车险定价工作总结0131.docx

车险定价项目工作总结2011年10月11日至2012年1月10日，根据总分公司安排，我到总公司精算部学习商业车险的定价，现将该项目截止到目前的进展情况进行汇报：一、2012年车险改革的重点2011年，从“无责不赔”到“高保低赔”，车险成了社会公众和新闻媒体的关注焦点，为了解决公众关心的商业车险可能存在的这些问题，保监会与行业协会积极推动商业车险产品、服务和制度的改革。商业车险的此次改革，主要包括制定新的商业车险行业示范条款文本，以及聘请外部的精算咨询机构进行商业车险纯风险成本的测算。1、条款部分2011年10月20日，中国保险行业协会公布了机动车险商业保险示范条款（征求意见稿），对比现行的三套商业车险产品条款和示范条款（征求意见稿），示范条款中对保险成本有重大影响的条款变化主要包括：（1）扩展了保险责任，减少了责任免除，部分附加险并入主险。保险责任增加：（保险赔付成本上升）台风、热带风暴；暴雪、冰凌、沙尘暴；受保险机动车所载货物、车上人员意外撞击。保险责任减少：删除海啸。（保险赔付成本下降）责任免除增加：（保险赔付成本上升）“故意或者因重大过失未及时通知”（原为投保人、被保险人义务）。责任免除减少：（保险赔付成本下降）驾驶证失效或审验未合格；发生保险事故时无公安机关交通管理部门核发合法有效的行驶证、号牌或临时号牌或临时移动证；被保险机动车所载货物坠落、倒塌、撞击、泄露造成的损失。修订后的附加险（共10个）：玻璃单独破碎险、自燃损失险、新增设备损失险、车身油漆单独损伤险、发动机涉水损失险、修理期间费用补偿险、车上货物责任险、精神损害抚慰金责任险、不计免赔险、专修厂指定险。（2）修订了车损险的“保险金额”。（解决“高保低赔”）示范条款：保险金额按投保时保险机动车的实际价值确定。现行条款：可以按投保时被保险机动车的新车购置价、实际价值或者在新车购置价内协商确定。但如果未按照新车购置价投保时，为不足额保险，发生部分损失时需按照比例计算赔偿金额。（3）车损险删除了按照事故责任比例进行赔偿的条款，增加了保险人在先行赔付后获得代位求偿权利的条款。（解决“无责不赔”，车损险赔付成本和追偿成本上升，且影响三者险产品发展趋势）。示范条款：因第三方对保险机动车的损害而造成保险事故，保险人在保险金额内先行赔付被保险人，保险人在赔偿金额内代位行使被保险人对第三方请求赔偿的权利。现行条款：保险机动车一方无事故责任或无过错的，保险人不承担赔偿责任。（4）统一规范了部分绝对免赔率。违反安全装载规定的免赔率规定统一为“因违反安全装载规定导致保险事故发生的，保险人不承担赔偿责任；违反安全装载规定、但不是事故发生的直接原因的，实行10%的绝对免赔率”；（现行A款中营业用车免赔率为5%）。删除了“被保险人根据有关法律法规规定选择自行协商方式处理交通事故，不能证明事故原因的，免赔率为20%。”删除了“保险期间内发生多次保险事故的（自然灾害引起的事故除外），免赔率从第三次开始每次增加5%。”（5）赔偿处理规定的变化明确施救费用在损失赔偿金额以外另行计算；明确主挂车的赔偿金额以主车和挂车的责任限额总和为限。2、商业车险纯风险保费测算中国保险行业协会与昊升精算事务所合作，由各保险公司提供基础数据，进行商业车险纯风险保费的测算，为各公司商业车险纯风险保费的确定提供参考。行业初步确定的评估范围如下：评估方法为：某一车辆的风险成本=某一类车的平均风险成本*该风险分类的相对风险系数其中：平均风险成本通过最终损失除以风险单位得到，即等于最终出险频率和最终案均赔款的乘积；相对风险系数通过GLM、历史实际承保经验以及参考内部基准值得到。3、自主定价权中国保险行业协会组织专业人才力量，研究拟订中国保险行业协会机动车辆商业保险示范条款(以下简称“协会条款”)、机动车辆参考折旧系数和车型数据库，供保险公司参考、使用。2011年9月23日，下发了关于加强机动车辆商业保险条款费率管理的通知(征求意见稿)（以下简称“通知”），对商业车险条款费率管理中的有关问题进行了规范。保险公司可以参考或使用协会条款拟订本公司的商业车险条款，并使用行业参考纯损失率拟订本公司的商业车险费率。连续两个会计年度综合成本率低于行业平均水平且低于100%的保险公司，在按照行业参考纯损失率拟订本公司商业车险条款和费率时，可以在协会条款基础上适当增加商业车险条款的保险责任。符合以下条件的保险公司可以根据公司自有数据拟订商业车险条款和费率：（1）治理结构完善，内控制度健全且能得到有效执行，数据充足真实，经营商业车险业务3个完整会计年度以上；（2）经审计的最近连续2个会计年度综合成本率低于100%；（3）经审计的最近连续2个会计年度偿付能力充足率高于150%；（4）上年度承保辆数达到30万辆以上；（5）设置专门的商业车险产品开发团队，配备熟悉法律、车险定价实务的经营管理人员，建立完善的业务流程和信息系统；（6）保监会要求的其他条件。二、车险改革创新项目的工作安排1、车险风险成本测算项目的定位从监管部门规定的保险公司可以根据公司自有数据拟订商业车险条款和费率的条件来看，我公司目前尚不具备根据公司自有数据自主拟定费率的资格，但拟定费率不是风险成本测算的唯一目的。精算部积极参与此次车险改革，测算新费率对公司经营的影响，并为公司如何进行客户选择、将费率定价寓于核保流程与管理中提出建议。同时，适时聘请中介机构，测算公司各类车型纯风险成本、风险因子，推动公司车险产品自主定价能力的提升。2、分类费率测算数据需求（广东+深圳数据）综合考虑车险改革特点、公司发展战略、各公司业务质量、技术支持等方面，此次车险定价是以广东省和深圳的数据为基础，其他分公司数据及全国数据的测算后期会陆续进行。数据区间为2008年2月1日至2011年6月30日，包括保单信息、批单信息、险别信息、赔案信息和直接理赔费用。其中，保险信息包括保单基本信息、从人信息、从车信息。保单基本信息考虑的指标有：保单号、起保时间、终保时间、签单保费、机构、交强商业承保标志、新续传保标志、约定行驶区域、平均年行驶里程、车身颜色、是否涉农、是否多车投保；从人信息主要包括：被保险人、被保险人年龄、驾照类型、被保险人的性别、NCD、销售渠道、是否指定驾驶人；从车信息包括：号牌、发动机号码、vin码、车辆大类（12类）、车辆明细分类、新车购置价、注册登记日期、车龄、车型代码、标志名称、品牌、厂商、核定载客（家自车）、核定载质量（货车）、排气量、新车购置价（不含税）、是否进口、车型分类、车系、车组、是否有ABS系统、气囊个数、轴距。此次风险成本测算的险别共有八个：交强险、车损险、三者险、盗抢险、玻璃单独破碎险、车上人员责任险（驾驶员）、车上人员责任险（乘客）、划痕险。3、风险成本测算的过程此次商业车险风险成本测算过程主要包括数据提取-数据检验-数据清理-一维数据分析-建模-模型检验-结果（费率表）。数据提取：基础数据的提取由信息技术部完成，数据来源为易保和核心系统数据，精算部与中介机构提供数据需求。数据检验：检验基础数据的数据质量，关键字段数据的判断是否合理，核对业务数据的保费收入与财务数据的保费收入，检验赔款数据与准备金评估数据。数据核对结果：承保数据差异0.44，理赔数据差异忽略。数据整理：统一信息技术部提取的基础数据的格式、数据类型、变量名称，观测数据记录。一维数据分析：共分析了23个变量，其中从人因素变量2个（年龄和性别），从车因素变量12个（品牌、车辆类型、排气量、车重、气囊个数、座位数、是否有ABS、是否进口车、车型年、车龄、车价、零整比），保险信息变量10个（是否只买商业险、是否涉农、是否不计免赔、保额、免赔额、是否指定驾驶人、销售渠道、投保城市、是否续保、NCD）。一维分析主要分析各变量的风险暴露、索赔频率和案均赔款，由于数据缺失严重，一维分析结果不一定能很好的反映各变量数据的情况。建模及模型检验：随机抽取80%的数据进行建模，其余20%的数据用来检验模型。分别构建索赔频率模型和案均赔款模型，然后合并广义线性模型。利用检验数据分别检验索赔频率模型、案均赔款模型和GLM模型的合理性，根据变量特征调整变量分组、增减进模型变量，不断优化上述各模型。结果：根据全国模型数据及各分公司数据，确定信度因子，构建费率表。（目前，尚未做全国数据，并且分公司模型未最终确定，最终的费率表未确定。）三、行业一维分析初步结果数据截止2011年3月31日,金额以人民币千元为单位，案件数以件数为单位。1、平均风险成本：家庭自用汽车根据各公司提供的基础数据，中国保险行业协会聘请外部中介机构测算了各地区家庭自用汽车商业车险纯风险保费，下表为河南地区车损险和商业三者险的测算结果，其中，商业三者险出险频率的趋势影响为0.0%，案均赔案的趋势影响为17.7%，平均风险成本的趋势影响为17.7%；车损险的出险频率、案均赔款和平均风险成本的趋势影响都为0.0%。2、签单时新车购置价：家庭自用汽车根据各公司提供的基础数据，考虑签单时新车购置价的分布，将新车购置价分为10个等级，在不同的保单年度，不同的新车购置价等级的已报案出险频率、已报案案均赔款及平均风险成本不同，下表是分别测算的车损险和商三险在不同保单年度、不同新车购置价等级的单因素分析数据：四、定价过程中发现的问题及需改进的地方1、数据质量问题（1）系统中大量字段信息缺失严重。从人信息：从人信息缺失严重，最终保留的进模型字段只有性别和年龄两个字段，并且这两个字段的缺失记录占比达70%。从车信息：车型代码：系统中车型代码混乱，大概有40%的记录存在车型代码无法与精友库标准代码匹配。（2）重要字段的信息录入问题车价、新续传保、销售渠道、免赔额等对风险成本有重要影响的因素，在系统录入时信息准确性不高。车价、责任限额：从系统中提取的承保数据中，车价字段缺失大概21%，缺失比较严重。通过比较系统中的车价与精友库中的税前车价，发现公司系统的车价比精友库中税前车价低10.366%，可能存在不合理低收保费的情况。另外，个别险别（如划痕险）责任限额缺失。对于影响保费和赔款计算的重要因素，在系统录入时应准确无误。销售渠道：我公司业务的销售渠道主要为代理业务、经纪业务、直销业务、电销业务，从系统提取的原始数据来看，代理业务占比87%，直销业务占比12%，代理业务占比较大，代理业务中可能存在其他渠道业务。不计免赔险、免赔额问题：从理赔数据来看，个别保单年度的不计免赔险、免赔额对索赔成本没有明显影响，可能存在免赔只在做业务时作为打折因素，理赔时不论是否购买不计免赔险，理赔都一样。2、承保及理赔中需注意的地方（1）数据录入承保时，对影响风险成本的关键信息（如被保险人身份证号、性别、年龄、证件类型、婚姻状况等从人信息，车价、厂牌、初登日期、座位、吨位等从车信息，保批单起止期、批改原因、险别、保额、责任限额等保单信息）严格要求，做好承保时的风险选择与控制，防止逆选择和道德风险的发生。不断完善系统本身存在的问题，对一些关键信息减少手工录入，避免录入出错。（2）理赔过程提高查勘定损环节的估损质量，降低估损偏差率，提高系统中相关数据的准确性。理算过程中各险别赔款、费用计算准确清晰，注意不计免赔附加险、绝对免赔额、相对免赔率的准备计算。对于交强险商业险同时涉及赔款的案子，赔案的计算、费用的分摊要合理恰当。在关注各理赔指标考核结果的同时，还应多注意数据质量反映的深层次问题。通过这几个月的学习，我在各