广西2015年上半年期货从业资格：期权交易的基本策略试题

1 广西广西 2015 年上半年期货从业资格 期权交易的基本策略试年上半年期货从业资格 期权交易的基本策略试 题题 一 单项选择题 共 25 题 每题 2 分 每题的备选项中 只有一个最符合题意 1 我国的期货交易必须在 内进行 A 期货交易所 B 商品交易市场 C 商品产地 D 买卖双方约定的场所 2 对期货市场实行集中统一的监督管理 A 中国期货业协会 B 中国证监会 C 中国证券业协会 D 国务院期货监督管理机构 3 期货经纪公司客户的开户资料应至少保留 年 A 3 B 5 C 10 D 20 4 与单边的多头或空头投机交易相比 套利交易的主要吸引力在于 A 风险较低 B 成本较低 C 收益较高 D 保证金要求较低 5 套期保值的基本原理是 A 建立风险预防机制 B 建立对冲组合 C 转移风险 D 保留潜在的收益的情况下降低损失的风险 6 孙某在期货公司里面连续担任董事长 副总经理分别达 5 年 4 年之久 张某已经获得 了期货从业人员资格 2008 年由于期货行情稳定 形势良好 该期货公司的资本迅速扩大 达到 1 5 亿元 于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格 根据以上情况 回 答下列问题 题 如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理 根据规定 甲的任 职资格还要经过 的批准 A 中国证监会 B 期货业协会 C 中国证监会派出机构 D 期货交易所 7 期货公司高级管理人员在申请任职资格时 必须提交 名推荐人的书面推荐意见 A 3 B 2 2 C 5 D 1 8 丁某在某期货公司营业部开立账户 从事期货投资 某日 丁某发出以每手 1000 元价 格卖出白糖合约 10 手 但由于该营业部场内交易员小王操作不慎 将丁某卖出指令敲成 买入 从而导致丁某保证金不足 小王向营业部经理汇报后 给丁某透支了营业部其他 客户保证金 3000 元 次日 该白糖合约价格下跌至 600 元 交易员小王自作主张卖出 5 手 白糖合约 将透支的 3000 元归还 当日 丁某发现这一事件 即提出索赔 丁某的损失 应当由 承担 A 丁某 B 小王 C 期货公司 D 期货公司和丁某 9 直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的 必须是 A 自然人 B 国有企业 C 投机客户 D 期货交易所会员 10 甲期货公司共有 l0 家营业部 现有净资产 5000 万元 资产调整值为 100 万元 负债 调整值为 200 万元 有两家客户需要追加保证金 但经催告后仍然未足额追加 未足额追 加的保证金数额达到 1000 万元 该期货公司客户权益总额为 10 亿元 根据以上数据 回 答下列问题 甲期货公司的净资本是 A 4100 万元 B 5000 万元 C 3900 万元 D 4000 万元 11 客户对交易结算报告的内容有异议的 应当在 内向期货公司提出书面异议 A 交易完成 15 日 B 交易完成 30 日 C 收到结算报告的当天 D 期货经纪合同约定的时间 12 沪深 300 股指期货合约的交易代码是 A CU B AL C FU D IF 13 某公司购入 500 吨小麦 价格为 1300 元 吨 为避免价格风险 该公司以 1330 元 吨 的价格在郑州商品交易所做套期保值交易 小麦 3 个月后交割的期货合约上做卖出保值并 成交 2 个月后 该公司以 1260 元 吨的价格将该批小麦卖出 同时以 1270 元 吨的成交 价格将持有的期货合约平仓 该公司该笔保值交易的结果 其他费用忽略 为 A 亏损 50000 元 B 赢利 10000 元 C 亏损 3000 元 D 赢利 20000 元 14 某套利者以 63200 元 吨的价格买入 1 手 5 吨 手 10 月份铜期货合约 同时以 63000 3 元 吨的价格卖出 12 月 1 手铜期货合约 过了一段时间后 将其持有头寸同时平仓 平仓 价格分别为 63150 元 吨和 62850 元 吨 最终该笔投资的结果为 A 价差扩大了 100 元 吨 赢利 500 元 B 价差扩大了 200 元 吨 赢利 1000 元 C 价差缩小了 100 元 吨 亏损 500 元 D 价差缩小了 200 元 吨 亏损 1000 元 15 Euro BOBL 债券期货属于 A 外汇期货 B 股指期货 C 利率期货 D 商品期货 16 期货公司董事会拟免除首席风险官职务的 应当向 报告 A 中国证监会 B 公司住所地中国证监会派出机构 C 财政部 D 地方财政局 17 我国期货交易所会员必须是 A 自然人 B 事业单位 C 境内企业法人 D 境外企业法人 18 管理及撤销期货从业人员从业资格的 A 中国证监会 B 中国证券业协会 C 中国期货业协会 D 各期货公司 19 某投资者共拥有 20 万元总资本 准备在黄金期货上进行多头交易 当时 每一合约需 要初始保证金 2500 元 当采取 10 的规定来决定期货头寸多少时 该投资者最多可买入 手合约 A 4 B 8 C 10 D 20 20 某期货交易所会员现有可流通的国债 200 万元 该会员在期货交易所专用结算账户中 的实有货币资金为 60 万元 则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于 万元 A 200 B 50 C 160 D 240 21 期货从业人员执业行为准则 自 施行 A 2003 年 7 月 1 日 B 2003 年 7 月 10 日 C 2003 年 6 月 30 日 D 2003 年 7 月 31 日 4 22 下列关于期货公司业务的说法 正确的是 A 只能经营期货经纪业务 B 可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务 C 同时经营期货经纪业务和其他期货业务的 应当执行业务分离制度 D 同时经营期货经纪业务和其他期货业务的 可以执行混合操作制度 23 法规 政策规定向投资者承诺或保证收益 情节严重的 由中国期货业协会 A 暂停从业人员资格 6 个月至 12 个月 B 撤销期货从业人员资格并在 2 年内拒绝受理其从业人员资格申请 C 撤销期货从业人员资格并在 3 年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请 D 公开通报批评 24 某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问 其向期货交易所 总经理报告并申请批准 该总经理 A 不准许该副总经理兼职 B 可以批准该副总经理兼职 C 无权批准该副总经理兼职 D 可以助其以调用的形式进行兼职 25 某投资者在 4 月 1 日买入燃料油期货合约 40 手建仓 成交价为 4790 元 吨 当日结算 价为 4770 元 吨 当日该投资者卖出 20 手燃料油合约平仓 成交价为 4780 元 吨 交易保 证金比例为 8 则该投资者当日交易保证金为 A 76320 元 B 76480 元 C 元 D 元 二 多项选择题 共 25 题 每题 2 分 每题的备选项中 有多个符合题意 1 在下列国家中 有玉米期货交易 A 日本 B 阿根廷 C 法国 D 南非 2 孙某在期货公司里面连续担任董事长 副总经理分别达 5 年 4 年之久 张某已经获得 了期货从业人员资格 2008 年由于期货行情稳定 形势良好 该期货公司的资本迅速扩大 达到 1 5 亿元 于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格 根据以上情况 回 答下列问题 假设总经理李某在外出办理业务过程中 不小心将公司的期货业务经营许可 证遗失 对此 期货公司应当 A 在 30 日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废 B 请求中国证监会公告声明作废 C 持登载声明向中国证监会重新申领 D 公告期满后向中国证监会重新申领 3 在实践中 企业识别风险的方法有 A 风险列举法 B 流程图分析法 C VaR 方法 D CVaR 方法 5 4 期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失 A 客户有权不予认可 B 客户可以予以追认 C 非受托人承担赔偿责任 期货公司承担一般赔偿责任 D 期货公司承担赔偿责任 非受托人承担连带责任 5 下列哪些情况将有利于促使本国货币升值 A 本国顺差扩大 B 降低本币利率 C 本国逆差扩大 D 提高本币利率 6 甲期货公司共有 l0 家营业部 现有净资产 5000 万元 资产调整值为 100 万元 负债调 整值为 200 万元 有两家客户需要追加保证金 但经催告后仍然未足额追加 未足额追加 的保证金数额达到 1000 万元 该期货公司客户权益总额为 10 亿元 根据以上数据 回答 下列问题 甲期货公司的情况符合下列 风险监管指标 A 净资本最低限额 B 净资本占客户权益总额的比例 C 净资本与净资产的比例 D 净资本按照营业部数量平均结算额 7 保证金可以以 方式支付 A 现金 B 标准仓单 C 可流通国债 D 支票 8 期货公司应当按照 的规定提取 管理和使用风险准备金 不得挪用 A 国务院期货监督管理机构 B 中国证券业协会 C 中国人民银行 D 财政部门 9 会员制期货交易所会员享有的权利包括 A 参加会员大会 行使选举权 被选举权和表决权 B 按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C 联名提议召开临时会员大会 D 按规定转让会员资格 10 下列对系统风险的描述正确的是 A 这种风险对投资者来说是不可抗拒的 B 系统地作用于整个市场 C 可通过投资组合策略加以控制 D 是根据风险发生的普通程度划分的 11 业务活动 财务状况等进行检查 A 询问期货公司及其营业部的工作人员 要求其对被检查事项作出解释 说明 B 查阅 复制与被检查事项有关的文件 资料 C 查询期货公司及其营业部的期货保证金账户 D 检查期货公司及其营业部的交易 结算及财务等电脑系统 12 期货市场的两大巨头是 6 A 伦敦国际金融期货交易所 B 芝加哥商业交易所 C 芝加哥期货交易所 D 法国期货交易所 13 下列机构中 属于期货自律机构的有 A 中国证监会 B 中国期货业协会 C 期货交易所 D 期货公司 14 期货公司的期货从业人员不得进行的行为有 A 代理客户从事期货交易 B 进行虚假宣传 诱骗客户参与期货交易 C 收付 存取或划转期货保证金 D 挪用客户的期货保证金 15 下列关于波浪理论基本思想的说法 正确的是 A 波浪理论是以周期为基础的 它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期 并指 出 在一个大周期之中可能存在一些小周期 而小的周期又可以再细分成更小的周期 B 每个周期无论时间长短 都是以一种模式进行 C 每个周期都是由上升 或下降 的 5 个过程和下降 或上升 的 3 个过程组成 D 艾略特最初发明波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示 试图找出其上升 和下降的规律 16 期货从业人员受到 的纪律惩戒的 应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业 培训 A 训诫 B 公开谴责 C 暂停从业资格 D 撤销从业资格 17 期货从业人员应当遵守的职业行为规范包括 A 诚实守信 恪尽职守 促进机构规范运作 维护期货行业声誉 B 以专业的技能 谨慎 勤勉尽责地为客户提供服务 保守客户的商业秘密 维护客户 的合法权益 C 向客户提供专业服务时 充分揭示期货交易风险 不得作出不当承诺或者保证 D 当自身利益或者相关利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时 及时向客 户进行披露 并且坚持客户合法利益优先的原则 18 在审理期货纠纷案件中 人民法院对会员资格或交易席位进行保全的主要内容有 A 与会员资格相应的会员资格费 B 与会员资格相应的会员交易席位 C 应当依法裁定不得转让该会员资格 D 不得停止该会员交易席位的使用 19 关于侵权行为责任的正确描述有 A 期货交易所 期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的 客户由此造成的经济损失 由期货交易所 期货公司承担 B 期货公司私下对冲 与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为 应当认定为无效 期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失 7 C 期货公司擅自以客户的名义进行交易 客户对交易结果不予追认的 所造成的损失由 期货公司最多承担 80 D 期货公司挪用客户保证金 或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的 应当 承担赔偿责任 20 在我国 任何单位或者个人不得违规使用 进行期货交易 A 信贷资金 B 财政资金 C 自有资金 D 银行资金 21 期货公司申请设立营业部 应当具备 条件 A 未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查 近 1 年内未因违法违规经营受到行政处 罚或者刑事处罚 B 申请日前 3 个月符合期货公司风险监管指标标准 C 符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D 公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行 22 暂停期货从业人员