计量经济学4-7章单选、多选题带答案.ppt

,多重共线性产生的后果:,完全 1、参数估计值的不确定性 ;,2、参数估计值的方差无限大,不完全 1、可估参数，但不稳定;,2、估计量的方差增大;,3. t 检验失效,检验方法:,1、简单相关系数矩阵法；,2、综合判断法,3、辅助回归判定系数测度法,补救措施：,1、增加样本容量；,2、利用先验信息改变参数的约束条件,3、数据的结合；,4、利用差分方程（变换模型的形式）,5、逐步回归法,47章单选、多选题,（逐步回归法）,异方差(方差非齐性).,产生的后果:,1、参数估计量无偏，但不满足有效性；,2、t 检验失效,3、区间估计和预测精度降低,1、图形分析法,检验方法:,2、 Goldfeld-Quandt检验 (样本分段法）,3、White检验,4、ARCH检验,补救措施：,1、加权最小二乘法,2、对原模型变换的方法,3、“一般解决法”（模型的对数变换）,自相关性,产生的后果:,1、参数估计量无偏，但不满足有效性；,3、参数的显著性检验（t 检验）失效；,4、区间估计和预测区间的精度降低,检验方法:,1、图示法；,2、D-W检验,补救措施：,1、广义差分法,4、 德宾两步估计法*,注：对数变换,2、一阶差分估计法,3、科克兰内-奥克特法（Cochrane-Orcutt）迭方法,注：仅局部能直接对“自回归模型”用OLS；库、自不能， 用工具变量 代替Yt-1。 注：德宾h检验用于检验自相关（和DW检验区别）,分布滞后模型估计的困难,1、自由度问题,2、多重共线性问题,3、滞后长度难以确定,有限分布滞后模型的修正估计方法,1、经验加权法,2、阿尔蒙 （Almon）法,1、库伊克模型（无限分布滞后模型）,自回归模型的构建,2、自适应预期模型 （解释变量是预期值）,3、局部调整模型（被解释变量是预期值）,1、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（ ）,A、无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的,A,2、Goldfeld-Quandt方法用于检验（ ） A异方差性. B. 自相关性 C随机解释变量 D. 多重共线性,3、DW检验方法用于检验（ ） A异方差性 B. 自相关性. C随机解释变量 D. 多重共线性,A,B,一、单选题,4、在异方差性情况下，常用的估计方法是（ ） A一阶差分法 B. 广义差分法 C工具变量法 D. 加权最小二乘法.,D,5、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是（ ）,6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量（ ）,A无偏的，非有效的. B. 有偏的，非有效的 C无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的,A,A,7、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ） A不确定，方差无限大. B. 确定，方差无限大 C不确定，方差最小 D. 确定，方差最小 8、用t 检验与F检验综合法检验（ ） A多重共线性. B. 自相关性 C异方差性 D. 非正态性,A,A,10、在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行（ ） A经济预测. B. 政策评价 C结构分析 D. 检验与发展经济理论 11、White检验方法主要用于检验（ ） A异方差性. B. 自相关性 C随机解释变量 D. 多重共线性 12、ARCH检验方法主要用于检验（ ） A异方差性. B. 自相关性 C随机解释变量 D. 多重共线性,A,A,A,9、在自相关情况下，常用的估计方法（ ） A普通最小二乘法 B. 广义差分法. C工具变量法 D. 加权最小二乘法,B,13、Glejser（戈里瑟）检验方法主要用于检验（ ） P96 A异方差性. B.自相关性 C随机解释变量 D.多重共线性 14、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ） A异方差性 B.自相关性 C随机解释变量 D.多重共线性. 15、所谓异方差是指（ ）,A,D,A,16、所谓自相关是指（ ）,17、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数,有（ ）,18、设,为解释变量，则完全多重共线性是（ ）,A,A,A,19、多重共线性是一种（ ） A、样本现象 B.随机误差现象 C被解释变量现象 D.总体现象 20、广义差分法是对（ ）用最小二乘法估计其参数,21、DW检验中要求有假定条件，下列条件中不正确的（ ） A解释变量为非随机的 B. 随机误差项为一阶自回归形式 C线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D. 线性回归模型为一元回归形式.,A,D,D,22、广义差分法是（ ）的一个特例 （ P122） A. 加权最小二乘法 B. 广义最小二乘法. C. 普通最小二乘法 D. 两阶段最小二乘法 23、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是（ ） A. 经济变量具有惯性作用 B. 经济行为的滞后性 C. 设定偏误 D. 解释变量之间的共线性. 24、加权最小二乘法是（ ）的一个特例 A. 广义差分法 B. 广义最小二乘法. C. 普通最小二乘法 D. 两阶段最小二乘法,B,D,B,25、设,为随机误差项，则一阶自相关是指（ ）,26、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ ） P114 A. 零均值假定成立. B. 同方差假定成立 C. 无多重共线性假定成立 D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立 27、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是 （ ） P94 A. 零均值假定成立 B. 序列无自相关假定成立 C. 无多重共线性假定成立 D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立.,B,A,D,28、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）,29、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计 的原因是（ ）,30、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假 定条件的为（ ） A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归,A,B,B,31、在DW检验中，当d 统计量为2 时，表明（ ） A. 存在完全的正自相关 B. 存在完全的负自相 C. 不存在自相关. D. 不能判定 32、在DW检验中，当d 统计量为4 时，表明（ ） A. 存在完全的正自相关 B. 存在完全的负自相关. C. 不存在自相关 D. 不能判定 33、在DW检验中，当d 统计量为0 时，表明（ ） A. 存在完全的正自相关. B. 存在完全的负自相关 C. 不存在自相关 D. 不能判定,C,B,A,34、在DW检验中，存在不能判定的区域是（ ）,35、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是 （ ） P119-121 A. 利用DW统计量值求出,B. Cochrane-Orcutt法 C. Durbin两步法. D. 移动平均法 36、违背零均值假定的原因是（ ） A.变量没有出现异常值 B.变量出现了异常值. C.变量为正常波动 D.变量取值恒定不变,C,C,B,37、在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是（ ） A. 经济变量大多存在共同变化趋势 B. 模型中大量采用滞后变量 C. 由于认识上的局限使得选择变量不当 D. 解释变量与随机误差项相关. 38、多重共线性的程度越（ ），参数估计值越（ ）P79 A. 严重 能确定 B. 不严重 能确定 C. 严重 不能确定. D. 上述都不对,D,C,39、在DW检验中，存在正自相关的区域是（ ）,40、辅助回归法（又待定系数法）主要用于检验（ ）P81 A异方差性 B. 自相关性 C随机解释变量 D、多重共线性,B,D,41、逐步回归法既检验又修正了（ ） A异方差性 B. 自相关性 C随机解释变量 D. 多重共线性. 42、在下列产生异方差的原因中，不正确的是（ ） A. 设定误差 B. 截面数据 C. 样本数据的观测误差 D. 解释变量的共线性. 43、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是（ ） A. 经济变量的惯性作用 B. 经济行为的滞后作用 C. 设定偏误 D. 解释变量的共线性.,D,D,D,44、,则对原模型变换的正确形式为（ ） P99,45、对模型进行对数变换,其原因是（ ） A.能使误差转变为绝对误差 B.能使误差转变为相对误差. C.更加符合经济意义 D.大多数经济现象可用对数模型表示,46、在修正异方差的方法中，不正确的是（ ） A. 加权最小二乘法 B. 对原模型变换的方法 C. 对模型的对数变换法 D. 两阶段最小二乘法.,B,B,D,47、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（ ） A. 广义差分法 B. 普通最小二乘法. C. 一阶差分法 D. Durbin两步法 48、在检验异方差的方法中，不正确的是（ ） A. Goldfeld-Quandt方法 B. ARCH检验法 C. White检验法 D. DW检验法. 49、下列说法正确的是（ ） A. 异方差是样本现象 B. 异方差的变化与解释变量的变化有关. C. 异方差是总体现象 D. 时间序列更易产生异方差,B,D,B,50、下列说法正确的是（ ） A. 异方差是样本现象 B. 异方差是一种随机误差现象. C. 异方差是总体现象 D. 时间序列更易产生异方差 51、下列说法正确的是（ ） A. 序列自相关是样本现象 B. 序列自相关是一种随机误差现象. C. 序列自相关是总体现象 D. 截面数据更易产生序列自相关 52、下列说法不正确的是（ ） A. 自相关是一种随机误差现象 B. 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用 C. 检验自相关的方法有F检验法. D. 修正自相关的方法有广义差分法,B,B,C,53、下列说法不正确的是（ ） A. 异方差是一种随机误差现象 B. 异方差产生的原因有设定误差 C. 检验异方差的方法有F检验法. D. 修正异方差的方法有加权最小二乘法 54、下列说法不正确的是（ ） A. 多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B. 多重共线性是样本现象 C. 检验多重共线性的方法有DW检验法. D. 修正多重共线性的方法有增加样本容量 55、在DW检验中，存在负自相关的区域是（ ）,C,C,A,56、在DW检验中，存在零自相关的区域是（ ）,57、设线性回归模型为,，下,其中v为随机误差项,58、设线性回归模型为,列表明变量之间具有不完全多重共线性的是（ ）,列表明变量之间具有完全多重共线性的是（ ）,，下,C,A,B,59如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ ） A无偏的 B. 有偏的 C. 不确定. D. 确定的 60. 已知模型的形式为,在用实际数据对模型的,参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( ),A,B.,C.,D.,C,B,61. DW检验法用于检验( ) A. 异方差性 B. 多重共线性 C. 序列自相关. D. 设定误差 62. 在模型有异方差的情况下, 常用的方法是( ) A. 广义差分法 B. 工具变量法 C. 逐步回归法 D. 加权最小二乘法.,C,D,63. 在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是,则Var(u)是下列形式中的哪一种?( ),64. 在线性回归模型中,若解释变量X1和X2的观测值成比例,即有, 其中k为非零常数, 则表明模型中存在( ） A. 异方差 B. 多重共线性. C. 序列自相关 D. 设定误差,B,B,65. 已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数,近似等于( ),66对于有限分布滞后模型,在一定条件下，参数,可近似用一个关于I 的多项式表示,67设无限分布滞后模型,满足库伊克变换的假定，则长期影响乘数为（ ）,A. 0. B. 1 C. 1 D. 4,A,A,A,（i=0，1，2，），其中多项式的阶数m必须满足（ ）,68、在分布滞后模型Yt =+0Xt+1Xt-1+2Xt-2+ut中, 短期 影响乘数为( ).,69、在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰 动项,满足古典线性回归模型的所有假设，则对于这两个模型中,和误差项,，下列说法正确的有（,的滞后随机解释变量,D,D,B,70经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞 后模型中，这种序列相关性就转化为（ ）。 A异方差问题 B. 多重共线性问题. C序列相关性问题 D. 设定误差问题,71对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项,满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型 有（ ） A库伊克模型 B. 局部调整模型. C. 自适应预期模型 D. 自适应预期和局部调整混合模型 72对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ ） A使用DW检验有效 B使用DW检验时，DW值往往趋近于0 C使用DW检验时，DW值往往趋近于2. D使用DW检验时，DW值往往趋近于4,B,C,73关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ） A它们都是由某种期望模型演变形成的 B它们最终都是一阶自回归模型 C它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计. D它们的经济背景不同,C,74检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（ ） A德宾h检验只适用一阶自回归模型 B德宾h检验适用任意阶的自回归模型. C德宾h 统计量服从t分布 D德宾h检验可以用于小样本问题,B,B以一个滞后被解释变量,代替了大量的滞后解释变量,，从而最大限度的保证了自由度,C滞后一期的被解释变量 与 的线性相关程度肯定小于,的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题,D由于 ，,因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量.,D,75库伊克模型不具有如下特点（ ） P143 A它要求原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减,76局部调整模型不具有如下特点（ ） A对应的原始模型中被解释变量为期望变量，它不可观测 B模型是一个一阶自回归模型 C模型中含有一个滞后被解释变量 ，但它与随机扰动项不相关,D模型的随机扰动项存在自相关.,D,77 假设根据某地区19701999年的消费总额Y（亿元）和货 币收入总额X（亿元）的年度资料，估计出库伊克模型如下：,则（ ）是正确的。 A分布滞后系数的衰减率为0.1864,C即期消费倾向为0.2518，表明收入每增加1元，当期的消费 将增加0.2518元。,D收入对消费的长期影响乘数为,的估计系数0.8136。,C,2、能够检验多重共线性的方法有（ ） A. 简单相关系数矩阵法 B. DW检验法 C. t 检验与F检验综合判断法 D. ARCH检验法 E. 辅助回归法(又待定系数法) F. 逐步回归法,二、多项选择 1、设线性回归模型为 ，下列表明变量之间具有多重共线性的是 ( ),其中v为随机误差项,A、B、E、F,A、C、E、F,3、能够修正多重共线性的方法有（ ） A. 增加样本容量 B. 数据的结合 C. 变换模型的函数形式 D. 逐步回归法 E. 差分模型 F. 两阶段最小二乘法 4、如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果 （ ） A. 参数估计值确定 B. 参数估计值不确定 C. 参数估计值的方差趋于无限大 D. 参数的经济意义不正确 E. DW统计量落在了不能判定的区域,A、B、C、D、E,B、C、D,5、多重共线性产生的原因有（ ） A. 遗漏或删除变量 B. 经济变量存在共同变化的趋势 C. 模型中大量采用了滞后变量 D. 残差的均值为零 E. 认识上的局限造成选择变量不当 6、异方差产生的原因有（ ） A. 模型中遗漏或删除变量 B. 设定误差 C. 样本数据的观测误差 D. 截面数据,B、C、E,A、B、C、D,7、如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果（ ） A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定 C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的 8、能够检验异方差的方法是（ ） A. F检验法 B. White检验法 C. 图形法 D. ARCH检验法 E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法,B、C、D、E,B、C、D、F,9、能够修正异方差的方法有（ ） A. 加权最小二乘法 B. 逐步回归法 C. 广义最小二乘法 D. 对原模型变换法 E. 对模型进行对数变换 F. 数据结合的方法 10、序列自相关产生的原因有（ ） A. 设定误差 B. 经济变量的惯性作用 C. 经济变量大多具有共同变化的趋势 D. 经济行为的滞后性 E. 蛛网现象 F. 心理预期的作用,A、C、D、E,A、B、D、E,11、如果模型中存在序列自相关现象，则会引起如下后果 （ ） A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定 C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的 12、下列违背古典假定的随机误差现象是（ ） A. 多重共线性 B. 异方差性 C. 序列自相关 D. 随机解释变量,B、C,B、C、D、E,13、检验序列自相关的方法是（ ） A. F检验法 B. White检验法 C. 图形法 D. ARCH检验法 E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法 14、能够修正序列自相关的方法有（ ） A. 加权最小二乘法 B. Durbin两步法 C. 广义最小二乘法 D. 一阶差分法 E. 对模型进行对数变换 F. 广义差分法 G. Cochrane-Orcutt法,C、E,B、C、D、E、F、G,15、广义最小二乘法的特殊情况是（ ） A. 对模型进行对数变换 B. 加权最小二乘法 C. 数据的结合 D. 广义差分法 E. 增加样本容量 16、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列是其假定条件的有（ ） A. 解释变量为非随机的 B. 被解释变量为非随机的 C. 线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D. 随机误差项服从一阶自回归,B、D,A、C、D,17、下列说法正确的是（ ） A. 多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B. 多重共线性是样本现象 C. 检验多重共线性的方法有DW检验法 D. 修正多重共线性的方法有增加样本容量 18、下列说法正确的是（ ） A. 异方差是一种随机误差现象 B. 异方差产生的原因有设定误差 C. 检验异方差的方法有F检验法 D. 修正异方差的方法有加权最小二乘法,A、B、D,A、B、D,19、下列说法正确的是（ ） A. 自相关是一种随机误差现象 B. 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用 C. 检验自相关的方法有F检验法 D. 修正自相关的方法有广义差分法 20、下列说法不正确的是（ ） A. 序列自相关是样本现象 B. 序列自相关是一种随机误差现象 C. 序列自相关是总体现象 D. 截面数据更易产生序列自相关,A、B、D,A、C、D,21、下列说法不正确的是（ ） A. 异