留学金融工程专业必看.docx

2014金融工程（世毕盟）学员申请总结-大陆唯一Princeton金融硕士offer哦从师兄师姐那里学到了很多东西，现在也写点东西回馈学弟学妹吧，申请金融或者金工硕士也绝壁是每年申请一大主力方向了。一、背景GPA：3.77/4，排名4/98（虽然院里面说官方排名是要金融和金融经济一起排的，但我简历以及申请的都是写的更能拿得出手一点的金融排名，目前也没啥事= =）实习：之前有个小券商的IBD实习以及四大实习申请过程中基本都没有写，写上的是一个macro research实习，一个equity research实习，申请过程中又找了一个quant trading的实习科研：关于Financial engineering and financial econometrics方面的，无paper推荐信：国内科研老师一封+实习老板一封+国外交换学校老师两封考试：GRE 151+170+4，GRE Sub Math:910 (98%) ; TOEFL：106课外活动：若干去向：Princeton Master in Finance其实自己的背景也没有什么特别亮眼的地方，尤其是GRE还是个碍眼的存在，但 感觉申请master最主要还是要看一个portfolio吧，很多人问我什么最重要，没啥最重要的，都很重要。所以在准备的时候尽量可以把每方面都做好，要是有某一方面突出就更好了二、为什么出国？为什么MFE？对于金融来说，出国并不像理工科是大势所趋，保研也是一条很好的路。所以很多同学应该会在大三下纠结是保研还是出国。总的来说，保研可能在时间上面更宽裕一些，有更多时间实习；但出国还是能够开阔视野的，接触到更多的人和事。对于想找外资行工作的同学来说，出国可能会更优一些。对于我个人来说，一直是想出国的（好吧，光华保研面试被虐根本没保上也就由不得我出不出国了）。我主申的是MFE，申了一个MIT的MSF，普林的MFin也算是MFE导向了。至于为什么要申MFE呢，其实一开始原因很简单，单纯想出国，对经济学无爱所以不想申econ phd，申finance phd风险太高本身对做科研热情也不高，申MSF实在没啥好的学校，算下来基本就只剩下MFE了。自己对于数学和编程也不排斥，后来对于这个专业包括未来就业等有了较为深入的了解，感觉还挺有兴趣的，所以就继续申请啦关于MFE的介绍，大家可以多去看看网站三、成绩和课程就像我之前说的，无论是金融还是金工硕士，申请的时候看的是一个组合，当然成绩还是最根本的东西。对于一个金融本科的学生来说，申请MFE第一要素就是补课程，包括数学和编程。数学课程重点有微积分、线代、概率统计、随机过程或者随机微积分、计量、时间序列等。（在此做个广告，想申请金工，光华LCX老师的金数是肯定要去学的）编程的话，可以学一下C+或C，还有MATLAB。（经院XSQ老师的MATLAB课应该也是很有名的）当然还是那句话，不是说这些课你没有学就不能申金工，我身边很多同学都没有编程基础或者数学课也没有学很多，也申到了很好的金工项目（比如哥大金工就对北大学生特别友好）。在时间允许的情况下，多修这些课也就是为你的申请增加砝码。对于GPA来说，因为北大的成绩单开出来是没有GPA的概念的，只有每门课的成绩，所以要是overall GPA不是很好也没有关系，最好的是能够在一些重点课程，比如上面提的数学课编程课还有一些关键的金融课上有比较好的分数就可以了。四、实习实习对于商科申请来说也是重中之重。金融可能比金工更加看重一些。这里主要讲讲金工实习方面的想法。大三一开始可能很多同学都开始申请香港大行的暑期实习。实习信息需要和同学相互沟通了解，也多想学长学姐请教请教，准备面试的书籍看看vault guide，还有的网站等等。能够拿到这种实习当然很好，但毕竟人数有限。所以这个时候networking就会比较重要，靠师兄师姐推荐一些实习或者亲戚朋友帮忙找一找。对于金工来说找什么样的实习比较恰当，我的感觉是big name + relevant big name + irrelevant 略 not big name + relevant not big name + irrelevant.这里所说的big name是指外资大行或者基金等；relevant是指金工相关的实习，比如trading， risk management, quant research等，所谓的irrelevant主要包括IBD, sales, equity research等。对于大三来说想要靠自己的力量去找quant的实习还是比较难的，比较好的一般是找到big name的IBD等部门，所以一个很常见的问题是big name的irrelevant实习好还是not big name的relevant实习好，这个就不太好说。 Big name会给你的简历增色不少而且仅对于申请来说，big name某种程度上代表了你有找到实习和找到工作的能力；而另一种实习的优点主要在于你可能会做很多相关的工作，码一些代码，了解一些交易策略，这对于后面的文书准备以及面试都是很有帮助的，当然对于自身在这方面的能力也很有提高。Anyway, 如果你都有或者你是big name的relevant实习就不用多说了五、科研其实科研对于申请master来说并不是必需的。我主要是和本院的一位在主攻quantitative finance方向的老师做的科研。做一些科研可以加深自己对这个领域的理解，同时也能给自己的推荐信增色不少。六、推荐信除了上述的一封科研老师的推荐信，申请金工是一定要有一封业界推荐信的。这个人可以不是很大的领导，但需要是了解你的人。其实在国内，实习的推荐信基本上都是自己写的，所以署名很高层的领导会显得有点假，因此最好可以是直接带着你，比较了解你的人，这样写出来会比较真实，也会有细节可以写。我还有两封推荐信来自国外，是金融衍生品和博弈论课的老师。有出国交换机会的童鞋一定要把握机会拿到推荐信，国外的推荐信还是很有说服力的。至于什么课的老师当然是相关课程会比较好。总的来说推荐信需要体现你能力的方面包括：数学，编程，金融以及业界实际操作能力。可以以这个标准来搭配自己的推荐信。七、CV和PS网上有很多国外学校有关简历写作的经验介绍，我准备CV时也参考不少，可以去看看NYU, Princeton等学校的resume book。写PS前建议先注册网申，看看里面对PS的要求。每个项目的要求都不一样，所以要把握好项目的特点。PS在体现你的硬实力的同时，需要你通过举例来说明你的各方面能力，而这些例子是不能通过你的CV 成绩单反映出来的。PS需要大量反复修改，我也曾经连续一周每天晚上改到3点左右，直到你可以把你的PS倒背如流。当然，修改的过程中小伙伴的力量也是无穷的，大家需要互帮互助并多多咨询师兄师姐。也非常感谢GGU的龚晓然以及mentor曹大海帮助我梳理思路，展现优势。八、面试商科申请最大特点之一也在于面试。最后能不能录取很大程度上也取决于面试。面试前需要搜集大量面经，基本上Chasedream就比较全了，实在不行百度也可以。搜集完后，需要对于问题进行整理，并对于每个问题列出提纲。剩下的工作就是不断练习，当然mock也很重要，感谢GGU帮我多次mock并提出了非常详尽的feedback，这个是非常重要的，只有别人才能发现自己存在的一些问题，而且mock的感觉和平时自己练的是完全不一样的。在真正面试的时候，感觉又会有所不同。当你对于面试题比较自信的时候，尝试调节面试的气氛，这个还挺奏效的，当然前提条件是你比较确定你开的玩笑或者你说的一些信息是可以引起面试官兴趣的，不然就尴尬了。可以面试前调查一下面试官的背景，面试的时候如果能感觉两个人更像是在聊天而不是面试官和面试者的话，基本上你这个面试也就拿下了。九、一点感想所有上述说的都是和申请很相关的东西，会显得比较功利。其实纵观整个过程，提高自身的能力还是最重要的，毕竟申请只是第一步，当然也是不能忽视的一步。申请是个很艰苦的过程，需要随时给自己注入信心，要有一起申请的小伙伴互相打气加油。不要因为某一方面的缺失而处于忧虑或者低迷的状态，比如你没有高的GPA，或者没有好的实习，或者GRE，TOEFL考的不行，这并不代表你申不到很好的学校。你所需要做的是尽可能想办法去弥补或者找出自己的强势点并将其发扬出去。总体来说，申请之前我的思路就比较清晰。包括master or phd，金融+金工，以及自己的优势和不足。因此申请的时候方向和重点也比较明确。对于那些对自己的申请背景及实力没有明确认识，甚至没想好申master 还是phd，又或者对于该准备什么，怎么准备一无所知的学弟学妹，推荐你们看这篇文，相信会很有帮助：/blog/bp/Q7PFHO1g6I。After all，一个好的申请结果绝对不是一个人的力量。需要感谢的人太多了。Thanks to my parents, 总是在我困难的时候成为我最坚实的后盾；感谢Andy哥，Jason哥，诗航姐，诺亚姐，诗豪哥，宸哥还有Peter哥，刘云姐，雨晴姐还有笑笑，于越，谢瑾童鞋等等等等，不厌其烦的给我解答各种疑惑以及帮我修改各种材料。Jason哥和诗航姐给我讲解的电话绝壁给了我巨大的帮助和信心！感谢我的小伙伴们，大家申请中都是互帮互助，最后都有很好的结果！ 最后感谢GGU，帮我梳理PS思路，帮我mock面试，最重要的是一直给我信心给我坚持下去的动力。【补充】隆重拜“怒收各种金工offer”微信群，拜群主 王睿(324272508) ，赞成员 沈佳颖(331551000) 王昱人(335079879)郭雨阳 ！最后用最喜欢的一首歌结个尾：“每当我找不到存在的意义，每当我迷失在黑夜里，夜空中最亮的星，请照亮我前行。”1.MFE简介金融工程(MFE)(金融工程硕士，或者金融数学/数量金融/计算金融等，差别都不大)是90年代新兴的交叉学科项目。此学科深入使用数学、计算机技术解决金融问题。因为美国金融工程毕业生是去往金融领域就业的，所以它属于商科类项目。然而，它的课程的理工味道却非常浓厚。通常设在工学院或数学系下，由工学院、商学院、数学系联合授课。2.MFE特点 MFE教学很短1-2年，大部分学校不提供奖学金(一小部分例外)。但是投资周期短、回报快，毕业生有机会进入投资银行、基金公司、风险管理部门等金融服务性行业或其他相关行业从事定量和技术性工作，而且也为理工背景的人提供了转行的机会。因此，这个项目的申请人非常多，而且逐年递增。 开设MFE的学校不是太多，而且申请美国金融工程人又很多，所以竞争非常激烈。MFE喜欢理工背景的学生(当然每年也有金融经济背景的学生被录取，但都是很优秀的，或者选过很多数学课)，申请者最好有非常高的GPA，G/T成绩，并且有金融方面的实习经历和出色的个人陈述等等。3.MFE课程设置 美国金融工程课程由于集中于金融领域，所以深度远远超过MBA金融方面的课程。 金融工程涵盖计算机、数学、统计、财务四大领域。 通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。并会涉及数学与计算机课程，微积分、线性代数;概率论、测度论;数理统计;偏微分方程;实变函数、随机过程;数值方法;C+编程、算法与数据结构。4.MFE院校排名-前十牛校1. Hass - UC Berkeley Financial Engineering2. Columbia University Financial Engineering3. Courant - NYU Mathematical Finance 4. Cornell Engineering - Financial Option5. U Chicago Financial Mathematics 5. Carnegia Mellon University Computational Finance6. Stanford Financial Mathematics 7. University of Toronto Mathematical Finance8. Columbia University Mathematics with Specializ