2016年下半年湖北省期货法律法规汇编重点：期货从业人员管理办法模拟试题

2016 年下半年湖北省期货法律法规汇编重点：期货从业人 员管理办法模拟试题 本卷共分为 2 大题 60 小题，作答时间为 180 分钟，总分 120 分，80 分及格。 一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请 将其代码填写在题干后的括号内。错选、多选或未选均无分。本大题共 30 小题， 每小题 2 分，60 分。) 1、负责保障基金业务监管，对保障基金的筹集、管理和使用等情况进行定期核 查。 A：期货交易所 B：会员大会 C：中国证监会 D：财政部 2、若某投资者以 4 500 元/吨的价格买入 1 手大豆期货合约，为了防止损失，立 即下达 1 份止损单，价格定于 4 480 元/吨，则下列操作合理的有 _。 A当该合约市场价格下跌到 4 460 元/吨时，下达 1 份止损单，价格定于 4 470 元/吨 B当该合约市场价格上涨到 4 510 元/时，下达 1 份止损单，价格定于 4 520 元/吨 C当该合约市场价格上涨到 4 530 元/吨时，下达 1 份止损单，价格定于 4 520 形吨 D当该合约市场价格下跌到 4 480 元/吨时，立即将该合约卖出 3、国务院期货监督管理机构派出机构依照期货交易管理条例的有关规定和 （）的授权，履行监督管理职责。 A国务院 B期货交易所 C期货业协会 D国务院期货监督管理机构 4、期货交易的结算，由（）统一组织进行。 A期货协会 B国务院期货监督管理机构 C期货交易所 D期货公司 5、某交易者预计大豆期货价格会上升，故买入 10 手 11 月份大豆期货合约，此 后该大豆期货价格上升，若此交易者要进行金字塔式操作，应_。 A卖出现有的 11 月份大豆期货合约 10 手 B买入 11 月份大豆期货合约 20 手 C卖出现有的 11 月份大豆期货合约 7 手 D买入 11 月份大豆期货合约 5 手 6、当 KD 低于 20 就应该考虑_。 A买入 B卖出 C平仓 D开仓 7、某投资者以 2200 元/吨卖出 5 月大豆期货合约一张，同时以 2050 元/ 吨买入 7 月大豆合约一张，当 5 月合约和 7 月合约价差为_元时，该投资人获利。 A-80 B50 C100 D150 8、下列关于股指期货论述不正确的是_。 A它是以股票价格指数为基础变量的期货交易 B它的交易单位等于基础指数的数值与交易所规定的每点价值之乘积 C它是以实物结算方式来结束交易的 D它是为适应人们控制股市风险，尤其是系统性风险的需要而产生的 9、 （）制度是指根据股指期货的产品特征和风险特性，区别投资者的产品认知 水平和风险承受能力，选择适当的投资者审慎参与股指期货交易，并建立与之 相适应的监管制度安排。 A适当性 B内控 C保证金 D分级结算 10、假设某期货交易所截至 2010 年第 1 季度末，已缴纳的期货投资者保障基金 总额为 7.9 亿元，该期货交易所 2010 年第 1 季度向期货公司会员收取的交易手 续费为 3000 万元。根据期货投资者保障基金管理暂行办法 ，该期货交易所 _。 A经中国证监会、财政部批准，可以暂停缴纳保障基金 B若不含代扣代缴期货公司的保障基金后续资金，那么 2010 年第 1 季度应 缴纳的保障基金后续资金的金额为 450 万元 C若不含代扣代缴期货公司的保障基金后续资金，那么 2010 年第 1 季度应 缴纳的保障基金后续资金的金额为 90 万元 D若不含代扣代缴期货公司的保障基金后续资金，那么 2010 年第 1 季度保 障基金总额达到 7.9 亿元 11、营业部负责人拟自行离职的，应当在离职前向期货公司提出申请。期货公 司在接到营业部负责人离职申请之日起 5 个工作日内向营业部所在地派出机构 报告，并在内完成营业部负责人变更。 A：1 个月；2 个月 B：2 个月；3 个月 C：1 个月；3 个月 D：2 个月；1 个月 12、在下列（）情况下，期货交易所应当召开临时会员大会。 A会员理事不足期货交易所章程所规定人数的 1/3 B1/3 以上会员联名提议 C理事长认为必要 D2/3 以上理事联名提议 13、下列关于期货市场风险特征的描述，错误的有。 A：风险存在客观性和相对性 B：风险因素具有放大性 C：风险与机会具有均等性 D：风险具有不可防范性 14、下列关于期货公司的交易软件、结算软件供应商的表述，正确的是（） 。 A供应商必须经国务院期货监督管理机构指定 B供应商不配合国务院期货监管管理机构调查，将被勒令停业整顿 C供应商应按规定向国务院期货监督管理机构提供相关软件资料 D供应商应在中国期货业协会注册 15、下列不属于跨市套利的前提 A：期货交割标的物的品质相同或相近 B：期货品种在两个期货市场的价格趋势具有很强的相关性 C：进出口政策宽松，商品可以在两国自由流通 D：对参与者有一定资金规模量的要求 16、依美国商品交易法之规定，混合性金融工具(hybrid instruments)之商品超过 多少百分比的契约价值或契约价值变动归功于该契约之商品期货之特性时，该 契约即属商品期货交易委员会(CFT 管辖？ A：五十 B：四十九 C：四十五 D：四十 17、拥有外币负债的人，为防止将来偿付外币时汇价上升，可采取 。 A：空头套期保值 B：多头套期保值 C：空头掉期 D：多头掉期 18、_是指当损失达到一定的程度时，立即对冲了结先前进行的造成该损失 的交易，以便把损失限定在一定的范围之内。 A：指数期货交易 B：多 CTA 策略 C：保护性止损 D：期货加期权 19、下列_不属于通货紧缩三要素定义。 A：物价水平持续下降 B：货币供应量持续下降 C：社会总需求下降 D：经济衰退 20、判定系数的取值范围为 A：-1,1 B：(-1,1) C：0,1 D：(0,1) 21、对于因财务状况恶化、风险控制不力等存在较高风险的期货公司，应当按 照较高比例缴纳保障基金，各期货公司的具体缴纳比例由根据期货公司风险状 况确定。 A：期货交易所 B：会员大会 C：中国证监会 D：财政部 22、下列股价指数中不是采用市值加权法计算的有_。 A道琼斯指数 BNYSE 指数 C金融时报 30 指数 DDAX 指数 23、证券公司与期货公司_中间介绍业务委托协议的，双方应当按规定报各自 所在地证监会派出机构备案。 A协商 B终止 C变更 D签订 24、期货交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易的，暂停交易的期限不得超 过_个交易日，但经中国证监会批准延长的除外。 A2 B3 C5 D10 25、期货公司应当在期货经纪合同中约定风险管理的_。 A标准 B条件 C处置措施 D行政责任 26、 （）的交易对象主要是标准化期货合约。 A期货交易 B现货交易 C远期交易 D期权交易 27、某期货交易所欲委任张某做中层管理干部，根据期货交易所管理办法 的规定，该交易所应当在决定之日起（）内向中国证监会报告。 A5 日 B10 日 C15 日 D30 日 28、大多数期货交易都是通过_的方式了结履约责任。 A实物交割 B现金交割 C期货转现货 D对冲平仓 29、期货交易运行机制具有的特点包括_。 A公开 B公平 C高效 D竞争 30、如果买卖双方均能在既定价格水平下获得所需的交易量，那么这个期货市 场就是_。 A有广度的 B窄的 C缺乏深度的 D有深度的 二、多项选择题（在每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分，本大题共 30 小题，每小题 2 分，共 60 分。) 1、下列关于首席风险官的说法，正确的有_。 A期货公司应当设首席风险官 B首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生 风险的，应当立即向中国证监会派出机构和公司股东会报告 C期货公司拟解聘首席风险官的，应当有正当理由并向证券交易所报告 D首席风险官不履行职责的，中国证监会及其派出机构有权责令更换 2、若某投资者买入 1 份 5 月份到期的执行价格为 1 020 元/ 吨的大豆看跌期权， 权利金为 30 元/吨；同时，他又买入 1 份 5 月份到期的执行价格为 1 060 元/ 吨 的大豆看涨期权，权利金为 40 元/吨。则下列说法正确的有 _。 A期权到期时，若市场价格为 1 140 元/吨，该投资者收益 10 元/吨 B期权到期时，若市场价格为 990 元/吨，该投资者处于盈亏平衡点 C该投资者最大损失为 70 元/吨 D期权到期时，若市场价格为 1 100 元/吨，该投资者损失 30 元/吨 3、某投资者卖出看涨期权的最大收益为_。 A权利金 B执行价格-市场价格 C市场价格-执行价格 D执行价格+权利金 4、不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效， 该机构按客户的交易指令入市交易的， （） 。 A收取的佣金应返还给客户 B收取的佣金不必返还客户 C交易结果由该经营机构承担 D交易结果由客户承担 5、在期货交易中，关于买方客户对货物质量、数量的异议权，下列说法正确的 是（） 。 A买方客户应当在期货交易所交易规则规定的期限内提出异议 B买方客户应当在期货经纪合同规定的期限内行使异议权 C买方客户未在规定的期限内行使异议权的，应视为无异议 D买方客户未在规定的期限内行使异议权的，应视为有异议 6、属于反转形态的有. A：头肩底 B：三角形 C：头肩顶 D：矩形 7、移动平均线的特点有_。 A追踪趋势 B超前性 C波动性 D助涨助跌性 8、假设股票指数为 3200 点，期指理论价格指数为 3210 点，套利交易成本为 14 点，则（） 。 A3 196 为无套利区间的下界 B3 186 为无套利区间的下界 C3 224 为无套利区间的上界 D3 214 为无套利区间的上界 9、期货侵权纠纷可由下列（）法院管辖。 A侵权行为实施地人民法院 B原告住所地人民法院 C被告住所地人民法院 D侵权结果发生地人民法院 10、根据期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法 ，申请期货 公司经理层人员比申请董事长、监事会主席和独立董事任职资格需要多提交的 申请材料包括_。 A资质测试合格证明 B任职资格申请表 C身份、学历、学位证明 D期货从业人员资格证书 11、当某商品当年年底商品存货量增加时，说明_。 A当年商品的供应量大于需求量 B当年商品的供应量小于需求量 C下年的商品期货价格很可能会下跌 D下年的商品期货价格很可能会上升 12、若某投资者预测 5 月份大豆期货合约价格将上升，故买入 1 手 (1 手=10 吨)大 豆期货合约，成交价格为 4000 元/吨，而此后市场上的 5 月份大豆期货合约价 格下降到 3 980 元/吨，该投资者再买入 1 手该合约，那么当该合约价格回升到 _时，该投资者是获利的。 A3 985 元/吨 B3 995 元/吨 C4 005 元/吨 D4 015 元/吨 13、对于因期货经纪合同无效而造成客户经济损失的，在确定责任的承担时， 应当遵循_原则。 A因果联系原则 B过错责任原则 C责任自负原则 D公平责任原则 14、下列关于期货合约每日价格最大波动限制的说法，正确的有_。 A每日价格最大波动限制规定期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得 超过规定的涨跌幅度 B本周每日涨跌停板一般以合约上一交易周的平均结算价为基准确定 C商品价格波动越剧烈，商品期货合约的每日停板额应设置得越小 D超过涨跌幅度的报价视为无效，不能成交 15、假设 S(t)为 t 时刻的现货指数，F(t，T)表示 T 时交割的期货合约在 t 时的理 论价格(以指数表示) ，r 为年利息率，d 为年指数股息率，股指期货理论价格的 计算公式可表示为： A：F(t，T)=S(t)(r-d)(T-t)365 B：F(t，T)=S(t)+S(t)(r-d)(T-t)365 C：F(t，T)=S(t)1+(r-d) (T-t)365 D：F(t，T)=S(t)r(T-t)365 16、下列期货品种中通常采取实物交割方式的有_。 A商品期货 B股票期货 C股票指数期货 D外汇期货 17、下列期货品采用集中交割方式的是。 A：阴极铜 B：棉花 C：燃料油 D：玉米 18、 期货交易管理条例明确禁止的行为有（） 。 A欺诈 B内幕交易 C操纵期货交易价格 D变相期货交易 19、我国的菜籽油期货合约和棕榈油期货合约分别是在进行交易。 A：郑州商品交易所 B：上海期货交易所 C：大连商品交易所 D：中国金融期货交易所 20、假设年利率为 6%，年指数股息率为 1%，6 月 30 日为 6 月期货合约的交割 日，4 月 1 日的现货指数分别为 1450 点，则当日的期货理论价格为（）点。 A1537 B1486.47 C1468.13 D1457.03 20、假设年利率为 6%，年指数股息率为 1%，6 月 30 日为 6 月期货合约的交割 日，4 月 1 日的现货指数分别为 1450 点，则当日的期货理论价格为（）点。 A1537 B1486.47 C1468.13 D1457.03 21、如果基金同时持有某品种的 2 万手多单和 1 万手空单，则 A：2 万手的多头寸将归入“多单” B：1 万手的净多头寸将归入“多单” C：1 万手双向持仓归入“套利”头寸。 D：1 万手双向持仓归入“空单” 。 22、中国金融期货交易所的全面结算会员_。 A可以为其受托客户办理结算 B不能为其受托客户办理结算 C可以为与其签订结算协议的交易会员办理结算 D可以为所有交易会员办理结算 23、 （）应当遵守期货从业人员管理办法 。 A证券公司所有职工 B申请期货从业人员资格 C期货从业人员从事期货业务的 D从事期货经营业务的机构任用期货从业人员 24、公司制期货交易所章程应当载明的事项包括（） 。 A设立目的和职责 B注册资本及其构成 C组织机构的组成、职责、任期和议事规则 D会员资格及其管理办法 25、下列（）情况下，非期货公司人员从事的期货交易行为所产生的民事责任 应由期货公司