2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷九十

2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷九十考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、风险管理基础理论要求：理解风险管理的概念、风险类型、风险管理的基本流程以及风险度量方法。1.风险管理的定义是：A.对潜在负面事件进行预测和避免B.确定企业可能面临的风险并采取措施减轻这些风险C.对市场波动进行预测和控制D.分析企业财务状况和经营状况2.以下哪项不是风险类型：A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.投资风险3.风险管理的基本流程包括以下哪些步骤：A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险监控E.风险应对4.以下哪个不是风险度量方法：A.VaR（价值在风险）B.CVaR（条件价值在风险）C.EAD（预期损失）D.LDA（损失数据）5.在风险管理中，风险识别的方法有：A.故障树分析B.风险矩阵C.威胁与机会分析D.以上都是6.以下哪项不是风险控制的方法：A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.风险接受7.风险管理的基本目标是：A.确保企业财务稳定B.降低潜在损失C.提高企业竞争力D.以上都是8.以下哪个不是风险监控的方法：A.定期检查B.风险报告C.风险预警D.风险审计9.在风险管理中，风险应对策略包括以下哪些：A.风险规避B.风险分散C.风险转移D.风险接受10.以下哪个不是风险管理原则：A.全面性原则B.合理性原则C.可持续发展原则D.以上都是二、金融衍生品要求：了解金融衍生品的定义、分类、特点以及应用。1.以下哪个不是金融衍生品：A.期货B.期权C.远期D.现货2.金融衍生品可以分为以下几类：A.风险管理类B.投资类C.债券类D.货币类3.以下哪个不是金融衍生品的特点：A.交易量大B.信用风险低C.价格波动大D.市场流动性好4.金融衍生品的应用包括以下哪些方面：A.风险管理B.投资增值C.交易套利D.以上都是5.以下哪个不是金融衍生品的分类：A.套期保值B.投机C.投资增值D.信用风险转移6.金融衍生品的基本要素包括以下哪些：A.基础资产B.交易双方C.交易时间D.交易价格7.以下哪个不是金融衍生品的风险：A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险8.金融衍生品的定价模型包括以下哪些：A.Black-Scholes模型B.Binomial树模型C.Black模型D.以上都是9.以下哪个不是金融衍生品的风险管理方法：A.风险对冲B.风险分散C.风险规避D.风险转移10.以下哪个不是金融衍生品的优点：A.交易灵活B.成本低C.风险分散D.价格波动小四、信用风险管理要求：掌握信用风险的概念、信用风险评估方法以及信用风险控制措施。1.信用风险是指：A.债务人无法按时偿还债务的风险B.债权人无法按时收回债权的风险C.市场利率波动的风险D.投资者投资损失的风险2.信用风险评估方法中，以下哪种方法不常用：A.信用评分模型B.信用评级C.客户行为分析D.经济指标分析3.信用风险控制措施包括以下哪些：A.信贷审批B.信贷额度管理C.信贷期限管理D.信贷资产证券化4.在信用风险管理中，以下哪个不是风险敞口管理的内容：A.信贷集中度管理B.信贷行业分布管理C.信贷期限结构管理D.信贷地域分布管理5.信用风险缓释工具包括以下哪些：A.信用违约互换（CDS）B.信用证C.保证D.保险6.信用风险管理的目的是：A.降低信用风险损失B.提高信贷资产质量C.防范系统性风险D.以上都是7.信用风险管理的原则包括以下哪些：A.全面性原则B.实时性原则C.预防性原则D.以上都是8.信用风险管理体系包括以下哪些部分：A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险监控E.风险应对9.信用风险管理的挑战包括以下哪些：A.数据质量B.模型风险C.法律法规D.以上都是10.信用风险管理中，以下哪个不是风险敞口管理的方法：A.信贷集中度管理B.信贷行业分布管理C.信贷期限结构管理D.信贷地域分布管理五、市场风险管理要求：了解市场风险的概念、市场风险评估方法以及市场风险控制措施。1.市场风险是指：A.市场利率波动的风险B.股票价格波动的风险C.通货膨胀风险D.以上都是2.市场风险评估方法中，以下哪种方法不常用：A.VaR模型B.CVaR模型C.期权定价模型D.经济指标分析3.市场风险控制措施包括以下哪些：A.风险对冲B.风险分散C.风险规避D.风险转移4.在市场风险管理中，以下哪个不是风险敞口管理的内容：A.投资组合管理B.交易策略管理C.市场趋势分析D.信用风险控制5.市场风险缓释工具包括以下哪些：A.期货B.期权C.远期合约D.以上都是6.市场风险管理的目的是：A.降低市场风险损失B.保障投资组合价值C.防范系统性风险D.以上都是7.市场风险管理体系包括以下哪些部分：A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险监控E.风险应对8.市场风险管理的挑战包括以下哪些：A.模型风险B.数据质量C.法律法规D.以上都是9.市场风险管理中，以下哪个不是风险敞口管理的方法：A.投资组合管理B.交易策略管理C.市场趋势分析D.信用风险控制10.市场风险管理中，以下哪个不是市场风险控制措施：A.风险对冲B.风险分散C.风险规避D.风险接受六、流动性风险管理要求：掌握流动性风险的概念、流动性风险评估方法以及流动性风险控制措施。1.流动性风险是指：A.企业无法满足到期债务支付的风险B.投资者无法及时变现投资的风险C.市场流动性不足的风险D.以上都是2.流动性风险评估方法中，以下哪种方法不常用：A.流动性覆盖率（LCR）B.净稳定资金比率（NSFR）C.经济资本D.VaR模型3.流动性风险控制措施包括以下哪些：A.流动性计划B.流动性缓冲C.流动性风险敞口管理D.以上都是4.在流动性风险管理中，以下哪个不是风险敞口管理的内容：A.期限错配管理B.地域错配管理C.行业错配管理D.信用风险控制5.流动性风险缓释工具包括以下哪些：A.信用证B.保证C.保险D.以上都是6.流动性风险管理的目的是：A.降低流动性风险损失B.保障企业资金链安全C.防范系统性风险D.以上都是7.流动性风险管理体系包括以下哪些部分：A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险监控E.风险应对8.流动性风险管理的挑战包括以下哪些：A.数据质量B.模型风险C.法律法规D.以上都是9.流动性风险管理中，以下哪个不是风险敞口管理的方法：A.期限错配管理B.地域错配管理C.行业错配管理D.信用风险控制10.流动性风险管理中，以下哪个不是流动性风险控制措施：A.流动性计划B.流动性缓冲C.流动性风险敞口管理D.风险接受本次试卷答案如下：一、风险管理基础理论1.B.确定企业可能面临的风险并采取措施减轻这些风险解析：风险管理的核心是识别和减轻企业面临的风险，确保企业运营的稳定性。2.D.投资风险解析：信用风险、市场风险和流动性风险是金融风险的主要类型，而投资风险通常是指投资项目的风险。3.A.风险识别、B.风险评估、C.风险控制、D.风险监控、E.风险应对解析：风险管理的基本流程包括识别、评估、控制、监控和应对风险。4.D.LDA（损失数据）解析：VaR、CVaR、EAD都是风险度量方法，而LDA并不是一个常见的风险度量方法。5.D.以上都是解析：故障树分析、风险矩阵和威胁与机会分析都是风险识别的方法。6.A.风险分散解析：风险规避是指避免承担风险，而风险分散是指通过多样化投资来分散风险。7.D.以上都是解析：风险管理的基本目标包括确保企业财务稳定、降低潜在损失、提高企业竞争力等。8.C.风险预警解析：定期检查、风险报告和风险审计都是风险监控的方法，而风险预警通常是指对潜在风险的预警。9.D.风险接受解析：风险规避、风险分散和风险转移都是风险应对策略，而风险接受是指接受风险而不采取任何行动。10.D.以上都是解析：全面性、合理性和可持续发展都是风险管理的基本原则。二、金融衍生品1.D.现货解析：金融衍生品包括期货、期权、远期等，而现货是指实际交割的资产。2.C.债券类解析：金融衍生品主要分为风险管理类、投资类和信用类，不包括债券类。3.B.信用风险低解析：金融衍生品的特点包括交易量大、价格波动大和市场流动性好，但信用风险通常较高。4.D.以上都是解析：金融衍生品的应用包括风险管理、投资增值和交易套利等。5.D.以上都是解析：金融衍生品可以用于套期保值、投机、投资增值和信用风险转移等。6.A.基础资产解析：金融衍生品的基本要素包括基础资产、交易双方、交易时间和交易价格。7.D.操作风险解析：市场风险、信用风险和流动性风险是金融衍生品的主要风险，而操作风险通常指内部操作失误。8.D.以上都是解析：Black-Scholes模型、Binomial树模型和Black模型都是金融衍生品的定价模型。9.C.风险规避解析：风险对冲、风险分散和风险转移都是金融衍生品的风险管理方法，而风险规避是指避免风险。10.B.成本低解析：金融衍生品的优点包括交易灵活、成本较低、风险分散等，但价格波动大不是优点。四、信用风险管理1.A.债务人无法按时偿还债务的风险解析：信用风险是指债务人无法按时偿还债务的风险，这是信用风险的核心定义。2.D.经济指标分析解析：信用评分模型、信用评级和客户行为分析是常见的信用风险评估方法，而经济指标分析不是常用的方法。3.A.信贷审批、B.信贷额度管理、C.信贷期限管理、D.信贷资产证券化解析：信用风险控制措施包括信贷审批、额度管理、期限管理和资产证券化等。4.D.信用风险控制解析：风险敞口管理包括信贷集中度、行业分布、期限结构和地域分布等，而信用风险控制不属于风险敞口管理。5.A.信用违约互换（CDS）解析：信用违约互换、信用证、保证和保险都是信用风险缓释工具。6.D.以上都是解析：降低信用风险损失、提高信贷资产质量和防范系统性风险都是信用风险管理的目的。7.D.以上都是解析：全面性、实时性和预防性都是信用风险管理的基本原则。8.A.风险识别、B.风险评估、C.风险控制、D.风险监控、E.风险应对解析：信用风险管理体系包括风险识别、评估、控制、监控和应对等环节。9.D.以上都是解析：数据质量、模型风险和法律法规都是信用风险管理面临的挑战。10.D.信贷地域分布管理解析：信贷集中度、行业分布、期限结构和地域分布都是风险敞口管理的内容，而信贷地域分布管理不属于风险敞口管理。五、市场风险管理1.D.以上都是解析：市场风险包括市场利率波动、股票价格波动和通货膨胀风险等。2.C.经济指标分析解析：VaR模型、CVaR模型和期权定价模型是市场风险评估的常用方法，而经济指标分析不是常用的方法。3.A.风险对冲、B.风险分散、C.风险规避、D.风险转移解析：市场风险控制措施包括对冲、分散、规避和转移等。4.D.信用风险控制解析：风险敞口管理包括投资组合管理、交易策略管理和市场趋势分析，而信用风险控制不属于风险敞口管理。5.D.以上都是解析：期货、期权和远期合约都是市场风险缓释工具。6.D.以上都是解析：降低市场风险损失、保障投资组合价值和防范系统性风险都是市场风险管理的目的。7.A.风险识别、B.风险评估、C.风险控制、D.风险监控、E.风险应对解析：市场风险管理体系包括风险识别、评估、控制、监控和应对等环节。8.D.以上都是解析：模型风险、数据质量和法律法规都是市场风险管理面临的挑战。9.D.信用风险控制解析：投资组合管理、交易策略管理和市场趋势分析都是风险敞口管理的方法，而信用风险控制不属于风险敞口管理。10.C.风险接受解析：风险对冲、风险分散和风险规避都是市场风险控制措施，而风险接受是指接受风险而不采取任何行动