《计量经济学》习题(48H)

1 计量经济学计量经济学 练习题练习题 一 单项选择题一 单项选择题 1 在对模型进行最小二乘法估计时 要求 iii XY A 最小 B 最小 C 最小 D 最小 i Y i e 2 i e 2 i Y 2 用普通最小二乘法求得的样本回归直线必然通过 ii XY A 点 B 点 0 0 C 点 0 D 点 0 XYXY 3 根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ii XYln75 0 00 2 ln 这表明人均收入每增加 1 人均消费支出将增加 A 2 B 0 2 C 0 75 D 7 5 4 在同一时间 不同统计单位的相同统计指标组成的数据列 是 A 时序数据 B 时点数据 C 时期数据 D 截面数据 5 对于回归模型 的普通最小二乘法估计量为 iii XY A B 2 XX YXX 2 X XY C D 2 XX YYXX 22 XXn YXXYn 6 根据判定系数与 F 统计量的关系可知 当 0 时 有 2 R 2 R A F 1 B F 1 C F 0 D F 7 在二元线性回归模型中 表示 iiii xxy 221101 A 当不变时 变动一个单位 Y 的平均变动 2 x 1 x B 当不变时 变动一个单位 Y 的平均变动 1 x 2 x C 当和都保持不变时 Y 的平均变动 1 x 2 x D 当和都变动一个单位时 Y 的平均变动 1 x 2 x 8 Goldfeld Quandt 用于检验 A 序列相关 B 异方差 C 多重共线性 D 随机解释变量 9 若有 则为 iii XY ii X var 2 A B C D 2 X XY X Y Y X 10 存在异方差时 参数估计的主要方法是 2 A 一阶差分法 B 广义差分法 C 普通最小二乘法 D 加权最小二乘法 11 如果回归模型存在序列相关 则模型回归系数的最小二乘估计量是 A 无偏的 非有效的 B 有偏的 非有效的 C 无偏的 有效的 D 有偏的 有效的 12 已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为 0 8 则 DW 统计量的近似值为 A 0 8 B 1 6 C 0 2 D 0 4 13 已知模型的 DW 统计量值为 2 9 判断该模型的序列相关情况 21 1 l d55 1 u d A 存在一阶正序列相关 B 存在一阶负序列相关 C 无序列相关 D 不能确定 14 设个人消费函数中 消费支出 Y 不仅与收入 X 有关 而且与消费者的性别 iii XccY 10 年龄构成有关 年龄构成可分为青年 中年和老年三个层次 假设边际消费倾向不变 则考虑上述 因素的影响 该消费函数引入虚拟变量的个数为 A 1 个 B 2 个 C 3 个 D 4 个 15 设截距和斜率同时变动模型为 如果统计检验表明 iiii DXXDY 2110 成立 则上式为截距变动模型 A B C D 0 0 21 0 0 21 0 0 21 0 0 21 16 双对数模型 XYlnlnln 10 中 参数 1 的含义是 A Y 关于 X 的增长率 B Y 关于 X 的发展速度 C Y 关于 X 的弹性 D Y 关于 X 的边际变化 17 半对数模型 ii LnXY 10 中 参数 1 的含义是 A Y 关于 X 的弹性 B X 的绝对量变动 引起 Y 的绝对量变动 C Y 关于 X 的边际变动 D X 的相对变动 引起 Y 的期望值绝对量变动 18 在模型 tttt uXXY 33221 的回归分析结果报告中 有 23 263489 F 000000 0 值值 pF 则表明 A 解释变量 t X2 对 t Y 的影响是显著的 B 解释变量 t X3 对 t Y 的影响是显著的 C 解释变量 t X2 和 t X3 对 t Y 的联合影响是显著的 D 解释变量 t X2 和 t X3 对 t Y 的影响是均不显著 19 一元线性回归分析中的回归平方和 ESS 的自由度是 A n B n 1 C n k D 1 20 个人保健支出的计量经济模型 iiii XDY 221 其中 i Y 保健年度支出 i X 个人年 3 度收入 虚拟变量 大学以下 大学及以上 0 1 2i D i 满足古典假定 则大学以上群体的平均年度保健支出为 A iiii XDXYE 12 0 B iiii XDXYE 212 1 C 21 D 1 21 虚拟变量 A 主要来代表质的因素 但在有些情况下可以用来代表数量因素 B 只能代表质的因素 C 只能代表数量因素 D 只能代表季节影响因素 22 具有一定概率分布的随机变量 它的数值由模型自身决定 则该变量是 A 外生变量 B 前定变量 C 滞后变量 D 内生变量 23 结构式参数反映的是解释变量对被解释变量的 A 总影响 B 间接影响 C 直接影响 D 个别影响 24 生产函数是 A 恒等式 B 制度方程式 C 技术方程 D 定义方程 二 多项选择题 1 计量经济学的研究步骤有 A 设定模型 B 估计参数 C 模型检验 D 政策评价 E 模型应用 2 序列相关情形下 常用的参数估计方法有 A 一阶差分法 B 广义差分法 C 工具变量法 D 加权最小二乘法 E 间接最小二乘法 3 下列回归模型中 属于非线性回归模型的有 A B iii xy 2 iii xy C D iii xy ln iii xy E i i i x y 1 4 DW 检验的以下关于的说法 不正确的有 A 要求样本容量较大 B 只适合一阶自回归 C 能够判定所有情况 D 可用于检验高阶自回归形式 E 1 DW 1 5 古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有 A 无偏性 B 线性性 C 最小方差性 D 一致性 E 有偏性 6 模型的解释变量可以是 A 内生变量 B 外生变量 C 先决变量 D 滞后变量 E 政策变量 三 计算分析题 4 1 根据某地近 18 年的时序资料 使用普通最小二乘法 估计得到该地的进口模型为 973 0243 0 414 0 032 073 19 2 3 285 0 2 322 0 1 187 0 125 4 RXXXY 式中为该地的国内生产总值 为存货形成额 为消费额 括号中的数字为相应参数估 1 X 2 X 3 X 计量的标准误 试根据这些资料检验分析该模型是否存在什么问题 2 利用某企业 1995 2000 年的单位成本 Y 元 件 与产量 X 千件 的资料 求得 Y 关于 X 的线 性回归方程 已知 10 Y 的实际值和估计值见下表 XY2 2 5 21 2 XX 时 间1995 1996 1997 1998 1999 2000 单位成本 Y 元 件 20 18 17 16 14 11 Y 的估计值Y 19 3 18 2 17 1 16 14 9 10 5 1 计算判定系数 2 R 2 对回归参数进行显著性检验 5 显著性水平 776 2 4 025 0 t447 2 6 025 0 t 3 为研究体重与身高的关系 我们随机抽样调查了 51 名学生 其中 36 名男生 15 名女 生 并得到以下 A B 两种模型 模型 A 232 0655 5 5662h W t 5 2066 8 6246 模型 B 122 9621 23 8238D 3 7402h W t 2 5884 4 0149 5 1613 其中 W 体重 单位 磅 h 身高 单位 英寸 t 表示回归系数相对应的 t 统计量的实际值 查 t 分布表 t0 025 49 t0 025 48 2 D 女生 男生 0 1 试根据题中资料分析并回答以下问题 1 你将选择哪一个模型 为什么 2 你认为没有被选择的模型存在什么问题 3 D 的系数说明了什么 4 设某家电商品的需求函数为 PXYln2 0ln5 0120 ln 其中 Y 为需求量 X 为消费者收入 P 为该商品价格 1 试解释 lnX 和 lnP 系数的经济含义 2 若价格上涨 10 将导致需求如何变化 5 3 在价格上涨 10 的情况下 收入增加多少才能保持原有的需求水平 5 现有中国 18 家企业 2005 年研究开发费用支出 Y 与销售收入 X 的数据 数据略 现用 Goldfeld Quandt 检验检验 Y 与 X 的回归模型是否存在异方差 按 X 从小到大排序后 去掉中间的 4 个数据 分别以 前 7 个与后 7 个数据样本做 Y 关于 X 的回归 得 412586804 0 048 0 6 355 1 2 53 4 96 1 RSSRXY 9735690513 0 022 0 4 1238 2 2 876 0 416 0 RSSRXY 请判断在 5 的显著性水平下 是否有异方差 6 设某商品的需求量 Y 百件 消费者平均收入 百元 该商品价格 元 经 Eviews 软 1 X 2 X 件对观察的 10 个月份的数据用最小二乘法估计 结果如下 被解释变量为 Y VARIABLE COEFFICIENT STD ERROR T STAT 2 TAILSIG C 99 13 7 0 000 X1 2 0 X2 6 1 R squared 0 Mean of dependent var 80 00000 Adjusted R squared S D of dependent var 19 57890 S E of regression 4 Sum of squared resid 174 7915 Durbin Watson stat F statistics 完成以下问题 至少保留三位小数 1 写出需求量对消费者平均收入 商品价格的线性回归估计方程 2 解释偏回归系数的统计含义和经济含义 3 对该模型做经济意义检验 4 估计调整的可决系数 5 在 95 的置信度下对方程整体显著性进行检验 6 在 95 的置信度下检验偏回归系数 斜率 的显著性 7 检验随机误差项的一阶自相关性 300 2 1 tt ee 08 1 L d 36 1 U d 7 在研究生产函数时 得到如下两个模型估计式 1 LnLLnKQLn893 0 887 0 04 5 se 1 40 0 087 0 137 21 878 0 2 nR 2 LnLLnKtQLn285 1 460 0 0272 0 57 8 se 2 99 0 0204 0 333 0 324 6 21 889 0 2 nR 其中 Q 产量 K 资本 L 劳动时间 技术指标 n 样本容