信用风险管理习题集

精选公文范文 管理类 工作总结类 工作计划类文档 欢迎阅读下载 精选公文范文 管理类 工作总结类 工作计划类文档 感谢阅读下载 1 信用风险管理习题集 信用风险管理 张轩旗 第一章 1 巴塞尔委 员会将商业银行的风险划分为信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险 国家风险 声誉风险 法律风险 战略 风险的依据是 A 按风险事故 B 按损 失结果 C 按风险发生范围 D 按 诱发风险的原因 2 一般情况下 金融风险可能造成的损失可以分为预期 损失 非预期损失和 灾难性损失 商业银行用来应对非预期损失的方法通 常是 A 提取准备金 B 为银行投保 C 增加资本金 D 增加存款 3 信 用风险与市场风险之间具有关联又有差 异 对他们之间的主要差别描述 不 正确的是 A 风险来源的不确定性 因素不同 B 造成风险损失的结果不同 C 两种风险的分布形态不同 D 两种 风险的数据频率不同 4 信用风 精选公文范文 管理类 工作总结类 工作计划类文档 欢迎阅读下载 精选公文范文 管理类 工作总结类 工作计划类文档 感谢阅读下载 2 险管理的发展多方面推动力 下列说法 中哪一项不是信用风 险管理的推动 力 A 信用范围在增大 B 信用风险技 术发展 C 人们对待信用的态度在 改变 D 监管部门的推动和金融管 制放松 5 信用风险分析的结构 模型 简约模型和得分模型 下列说法 中哪一项不是 主要差别 A 模 型的假设条件不同 B 模型使用范围不 同 C 模型的实际使用效果不同 D 模型使用的数据和资料不同 第二 章 1 2004 年公布的 巴塞尔新 资本协议 提出了一系列监管原则 提 出了对 商业银行监管的三大支柱 以下不属于 巴塞尔资本协议 内容的 是 A 强调商业银行的最低资本充足率 要求 监管部门的监督检查和市场纪 律约束 B 提出推翻的风险评估技 术 C 提出了信用风险 市场风险 和操作风险并举的资本要求 D 提出合 格监管机构的条件和监管资本的范围 2 以下属于 2001 年的 巴塞尔新资 精选公文范文 管理类 工作总结类 工作计划类文档 欢迎阅读下载 精选公文范文 管理类 工作总结类 工作计划类文档 感谢阅读下载 3 本协议 内容的是 A 首次提出了 资本充足率监管的国际标准 B 强 调商业银行的最低资本金要求 监管部 门的监督检查和市场纪律约 束 C 提出市场风险的资本要求 信用风险管理 张轩旗 D 提出合格监管资本的范围 3 巴 塞尔协议中对操作风险的资本要求计算 方法分为三个层次 A 标准法 初 级内部评级和高级内部评级 B 基本指 标法 标准法 高级计量法 C 流程 人员 系统 D 内部计量法 损失 分不法 评分卡 4 巴塞尔协议 中队信用风险的资本要求分为三个层次 A 标准法 初级内部评级和高级内部 评级 B 基本指标法 标准法 高级计 量法 C 违约概率 违约损失 违约头 寸 D 违约概率 违约损失 持有期限 5 监管部门通过和等监督检查手段 实现对风险的及时预警 识别 和评 估病针对不同风险程度的银行机构 建 立风险纠正和处置安排 确保银行风险 精选公文范文 管理类 工作总结类 工作计划类文档 欢迎阅读下载 精选公文范文 管理类 工作总结类 工作计划类文档 感谢阅读下载 4 得以有效控制 处置 A 事前监督 事 后监督 B 定期监督 临时监督 C 非 现场监督 现场监督 D 长期监督 短 期监督 6 下列哪一项不是新巴 塞尔协议中对信用风险标准法的风险权 重的确定方 法 A 外部评级机 构的信用评级 B 根据国家评级确定 C 根据是否 OCED 国家确定 D 根据 是银行还是企业确定 7 巴塞尔 协议 3 的改革分为三个大方面 具体的 可细分为 9 个突破点 下 面哪一项 不是巴塞尔协议 3 的突破点 A 增加对 股权资本的要求 B 增加对系统风 险监管的指标 C 取消三级资本的作用 D 提升了一级资本要求的比率 第 三章 1 评级符号中 哪一个评 级所代表的是穆迪给最低的信用等级 A Aaa2 B Baa1 C Baa3 D ba2 2 一个信用风险分析师计算了一家公司的 两个重要财务指标 税前的利率倍 数为 公司长期债务与股本的比率为 35 根据这些信息 分析师很可能会给这家 精选公文范文 管理类 工作总结类 工作计划类文档 欢迎阅读下载 精选公文范文 管理类 工作总结类 工作计划类文档 感谢阅读下载 5 公司评定一个什么样的初步信用级别 A 投资级别 B 投机级别 C 非投资级别 D 垃圾债级别 3 内部评级的主 要步骤中的前五和后四个分别是以什么 为对象 信用风险管理 张轩旗 4 5 6 7 8 9 A 都是以 发行公司为评价对象 B 都是以发行证 券为评级对象 C 分别是发行对象和发 行证券 D 分别是发行证券和发行对象 内部评级的评级结构主要是前五个步骤 决定的 下面的说法中哪几个是对后四 个步骤的正确描述 A 通过后面 四个步骤的考察 通常会改变对前面评 定的级别 B 后面的四个步骤对评级的 机构改变很小 C 后面的四个步骤 对评级的影响不大 但对偿还率的影响 大 D 后面四个步骤是对前面五个 步骤的必要补充 能够修正发行证券与 发 行实体之间信用评级的差距 在 ZETA 信用评级模型中 下列变量中 的哪一项没有作用 A 公司支付利税前 精选公文范文 管理类 工作总结类 工作计划类文档 欢迎阅读下载 精选公文范文 管理类 工作总结类 工作计划类文档 感谢阅读下载 6 的收益与总资产的比率 B 公司支付利 税前的收益与应付利息的比率 C 公司 的账面资产价值与市场价值的比率 D 股东权益与总资本的比率 根据标 准普尔的历史违约数据 一个信用等级 为 BB 的债务在一年内发生违约的概率 大约是 A B C D 当 信用评级机构对一家非金融企业进行信 用评级时 他们对集中引用风险主要影 响因素考虑顺序是 A 首先考虑国 家和宏观经济 再考虑公司的相关财务 特征 最后是公司 所处行业的竞争 环境 B 首先考虑国家和宏观经济 再考虑公司所处行业的竞争环境 最后 是 公司的相关财务特征 C 首 先考虑公司所处行业的竞争环境 再考 虑公司的相关财务特征 最 后是国 家和宏观经济 D 首先考虑公司所 处行业的竞争环境 再考虑国家和宏观 经济 最后是 公司的相关财务特征 当信用评级机构对不同行业的公司进行 信用评级时 他们所考虑的信用等级影 精选公文范文 管理类 工作总结类 工作计划类文档 欢迎阅读下载 精选公文范文 管理类 工作总结类 工作计划类文档 感谢阅读下载 7 响因素是不一样的 A 因此不同行 业之的信用等级之间信用等级所表示的 意义是不一样的 B 不同行业在投资级 和投机级之间的违约概率是不一样的 C 尽管不同行业之间评级的标准不一 样 但相同等级代表相同的违约风 险 D 不同行业在投资级别的违约 概率相同 但投机级别的违约概率相差 很 大 下面这些时间中 哪 一个事件不属于信用事件 A 破产 B 债券回购 C 信用等级被降低 信用风险管理 张轩旗 D 支付被延迟 第四章 1 下面 的这些事中 哪一个不属于信用事件 A 破产 B 债券回购 C 信 用等级被降低 D 支付被延迟 2 在下列损失中 哪一个应该看成信用事 件导致的损失 1 一个充分分散 化的股票组合在 1998 年秋季于长期资 本投资公司套 利交易基金的危机引 发市场下跌而产生的损失 2 一个美国 的投资者购买了一个日元债券 于美元 精选公文范文 管理类 工作总结类 工作计划类文档 欢迎阅读下载 精选公文范文 管理类 工作总结类 工作计划类文档 感谢阅读下载 8 与日元的汇率发生 变化 日元贬值 而遭受损失 3 1988 年一个投资者 持有 RJR 公司债券 当 RJR 公司发生 250 亿美元 的杠杆赎买式收购时 评级机构把它的债务降级为非投资级别 而产生了损失 4 一个持有市政债 券的投资者 于税务机构决定不再对市 政债券实施 税收减免的优惠 而且 不给予任何补偿而导致投资损失 A 只 有 3 B 上述 4 种都是 C 只有 1 和 4 是 D 只有 3 和 4 是 3 下 列说法中 解释了 1971 1997 年间违约 率的中位数小于加权平均违约 概率 原因的是 A 于计算违约概率的基 数不同 B 于在 1971 年和 1997 年 发生了较高的加权违约率 C 于发 生比较大型公司的违约而使得价值加权 为基数的违约率过高 D 于隔年的违约 率变化幅度比较大 4 已知一家 公司发生违约的概率是每年 30 该公 司在未来三年内未发生 违约的概率 是多少 A 34 B 48 C 66 D 90 精选公文范文 管理类 工作总结类 工作计划类文档 欢迎阅读下载 精选公文范文 管理类 工作总结类 工作计划类文档 感谢阅读下载 9 5 对 BB 信用等级债务 5 年的累积违 约概率为 15 如果在第五年至第六年 的边际违约概率为 10 对 BB 信用等 级的债务 其 6 年的累积违约概率为多 少 A 25 B C 15 D 6 假定一个信用等级为 BB 的债券在第一 年 第二年和第三年的边际违约概 率分别为 3 4 5 信用等级为 BB 的债券在未来三年内的累积违约概 率是 A 信用风险管理 张轩旗 B C D 7 边际违约概率与累积违约概率之间有什 么不同 A 边际违约概率是指借款 人在任意给定的年份发生违约的概率 而累积 违约概率则是指借款人在制 定的多个年份内发生违约的概率 B 边际违约概率是指借款人将会因为 某个具体的信用事件而发生违约的 概率 累积违约概率指对所有的信用事 件发生违约的概率 C 编辑违约概 率是指借款人将会发生违约的最小概率 而累积违约概率 指借款人将会发生 精选公文范文 管理类 工作总结类 工作计划类文档 欢迎阅读下载 精选公文范文 管理类 工作总结类 工作计划类文档 感谢阅读下载 10 违约的最大概率 D A 与 C 都对 8 在违约模型评价的 ROC 曲线表示 中 下列哪些说法正确 A ROC 曲 线处于上方的模型具有更好的准确性 B 如果两个模型的 ROC 曲线相交叉 则 无法通过该方法来判断模型的准 确 性 C 通过 ROC 曲线可以给出一 个任意一个分割点犯第一和第二类错误 的或 有表 D A 和 C 都是正确 的 9 关于违约模型评价的样本 选择方面 下列哪些说法是正确的 A 如果选择的评价样本与建立模型的 样本在时间上没有交叉 给出的结 果比较可靠 B 如果选择的评价样 本与建立模型的样本在空间上没有交叉 就是样本 公司是完全不同的 给出 的结果比较可靠 C 如果选择的评 价样本与建立模型的样本在时间上没有 交叉 空间上也 没有交叉 则给出 的结果比较可靠 D 以上三种说法都正 确 10 一家公司信用评级为 AA 的交易对手在未来一年内发生违约的概 精选公文范文 管理类 工作总结类 工作计划类文档 欢迎阅读下载 精选公文范文 管理类 工作总结类 工作计划类文档 感谢阅读下载 11 率为 因此可以预期该公司在未 来三个月内发生违约的概率为 A 在 0 之间 B 正好是 C 在 之 间 D 大于 11 对