银行从业资格（风险管理）模拟试卷26

银行从业资格（风险管理）模拟试卷26

一、单项选择题（本题共90题，每题7.0分，共90

分。）

1、标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成的是。的出台。

A、《关于资本协议的市场风险补充规定》

B、《全面风险管理框架》

C、《巴塞尔新资本协议》

D、《巴塞尔资本协议》

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

2、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）模式阶段。

A、全面风险管理

B、资产风险管理

C、负债风险管理

D、资产负债风险管理

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

3、风险管理的目标在于（）。

A、获得最大的安全保障

B、风险计量

C、风险监测

D、选择最佳风险管理技术组合

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

4、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风

险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（）的风险管理方法。

A、风险对冲

B、风险分散

C、风险规避

D、风险转移

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

5、操作风险损失是按照通用会计准则被反映在银行财务报表上的财务损失，包括

（）。

A、机会成本

B、损失挽回

C、与该操作风险事件有联系的成本支出

D、为避免后续操作风险损失而采取措施所带来的相关成本

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

6、巾场操纵和影响价格的不当行为属于（）。

A、失职违规

B、共谋犯罪

C、滥用授权

D、内部欺诈

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

7、某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2006年末转为关注

类、次级类、可疑类、殒失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因

回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（）。

A、为6.0%

B、为8.0%

C、为8.5%

D、因数据不足无法计算

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

8、在法人客户评级模型中，RiskCalc模型（）。

A、不适用于非上市公司

B、运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率

C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

9、Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（）。

A、流动资产/流动负债

B、流动资产/总资产

C、（流动资产-流动负债）/总资产

D、流动负债/总资产

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

10、某企业2006年息税折旧摊销前利润（EBITDA）为2亿元人民币。主营业务收入

10亿元人民币，主营业务成本7亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为

0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该

企业2006年的利息费用为（）亿元人民币。

A、0.1

B、0.2

C、0.3

D、0.4

标准答案.B

知识点籍斤：暂无解析

11、（）不包括在市场风险中。

A、利率风险

B、汇率风险

C、操作风险

D、商品价格风险

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

12、（）是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变

经营决策而导致损失的风险。

A、流动性风险

B、政治风险

C、操作风险

D、法律风险

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

13、1976年，美国进出口银行对37家银行进行了调查，发现这些银行分析国家风

险的方法主要有结构定性分析、完全定性分析、清单分析和定量分析，其中较多的

是使用（）。

A、结构定性分析和完全定性分析

B、结构定性分析和清单分析

C、清单分析和定量分析

D、完全定性分析和定量分析

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

14、资产净利率的计算方式是（）。

A、资产净利率=净利润/［（期初资产总额+期末资产总额）/2］xl00%

B、资产净利率=净利润/平均总资产

C、资产净利率=［（销售收入-销售成本）/销售收入］X100%

D、资产净利率=（净利润/肖售收入）x100%

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

15、系统缺陷造成风险中不包括（）。

A、系统开发的风险

B、系统安全的风险

C、系统设计的风险

D、系统报告的风险

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

16、计算机出现病毒是属于（）。

A、系统开发的风险

B、系统安全的风险

C、系统功能的风险

D、系统执行的风险

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

17、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。

A、公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B、公允价值的计量可以直接使用叮获得的市场价格

C、若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

D、若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

18、卜列关于市值重估的说法，不止确的是（）。

A、商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

B、商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

C、按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的

价值

D、商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

19、下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（）。

A、总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

B、累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

C、净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总领之差

D、短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

20、若该银行资产负债表上有日元资产1000,日元负债600,银行卖出的日元远期

合约头寸为500,买入的日元远期合约头寸为200,持有的期权敞口头寸为50,则

日元的敞口头寸为（）。

A、多头750

B、空头750

C、多头150

D、空头150

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

21、直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是（）。

A、不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法

B、建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统

C、采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险

D、采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

22、风险管理的最基本要求是（）。

A、适时、准确地识别风险

B、精确、详细地计量风险

C、准确、完整地监测风险

D、迅速、有效地控制风险

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

23、用来表示信贷合同约定到期日企业能否足额偿还本金及利息的变量是（）。

A、资金的信用风险

B、信贷资金的风险度

C、信贷资金的回收率

D、信贷资金的安全程度

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

24、一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成（）变动。

A、正向

B、反向

C、两者没有关系

D、以上都不对

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

25、由于交易处理或流程管理失败以及因交易对手方和外部销售商关系导致的损失

属于（）风险事件。

A、内部欺诈

B、客户、产品与业务操作

C、执行、交割以及流程管理

D、业务中断和系统失败

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

26、商业银行对（）数据的跟踪记录，是开发出可信的操作风险计量系统并使其发挥

作用的前提。

A、内部损失事件

B、外部损失事件

C、交易量

D、实际损失

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

27、与单一法人客户相比，（）不是集团法人客房的信息风险具有的特征。

A、财务报表真实性较好

B、连环担保普遍

C、风险识别难度大

D、贷后监督难度大

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

28、在商业银行内部控制评价中，过程评价侧重对内部控制过程评价，依据的方针

包括（）。

A、充分性、安全性、有效性、适宜性

B、充分性、合规性、有效性、适宜性

C、充分性、安全性、合规性、适宜性

D、充分性、准确性、合规性、适宜性

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

29、在符合性测试抽样中，关于根据业务频次确定的各年度抽样量参考标准的表

述，下面选项中正确的是（）。

A、每日执行多次的业务或事项，全年1000次以下的，抽样量应保持在25〜50

个，全年1000次以上的，抽样量应保持在50个以上

B、每周执行一次的业务或事项，抽样量应保持在2〜6个

C、每日执行一次的业务或事项，抽样量应保持在10〜25个

D、每月执行一次的业务或事项，抽样量应保持在2〜6个

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

30、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四

种策略中，最适合理性友资者的是（）。

A、买入期限较长的金融产品

13、买入期限较短的金融产品

C、买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

D、卖出期限较长的金融产品

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

31、下列不是当前应用较广泛的信用评分模型的是（）。

A、线性概率模型

B、Logit模型

C、违约概率模型

D、Probit模型

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

32、下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是（）。

A、正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还

B、关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生

不利影响的因素

C、次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足

额偿还贷款本息，但是只要执行担保，就不会出现损失

D、可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大

损失

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

33、假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算

得到为（）。

A、1000美元

282.84万美元

C^3464.1万美元

D、12000美元

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

34、在市值重估过程中，如果资产有活跃交易的市场价格，即可按照其市价来进行

定价，这也被称为（）方法。

A、模拟

B、方差

C、盯市

D、盯模

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

35、银行必须对外部数据配合采用（），求出严重风险事件下的风险暴露。

A、事后检验

B、敏感分析

C、情景分析

D、压力测试

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

36、（）是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合

操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。

A、关键指标法

B、自我评估法

C、内部评估法

D、系统分析法

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

37、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的-一种方法。

A、缺口分析

B、久期分析

C、外汇敞口分析

D、风险价值方法

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

38、下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。

A、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C、如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D、对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

39、有持有期为2天、置信号水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万

元，则表明该银行的资产组合（）。

A、在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元

B、在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元

C、在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元

D、在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

4。、巴塞尔委员会对巾场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。

A、置信水平采用99%的单尾置信区间

B、持有期为10个营业口

C、市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

D、至少每3个月更新一次数据

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

41、用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（）。

A、1

B、2

C、3

D、4

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

42、（）是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、

股票价格和商品价格）的变化可能会对金融千具或资产组合的收益或经济价值产生

的影响。

A、情景分析

B、压力测试

C、事后检验

D、敏感性分析

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

43、当久期缺口Dgop>0时，利率上升将导致银行股权价值（）。

A、不变

B、下降

C、增加

D、无法判断

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

44、巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一

个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损

失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于（）％,

A、2

B、4

C、3

D、5

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

45、基本指标法总收入的定义中包含的收入包括（），

A、非利息收入

B、保险收入

C、特殊项目收入

D、银行账户上出售证券实现的利润

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

46,巴塞尔委员会提出要将银行总经济资木的（）分配给操作风险，这种按总收入一

定比例提取资本的方法也称为“阿尔法（a）法”。

A、8%

B、15%

C、10%

D、12%

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

47、下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。

A、不能预测突发事件的风险

B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D、充分度量了非线性金融厂具的风险

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

48、假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产

组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为2标准差为o,W*为W在

置信水平c下的最小价值，W*对应的投资回报率为R",则均值VaR的正确公式

为（）。

A、-W0R*

B、-W0（R*M

C>WOR*

D、W0（R*-|4）

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

49、（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

A、重新定价风险

B、收益率曲线风险

C、基准风险

D、期权性风险

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

50、一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率

每月重新定价一次。而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对

此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（）。

A、重新定价风险

B、收益率曲线风险

C、基准风险

D、期限错配风险

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

51、中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标不包括（）。

A、不良资产/贷款率

B、预期损失率

C、贷款风险迁徙

D、违约损失率

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

52、根据国际最佳实践，在对商业银行客户进行信用风险识别时，财务报表分析不

需特别注重以下内容（）c

A、识别和评价财务报表风险

B、识别和评价经营管理状况

C、识别和评价投资管理状况

D、识别和评价资产管理状况

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

53、在《巴塞尔新资本协议》中，操作风险是指“由不完善或者失效的内部程序、

人员和系统或者外部事件造成损失的风险”，本定义包含（）。

A、法律风险

B、流动性风险

C、声誉风险

D、战略风险

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

54、一套有效的（）程序可以帮助银行快速发现并及时纠正操作风险在管理政策、程

序和步骤中的缺陷，降低事件损失的时间频率和严重程度。

A、风险测量

B、风险控制

C、风险评估

D、风险报告

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

55、（）是建立在操作损失事件基础上的，因而损失数据库的建立至关重要。

A、高级计量法

B、基本指标法

C、标准法

D、内部模型法

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

56、（）是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损

失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。

A、标准法

B、极值理沦法

C、损失分布法

D、内部衡量法

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

57、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银

行带整失的风险。这里的商品不包括（）。

A、大豆

B、石油

C、铜

D、黄金

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

58、下列关于货币互换的说法，不正确的是（）；

A、货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易

B、货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由

事先确定的汇率决定

C、货币互换既明确了利率的支付方式，又确定，了汇率

D、货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

59、下列关于期权内在价值的理解，不正确的是（），

A、内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润

B、买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

C、卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

D、价内期权和平价期权的内在价值为零

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

60、下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（）。

A、如果买方期权在某——时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价

格与期权执行价格的差额

B、随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大

C、随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

D、买方期权持有者的最大损失是零

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

61、中国银监会《商业限行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报

告应不包括（）。

A、不良贷款清收转化情况

B、地区和客户机构情况

C、新发放贷款质量情况

D、次级资产，有担保和未担保的风险暴露

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

62、与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。

A、特殊性、非盈利性和可转化性

B、普遍性、非盈利性和可转化性

C、特殊性、盈利性和不可转化性

D、普遍性、盈利性和不可转化性

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

63、负债的流动性，是由商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。筹资的能力越

强，所付的成本越低，则流动性越（）。

A、弱

B、强

C、没有影响

D、有影响，但不确定

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

64、在对外币的管理中，银行（）实施对每一种货币的流动性管理策略。

A、必须

B、不需要

C、可以也可以不用

D、以上都不对

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

65、（）通过模拟风险损失分布厚尾部分，可以根据极端值的样本数据，在总体分布

未知的情况下v得到一定置信度的计算值作为操作风险资木要求。

A、损失分布法

B、内部衡量法

C、极值理论法

D、基本指标法

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

66、（）是通过对多项关于操作风险的数量指标的监测、度量和分析，来配置所需要

的风险资本。

A、极值理论法

B、内部衡量法

C、损失分布法

D、积分卡方法

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

67、下列关于银行资产计价的说法不正确的是（）。

A、交易账户中的项目通常只能按模型定价

B、按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头

寸的价值

C、存贷款业务归入银行账户

D、银行账户中的项目通常按历史成本计价

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

68、《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，

其中不包括（）。

A、交易账户中的利率风险和股票风险

B、交易对手的违约风险

C、全部的外汇风险

D、全部的商品风险

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

69、商业银行的市场风险管理组织框架中，（）。

A、包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级

B、董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的

操作规程

C、高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

D、承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

70、假设1年后的1年期利率为7%,I年期即期利率为5%,那么2年期即期利率

（年利率）为（）。

A、5.0%

B、6.00%

C、7.00%

D、8.00%

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

71、管理流程不清晰属于内部流程因素中的（）。

A、结算/支付错误

B、财会/会计错误

C、文件/合同缺陷

D、产品设计错误

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

72、有关数据不全面、不及时、不准确造成未履行必要的汇报义务发生的损失属于

内部流程风险中（）内容之一。

A、错误监控/报告

B、结算/支付错误

C、交易/定价错误

D、财务/会计错误

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

73、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的

计算公式为（）。

A、人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余

额xlOO%

B、人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准各金存款+库存现金）/人民币各项

存款期木余额xl。。％

C、人民币超额准备金率二在中国人民银行超额准备金存款/人民币定活期存款期末

余额x100%

D、人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准备金存款十库存现金）/人民币定

活期存款期末余额X100%

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

74、依据《贷款风险分类指导原则》（银发[2001]416号），可疑类贷款定义为（）。

A、尽管借款人目前有能力偿还贷款木息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的

因素

B、借款人无法足额偿述贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

C、可疑类贷款定义为借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入

无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失

D、在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只

能收回极少部分

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

75、（）不属于内控制度中组织结构方面的部分。

A、明确授权

B、向管理层提供的信息

C、岗位职责的确定

D、关键职能的分离

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

76、（）不属于内控制度中的制衡机制部分。

A、交叉核对

B、双人签字

C、双人控制资产

D、对账

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

77、下列选项中不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

A、交易限额

B、风险限额

C、止损限额

D、单一客户限额

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

78、下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是（）。

A、商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

B、制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

C、市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理

D、管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行

调整

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

79、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。

A、以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B、以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

C、以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D、以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

80、下列金融衍生千具中，具有不对称支付特征的是（）。

期货

A、

期

权

B、

货

币

、

远

C期

D、

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

81、（）是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险。

A、内部欺诈

B、系统缺陷

C、人员因素

D、外部欺诈

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

82、下列不属于常用的风险识别方法的是（）。

A、专家列举调查法

B、情景分析法

C、高级计量法

D、分解分析法

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

83、关于风险监管方法的表述，下面选项中不正确的是（）。

A、风险监管的方法一般分为非现场监管与现场监管两类，其中非现场监管是最重

要的方式和手段

B、非现场检查是指认可机构不定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主

要包括统计资料申报表、内部管理账日等

C、非现场检查是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料

主要包括：统计资料申农表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料

D、德国、英国等金融发达国家对金融业的日常监管已主要依靠非现场监管，中国

人民银行也从1996年开始对国内商业银行实行非现场监管

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

84、现场检查的主要措施中，不包括（）。

A、进入银行业金融机构进行检查

B、询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明

C、由银行向银监会报送资料

D、检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

85、项目融资属于产品线中的（）。

A、商业银行业务

B、交易和销售

C、零售银行业务

D、公司金融

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

86、（）业务不属于支付与结算业务产品线。

A、支付和托收

B、发行和支付代理

C、资金转账

D、清算和结算

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

87、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（）。

A、即期汇率

B、两种货币之间的利率差

C、期限

D、交易金额

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

88、股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该

投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票

S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。

A、5

B、7

C、-1.8

D、0

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

89、下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。

A、交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以

自由交易的金融下具和商品头寸

B、记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

C、银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

D、为交易日的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

90、国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（），

A、它是基于会计核算的划分

B、按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和

数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准

C、直接面对风险管理的各项要求

D、有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

二、多项选择题（本题共40题，每题7.0分，共40

分。）

91、以下属于负债风险管理模式阶段的创新金融工具的是（）。

标准答案：A,C,E

知识点解析：暂无解析

92、《中华人民共和国商业银行法》规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为

经营原则，实行（）”。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

93、下列关于银行资本作用的叙述正确的是（）。

标准答案：A,C.D

知识点解析：暂无解析

94、巴塞尔委员会认为，商业银行公司治理应遵循的几大原则是（）。

标准答案：B,C

知识点解析：暂无解析

95、当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。

标准答案：A,B.D

知识点解析：暂无解析

96、运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

97、下列选项中属于商业银行市场风险控制手段的有（）。

标准答案：B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

98、下列是属于国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针

对不同风险种类的量化方法的是（）。

标准答案：B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

99、风险信息系统精确性的要求体现在（）。

标准答案：A,B,D,E

知识点解析：暂无解析

100、担保方式包括（）。

标准答案：B,C,D

知识点解析：暂无解析

101、与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

102、监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括

（）o

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

103、下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有（）。

标准答案：A,B,C

知识点解析：暂无解析

104、下列是属于信用风险计量所经历的阶段的是（）。

标准答案：A,B,D

知识点解析：暂无解析

105、客户分类在个人信用评估模型的构建过程中优点非常明显，但国内商业银行

实际应用的较少，主要原因在于（）。

标准答案：A,D,E

知识点解析：暂无解析

106、总收益互换的核心主要是复制信用资产的总收益，此类衍生产品的主要构成

要素包括（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

107、以下有关个人信用评分系统的叙述正确的是（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

108、内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或

者没有被严格执行而造成的损失，主要包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

109、下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有

（）o

标准答案:A,R,C,D,F

知识点解析：暂无解析

110、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告十，为了提高商业银行透明度，信息

应当具备的特征是（）。

标准答案：A,C,D,E

知识点解析：暂无解析

111、信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具，包括（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

112、操作风险评估遵循的原则一般包括（）。

标准答案：A,C,D

知识点解析：暂无解析

113、对市场约束和信息披露的表述，下面选项中正确的有（）。

标准答案：A,C,D

知识点解析：暂无解析

114、内部控制作为一个有机系统包括的环节有（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

115、目前对操作风险进行评估的要素主要包括（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

116、久期是（）。

标准答案：D,E

知识点解析：暂无解析

117、资产组合的风险价值度量，中心问题就是对协方差矩阵的估算，方法主要有

（）。

标准答案：B,C

知识点解析：暂无解析

118、按照诱发风险的原因，通常风险可分为（3

标准答案：A,C,D

知识点解析：暂无解析

119、中国银监会成立后，及时总结国内外银行监管工作经验，明确提出良好很行

监管的一些标准，主要有（）。

标准答案：A,C,D

知识点解析：暂无解析

120、开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

121、下列商业银行操作风险管理和控制措施中，居于风险缓释措施的有（）。

标准答案：A,C,E

知识点解析：暂无解析

122、下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法正确的有

（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

123、操作性风险评估的原则包括（）。

标准答案：A,C,D

知识点解析：暂无解析

124、操作风险对于内部损失数据收集的要遵循（）原则。

标准答案：B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

125、银行监管的“公开原则”的“公开咆含以下（）内容。

标准答案：A,B,C

知识点解析：暂无解析

126、下面属于风险为本的监管模式的特点的有（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

127、良好的公司治理E标包括（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

128、2002年10月，国内首个IT统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行

就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合

同的说法，正确的有（）c

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：暂无解析

129、以下（）属于商业银行的柜台业务。

标准答案：A,B,C

知识点解析：暂无解析

130、下列选项中（）属于账户管理业务的风险点。

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：暂无解析