文华财经技术指标总结.docx

今天进行了期货行情软件知识的考试测评，发现了好多知识的不足和盲点。一些总结: 多账号交易时，第一步是选择交易账号，然后指定合约。再次设置买卖、方向、手数，最后是触发。 保证金包括交易保证金和结算准备金。 自选页面的快捷键是F6。 指标和新闻切换的快捷键是F7。 实盘头寸显示的为账户的实际持仓情况，包括手动和模组持仓。 复位持仓信号会显示在模型相关持仓中。 分时图中黄色线可以用移动平均线和均价线来表示。 预埋单必须在开市中进行设置。 套利的手续费仅用于计算套利中手续费成本，套利的实时盈亏为套利浮盈减去双边手续费。 套保移仓不可设置合约的流动级别，套保移仓实现开仓后平仓，套利中不能看书合约数。 横式下单优先平今天仓位。 程序化交易的有赢顺和赢智两种交易软件。 赢智中联动窗口数量不受限制。 闪电炒单，灰色条带状向下，价格上涨。 国内期货合约策略可以应用到外盘。 套利分析方法中有图表、季节、相同期间供求分析等。 各个账号可以对同一个合约设定不同的默认参数下单手数。 敏感性测试中横坐标有手续费适应性，滑点，开仓手数上限参数，杠杆倍数上限。 纵坐标有收益率，胜率，平均盈亏，平均盈利/平均亏损，平均盈利/最大回撤，最大回撤比，总交易次数。鉴于测试出现的问题重点复习了程序化交易和套利。 在程序化交易中，效果测试收益率测算，年化复利收益率=期末权益/起初权益(360/交易天数)-1；月化复利收益率=期末权益/起初权益（30/交易天数）-1。 持仓浮盈，最后状态如果有持仓，按照收盘价计算盈亏。 参数优化中，设置参数逻辑关系和参数变量的权重。 组合测试中，编辑组合成员，未勾选可以取消某个成员不参与组合测试；不参与组合测试的成员不能使用更新功能，更新按钮变灰；更新功能既可以更新最新加载数据、也可以更新加载模型的修改。 模型复位机制的说明中，自动复位，当委托失败，系统发生复位时，会按照当前信号（不包括当根K线的信号），自动初始相同方向的仓位，然后再运行模型；手动复位，当委托失败发生复位时，系统会弹出类似仓位初始化的窗口，客户需要手动自己初始仓位，点击确认，模型继续运行，点击取消，模型停止运行（所谓的类似仓位初始化，因为这个仓位初始化可以初始进来任何方向的仓位，不局限于当前信号的方向）。 模型初始化机制中，过滤模型：模型加载以后，用户可以随时点右键 -重新初始化，来改变模组的状态；如果当前信号是BK/BPK信号，手动初始化持仓是空头持仓，下一个信号找BP、BPK或CLOSEOUT，后续规则不变；如果当前信号是SK/SPK信号，手动初始化持仓是多头持仓，下一个信号找SP、SPK或CLOSEOUT，后续规则不变。 如何利用信号预警盒子实现半自动下单中，半自动是指出现信号系统会弹出下单确认提示，手动确认信号下单是指出现信号后，系统会在主图出现提示图表。 如何利用分组指令实现同一个模型里指定条件平仓，系统默认最多支持9组模型分组。 在过滤机制上，过滤模型先组过滤然后是信号过滤；非过滤模型中，同组内模型编写顺序决定信号优先级，如不同分组：无组别，A、B、I等，不同分组间不受以上信号过滤几只限制，BK（A,1）可以出现SK（B,1）。 本机下单记录就是监控运行机制。 日内高频交易中，“TICK周期”图标上的信息；黄点，提示最新成交价格的成交量或超过了所设置的“大单量”；红点，提示离最新成交价最近的，并且达到或超过“大单量”的买盘报价具体价位；绿点，提示离最新成交价最近的，并且达到或超过所设置的“大单量”的卖盘报价的具体价位。 在图标窗口中，右下方显示实时成交信息及根据大单设置提取实时大单成交信息。 在套利交易中，货物价值量为最新价与配比手数作乘的结果。流动性设置越低合约越能优先下单，解决瘸腿问题。 在套利价差图中，套利K线为开盘价差、收盘价差，点击K线还可获得价差均值；单击鼠标右键进行技术分析操作套利中只能加载系统自带的指标，不支持加载后自编的指标；单击鼠标右键加载程序化模型进行程序化；单击鼠标右键套利下单进行下单操作。套利时的挂价为买入价差时，挂价价差为第一腿合约的买价与第二腿合约的卖价之间的价差；卖出价差时，挂价价差为第一腿合约的卖价与第二腿合约的买价之间的差值；套利时为对价买入价差时，对价价差为第一腿的的卖价与第二腿的买价之差，卖出价差时，对价价差是第一腿合约的买价与第二腿合约的卖价之差。 套利时为提高成交效率进行算法交易之追价，算法交易之分批，巧妙设置滑点，套利条件单等。 在套利条件单中，勾选条件单触发价差、买卖方向、开平方向、份数、下单方式；同一合约，可以设定3个套利条件单；条件单只有在软件正常运行状态下才能触发，交易账户退出，网络中断不能触发；设置成功的条件单在套利下单界面的表达式中可以看到条件单标记。 4月22日今天继续交易软件说明书，重点记忆以下部分内容： 红绿定义中，分为与上一笔比较决定红绿和与昨日的价格比较决定红绿。 显示小盘报价的快捷键是ALT+P， CTRL+Q或者双击问号调出当根K线信息， 技术分析图中用一条黄线（黄色垂直线）分割今天和昨天的K线。 书签只能保存在下方或者不显示。 空格、F12、右键下单、交易菜单、软件右下方都能进行交易。 赢智下单系统有，横式下单，竖式下单、鼠标炒单、画线下单、炒单热键、独立下单板。 永久有效和当日有效必须在开启交易软件时才能产生有效。 设置为“开始交易时发出”的预埋单必须在开盘交易前设置。 设置预埋单保存在本地电脑，电脑断网、断电、软件没有正常启动都会导致条 件单无法触发。 如何设置条件单自动止损，在下单界面的条件单列表栏下方，选择条件单自动止损即可。 平上海昨仓，对选中的上海合约的老仓进行平仓（出今日最新开仓以外的均视为老仓即昨仓。） 赢智程序化交易中提供两种止损策略，指定价止损（限价止损）和跟盘浮动止损（追踪止损）。 止损单窗口中，上海所的合约，自动采用优先平今原则，先平进仓，今仓不足再平老仓；止损单保存在本机来保证私密性，但关机或退出软件会致使止损失效。 分批止损，在止损设置窗口的下拦菜单中选择新增止损，按照设置止损的方法，进行多批次止损。 右侧“撤单”针对当前交易挂单鼠标点击的合约。 画线下单板使用时必须登陆交易。 止损单触发原则，多单：下穿触发止损，上穿触发止盈；空单：上穿触发止损，下穿触发止盈。以多单为例，止损线可以画在最新价上方，并不会马上触发，止损触发的原则是，价格向下突破止损线触发止损，价格向上触发止盈先触发止盈。 在炒单热键中，下单手数可以在参数中设置，也可以直接设置下单手数。当小键盘上的NUMLOCK键锁定时小键盘上的值有效；炒单热键始终是自动开平的；关闭炒单后，炒单热键的键，才能用来输入；炒单手数中，手数+，代表增加当前手数，每次一手递增；撤单，撤掉当期合约所有挂单。 独立下单板，自动止损在参数设置中默认设置进行设置。 超价功能只能在第一次发出委托时启动，超价下单不成功如果设置了追价，那么系统接下来按照追价的设置进行委托发出。 在止损参数中，2笔成交满足条件，才能触发止损。 有效期中，永久为永久有效，永久存在软件中，当时有效，只能在软件这次打开始有效的。 交易查询账单中，分为资金，账单，密码设置等。 在账户及交易报告中，手续费只显示当天手续费，之前的未0；平仓盈亏代表的是所有查询日期的平仓盈亏之和；持仓盈亏，收盘前，上一交易日的盯市浮动盈亏加以开盘价盯市浮盈，收盘后显示当天持仓盯市浮盈，查询当天之前持仓为0，交易及账户结算报告中的收盘价当时持仓盈亏根据收盘价，历史账单查询，持仓盈亏根据当日结算价；其他项目是指持仓盈亏减去手续费；期末账户余额，期初账户净值-手续费-持仓盯市盈亏+平仓盈亏，当天收盘前，期初账户净值-持仓盯市盈亏+平仓盈亏；可用资金，期末账户净值减去持仓占用的保证金。 4月23日今天主要学习了BBI（多空指标），BIAS（乖离率指标），CCI（顺势指标），CR（CR能量指标），DBCD（异同离差乖离率指标），DDI（方向标准利差指数指标）等。其中，BBI指标是MA指标的改进，综合运用多周期MA，研判中长期走势，但同时也具有MA指标在盘整期间的信号频发，效果弱化现象。BBI为3周期，6周期，12周期，24周期MA的平均值，当前收盘价上穿BBI时做多，当当前收盘价下穿BBI时做空。BIAS（乖离率指标）用来描述价格与价格移动平均线（MA）的相距的远近程度，BIAS为相对距离。N日乖离率=（当日收盘价-N日移动平均价）/N日移动平均价。应用方法，第一点要从BIAS的取值方面来考虑，一般来说正数的绝对值要比负数的绝对值大一些BIAS(5)3.5%、BIAS(10)5%、BIAS(20)8%以及BIAS(60)10%是卖出时机； BIAS(5)-3%、BIAS(10)-4.5%、BIAS(20)-7%以及BIAS(60)-10%是卖出时机。第二点要从BIAS的曲线形状来考虑，BIAS也能应用于切线理论，BIAS形成从上到下的两个或多个下降的峰，而此时股价还在继续上升，则这是抛出的信号；BIAS形成从下到上的两个或多个上升的谷，而此时股价还在继续下跌，则这是买入的信号。此两条也就是指标背离原则和趋势的内容。第三点也就是BIAS指标要长短期结合来用，当短周期BIAS在高位下穿长期BIAS时，为卖出信号，当短周期BIAS在低位上穿长期BIAS时，为买入信号。注意问题，第一结合实践找出适合行情走势的短长周期和参数信号设置。第二点就是当BIAS迅速达到第一峰或第一谷时，价位变化快，要注意止损止盈和追价等来触发，减少失误。第三点，要与MA指标结合使用，一般BIAS上穿0线买入，下穿0线卖出，因为此时价格也在同方向穿越MA；BIAS是正值，价格在MA之上，如果价格回落到MA之下，但随时有反弹到了MA之上，同时BIAS也呈现相同走势，为买进信号；BIAS为正值，并向0回落，如果接近0时，反弹向上，则为买入信号。CCI为顺势指标为一种中短线超买超卖指标，用较为清晰的函数来表达TYP：=（CLOSE+HIGH+LOW）/3 求最新价、最高价、最低价三者的简单平均；CCI：（TYP-MA（TYP，N）/(0.015*AVDEV(TYP,N)为TYP与TYP的N周期平均值做差，该差值与TYP在N个周期内的0.015倍的平均绝对偏差做比值（N=14一般的话）。应用方法，一般CCI指标自下而上突破100线时，中短线及时买入；当CCI指标自上而下跌破-100线时，价格长期寻底，持币观望；当CCI指标自上而下跌破100线时，上涨结束，逢高卖出；当CCI指标自下而上突破-100线时，探底可能结束，少量买入；当CCI指标在-100到100之间应结合KDJ等指标进行研判。注意背离，当CCI指标在远离100线的高位出现顶背离后，价格回落的可能性较大，比较强力的卖出现号，在价格低位，CCI远离-100线出现底背离，需多次反复背离来确认价格见底，可进行战略建仓来短期投资。CR指标代表人气能量-中间意愿是对ARBR指标的优化，是一种中长期行情判断指标。用函数来简单表达，MID：=（HIGH+LOW+CLOSE）/3求最新价、最高价、最低价三者的简单平均，CR：=SUM（MAX（0，HIGH-REF（MID，1），N）/SUM(MAX(0,REF(MID,1)-LOW)N)*100去最高价减去一个周期的MID与0的最大值，求和，去一个周期前的MID减去最低价与0中的最大值，求和，二者的百分比。应用法则，第一，从CR的计算公式我们可以看出，CR指标很容易出现负值，但按通行的办法，在CR指标研判中，一旦CR数值出现负值，一律当成0对待；第二，和AR、BR指标一样，CR值为100时也表示中间的意愿买卖呈平衡状态；第三，当CR数值在75125之间（有的设定为80150）波动时，表明股价属于盘整行情，投资者应以观望为主；第四，在牛市行情中（或对于牛股），当CR数值大于300时，表明股价已经进入高价区，可能随时回挡，应择机抛出；第五，对于反弹行情而言，当CR数值大于200时，表明股价反弹意愿已经到位，可能随时再次下跌，应及时离场；第六，在盘整行情中，当CR数值在40以下时，表明行情调整即将结束，股价可能随时再次向上，投资者可及时买进；第七，在熊市行情末期，当CR数值在30以下时，表明股价已经严重超跌，可能随时会反弹向上。投资者可逢低吸纳；第八，CR指标对于高数值的研判的准确性要高于CR对低数值的研判。即提示股价进入高价位区的能力比提示低价位区强。 DBCD为异同利差乖离率，此类指标理解也是乖离率的综合优化，用函数表示BIAS：=（CLOSE-MA（CLOSE，N）/MA(CLOSE,N)收盘价减去收盘价在N个周期内的简单移动平均价比收盘价在N个周期内的简单移动平均,DIF:=(BIAS-REF(BIAS-M)BIAS减去M个周期前的BIAS，DBCD：SMA（DIF，T，1）DIF在T个周期内的移动平均，MM：MA（DBCD，5）DBCD在5个周期内的简单移动平均。当MM大于一周期前的MM则买开多，当MM小于一周期前的MM则卖开空。 DDI为方向标准离差指数，称为金牌DDI指标，用函数表示：TR：=MAX（ABS（HIGH-REF（HIGH，1），ABS（LOW-REF（LOW，1）最高价减去前一周期最高价的绝对值与最低价减去前一周期最低价的绝对值两者之间的较大者定义为TR，DMZ：=IFELSE（HIGH=LOW）=(REF(HIGH,1)+REF(LOW,1)）,0,TR) 如果（最高价+最低价）=(REF(HIGH,1)+REF(LOW,1),0,MAX(ABS(HIGH-REF(HIGH,1),ABS(LOW-REF(LOW,1);/如果（最高价+最低价）=（前一周期最高价+前一周期最低价），DMF返回0，否则返回TRDIZ:=SUM(DMZ,N)/(SUM(DMZ,N)+SUM(DMF,N);/N个周期DMZ之和与（N个周期DMZ的和+N个周期DMF的和）作比值DIF:=SUM(DMF,N)/(SUM(DMF,N)+SUM(DMZ,N);/N个周期DMF的和与（N个周期DMF的和+N个周期DMZ的和）作比值DDI:=DIZ-DIF;/DIZ与DIF的差值定义为DDIADDI:SMA(DDI,N1,M);/DDI在N1个周期内权重为M的加权平均AD:MA(ADDI,M1);/ADDI在M1个周期内的简单移动平均CROSS(DDI,0),BPK;/DDI上穿0线做多CROSS(0,DDI),SPK;/DDI下穿0线做空N=13，N1=30，M=10，M1=5 4月24日 今天主要学习了KDJ指标、LWR（威廉指标）、DMI（方向移动指数指标）、RSI（相对强弱指标）和看帖学习相关软件函数问题。 KDJ指标的函数表示为： RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;/收盘价与N周 期最低值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，两差之间做比值。 K:SMA(RSV,M1,1);/RSV的移动平均值 D:SMA(K,M2,1);/K的移动平均值 J:3*K-2*D; BACKGROUNDSTYLE(1); CROSS(J,20)|CROSS(K,D),BPK;/J值上穿20或者KD金叉，做多。 CROSS(90,J)|CROSS(D,K),SPK;/J值下穿90或者KD死叉，做空。 AUTOFILTER; 其中N=9，M1=3，M2=3。 KDJ指标的运用，第一点，KDJ指标主要是利用价格波动的真实波幅来反映价格走势的强弱和超买超卖现象，在价格上未触发的前提下来发出买卖信号的一种技术工具。第二点，KDJ指标是在威廉指标的基础上发展来的，KDJ指标融合了移动平均线速度上的观念，弥补了威廉指标的单纯超买超卖现象，形成比较准确的买卖信号依据。第三点， 在应用时主要从五个方面进行考虑：KD的取值的绝对数字；KD曲线的形态；KD指标的交叉；KD指标的背离；J指标的取值大小等。KDJ指标使用的注意事项，第一点，KDJ指标发出的买入和卖出信号过于频繁，需要结合其他分析方法来确认信号的有效性；第二点，KDJ指标在顶部和底部会产生钝化现象，也就是说当价格处在顶部或底部时，KDJ指标发出的信号可靠性差；第三点，当价格进入整理区时，KDJ指标也会显得无所作为。LWR（威廉指标）的函数表示为： RSV:= (CLOSE-HHV(HIGH,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;/收盘价与N周期最高值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，两差值间做比值。 LWR1:SMA(RSV,M1,1);/RSV的移动平均 LWR2:SMA(LWR1,M2,1);/LWR1的移动平均 CROSS(LWR1,LWR2),BPK;/LWR1上穿LWR2，做多。 CROSS(LWR2,LWR1),SPK;/LWR1下穿LWR2，做空。 AUTOFILTER; 其中N=9，M1=3，M2=3。威廉指标的应用，第一点，超买之后还可以超买，超卖之后还可以超卖。因此，当威廉指标进入超买超卖区，并不一定立刻反转，只有跌破卖出线或突破买入线，方为真正的买卖信号； 第二点， 威廉指标上升至20以上水平后，再度跌破20超买线时，为卖出信号；威廉指标下跌至80以下水平后，再度突破80超卖线时，为买入信号； 第三点 由于威廉指标指标太敏感，最好与相对强弱指标RSI等较平滑的指标一起使用，确定反转信号是否可靠。当RSI穿越50分界线时，如威廉指标也同时穿越50，则相对可靠；第四点， 当威廉指标指标进入超买超卖区时，应结合MACD指标的信号为反转信号； 第五点， 威廉指标指标和动力指标一起使用，在同一周期内，可以确定股价的高峰和低谷； 第六点， 威廉指标指标值介于1000之间，与其他指标不同，0在顶部，越接近0越超买；100在底部，越接近100越超卖； 第七点，应用法则中的“20以上”是指020之间的数据。注意事项，第一点，威廉指标作为一个短线指标，可准确运用于短期投资操作，但是该指标在参考数值选择上没有固定标准，应结合实际情况使用；第二点，在盘整时威廉指标的准确性较高，而在上升或者下降趋势时，不能用威廉指标来进行研判。DMI（方向移动指数）函数表达方式：TR := SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1),ABS(LOW-REF(CLOSE,1),N);/收盘价与最低价做差，最高价与前一周期收盘价做差，最低价与前一周期收盘价作差，在上述三个数据中取绝对值最大者，对该最大值做N周期累加求和。HD := HIGH-REF(HIGH,1);/最高价与前一周期最高价做差LD := REF(LOW,1)-LOW;/前一周期最低价与最低价做差DMP:= SUM(IFELSE(HD0 & HDLD,HD,0),N);/如果HD0并且HDLD,取HD否则取0,对取值做N周期累加求和。DMM:= SUM(IFELSE(LD0 & LDHD,LD,0),N);/如果LD0并且LDHD,取LD否则取0,对取值做N周期累加求和。PDI（+DI）: DMP*100/TR;MDI（-DI）: DMM*100/TR;ADX: MA(ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100,M);/MDI与PDI差的绝对值与(MDI+PDI)*100做比值，取该比值的M个周期均值。ADXR:(ADX+REF(ADX,M)/2;BACKGROUNDSTYLE(1);CROSS(PDI,MDI) ,BPK;/PDI上穿MDI买入。CROSS(HHV(ADX,N0)*(1-0.01*M0),ADX) ,SPK;/当ADX回落超过前N0周期内的M0%时卖出。AUTOFILTER;其中N=14,M=6，N0=20，M0=20。应用原则：1DMI主要应用于判别价格的走势，一般不使用它的交叉信号作为买卖信号。2当DI从下向上突破DI时，既白色的+DI曲线上穿黄色的-DI曲线。期价将上涨；当DI从上向下突破DI时，既白色的+DI曲线下穿黄色的-DI曲线。期价将下跌。3当ADX脱离2030之间上行，不论当时的行情是上涨或下跌，都预示期价将在一段时间维持原先的走势。4当ADX位于DI与DI下方，特别是在20之下时，表示期价已经陷入泥沼，应远离观望。5当绿色的ADXR曲线低于20时，所有指标都将失去作用，应果断离市。6在一般的行情中，ADX的值高于50以上时，突然改变原来的上升态势调头向下，无论期价正在上涨还是下跌都代表行情即将发生反转。此后ADX往往会持续下降到20左右才会走平。但在极强的上涨行情中，ADX在50以上发生向下转折，仅仅下降到4060之间，随即再度回头上升，在此期间，期价并未下跌而是走出横盘整理的态势。随着ADX再度回升价格向上猛涨，这种现象称为半空中转折。也是大行情即将来临的征兆。但在实际操作中仍遵循ADX高于50以上发生向下转折，即抛出离场观望，在确认