计量经济学各章习题及答案.doc

第一章习题一、单项选择1.( ) 是经济计量学的主要开拓者人和奠基人。 A.费歇（fisher） B .费里希（frisch） C.德宾（durbin） D.戈里瑟（glejer）2.随机方程又称为（ ）。 A定义方程 B.技术方程 C行为方程 D.制度方程3.计量经济分析工作的研究对象是（）。 A.社会经济系统 B.经济理论 C.数学方法在经济中的应用 D.经济数学模型二、多项选择1.经济计量学是下列哪些学科的统一（）。A.经济学 B.统计学 C.计量学D.数学 E.计算机2.对一个独立的经济计量模型来说，变量可分为（）、A.内生变量 B独立变量 C外生变量D.相关变量 E虚拟变量3.经济计量学分析工作的工作步骤包括（）。A设定模型 B估计参数 C检验模型 D应用模型 E收集数据三、名词解释1.时序数据2.横截面数据3.内生变量4.解释变量5.模型6.外生变量 第一章 习题答案一、单项选择BCA二、多项选择1CD 2AC 3ABCD三、名词解释1.时序数据指同一指标按时间顺序记录的数据列，在同一数据列中的数据必须是同口径的，有可比性2.横截面数据同一时间，在不同统计单位的相同统计指标组成的数据列，要求统计的时间相同，不要求统计对象及范围相同。要求数据统计口径和计算方法具有可比性3.内生变量具有一定概率分布的随机变量，数据由模型本身决定4.解释变量在模型中方程右边作为影响因素的变量，即自变量5.模型对经济系统的数学抽象6.外生变量非随机变量，取值由模型外决定，是求解模型时的已知数第二章习题一、单项选择1.一元线性回归分析中有TSS=RSS+ESS。则RSS的自由度为（）。A n B 1 C n-1 D n-22.一元线性会规中，、的值为（ ）ABCD3一元线性回归中，相关系数r=( )A. B. C D4.对样本相关系数r，以下结论中错误的是（ ）。A越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B. 越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C.-1r1D.若r=0，则X与Y独立5在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的有（ ）A被解释变量和解释变量均为随机变量B被解释变量和解释变量均为非随机变量C被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量二、多项选择题1判定系数可定义为（ ）A B. C. D. E. 三、名词解释1.拟合优度 2.相关关系3.判定系数 4.相关系数5.总体回归模型 6.样本回归模型四、简答题1.试述最小二乘估计原理2.假设消费对收入的回归方程为: （1）说明和的经济意义；（2）若通过样本数据得到，试述这两个数字说明了什么问题。五、应用计算1.某市居民货币收入X(单位/亿元)与购买消费品支出Y(单位：亿元)的统计数据如下表：X11.612.913.714.614.416.518.219.8Y10.411.512.413.113.214.515.817.2根据表中数据：（1） 求Y对X的线性回归方程；（2） 用t检验法对回归系数进行显著性检验（=0.05）；（3） 求样本相关系数r;第二章习题 答案一、 单项选择题DBCDC二、 多项选择题BCD三、 名词解释1、拟合优度：样本回归直线与样本观测值之间的拟合程度，目的是了解解释变量X对被解释变量Y的解释程度2、相关关系：给定解释变量X的值，被解释变量Y的值不是唯一的，那么X与Y是相关关系3、判定系数：又叫样本可决系数 ，即： 4、相关系数：等于判定系数的开方5、总体回归模型： 6、样本回归模型： 样本回归方程 四、简答题1.试述最小二乘估计原理答案：设样本回归模型：，那么，这里描述观测值点与回归直线沿平行纵轴方向间的距离，描述回归直线与n个观测点的接近程度，确定和，使达到最小值。2.假设消费对收入的回归方程为: （1）说明和的经济意义；答案：是指收入为0时候，消费支出的平均水平。是指收入每增加一个单位，平均消费支出增加个单位（2）若通过样本数据得到，试述这两个数字说明了什么问题。答案：，指每月消费支出变差中有96%可以用收入来解释，回归直线与样本配合的较好。说明变量X与Y正相关程度较多五、应用计算答案：（1）（2）显著（3）样本相关系数r=0.9969 第三章习题一、 名词解释1、 二元回归模型中，三个参数含义2、 调整后的判定系数与原来判定系数关系式二、 简答题1、 简述多元回归模型假设条件2、 F检验含义三、计算1、考虑以下预测的回归方程：其中，Yt第t年的玉米产量（蒲式耳/亩） Ft施肥强度（磅/亩） RSt降雨量（英寸）请回答以下问题：（1） 从F和RS对Y的影响方面，仔细说出本方程中系数0.1和5.33的含义。（2） 常数项120是否意味着玉米的负产量可能存在？（3） 假定F的真实值为0.40，则估计值是否有偏？为什么？（4） 假定该方程并不满足所有的古典模型假设，即并不是最佳线性无偏估计值，则是否意味着RS的真实值绝对不等于5.33？为什么？四、关于下面Eview输出结果，写出多元回归方程第三章习题答案一、 解释1、 二元回归模型中，三个参数含义答案：表示当X2、X3不变时，Y的平均变化表示当X2不变时，X1变化一个单位Y的平均变化表示当X1不变时，X2变化一个单位Y的平均变化2、调整后的判定系数与原来判定系数关系式答案：二、简答题1、 简述多元回归模型假设条件答案：E()=0，Var()=,随机误差项彼此不相关，解释变量与误差项不相关，解释变量之间不存在完全的线性关系，随机误差项服从正太分布2、 F检验含义答案：从总体上检验被解释变量与解释变量线性关系的显著性，原假设:，如果成立，被解释变量与解释变量不存在显著的线性关系。：至少有一个不等于0，对于显著性水平，查F分布表中的，统计量F=，比较二者大小。如果统计量F大于，否定原假设，总体回归方程存在显著的线性关系。否则，总体回归方程不存在显著的线性关系。三、计算1、考虑以下预测的回归方程：其中，Yt第t年的玉米产量（蒲式耳/亩） Ft施肥强度（磅/亩） RSt降雨量（英寸）请回答以下问题：（1） 从F和RS对Y的影响方面，仔细说出本方程中系数0.1和5.33的含义。（2） 常数项120是否意味着玉米的负产量可能存在？（3） 假定F的真实值为0.40，则估计值是否有偏？为什么？（4） 假定该方程并不满足所有的古典模型假设，即并不是最佳线性无偏估计值，则是否意味着RS的真实值绝对不等于5.33？为什么？答案：（1）0.1指每亩施肥多增加1磅，玉米亩产量将增加0.1蒲式耳5.33指降雨量每增加一英寸，玉米亩产量将增加0.533蒲式耳（2）不存在（3）无偏估计。系数的期望等于真实值（4）不一定。估计有偏，偏差不大（根据样本容量大小）：答案：答案：四、关于下面Eview输出结果，写出多元回归方程答案：CONS=120.7+0.221327GDPP+0.451507CONSP(-1)第567章综合题一、单项选择1 如果回归模型违背了同方差性假定，最小二乘估计量是（）A 无偏的，非有效的 B 有偏的，非有效的C 无偏的，有效的 D 有偏的，有效的2 GQ检验法用于检验（）A 异方差性 B多重共线性C 序列相关 D设定误差3 DW检验法用于检验（）A 异方差性 B序列相关 C 多重共线性 D设定误差4 误差变量模型参数的估计量是( )A 有偏的，一致的 B无偏的，一致的 C 无偏的，不一致的 D有偏的，不一致的二、多项选择1 序列相关情况下，常用的参数估计方法有（）A 一阶差分法 B 广义差分法 C工具变量法 D 加权最小二乘法 E广义加权最小二乘法三、名词解释1 方差非齐性 2 序列相关3 多重共线性 4 工具变量法四、简答题1 简述加权最小二乘法的思想。2 多重共线性的后果有哪些？对多重共线性的处理方法有哪些？六、假定在家计调查中得出一个关于 家庭年收入X和每年生活必须品综合支出Y的横截面样本，数据如下表：X11.21.41.61.82.02.22.42.73.03.33.53.84.0Y0.80.80.91.21.41.21.71.52.12.42.22.12.33.2根据表中数据：（1） 用普通最小二乘法估计线性模型（2） 用GQ检验法进行异方差性检验（3） 用加权最小二乘法对模型加以改进第567章综合题答案一、单项选择 AABD二、多项选择AB三、名词解释1 方差非齐性 答案：回归模型误差项的房产不是常数，又叫异方差2 序列相关答案：线性回归模型中各个误差项之间的协方差不为零，又叫自相关3 多重共线性 答案：线性回归模型中的若干或全部解释变量的样本观测值之间具有线性关系4 工具变量法答案：找一个变量，该变量与模型中的随机解释变量高度相关，与随机误差项无关，此变量和模型其他变量构造出模型相应回归系数的一致估计量，这种方法叫工具变量法四、简答题1 简述加权最小二乘法的思想。答案：对于存在异方差的模型，用某一权数对样本观测值或残差加权，再使用普通最小二乘法估计模型参数2 多重共线性的后果有哪些？对多重共线性的处理方法有哪些？答案：多重共线性的后果是：各个解释变量对被解释变量的影响很难精确鉴别；系数估计量的方差很大，显著性检验无效；参数估计量对于增减少量观测值或删除一个不显著的解释变量可能比较敏感。五、假定在家计调查中得出一个关于 家庭年收入X和每年生活必须品综合支出Y的横截面样本，数据如下表：X11.21.41.61.82.02.22.42.73.03.33.53.84.0Y0.80.80.91.21.41.21.71.52.12.42.22.12.33.2根据表中数据：（4） 用普通最小二乘法估计线性模型（5） 用GQ检验法进行异方差性检验（6） 用加权最小二乘法对模型加以改进答案：（1）=0.0470+0.6826X（2）存在异方差（3）=0.0544+0.6794X第8章-1 习题一、单项选择题1如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素需要引入（ ）个虚拟变量Am B(m-1) C(m-2) D不确定2该地区消费函数中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成可分为小孩、成年人和老年人三个层次，假设编辑消费倾向不变，则考虑上述因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ ）A1个 B2个 C3个 D4个二、多项选择题1对于虚拟变量，下列说法正确的是（ ）A代表数量因素 B取值为1和0的变量C代表质的因素 D有些情况可代表数量因素E质的因素的数量变化三、名词解释1虚拟变量2截距变动模型3分段线性回归4系统变参数模型5.截距和斜率同时变动模型四、简答题1简述回归模型中引入虚拟变量的原因和作用。2回归模型中引入虚拟变量的一般规则是什么？五、计算题1设我国通货膨胀率I主要取决于工业生产增长速度G，1988年通货膨胀率发生明显的变化。（1）假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点不同；（2）假设这种变化表现在通货膨胀率的基点和预期都不同；（3）假设1988年后，通货膨胀率大幅度上升。第8章1习题答案一、单项选择题A、C二、多项选择题BCDE三、名词解释1虚拟变量答案：又叫0，1变量，考虑质的因素对经济变量影响。2截距变动模型答案：，D0或13分段线性回归答案：，D0，或1， 4系统变参数模型答案：略5.截距和斜率同时变动模型答案：，D0或1四、简答题1简述回归模型中引入虚拟变量的原因和作用。答案：原因在于考虑质的因素对经济变量影响。作用有三点：分离异常因素影响；检验不同属性类型对被解释变量的影响；提高模型精度2回归模型中引入虚拟变量的一般规则是什么？答案：一般规则是：（1）模型包含截距项，一个质变量包含m种特征，那么引入m-1个虚拟变量（2）模型不包含截距项，一个质变量包含m种特征，那么引入m个虚拟变量五、计算题1设我国通货膨胀率I主要取决于工业生产增长速度G，1988年通货膨胀率发生明显的变化。（1）假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点不同；（2）假设这种变化表现在通货膨胀率的基点和预期都不同；（3）假设1988年后，通货膨胀率大幅度上升。答案：（1）截距变动模型，D0，其他年份，或1，1988年（2）.截距和斜率同时变动模型，D0，其他年份，或1，1988年（3）分段线性回归，D0，其他年份，或1，t1988年第8章-2 习题一、单项选择题1、设无限分布滞后模型为，且该模型满足koyck变换的假定，则长期影响系数为（ ）。A B. C. D.2、对自回归模型进行评估时，若随机误差项满足古典现行回归模型的所有假定，则估计量是一致估计量的模型有（）。Akoyck变换模型 B.部分调整模型 C.自适应预期模型 D.自适应预期和部分调整混合模型3、对有限分布滞后模型进行多项式变换时，多项式的阶数m与最大滞后长度k的关系是（ ）。Amk D. 不确定三、名词解释1短期影响乘数 2延期的过渡性乘数3.长期影响乘数4.分布滞后模型5几何分布滞后模型6自回归模型四、简单题1.简述Almon多项式变换法2.现实经济中，当通货膨胀比较严重时，商品的需求量往往取决于人们对未来价格水平的预期，而不是目前的实际价格水平。试提出预期价格形成的假定，并建立商品的需求模型。五、计算题1、设分布滞后模型的估计式为：计算该模型的短期影响乘数，延期的过渡性乘数以及长期影响乘数。第8章-2习题答案一、单项选择题ABA二、名词解释1短期影响乘数 答案：模型中 2延期的过渡性乘数答案：模型中3.长期影响乘数答案：模型中是长期影响乘数4.分布滞后模型答案：被解释变量Y不仅受同期解释变量X的影响，也受到X的滞后值等的影响，过去时期的滞后量叫滞后变量，含滞后变量的回归模型称为分布滞后模型5几何分布滞后模型答案：（1）无限分布滞后模型（2）参数值按某一固定比率递减。几何分布滞后模型可以变换为自回归模型6自回归模型答案：含有解释变量的本期值X和滞后的被解释变量、的回归模型，一阶自回归形式为：四、简单题1.简述Almon多项式变换法答案：对于有限分布滞后模型，可以进行Almon多项式变换。参数可用一个关于滞后长度i的多项式近似表示，取m=2，代入原模型得有限多项式滞后模型，原模型经过Almon多项式变换为： 2.现实经济中，当通货膨胀比较严重时，商品的需求量往往取决于人们对未来价格水平的预期，而不是目前的实际价格水平。试提出预期价格形成的假定，并建立商品的需求模型。答案：商品需求量在通货膨胀比较严重时，往往取决于对未来价格的预期，建立模型： ，由于不可观测，预期价格假定为： ，得到，其中，这是自适应预期模型。五、计算题1、设分布滞后模型的估计式为：计算该模型的短期影响乘数，延期的过渡性乘数以及长期影响乘数。答案：短期影响乘数0.10延期的过渡性乘数0.15、0.25、0.05长期影响乘数0.55第9章 习题一、单项选择题1如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是（ ）A.二者之一可以识别 B.二者均可识别 C.二者均不可识别 D.不确定2.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程（ ）A恰好识别 B.不可识别 C.过渡识别 D.不确定3.下面关于内生变量的表述，错误的是（ ）A内生变量都是随机变量。B内生变量都受模型中其它内生变量和前定变量影响，同时又影响其它内生变量。C在结构式方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量。D滞后内生变量与内生变量具有相同性质。二、多项选择题1对联立方程模型参数的单方程估计法包括：（ ）A工具变量法 B.间接最小二乘法 C.完全信息极大似然法 D.最小二乘法2.当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是：（ ）A最小二乘法 B.广义差分法 C.间接最小二乘法 D.二阶段最小二乘法三、名词解释1联立方程模型 2联立方程偏倚3内生变量4外生变量5前定变量6单方程估计法7系统估计法8间接最小二乘法四、简答题1试简述工具变量法原理，假定条件及方法。2模型能否识别的实质是什么？试简述识别问题的阶条件和秩条件。3试简述联立方程模型类型有哪几种？联立方程的类型有哪几种？4试简述模型不可识别与过渡识别的原因。5试简述二阶段最小二乘法原理、假定及方法。五、分析题已知经构式模型为其中，是内生变量，和是外生变量。（1） 分析每一个结构方程的识别状况；（2） 如果，各方程的识别状况会有什么变化？第九章习题答案一、单项选择题CBA二、多项选择题1AB2. CD三、名词解释1联立方程模型 答案：有两个或两个以上相互联系的单一方程构成经济计量模型，全面反映经济系统的运行，是政策模拟和经济预测的重要依据。2联立方程偏倚答案：结构式模型中，一些变量既充当解释变量，又充当被解释变量，使解释变量与误差项存在相关关系，违背最小二乘法的假定，估计量是有偏的和非一致的，叫联立方程偏倚3内生变量答案：具有某种概率分布的随机变量，它在联立方程模型中既影响其他内生变量，又被其他内生变量和前定变量所决定，一般来说，联立方程模型包含方程个数应等于内生变量个数4外生变量答案：一般是非随机变量，它对模型中内生变量有影响，又不受模型中任何变量的影响，有模型外部因素决定5前定变量答案：外生变量和滞后内生变量6单方程估计法答案：对联立方程模型的方程逐个估计，从而获得整个联立模型的估计。属于有限信息法。它与单方程模型估计有区别，它与系统估计法相对，包括间接最小二乘法、工具变量法和二阶段最小二乘法。7系统估计法答案：全面考察模型中所有约束条件的情况下，估计模型中所有参数，又称完全信息法。包括三阶段最小二乘法、完全信息极大似然法8间接最小二乘法答案：对某个结构方程，如果恰好识别，其待估的结构参数可以通过简化模型的简化参数和参数关系式唯一确定，因此只要求出简化参数估计值，再利用参数关系式，求得该方程结构参数估计值。四、简答题1试简述工