风险管理与法律法规题库.doc

第三部分 风险管理理论与法律法规/监管规范第一章 商业银行风险管理基础理论一、单选题1、风险是指（A）A未来结果的任何变化B未来结果的正面变化C未来结果的负面变化D未来结果的预测结论2、一般来讲，风险与收益的关系为（B）A高风险低收益B高风险高收益、低风险低收益C低风险高收益D无风险一定无收益3、以下对信用风险含义的最佳描述是（B）A由于债务人或交易对手违约给商业银行造成的损失B由于债务人或交易对手违约给商业银行造成损失的可能性C由于客户信誉状况产生的风险D由于银行自身信用变化造成损失的可能性4、系统性特征最明显的风险是（C）A信用风险B操作风险C市场风险D流动性风险5、以下风险最不具有可盈利性的是（D）A利率风险B汇率风险C信用风险D操作风险6、以下对风险管理的表述正确是（C）A风险管理就是要消除风险B风险管理就是要回避风险C风险管理并非一味回避或降低甚至消除风险，而是在风险和收益之间进行平衡和控制D风险管理就是要降低风险7、以下绩效考核指标中能体现风险因素的是（B）A税后利润 B风险调整后收益率C利差收益 D贷款规模8、以下风险管理理念表述正确的是（D）A风险管理主要是控制风险B风险管理无需贯彻以客户为中心的理念C风险管理主要是事后管理D风险管理要保持风险与收益的平衡9、以下对风险偏好理解正确的是（B）A不同的银行，风险偏好一般相同B银行可以根据风险损失的概率分布，选择本行的风险偏好C同一家银行风险管理偏好在不同层级可以不一样D风险管理偏好可以经常调整10、风险管理流程的正确顺序是（A）A风险识别、风险计量、风险监测、风险应对B风险识别、风险监测、风险应对、风险计量C风险计量、风险识别、风险监测、风险应对D风险监测、风险应对、风险识别、风险计量11、信用风险评估方法发展阶段的正确顺序为（A）A专家判断法、信用评分法、信用风险模型B专家判断法、信用风险模型、信用评分法C信用评分法、专家判断法、信用风险模型D信用风险模型、专家判断法、信用评分法12、信用评估中的5C分析法属于（A）方法A专家判断法B信用风险模型C信用评分法DIRB法13、国际上普遍流行的“品格”、“能力”、“资本”、“担保”、“环境”简称为（C）分析A5AB5BC5CD5D14、以下哪种计量方法最适宜董事会和高管层了解本行市场风险的总体水平（C）A缺口分析B久期分析C风险价值模型D敏感性分析法15采用基本指标法计算操作风险资本，商业银行需要收集该行前三年的“总收入”数据，为确定最低规范资本要求，巴塞尔委员会把“总收入”定义为（B）A银行净利润收入B银行净利息收入加上非利息收入C银行净利息收入D银行非利息收入16某商业银行2004、2005、2006三个年度的总收入分别为210亿元、360亿元、490亿元，如采用基本指标法计量操作风险资本，则该行2006年度操作风险的资本要求为（C）A46亿元B51亿元C53亿元D62亿元17某商业银行2004、2005、2006三个年度的总收入分别为-40亿元、87亿元、113亿元，如采用基本指标法计量操作风险资本，则该行2006年度操作风险的资本要求为（D）A12亿元B13亿元C14亿元D15亿元18、风险分散最适合应对以下哪种风险（B）A流动性风险B信用风险C操作风险D声誉风险19、以下属于消极风险管理策略的是（D）A风险分散B风险对冲C风险转移D风险规避20、针对风险较高的贷款实施贷款利率上浮属于（C）的范畴A风险分散B风险对冲C风险补偿D风险规避21、巴塞尔新资本协议规定的信用风险资本计量方法为（A）A标准法、内部评级初级法、内部评级高级法B基础指标法、内部评级法初级法、内部评级高级法C标准法、内部评级法初级法、AMA（高级计量法）D基础指标标法、内部评级法、风险价值法22、巴塞尔新资本协议规定，国际活跃大银行的整体资本充足率不得低于（B）A4%B8% C12% D16%23、巴塞尔新资本协议规定的资本充足率涵盖了（B）A涵盖了信用风险和操作风险，未涵盖市场风险B涵盖了信用风险、市场风险和操作风险 C涵盖了信用风险和市场风险，未涵盖操作风险 D涵盖了市场风险和操作风险，未涵盖信用风险24、一家巴塞尔新资本协议框架下的银行向一家风险权重为50%的公司提供了10000万美元的贷款，那么银行表内资产的基本信用风险资本要求是（B）A800万美400万美元200万美元100万美元25、根据巴塞尔新资本协议，核心资本不包括下面哪一项（A）A资产减值准备 B股本C资本公积D公开储备26、计量信用风险违约损失率（LGD）的方法是：在假定违约概率（PD）等于（C）的前提下，计算信用风险损失的比率A0.6B1.25C1D1.5027、某100万元人民币的贷款组合由10笔评级为B的相同债券组成，这些债券的一年违约概率为6%，违约后的回收率为40%。该贷款组合的预期损失额为（C）A8.6万元B7.4万元C2.4万元D3.6万元28、非预期损失一般通过（C）抵御A银行存款准备金B银行资产损失准备金C银行资本D提高贷款利率29经济资本是银行业务发展中实际承担风险水平的真实反映，其本质是（A）A风险资本B资本公积C股东资本D实收资本30下列关于经济资本的说法中，错误的是（B ）A经济资本是衡量风险的一个通用工具和平台B经济资本占用越低，风险越低，对业务发展一定有利C实施经济资本管理应注重风险与收益的平衡，争取风险调整后回报的长期最大化D经济资本占用不是各产品经济资本的简单加总，而是要充分考虑产品组合的分散化效应31、商业银行风险管理四个发展阶段的顺序为（C）A资产风险管理模式、负债风险管理模式、全面风险管理模式、资产负债风险管理模式B资产负债风险管理模式、资产风险管理模式、负债风险管理模式、全面风险管理模式C资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式、全面风险管理模式D负债风险管理模式、资产风险管理模式、资产负债风险管理模式、全面风险管理模式32、企业全面风险管理框架是由（A）制定并发布的ACOSO（美国反财务欺诈委员会）BIMF（国际货币基金组织）C巴塞尔委员会 D国际清算银行二、多选题1、关于风险主要特征的描述正确的是（ABCD）A未来结果的不确定性B未来结果的损益性C风险事故发生及风险因素变化的可能性D风险的发生具有一定程度的扩散性E风险就是损失2、根据巴塞尔新资本协议，银行操作风险不包括（AE）A战略风险B信用风险C市场风险D操作风险E声誉风险3、市场风险主要分为（ABCD）A利率风险B汇率风险C股票价格风险D商品价格风险E资产不匹配风险4、商业银行风险管理的功能主要有（ABCDE）A识别、计量、监测、防范和化解风险B确定风险管理规则和风险承受边界C平衡风险与收益D经济资本管理E为绩效评价提供支持5、风险管理部门的设置通常有以下两种类型（AC）A集中型B独立型C分散型D扁平型E矩阵型6、信用风险主要存在于银行以下哪些业务领域（ACDE）A银行账户B商业银行新产品开发C表内业务D表外业务E交易账户7、系统性信用风险主要表现为（AB）A行业风险B区域风险C客户财务风险D客户信誉状况E客户非财务风险8、一般来讲，操作风险评估的要素主要包括（BDE）A内部欺诈B内部操作风险损失事件数据C外部欺诈D外部操作风险数据E业务环境与内部控制因素9、操作风险评估的主要方法有（ABC）A自我评估法B计分法C情景分析法D缺口分析法E内部评级法10巴塞尔新资本协议操作风险资本计量的方法主要包括（BCE）A分散指标法B基本指标法C标准法D初级计量法E高级计量法11、商业银行风险分散的方式很多，主要包括（ABCD）A银行客户分散B银行信贷资金的期限分散C银行贷款利率分散D设置风险限额E在期货市场做套期保值12、在巴塞尔新资本协议中，被称为三大支柱的是（BCD）A治理结构B最低资本要求C监管当局的监督检查D市场约束E内部控制 E银行治理结构良好13、巴塞尔新资本协议制定的目的是（BCD）A加强银行业的国际交流B确定统一的计算方法和标准C加强国际银行体系健康、稳定发展D消除各国银行间的不平等竞争E帮助落后银行提高管理水平14、以下对资本作用表述正确的有（ABDE）A资本是商业银行的资金来源之一B资本限制银行过度业务扩张和风险承担C资本扩大了银行的风险 D资本为银行管理尤其是风险管理提供最根本的驱动力E资本是风险的第一承担者15、银行风险管理中，一般将银行的损失分为三类，即（ACE）A预期损失B正常损失C非预期损失D非正常损失E灾难性损失16、以下关于经济资本与会计资本的表述中，说法正确的是（ABDE）A经济资本是一种完全取决于银行实际风险水平的资本B会计资本的数量应该不小于经济资本的数量C经济资本就是监管资本D经济资本在数量上等于非预期损失额，由信用风险非预期损失、市场风险非预期损失和操作风险非预期损失组成E经济资本是一种虚拟资本17、关于预期损失、非预期损失和灾难性损失的表述正确的有（ABCDE）A预期损失是银行可以估计或预见的平均损失B非预期损失就是在一定的置信水平（如99%）上可能发生的最大损失超过预期损失的部分C根据巴塞尔新资本协议提出的内部评级法的基本思想，预期损失等于违约概率、违约损失率、违约风险敞口的乘积D预期损失应通过计提损失准备金的形式从当期收益中扣减、非预期损失由经济资本来覆盖E灾难性损失是指一定置信区间（如99%）以外可能发生的超出银行正常承受能力的损失18、根据巴塞尔新资本协议，资产证券化风险暴露包括（ABCD）A资产支持型证券B住房抵押贷款支持型证券C信用衍生工具D提供流动性E流动资金贷款19、以下对巴塞尔新资本协议信息披露总体原则的表述中，正确的有（ABD）A银行应具备一套经过董事会批准的披露政策B银行披露政策应涉及银行决定披露内容的方法和对于披露过程的控制C银行不需要判断哪些披露信息属于重要信息D银行应有专门的程序评估披露的适当性，包括对有效性和频率的评估E银行信息披露可以和董事会、高级管理层对银行风险的评价不一致20、一家企业的全面风险管理要从企业的以下三个维度进行表述（ABC）A. 企业的目标B. 企业的层级C. 企业的八个管理要素D. 企业的外部环境E. 企业的竞争对手21、全面风险管理的八个要素中除了事项识别、风险评估和风险应对、控制活动以外，还包括以下四个要素（ABCD）A内部环境B目标设定C信息与沟通D监控E风险管理人员22、全面风险管理的特征包括（ABCDE）A全球的风险管理体系B全面的风险管理范围C全程的风险管理过程D全新的风险管理方法E全员的风险管理文化三、判断题1、风险并非现实的损失,已经形成的损失不应该成为风险管理的对象（T）2、信用风险存在于银行的所有业务，包括银行账户、交易账户及表内外业务（T）3、信用风险只存在于银行账户中，市场风险只存在于交易账户中（F）4、以半年期存款作为半年期贷款的资金来源支持，即不存在利率风险（F）5、操作风险就是操作性风险或操作中的风险（F）6、操作风险就是金融犯罪（F）7、各种操作风险事件之间是孤立的、毫无联系的，因而操作风险是突发事件（F）8、操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险（T）9、操作风险管理涉及银行的每一名员工，不论是业务线，还是管理职能部门都负有管理操作风险的责任（T）10、承担和管理风险是银行的基本职能之一（T）11、商业银行经济资本的确定与其选择的风险偏好密切相关（T）12、由于信用风险具有不确定性，因此无法进行定量分析（F）13、操作风险监管资本计量的基本指标法缺陷在于：没有区分银行之间的风险管理水平，不能起到激励银行提高操作风险管理水平的作用（T）14、任何风险都可以通过风险分散的方法有效管理（F）15、巴塞尔新资本协议的公布意味着银行从全面风险管理向资产负债风险管理时代的过渡（F）16、巴塞尔新资本协议的实施使商业银行的资产和资产结构成为衡量银行竞争能力的重要尺度（F）17、实施资本充足率分母对策即是通过减少资产增量或降低资产风险权数以缩小资本充足率的分母，提高资本充足率的方法（T）18、信用风险违约概率是客户在一定期间内（比如一年内）不归还贷款或违反与银行约定其他事项的可能性（T）19、信贷资产预期损失是指银行合理预计信贷资产损失的平均值，它可以通过贷款定价和提取准备金进行抵御（T）20、根据巴塞尔新资本协议，针对资产证券化风险暴露计提的专项准备不计入合格准备（T）21、全面风险管理的管理范围包括了银行的信用风险和操作风险，但不包括市场风险（F）四、综合题假设某银行某单笔贷款的额度为1000万元，偿还期为1年，利差为3%，预期损失率为1%，而非预期损失率是3%，根据以上假设回答下列问题：1、该笔贷款的经济资本在数量应该等于（B）万元A10B30C20D1002、以下关于经济资本、预期损失、非预期损失关系的说法正确是（A）A经济资本覆盖非预期损失 B经济资本覆盖预期损失C经济资本既覆盖预期损失，也覆盖非预期损失D经济资本与预期损失、非预期损失在数量上没有关系3、假设不考虑其他成本，该笔贷款的RAROC（风险调整资本收益率）为（B）A33.3%B66.7%C30%D70%4、RAROC方法最主要的功能是被运用于以下领域（A）A风险绩效评估和组合管理B现场检查C日常风险监测D风险识别第二章 法律法规与监管规范一、单选题1、根据中华人民共和国银行业监督管理法，商业银行受到责令限期改正处罚的，经自身整改和监管机构验收后，符合有关审慎经营规则的，应当自验收完毕之日起（A）内解除对其采取的有关措施A3日B7日C5日D10日2、根据中华人民共和国银行业监督管理法，银行业金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处20万元以上（B）以下罚款A100万B50万C80万D60万3、根据中华人民共和国公司法，一人有限责任公司的注册资本最低限额为人民币（C）万元A1B5C10D204、根据中华人民共和国公司法，上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额（）的，应当由股东大会做出决议，并经出席会议的股东所持表决权的（）以上通过 （C）A30%，1/2B50%，1/2C30%，2/3D50%，2/35、根据中华人民共和国合同法，借款的利息不得预先在本金中扣除,利息预先在本金中扣除的应当（D）A按照实际借款数额返还B变更合同C按照实际借款数额返还借款并交纳罚金D按照实际借款数额返还借款并计算利息6、根据商业银行风险监管核心指标（试行）的规定，不良资产率不应高于（），不良贷款率不应高于（） （C）A3%,5%B3%,4%C4%,5%D2%,4%7、根据商业银行风险监管核心指标（试行）的规定，资产损失准备充足率不应低于（）；贷款损失准备充足率不应低于（） （C）A150%，100%B100%，150%C100%，100%D150%，150%8、根据中国银行业实施新资本协议指导意见，不能达到银监会规定最低要求的新资本协议银行，经批准可暂缓实施新资本协议，但不得迟于（B）年底。A2012B2013C2014D20159、根据商业银行市场风险管理指引，银行对交易账户头寸应当按市值（A）重估一次A每天B每2天C每3天D每半天10、根据商业银行集团客户授信业务风险管理指引，当一个集团客户授信需求超过一家银行风险的承受能力时，商业银行应采取组织银团贷款、联合贷款和贷款转让等措施来（A）A分散风险B消除风险C抵补风险D缓释风险11、根据商业银行房地产贷款风险管理指引，个人住房贷款不能用于（B）各类型住房A购买B租赁C建造D大修理二、多选题1、根据审慎监管的要求，银行业监督管理机构现场检查的措施包括（ABCD）A进入银行业金融机构进行检查B询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明C查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存D检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统E冻结客户账户2、根据中华人民共和国合同法，借款人未按照约定的借款用途使用借款，贷款人可以（ABC）A停止发放借款B提前收回借款C解除合同D修改合同E提高利率3、根据中华人民共和国物权法，最高额抵押权人债权确定的情形有（ABDE）A约定的债权确定期间届满B没有约定债权确定期间或者约定不明确，抵押权人或者抵押人自最高额抵押权设立之日起满二年后请求确定债权C新的债权可能发生D抵押财产被查封、扣押E债务人、抵押人被宣告破产或者被撤销4、根据商业银行风险监管核心指标（试行）的规定，信用风险指标包括（ACE）A不良资产率B正常贷款迁徙率C全部关联度D利率风险敏感度E单一集团客户授信集中度5、根据商业银行风险监管核心指标（试行）的规定，风险迁徙类指标包括（BD）A全部关联度B正常贷款迁徙率C利率风险敏感度D不良贷款迁徙率E单一集团客户授信集中度6、根据商业银行风险监管核心指标（试行）的规定，风险抵补类指标包括（ABD）A盈利能力B准备金充足程度C核心负债比例D资本充足程度E流动性缺口率7、根据商业银行资本充足率管理办法，我国商业银行资本充足率的信息披露包括以下内容（ABC）A风险管理目标B并表范围C资本D内部控制状况E资产质量状况8、根据商业银行信息披露暂行办法，我国商业银行必须披露以下信息（ACDE）A财务会计报告B公司案件信息C风险管理状况D公司治理信息E年度重大事项9、根据商业银行市场风险管理指引的规定，交易账户的划分依据（ABC）A不同账户的风险管理理念和方法不同B计算市场风险监管资本的需要C以交易获利为目的而短期持有的资产D以公允价值计价E以市场价值