定存款的风险成本 10 商业银行吸收的存款中稳定性最好的是 A NOW 账户 B 定活两便存款 C 储蓄存款 D 自动转账服务账户 11 商业银行的存款成本除了利息支出 还包括 A 办公费 B 员工工资 C 差旅费 D 非利息支出 12 关于同业拆借说法不正确的是 A 同业拆借是一种比较纯粹的金融机构之间的资金融通行为 B 为规避风险 同业拆借一般要求担保 C 同业拆借一般不需向中央银行缴纳法定存款准备金 降低了银行的筹资 成本 D 同业拆借资金只能作短期的用途 三 多选题三 多选题 1 商业银行负债按负债的流动性可分为 A 流动负债 B 应付债券 C 其他长期负债 D 应付账款 2 下列属于存款的创新种类的是 A 可转让支付命令账户 B 大额可转让定期存单 C 货币市场账户 D 个人退休金账户 3 影响存款成本定价的因素包括 A 市场利率的水平 B 存款的期限结构 C 银行的盈利性 D 客户与银行的关系 4 商业银行借入资金应考虑的因素包括 A 借入资金的规模 B 借入资金的期限 C 借入资金的相对成本 D 借入资金的分险 E 借入资金的法规限制 5 商业银行国内市场借款的主要方式有 A 转贴现 B 向央行借款 C 同业拆借 D 发行金融债券 E 证券回购协议 6 价格定价法中价格表按收费条件包括 A 免费定价 B 有条件免费定价 C 浮动费率 D 固定费率 7 以下属于商业银行 主动型负债 的是 A 存款 B 同业拆借 C 再贴现 D 金融债券 E 转贴现 四 计算题四 计算题 1 假定一家银行筹集了 500 万的资金 包括 200 万的活期存款 300 万定期存 款与储蓄存款 活期存款的利息和非利息成本为存款的 8 定期存款和储蓄存 款总成本为 10 假如储备要求减少银行可使用资金的数额为活期存款的 15 储蓄存款的 5 求该银行负债的加权平均成本率 2 某银行可通过 7 的存款利率吸引 50 万元新存款 银行估计 若提供利率为 7 5 可筹集资金 100 万元 提供 8 利率可筹集存款 150 万元 提供 8 5 的利 率可筹集存款 200 万元 提供 9 的利率可筹集存款 250 万元 如果银行投资资 产的收益率为 10 由于贷款利率不随贷款量的增加而增加 贷款利率就是贷 款的边际收益率 存款为多少时银行可获得最大的利润呢 五 简答题五 简答题 1 简述商业银行负债的性质 2 简述商业银行负债业务的作用 3 简述商业银行负债业务经营管理的目标 4 简述商业银行借入资金时应考虑的因素 5 负债对商业银行管理有何意义 6 商业银行借入资金时一般有哪些渠道 7 商业银行存款定价通常有哪些方法 六 论述题六 论述题 论述你对存款立行观点的看法 第三章习题参考答案第三章习题参考答案 一 判断题一 判断题 1 2 3 4 5 6 7 8 二 单选题二 单选题 1 C 2 C 3 A 4 B 5 A 6 D 7 D 8 B 9 B 10 C 11 D 12 B 三 多选题三 多选题 1 ABC 2 ABCD 3 ABCD 4 ABCDE 5 ABCDE 6 ABD 7 BCDE 四 计算题四 计算题 1 加权平均成本率 全部负债利息总额 全部负债平均余额 100 200 8 300 10 200 85 300 95 100 10 11 2 利润 贷款收益 存款成本 1 10 7 5 100 50 7 5 50 7 2 75 2 10 8 150 50 8 50 7 3 5 3 10 8 5 200 50 8 5 50 7 3 75 4 10 9 250 50 9 50 7 3 5 所以采取第三种方案可以获得最大利润 五 略 六 略 七 略 五 略 六 略 七 略 第四章第四章 商业银行贷款业务管理 一 商业银行贷款业务管理 一 习题习题 一 判断题一 判断题 1 五级分类法中 不良贷款包括可疑贷款和损失贷款两类 2 质押贷款的质物指借款人或第三人的不动产 3 补偿性余额实际上是银行变相提高贷款利率的一种表现形式 4 资金边际成本是指商业银行每增加一单位可用于投资或贷款的资金所需支付 的利息 费用成本 5 一般担保条件下 借款人贷款到期没有归还银行贷款 担保人即应承担第一 还款人责任 二 单选题二 单选题 1 按担保合同规定 借款人贷款到期不能偿还银行付款时 按约定由担保人承 担偿还贷款的责任 此类贷款称之为 A 信用贷款 B 一般保证贷款 C 连带责任保证贷款 D 票据贴现贷款 2 如银行贷款已经肯定要发生一定的损失 但损失金额尚不确定 此类贷款应 归属于 A 关注类贷款 B 次级类贷款 C 可疑类贷款 D 损失类贷款 3 由于对环境条件等外部因素判断失误而给银行带来损失的风险 一般归纳于 A 信用风险 B 市场风险 C 操作风险 D 国家风险 4 产业分析落后导致银行不恰当的贷款支持属于 A 信用风险 B 市场风险 C 操作风险 D 国家风险 三 多选题三 多选题 1 下列措施中 哪些属于风险补偿机制范畴 A 保险 B 抵押 或质押 C 贷款组合 D 提取呆帐准备金 2 下列项目中 哪些属于银行贷款价格构成要素 A 利率 B 承诺费 C 补偿余额 D 隐含条款 3 下列风险状况 哪些应归类于操作风险范畴 A 对借款人财务状况分析失误导致不能按期还款 B 不科学的操作流程或工作程序 C 缺乏科学 成文的信贷政策 D 银行资产 负债组合不匹配 4 下列贷款项目中哪些应属于公司短期贷款 A 票据贴现 B 证券交易商贷款 C 循环信贷融资 D 项目贷款 四 计算分析题四 计算分析题 资料 资料 某上市公司资产负债表 某上市公司资产负债表 20092009 年年 9 9 月月 3030 日 日 单位 元单位 元 资产资产负债及股东权益负债及股东权益 流动资产流动资产流动负债流动负债 货币资金 99 059 888 7 8 短期借款 230 666 350 2 应收票据 7 471 746 应付帐款 68 743 479 5 3 应收账款净额 128 262 559 1 预收帐款 15 490 058 4 其他应收款净额 36 546 170 1 7 应付工资 3 575 267 48 应收款项净额 164 808 729 3 应交税金 5 618 141 21 预付帐款 35 771 611 4 6 其他应交款 0 存货净额 113 501 599 1 其他应付款 22 311 251 1 8 流动资产合计 420 613 574 6 流动负债合计 346 792 432 5 长期投资长期投资长期负债长期负债 长期股权投资 1 490 838 97 长期借款 75 000 000 长期投资净额 1 490 838 97 专项应付款 3 000 000 固定资产固定资产长期负债合计 78 000 000 固定资产净额 276 437 297 递延税项贷项 14 935 143 4 4 在建工程净额 23 246 284 9 5 负债合计 439 727 575 9 固定资产清理 63 890 少数股东权益 55 250 848 3 7 固定资产合计 299 747 471 9 股东权益股东权益 无形资产及其他资产无形资产及其他资产股本 137 000 000 长期待摊费用 887 190 89 股本净额 137 000 000 无形资产及其他资产合 计 146 356 713 6 资本公积金 72 522 706 1 1 递延税项递延税项盈余公积金 25 560 376 7 1 递延税项借项 767 880 47 未分配利润 140 653 551 4 货币换算差额 1 738 578 97 股东权益合计 373 998 055 3 资产总计资产总计 868 976 479 6 负债及股东权益总负债及股东权益总 计计 868 976 479 6 根据以上某公司资产负债表 计算以下财务指标 资产负债率 流动比率 速动比率 股权收益率 流动资产比率 财务杠杆比率 五 简答题五 简答题 1 简述商业银行贷款政策的主要内容及意义 2 简述商业银行贷款定价的主要影响因素及其贷款价格的构成要素 3 试述商业银行贷款风险的主要类型 并简述其形成原因 4 商业银行信贷风险控制的主要方法有哪些 5 简述质押贷款与抵押贷款的区别 6 简述一般保证贷款与连带责任保证贷款的区别 7 银行贷款准备阶段的主要工作和任务有哪些 8 商业银行信贷风险补偿机制主要有哪些措施 六 论述题六 论述题 商业银行贷款主要面临哪些风险 其基本成因是什么 第四章习题参考答案第四章习题参考答案 一 判断题一 判断题 1 2 3 4 5 二 单选题二 单选题 1 C 2 C 3 C 4 A 三 多选题三 多选题 1 BD 2 ABCD 3 BC 4 AB 四 计算分析题四 计算分析题 资产负债率 50 60 流动比率 1 21 速动比率 0 89 股权收益率 0 30 流动资产比率 0 48 财务杠杆比率 2 32 五 略 六 略 五 略 六 略 第五章第五章 商业银行贷款业务管理 二 商业银行贷款业务管理 二 习题习题 一 简答题一 简答题 1 试述消费贷款的特点和作用 2 发展消费贷款有何重要意义 3 如何进行住房抵押贷款的一级市场运作和二级市场运作 4 住房抵押贷款有哪几种偿还方式 5 旅游消费贷款的对象和条件有哪些 二 论述题二 论述题 1 试评述我国目前开展汽车消费信贷的现实条件 2 试述美国次贷危机对我国住房抵押贷款证券化的启示 第五章习题参考答案 略第五章习题参考答案 略 第六章第六章 商业银行证券投资管理商业银行证券投资管理 习题习题 一 计算题一 计算题 1 假设一种 5 年期市政债券的收益率是 10 一种相应期限公司债券的收益率 是 15 所得税税率是 34 银行应选择哪一种债券 2 一张 10 年期美国长期国库券 面值为 1000 美元 当前各证券交易商的售价 为 775 美元 该债券息票率为 9 如果现在购入并持有至到期 其预期的到期 收益率是多少 二 简答题二 简答题 1 收益率曲线如何帮助银行投资经理选择买卖证券 2 收益率曲线策略的基本思路是什么 3 如何构建避税组合 4 比较杠铃法和收益率曲线策略的异同 5 为什么我国目前还实行分业经营的管理体制 6 试述银行投资政策应包括的内容 7 商业银行证券投资的目标是什么 8 创新型投资工具对商业银行证券投资有何正面和负面影响 第六章习题参考答案第六章习题参考答案 一 计算题一 计算题 1 市政债券的收益率为 10 公司债券的实际收益率为 15 1 34 9 6 故银行选择市政债券 2 其中 Pt 为每年的现金流入量 利用插值法可计算出 r 10 7 二 略二 略 第七章第七章 商业银行中间业务管理商业银行中间业务管理 习题习题 一 判断题一 判断题 1 银行汇票可在全国范围内使用 付款期限自出票日起 10 天 2 银行汇票经持票人 收款人 背书后可以转让 3 商业汇票根据承兑人的不同分为银行承兑汇票和商业承兑汇票 4 商业汇票付款期限最长为 6 个月 5 商业汇票经持票人背书后不可以转让 6 银行本票的提示付款期限自出票日期最长不得超过 2 个月 7 银行本票见票即付 8 银行卡依据清偿方式可分为贷记卡 准贷记卡和借记卡 二 单选题二 单选题 1 由出票人签发的委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人的票 据是 A 银行汇票 B 商业汇票 C 银行本票 D 支票 2 商业汇票的付款期限最长为 A 3 个月 B 6 个月 C 9 个月 D 12 个月 3 银行本票的提示付款期限自出票日期起最长不得超过 A 1 个月 B 2 个月 C 3 个月 D 4 个月 4 托收承付结算每笔的金额起点为 A 1 000 元 B 5 000 元 C 10 000 元 D 50 000 元 5 因交易对手无法履行合约或不履行责任而导致损失的风险属于 A 信用风险 B 市场风险 C 操作风险 D 法律风险 三 多选题三 多选题 1 结算业务的主要结算工具包括 A 银行汇票 B 商业汇票 C 银行本票 D 支票 2 商业银行的代理业务有 A 代理政策性和商业银行业务 B 代理人民银行业务 C 代理证券和保险业务 D 代理收付业务 3 担保业务包括 A 银行承兑汇票 B 备用信用证 C 各类保函 D 商业承兑汇票 4 交易类中间业务指商业银行为满足客户保值或自身风险管理等方面的需要 利用各种金融衍生工具进行的资金交易活动 具体包括 A 远期合约 B 金融期货 C 互换 D 期权 5 商业银行中间业务的风险主要有 A 信用风险 B 市场风险 C 操作风险 D 流动性风险 四 简答题四 简答题 1 简述商业银行中间业务的概念及范围 2 商业银行中间业务的风险有哪些 应如何控制 五 论述题五 论述题 论商业银行中间业务的创新 第七章习题参考答案第七章习题参考答案 一 判断题一 判断题 1 2 3 4 5 6 7 8 二 单项选择题二 单项选择题 1 D 2 B 3 A 4 C 5 A 三 多选题三 多选题 1 ABCD 2 ABCD 3 ABC 4 ABCD 5 ABC 6 ABCD 四 略 五 略 四 略 五 略 第八章第八章 商业银行国际业务管理商业银行国际业务管理 习题习题 一 计算题一 计算题 有一笔为期 5 年的 5000 万国际银团贷款 于 2007 年 5 月 10 日签订贷款 协议 确定用款期为半年 即到 2007 年 11 月 10 日截止 并规定从签订贷款 协议之日 1 各月后 即 2007 年 6 月 10 日起开始计付承担费 承担费率为 0 25 该借款人实际支用贷款的情况如下 5 月 12 日支用了 1000 万 6 月 3 日支用 了 2000 万 7 月 12 日支用了 500 万 8 月 9 日支用了 700 万 4 次共支用了 4200 万 到 11 月 10 日用款期截止时 仍有 800 万未动用 自动注销 请计 算该笔银团贷款的承担费 二 简答题二 简答题 1 国际结算有哪些主要方式 2 商业银行外汇买卖业务发展的动因是什么 3 即期与远期外汇买卖业务分别如何报价 4 外汇期货交易与外汇远期交易有何区别 5 商业银行对外贸易融资有哪些主要形式 6 银团贷款各当事人应分别承担哪些职责 三 论述题三 论述题 1 试述国际结算的含义与特征 2 试述国际银团贷款如何操作 第八章习题参考答案第八章习题参考答案 一 计算题一 计算题 因从 2007 年 6 月 10 起计付承担费 故在这之前支用的两笔贷款共计 3000 万美 元不计承担费 1 6 月 10 日 7 月 11 日 共 32 天 有 2000 万美元贷款未动用 承担费 2000 0 25 32 360 0 万美元 2 7 月 12 日 8 月 8 日 共 28 天 有 1500 万美元贷款未动用 承担费 1500 0 25 28 360 0 万美元 3 8 月 9 日 11 月 9 日 共 93 天 有 800 万美元贷款未动用 承担费 800 0 25 93 360 0 万美元 从 2007 年 11 月 10 日起 800 万美元贷款额度自动注销后不再计算承担费 故 全部承担费之和为 0 0 0 1 万美元 二 略 三 略 二 略 三 略 第九章第九章 商业银行流动性管理商业银行流动性管理 习题习题 一 单选题一 单选题 1 属于商业银行充足流动性范畴的业务是 A 满足存款人提取存款 B 支付银行到期债务 C 归还中央银行再贷款 D 满足客户的合理贷款需求 2 衡量商业银行负债流动性指标是 A 现金状况指标 B 流动性证券指标 C 游资比率 D 能力比率 3 将不同时期存款的最低点连成线 这就形成了商业银行的 A 易变性存款线 B 核心存款线 C 季节性贷款波动线 D 长期贷款趋势线 4 将不同时期贷款的最高点连成线 这就形成了商业银行的 A 易变性存款线 B 核心存款线 C 季节性贷款波动线 D 长期贷款趋势线 5 商业银行独立核算行处的可贷头寸等于 A 可用头减去备付金限额 B 可用头寸 C 基础头寸减备付金限额 D 基础头寸 二 多选题二 多选题 1 属于商业银行基本流动性范畴的业务是 A 满足存款人提取存款 B 支付银行到期债务 C 归还中央银行再贷款 D 满足客户的合理贷款需求 2 衡量商业银行资产流动性指标包括 A 现金状况指标 B 流动性证券指标 C 游资比率 D 能力比率 3 下列指标值越高 表明商业银行流动性越好 A 能力比率 B 核心存款比率 C 现金资产比率 D 游资比率 4 下列指标值越低 表明商业银行流动性越好 A 游资比率 B 流动性证券比率 C 活期存款与定期存款之比 D 经纪人存款比率 5 对上市商业银行流动性监管时应注意的市场信号包括 A 银行的资信评级 B 银行的股票价格 C 对客户履约程度 D 向央行的借款情况 三 计算分析题三 计算分析题 假设 A 城市商业银行主管资金计划的部门预计本行下月有 20 的可能会出 现 1 亿元的流动性赤字 40 的可能会出现 1 6 亿元的流动性赤字 25 的可能 会出现 1 8 亿元的流动性盈余 15 的可能会出现 2 亿元的流动性盈余 本行预 计下月的流动性需求是多少 该部门应该对管理层提出哪些流动性管理举措 四 简答题四 简答题 1 试述商业银行流动性管理的必要性 2 商业银行增加流动性的途径有哪些 3 简述商业银行流动性需求预测的内容 4 简述商业银行流动性供给预测的内容 5 衡量商业银行流动性强弱的指标有哪些 6 商业银行现金资产由哪些构成 现金资产管理的原则是什么 五 论述题 1 在当前形势下 商业银行流动性管理应具备怎样的理念 为什么 2 论述流动性与银行风险和效益三者之间的关系 第九章习题参考答案 第九章习题参考答案 一 单选题一 单选题 1 D 2 C 3 B 4 D 5 A 二 多选题二 多选题 1 ABC 2 ABD 3 BCD 4 CD 5 ABCD 三 计算分析题三 计算分析题 1 根据商业银行流动性预测中概率分析法的要求 A 城市商业银行预计下月的流动性需求 20 1 40 1 6 25 1 8 15 2 0 09 亿元 9 百万元 2 资金计划部门应该认识到流动性需求的存在对流动性管理带来了一定的压 力 最好详细了解流动性支出与盈余的时间结构问题 流动性供应的可能渠道 既要满足本行流动性需求 又要兼顾效益性原则 该部门应该根据当时的经济 金融形势 本行的具体情况对管理层提出切实可行的流动性管理举措 短期措施 包括 办理转贴现或再贴现以融通资金 适量同业拆入资金 控制贷款的集中 投放等 长期措施包括 及时清收临近到期贷款 改善本行金融服务争取传统 业务及中间业务的持续增长以扩大资金来源 提高银行资产质量减少损失等 四 略 五 略 四 略 五 略 第十章第十章 商业银行资产负债管理 一 商业银行资产负债管理 一 习题习题 一 计算题一 计算题 1 设某固定收入债券的息票为80美元 偿还期为3年 面值为1000美元 该金融工具的实际收益率 市场利率为10 求该债券的持续期为多少 2 假设银行持有一种国库券0 9亿元 其票面价值为1000元 最终到期日 为10年 利率为10 另外其资产还包括商业贷款1亿元 消费者贷款0 5亿元 房地产贷款0 4亿元 它们的久期分别为0 6年 1 2年 2 5年 则该银行资产组 合的久期为多少 二 简答题二 简答题 1 简述商业银行资产负债管理的演变过程 2 简述利率敏感性分析 3 简述持续期缺口管理 4 简述资产负债比例管理 三 论述题三 论述题 1 论述商业银行资产负债管理与资金 三性 平衡之间的关系 2 美国金融危机对商业银行资产负债管理的启示 第十章第十章 习题参考答案及题解习题参考答案及题解 一 计算题一 计算题 1 2 77 题解 经计算可得 9091 0 1 1 i 8264 0 1 1 2 i 7513 0 1 1 3 i 2 3 200 题解 二 简答题二 简答题 1 简述商业银行资产负债管理的演变过程 1 题解 商业银行资产负债管理的第一阶段是资产管理战略 此阶段经营 管理的重要领域是资产 即商业银行只能对谁将获取这些数量稀缺的贷款以及 获取贷款需要满足哪些条件进行决策 商业银行资产和负债管理的第二阶段是 负债管理 该战略要求商业银行根据其经营目标 开发新的资本来源 对其存 款 非存款和资金等各种不同来源的资金进行适当组合 努力以一定成本筹集 更多的资金 资本负债管理是商业银行资产和负债管理的第三阶段 它是一种 资产负债平衡的管理方法 同时关注该表两边的管理 并越来越重视表外业务 的管理 把资产管理 负债管理和展幅管理有机地结合起来进行协调管理 2 简述利率敏感性分析 2 题解 利率敏感分析通过资产与负债的利率 数量和组合的变化来反映 利息收支的变化 从而分析它们对银行利息差和收益率的影响 利率敏感性缺口等于一个计划期内商业银行利率敏感性资产与利率敏感性 负债之间的货币差额 缺口为正 利率上升时 净利息收入增加 缺口为负 利率下降时 净利息收入也会增加 只有缺口的符号与利率变化的符号相反时 银行净利息收入变化量为负 3 简述持续期缺口管理 3 题解 商业银行的持续期缺口等于资产组合的持续期减去负债组合的持 续期 如果商业银行希望利用持续期缺口盈利 则可在能接受实际变动与预期 变化相反的利率风险前提下 调整持续期缺口以争取获得额外利润 如果商业 银行只是希望对资产和负债进行套期保值 消除利率波动对银行带来的风险 则应设法使其资产组合的持续期与其负债的持续期相等 即缺口为零 4 简述资产负债比例管理 4 题解 资产负债比例管理是综合反映商业银行资产负债管理战略目标和 工作策略的比例指标体系 资产负债比例管理强调商业银行资产与负债的对称 性 且易于满足资产与负债的对称性要求 资产负债比例指标体系适合于商业 银行的最优化管理 三 论述题三 论述题