2017年上半年黑龙江期货从业《行情及基本术语》汇总试题

2017 年上半年黑龙江期货从业行情及基本术语汇总试 题 一、单项选择题（共 27 题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、期权交易的用途是_。 A减少交易费用 B创造价值 C套期保值 D投资 2、下列期货交易所中，主要从事短期利率期货交易的有_。 A芝加哥商业交易所 B芝加哥期货交易所 C欧洲期货交易所 D泛欧交易所 3、下述对系统风险的描述正确的是_。 A这种风险对投资者来说是不可抗拒的 B系统地作用于整个市场 C可通过投资组合策略加以控制 D是根据风险发生的普遍程度划分的 4、买入看涨期权的风险和收益关系是_ A：损失有限，收益无限 B：损失有限，收益有限 C：损失无限，收益无限 D：损失无限，收益有限 5、期货公司会员单位执行投资者适当性制度应当遵循_的有关规定。 A中国证监会 B中国金融期货交易所 C中国期货业协会 D商务部 6、 （）对期货市场实行集中统一的监督管理。 A 中国期货业协会 B中国证监会 C中国证券业协会 D期货交易所 7、2 月 10 日，某投资者以 300 点的权利金买入一张 3 月份到期，执行价格为 10200 点的恒生指数看跌期权，同时，他又以 120 点的权利金卖出一张 3 月份 到期，执行价格为 10000 点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈 利(不考虑其他费用) 是_点。 A20 B120 C180 D300 8、对投资者交易行为持续开展风险教育的有_。 A中金所 B期货公司 C证券公司 D证监会 9、下列哪种情况属于超卖状态？（） AWMS=85 BWMS=15 CK=85 DD=85 10、期货交易所联网交易的，应当于决定之日起（）内报告中国证监会。 A3 日 B5 日 C10 日 D30 日 11、套利的存在对期货市场的健康发展起到了非常重要的作用，以下不正确的 是。 A：套利行为有助于期货价格与现货价格、不同期货合约价格之间的合理价差 关系的形成 B：交易者的套利行为，客观上会对相关期货价格产生影响，促使期货合约价 格趋于合理 C：套利行为有助于市场流动性的提高 D：套利交易起到了市场润滑剂和减震剂的作用 12、我国期货交易所实行的强制减仓制度，根据的是_。 A结算价 B涨跌停板价 C平均价 D开盘价 13、温和通货膨胀是指通货膨胀率_ A：小于 10% B：10%一 50% C：60%一 100% D：大于 100% 14、在期货市场中，与商品生产经营者相比，投机者应属于（） 。 A风险偏好者 B风险厌恶者 C风险中性者 D风险回避者 15、下列一般不是套期保值者的是。 A：生产商 B：贸易商 C：库存商 D：监管者 16、下列各项中，期货交易所的非期货公司结算会员的期货从业人员不得从事 的行为是。 A：利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法 权益 B：进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 C：挪用客户的期货保证金或者其他资产 D：收付、存取或者划转期货保证金 17、我国期货交易采用的结算制度是（） 。 A平仓结算制度 B当日无负债结算制度 C循环结算制度 D合约到期结算制度 18、在正向市场中，不同交割月份合约之间价差缩小的主要表现形式包括_。 A近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格下跌 B近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格以较小幅度上涨 C近期月份合约价格下跌，远期月份合约价格以较大幅度下跌 D近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格不变 19、在 6 月 20 Et 小麦的基差为+10 美分，如果没有特别约定，是指（ ） A：当日小麦的现货价格低于 6 月份的期货价格 10 美分 B：当日小麦的现货价格高于 6 月份的期货价格 10 美分 C：当日小麦的现货价格低于 7 月份的期货价格 10 美分 D：当日小麦的现货价格高于 7 月份的期货价格 10 美分 20、题干：艾略特最初的波浪理论是以周期为基础的，每个周期都是由_组成。 A上升（或下降）的 4 个过程和下降（或上升）的 4 个过程 B上升（或下降）的 5 个过程和下降（或上升）的 4 个过程 C上升（或下降）的 5 个过程和下降（或上升）的 3 个过程 D上升（或下降）的 6 个过程和下降（或上升）的 2 个过程 21、期货公司的从业人员在本公司经营范围内从事期货交易行为产生的民事责 任，由（）承担。 A从业人员所在的期货公司 B从业人员自身 C从业人员及其所在的期货公司共同 D从业人员先行承担，不能承担的部分由其所在的期货公司 22、若 WMS%R 的值比较小，则说明当天的价格处在 _。 A相对较高的位置，要提防回落 B相对较低的位置，要注意反弹 C相对较高的位置，还会上升 D相对较低的位置，还会下降 23、期货公司风险监管指标与上月相比（）的，期货公司应当向公司住所地中 国证监会派出机构书面报告，说明原因，并在 5 个工作日内向全体董事和全体 股东书面报告。 A变动超过 20% B变动超过 50% C优化不足 10% D优化不足 20% 24、色盲也能成为天文学家吗事实上，天文学家日常分析的照片多数都是黑白 的，我们在杂志和其他彩色印刷品上看到的五彩缤纷的天文照片，其实也是通 过把多张望远镜拍摄的不同波段的黑白照片加工合成而来的。而且这些波段未 必都在人类可见光的范围内，所以即使对于视力正常的人来说，这些图片也并 非天体真正的颜色。 下列说法与文意相符的是： A天文学家需要辨别可见光的颜色 B彩色的天文照片科学价值相对较低 C天文图片是靠不同波段的彩色照片合成而来 D视力正常的人也不能完全识别天体本来的颜色 25、股票指数期货是为适应人们管理股市风险，尤其是_的需要而产生的。 A系统风险 B非系统风险 C信用风险 D财务风险 26、股票期货是以为标的物的期货合约。 A：一组股票价格指数 B：某只股票的收益率 C：单只股票价格 D：整个市场的股票加权价格 27、是公司制交易所的最高权力机构。 A：董事会 B：股东大会 C：理事会 D：监事会 二、多项选择题（共 27 题，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意， 至少有 1 个错项。 ） 1、10 月 1 日，某投资者以 8 310 美分蒲式耳卖出 1 手 5 月份大豆合约，同时 以 8 350 美分蒲式耳买入 1 手 7 月份大豆合约。若不考虑佣金因素，他在的 情况下将头寸同时平仓能够获利最大。 A：5 月份大豆合约的价格下跌至 8 200 美分蒲式耳，7 月份大豆合约的价格 下跌至 8 300 美分蒲式耳 B：5 月份大豆合约的价格下跌至 8 290 美分蒲式耳，7 月份大豆合约的价格 下跌至 8 300 美分蒲式耳 C：5 月份大豆合约的价格上升至 8 330 美分蒲式耳，7 月份大豆合约的价格 上升至 8 400 美分蒲式耳 D：5 月份大豆合约的价格上升至 8 330 美分蒲式耳，7 月份大豆合约的价格 上升至 8 360 美分蒲式耳 2、下列拟持有期货公司 5%以上股权的企业，不符合条件的是_。 A丙企业实收资本和净资产均达到 2 亿元 B乙企业或有负债净占净资产的 40% C丁企业实收资本和净资产分别为 3500 万元和 1500 万元，最近 2 个会计年 度内有 1 个会计年度盈利 D甲企业净资产占实收资本的 50% 3、下列不属于期货投资基金监管模式的是_。 A国家严格统一监管模式 B行业自律组织监管模式 C会员自律监管模式 D个人自律管理模式 4、以下关于在正向市场中进行熊市套利，说法正确的有_。 A现货价格高于期货价格 B只要价差扩大，就可获利 C只要价差缩小，就可获利 D远期合约价格相对于近期合约跌幅较小 5、根据期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法 ，高级管理 人员包括_。 A人期货公司的总经理、副总经理 B首席风险官 C财务负责人 D营业部负责人 6、下列单位的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录， 诱骗投资者买卖期货合约、造成严重后果的，处 5 年以下有期徒刑或者拘役， 并处或者单处 1 万元以上 10 万元以下罚金 A：期货业协会 B：期货公司 C：证券业协会 D：证券期货监督管理部门 7、在正常市场中，当基差绝对值变大时，代表_ A：期货价格上涨的幅度较现货价格大 B：期货价格上涨的幅度较现货价格小 C：期货价格下跌的幅度较现货价格大 D：现货价格不变，期货价格下跌 8、下列关于股票期货的说法，正确的是_。 A只能以窄基股票指数作为期货合约的标的物 B美国历史上一度禁止股票期货交易 C股票期货的产生早于股指期货 D美国芝加哥期货交易所于 2001 年首次推出以美国、英国、欧洲大陆的蓝 筹股为标的物的股票期货交易 9、假设一家中国企业将在未来三个月后收到美元货款，企业担心三个月后美元 贬值，该企业可以通过_手段来实现套期保值的目的。 A出售远期合约 B买入期货合约 C买入看跌期权 D买入看涨期权 10、下列各种指数中，采用加权平均法编制的有_。 A道琼斯平均系列指数 B标准 普尔 500 指数 C香港恒生指数 D英国金融时报指数 11、1882 年，CBOT 允许_，大大增强了期货市场的流动性。 A：:会员入场交易 B：:全权会员代理非会员交易 C：:结算公司介入 D：:以对冲方式免除履约责任 12、期货交易所为了稳定市场秩序，临时召开紧急会议商讨控制近日来白糖交 易迅猛可能带来的风险，期货从业人员王某是会议成员之一会后，王某随即 告知其好友李某交易所将采取严格的风险控制措施，预料白糖价格将会大 跌李某得知消息，立刻卖空其手上的白糖合约，第二天李某平仓获利 8 万 元在该案例中，李某应承担的法律责任是 A：处 10 万元以上 50 万元以下的罚款 B：处 5 万元以上 10 万元以下的罚款 C：处 1 万元以上 5 万元以下的罚款 D：处 10 万元以上 20 万元以下的罚款 13、下列关于期货交易结算的表述，正确的有_。 A客户应当按照期货经纪合同约定的时间和方式查询交易结算报告的内容 B期货公司对客户进行结算，经与客户协商一致，结算科目的内容、格式、 处理方式 C期货公司应当根据期货交易所或者有结算业务资格的机构得结算结果对客 户进行当日结算 D期货公司应当建立结算数据的备份制度 14、证券公司申请介绍业务资格，应该符合（）风险控制指标标准。 A净资本不低于 12 亿元 B流动资产余额不低于流动负债余额(不包括客户交易结算资金和客户委托管 理资金)的 150% C对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的 10%，但因证券公司 发债提供的反担保除外 D净资本不低于净资产的 80% 15、卖出套期保值的适用情形有_。 A持有某种商品或资产(此时持有现货多头头寸)，担心市场价格下跌，使其 持有的商品或资产市场价值下降，或者其销售收益下降 B预计在未来要购买某种商品或资产，但购买价格尚未确定，担心市场价格 下跌，使其销售收益下降 C已经按固定价格买入未来交收的商品或资产(此时持有现货多头头寸)，担 心市场价格下跌，使其商品或资产市场价值下降或其销售收益下降 D预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格 下跌，使其销售收益下降 16、在结算准备金余额的计算公式中，当日盈亏是核心内容，它包括。 A：平仓盈亏 B：持仓盈亏 C：出金 D：人金 17、期货交易杠杆机制的特点包括_。 A保证金一般为成交合约价值的 5%10% B能完成数倍乃至数十倍的合约交易 C高风险高收益 D保证金比例越低，期货交易的杠杆作用就越大 18、失业率是指_ A：失业人口与全部人口之比 B：失业人口与全部就业人口之比 C：失业人口与全部非劳动人口之比 D：失业人口占就业人口与失业人口之和的百分比 19、期货公司营业部终止的，应当先行妥善处理该营业部客户的保证金和其他 资产，结清期货业务并终止经营活动。期货公司应当向营业部所在地的中国证 监会派出机构提交的材料是。 A：终止营业部申请书 B：拟终止营业部的决议文件 C：关于处理客户的保证金和其他资产、结清期货业务并终止经营活动的情况 报告 D：中国证监会规定的其他材料 20、期货交易所办理（）事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。 A制定或者修改章程、交易规则 B上市、中止、取消或者恢复交易品种 C上市、修改或者终止合约 D变更住所或者营业场所 21、从事交易结算业务的期货公司，净资本不得低于人民币_ A：2000 万元 B：3500 万元 C：4500 万元 D：5000 万元 22、金融期货产生的顺序是_。 A外汇期货、股指期货、利率期货 B外汇期货、利率期货、股指期货 C利率期货、外汇期货、股指期货 D股指期货、利率期货、外汇期货 23、期货公司有下列（）情形之一的，应当立即书面通知全体股东，并向期货 公司住所地的中国证监会派出机构报告。 A拟更换董事长、总经理 B财务状况恶化，不符合中国证监会规定的风险监管指标标准 C发生突发事件，对期货公司和客户利益产生或者可能产生重大不利影响 D公司或其董事、监事、高级管理人员因涉嫌重大