上海证券交易所新一代交易系统市场参与者上线原则方案及模板.doc

上海证券交易所技术文档新一代交易系统市场参与者上线原则方案及模板切换上线卷上海证券交易所二九年十一月市场参与者上线原则方案及模板发布说明为便于市场参与者组织新交易系统切换上线工作，上海证券交易所组织了多家会员公司，编制本文档，作为切换上线原则方案及模板，供广大市场参与者参考。本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术中心网站地址：/ 新交易系统专区 目录 技术文档1引言12切换前准备12.1组织准备12.2熟悉切换上线文档22.3制定上线切换方案22.4切换前检查33切换上线54交易清算验证测试与检查95上线及特别保障126应急回退157其他16技术文档SSE4031 引言为了更好地服务于证券市场，促进市场的发展，上海证券交易所将启用新一代交易系统（以下简称新交易系统）。本所新交易系统上线总体工作分为准备、部署、全程测试、全程全网演练、切换上线五个阶段。新交易系统的上线是一项涉及面广、技术含量高、时间要求紧的综合性工作，需要本所和各市场参与者（含本所会员、基金管理公司等参与上海证券市场业务的单位）的高度重视、技术和业务部门密切配合、精心准备，认真执行。本文力求将市场参与者各阶段的方案与样本共同点总结出来，整理成模板，帮助市场参与者做好各阶段工作。根据本所各阶段安排，本文列出市场参与者切换上线阶段内容。2 切换前准备2.1 组织准备公司在原有新交易系统上线工作小组基础上，对上线工作相关人员进行检查和增补，包括以下部门人员：1信息技术部门负责人、信息技术部门开发与运维负责人及相关人员；2经纪业务部门负责人及相关人员；3国际业务、自营业务、集合理财等相关业务部门负责人及相关人员；4清算中心、运营中心等后台支持部门负责人及相关人员；5指定专人作为联络员负责向上交所报告。并将增补后的成员通过会员专区在线填报在线调查与反馈报送上交所。2.2 熟悉切换上线文档新交易系统切换上线前二周内，熟悉切换上线通知和各类技术文档，掌握切换上线工作内容和要点。文档包括：1关于做好新一代交易系统切换上线有关准备工作的通知2.SSE105 上海证券交易所新一代交易系统市场参与者 快速指引 切换上线卷3SSE403 上海证券交易所新一代交易系统市场参与者上线原则方案及模板 切换上线卷4关于新一代交易系统切换上线的通知2.3 制定上线切换方案于11月17日前完成新交易系统切换上线方案制定，在公司内部发布的同时向上交所进行报备。切换上线方案包括以下内容：任务安排：各项切换、检查、测试、保障、回退任务应细化成具体工作任务，各项任务要有任务编号、任务启动条件与时间、任务执行内容、任务完成结果、任务计划完成时间、任务执行人与任务检查人。人员分工：对上线指挥、技术操作、技术测试操作、业务测试操作、检查验收、接收与发送公告、特别保障、应急回退等重点工作落实专人负责。时间结点：明确各项工作任务的时间节点，安排专人对各工作进度进行检查。报告流程：在方案中应明确切换上线工作的内部报告流程与对外报告流程，工作任务未按计划执行或遇异常情况应第一时间上报本单位工作小组组长，并按要求及时报告上交所。2.4 切换前检查在进行切换工作前，再次对各项准备工作进行检查，检查内容包括但不限于以下内容：检查项目检查内容检查通过（是、否）1报盘机1.1主、备、灾备报盘机是否安装到位？是 否 1.2报盘机是否按要求安装操作系统与JAVA软件？是 否 1.3 EzOES程序是否为上交所网站发布的正式版本，包括主、备、灾备报盘？是 否 2报盘数据库2.1主、备、灾备报盘数据库是否安装到位？是 否 2.2是否按要求安装数据库软件？是 否 2.3建立的PBU报盘库及表是否符合上交所新交易系统接口标准？是 否 2.4是否按交易所要求建立报盘接口表的索引？是 否3RPTGet盘后数据接收程序3.1RPTGet程序是否安装到位？是 否 3.2RPTGet程序是否为上交所网站发布的正式版本？是 否 4运行环境4.1主机房与灾备机房新报盘系统的网络环境是否就绪？是 否 4.2主机房与灾备机房新报盘系统的机柜、空调、电力、操控环境是否就绪？是 否 4.3主机房与灾备机房新报盘系统的日常监控与操作环境是否就绪？是 否 5网络开通5.1主、备、灾备报盘链路是否配置完成？是 否 5.2主、备、灾备交易所通信服务器地址是否配置完成？是 否 6技术操作文档6.1机房日常操作流程完成修改经过验证？是 否 6.2各运维配置文档是否进行了相应修改？是 否 6.3切换本地备用报盘系统应急预案是否制定完成并演练通过？是 否 6.4切换灾备报盘系统应急预案是否制定完成并演练通过？是 否 6.5切换上线失败回退应急预案是否制定？是 否 6.6切换上线后全市场回退应急预案是否制定？是 否 7柜台及相关应用系统7.1柜台系统是否升级完毕，同时支持本所新老接口？是 否 7.2其它与新交易系统相关的应用系统升级完毕，同时支持本所新老接口？是 否 8各阶段测试8.1全程测试期间连通性测试通过，影响切换上线的遗留问题是否解决？是 否 8.2全程测试期间主备机切换、灾备切换测试通过，影响切换上线的遗留问题是否解决？是 否 8.3全程业务测试通过，影响切换上线的遗留问题是否解决？是 否 8.4全程压力测试通过，影响切换上线的遗留问题是否解决？是 否 8.5全程全网连续二日交易测试通过，影响切换上线的遗留问题是否解决？是 否 8.6全程全网多日业务交易测试通过，影响切换上线的遗留问题是否解决？是 否 8.7全程全网压力与交易所端容灾测试通过，影响切换上线的遗留问题是否解决？是 否 3 切换上线在完成切换上线准备工作后，上交所将在11月20日（周五）16:00后开始切换上线操作，公司按照以下操作时间点完成相应工作任务，具体内容如下：新一代交易系统市场参与者上线原则方案及模板 切换上线卷 第 5页 共20页任务编号操作时间工作任务负责人任务完成情况1.111-20 15:30前告知投资者本次切换与测试的时间和内容。是 否1.211-20 16:00-16：30通过单向卫星接收上交所 “进度信息#1按计划启动新交易上线工作”，转发至公司上线工作小组。是 否1.311-20 19:00前确认已经接收到老系统过户数据后，通过上交所网站会员专区反馈数据接收情况，同时向上交所确认收到进度信息#1。（确认反馈#1）是 否1.411-20 16:00至 21:00进行新交易系统的88环境连通性测试。是 否1.511-20 21:30前在完成新交易系统的88环境连通性测试，并收齐当日老系统清算结算数据后，通过上交所网站会员专区反馈连通性测试情况和清算结算数据接收情况。（确认反馈#2）是 否1.6各公司内时点C完成周五老系统清算。是 否1.7C+1在完成周五老系统所有数据处理后，所有柜台及相关系统做第一次离线全备份，简称“切换上线前备份”，包括经纪业务交易柜台及非经纪业务柜台（自营系统、客户资产管理系统等）。注意在“切换上线前备份”与“切换上线配置变动备份”（详见C+3）之间不要产生业务新增或变更操作。是 否1.8C+2关闭所有AWX老报盘机与报盘数据库，并关机或断开网络。注意对备用及灾备系统进行同步操作。是 否1.9C+3柜台及相关应用系统需针对新交易系统切换进行配置变动的，做第二次离线全备份，简称“切换上线配置变动备份”。是 否1.1011-20 22:00前完成当日清算后，通过上交所网站会员专区反馈现有系统清算完成情况。（确认反馈#3）是 否1.1111-21 00：00-00:15通过单向卫星接收上交所“进度信息#2：老系统离线”并转发公司上线工作小组。是 否1.1211-21 2:00通过单向卫星接收上交所 “进度信息#3新系统交易清算验证性测试环境开启”并转发公司上线工作小组。是 否1.1311-21 2:30通过单向卫星接收上交所“进度信息#4:新系统交易清算验证性测试数据装载验证成功”并转发公司上线工作小组。是 否新一代交易系统市场参与者上线原则方案及模板 切换上线卷 第 17页 共17页4 交易清算验证测试与检查上交所于11月21日（周六）组织进行新交易系统交易清算验证测试，公司在测试完成后进行系统就绪检查，有关测试与检查工作内容如下：4.1.交易清算验证测试测试环境：（1）交易清算验证测试基础数据基于11月20日（周五）闭市结算后数据。（2）测试业务品种包括11月20日（周五）正常交易状态的所有A股、B股、债券、基金、权证等品种。（3）公司所有在线使用的PBU必须参加测试。时间安排：（1）11-21（周六） 8:30前 测试环境与测试用例准备 （2）11-21（周六） 9:15到9:25 进行集合竞价测试；（3）11-21（周六） 9:30到11:30 进行连续竞价测试；（4）11-21（周六） 11:30到15:00 进行盘后处理；测试内容 ：任务编号操作时间工作任务负责人任务完成情况2.111-21 7:30前各公司柜台初始化后，准备测试环境。是 否2.211-21 7:30前EzOES报盘程序登录00生产环境，确认所有PBU登录正常。是 否2.311-21 7:30在完成EzOES报盘程序登录，确认所有PBU登录正常后，通过上交所网站会员专区反馈登录结果。（确认反馈#4）是 否2.411-21 9:109：20通过单向卫星接收上交所“进度信息#5新系统交易清算验证性环境就绪”并转发公司上线工作小组。是 否2.511-21 9:15- 11:30各业务品种交易测试，必须涵盖各公司所支持的全部委托方式及交易品种。是 否2.611-21 11：30- 15:30各公司接收盘后数据，进行盘后处理。是 否2.711-21 12：00-12:15通过单向卫星接收本所市场公告：“进度信息#6:新系统交易清算验证性测试实时交易顺利完成”并转发公司上线工作小组。是 否2.811-21 16：00前完成公司清算后，日终对账完成，即可通过上交所网站会员专区向交易所报告测试情况。（确认反馈#5）是 否2.911-21 17：00-19：00测试结束后，进行清空接口表，柜台及相关应用系统恢复到11月20日周五完成柜台系统针对新交易系统的配置变更后的“切换上线配置变动备份”。是 否2.1011-21 17：30通过单向卫星接收上交所“进度信息#7正式启用新交易系统”并转发公司上线工作小组。是 否2.1111-21 7：30-17:20如发现任何异常，公司联络员立即以电话形式向上交所报告。是 否2.1211-21 17：00至11-23 8：00安排专人接收上交所各项公告，收到公告后及时报送切换上线工作组指定人员。是 否4.2、系统就绪后检查在完成交易清算验证测试，并恢复柜台系统环境后，进行以下几项检查。检查内容检查通过（是、否）检查并确认内部网络、交易所链路、路由静态路由配置和数据库中库、表、用户及权限正常。是 否 确认所有AWX老报盘机与报盘数据库关闭，并关机或断开网络。是 否 检查EzOES、Rptget、柜台系统及相关应用系统恢复正常是 否 检查报盘接口库中测试数据记录是否已经清除是 否检查柜台系统中测试数据是否已经清除、生产数据是否已经恢复是 否5 上线及特别保障5.1上线当日工作任务在11月23日(周一)，新交易系统上线当日，公司主要关键点工作内容如下：任务编号操作时间工作任务负责人任务完成情况3.111-23 7：00以前开启报盘机，登录新交易系统检查PBU状态；是 否3.211-23 7：30 通过上交所网站会员专区报告登录情况；（确认反馈#6）是 否3.311-23 9：15检查集合竞价前委托确认，检查行情情况；是 否3.411-23 9：30收市严密监视报盘机与交易系统的运行状态，检查行情。是 否3.511-23 22：00前完成当日清算后，通过上交所网站会员专区汇报当日运行情况（包括交易清算结算各环节）。（确认反馈#7）是 否3.611-23 7：30-22:00如发现任何异常，公司联络员立即以电话形式向上交所报告。是 否3.711-23 17：00-22：00业务部门负责检查交易、清算业务是否正常是 否5.2特别保障期上交所于11月18-19日实施三级保障制度，11月20日实施二级保障制度。11月23-24日实施一级保障制度，11月25-27日、30日实施二级保障制度，12月1-4日实施三级保障制度。依照上述时间安排公司的特别保障，相关工作如下：保障目的在新交易系统切换完成后的2周内，柜台系统处于特别保障期。期间要严密监视开市期间系统运行情况，发现问题及时报告上交所。参与人员负责上交所报盘系统、公司交易系统的技术和业务人员。提前到岗特别保障期间，新交易系统切换上线工作组成员交易时间必须在岗，各相关业务部门与技术部门人员必须提前到岗，及时应对突发事件，柜台及相关软件开发商应加强支持。不得变更在特别保障期间，公司电脑网络系统不得自行进行技术变更，如有特殊情况需要变更应报上交所。及时报告发生异常情况后及时向上交所会员部报告。特别保障期结束，新交易系统宣布上线成功后，相关各项后续工作如下：1、对老报盘机与报盘数据库进行正式下线。2、公司新交易系统上线工作小组解散。6 应急回退6.1、如上交所在11月21日（周六）测试后宣布11月23日（周一）不启用新交易系统，则公司执行切换上线失败应急预案，要点如下：应急目的在新交易系统切换过程中，如出现重大问题或者由于其他原因，上交所下发新交易系统暂不上线通知，公司根据上交所要求退回原系统状态。应急时间11.20-11.22日步骤1柜台系统与相关应用系统恢复 “切换上线前备份”，回退到新交易系统切换上线之前状态。步骤2恢复柜台与相关应用转换机程序配置，启动老报盘系统模式。步骤3关闭EzOES，确保EzOES与报盘数据库机器关机并断开网络。步骤4开启和恢复老报盘系统程序、报盘数据库与网络链路。步骤5检查柜台与相关应用系统的配置、程序参数、网络链路，各转换机必须指向老报盘机。步骤6通知所有分支机构、业务总部、清算部门、运营部门等参与本所老系统的连通性测试。步骤7检查柜台及相关应用系统各备份系统的恢复情况。步骤8汇总检查与测试情况，按上交所要求内容反馈系统回退恢复情况。步骤9通知公司各部门回退成功，次交易日提前到岗。6.2、如上交所在11月23日（周一）新交易系统上线后宣布退回到原有系统，则公司执行新交易系统回退方案，要点如下：应急目的上线特别保障期内，上交所宣布次交易日全市场回退，并且上交所通知要求所有市场参与者系统次交易日回退，公司根据要求退回老系统状态。应急时间11.23-12.4日步骤1修改柜台及相关应用系统的参数，切回老报盘系统模式。