计量经济学（济南大学）知到智慧树章节测试课后答案2024年秋济南大学

计量经济学（济南大学）知到智慧树章节测试课后答案2024年秋济南大学第一章单元测试

外生变量和滞后变量统称为（）

A:控制变量B:解释变量C:前定变量D:被解释变量

答案:前定变量截面数据是指（）

A:同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据B:同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据C:同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据D:同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据

答案:同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据经济计量模型的被解释变量一定是（）

A:内生变量B:政策变量C:外生变量D:控制变量

答案:内生变量（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。

A:内生变量B:前定变量C:外生变量D:滞后变量

答案:内生变量计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科

A:经济学B:统计学C:数理统计学D:经济统计学E:数学

答案:经济学；统计学；数学从变量的因果关系看，经济变量可分为（）

A:控制变量B:解释变量C:被解释变量D:内生变量E:外生变量

答案:解释变量；被解释变量一个计量经济模型中，可作为解释变量的有（）

A:外生变量B:前定变量C:滞后变量D:内生变量E:政策变量

答案:外生变量；前定变量；滞后变量；内生变量；政策变量计量经济模型的应用在于（）

A:政策评价B:经济预测C:检验和发展经济理论D:设定和检验模型E:结构分析

答案:政策评价；经济预测；检验和发展经济理论；结构分析计量经济模型的检验主要有（）

A:计量经济学检验B:经济理论检验C:统计推断检验D:经济意义检验E:模型预测检验

答案:计量经济学检验；统计推断检验；经济意义检验；模型预测检验时间序列数据是指同一统计指标按照时间顺序排列组成的数据。

A:对B:错

答案:对

第二章单元测试

相关关系是指（）

A:变量间的非独立关系B:变量间的函数关系C:变量间不确定性的依存关系D:变量间的因果关系

答案:变量间不确定性的依存关系线性回归模型意味着变量是线性的。

A:错B:对

答案:错在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。

A:错B:对

答案:错假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备（）。

A:无偏性B:有效性C:合理性D:线性性E:可靠性

答案:无偏性；有效性；线性性回归变差（或回归平方和）是指（）。

A:随机因素影响所引起的被解释变量的变差B:被解释变量的总变差与残差平方和之差C:被解释变量的回归值与平均值的离差平方和D:被解释变量的实际值与平均值的离差平方和E:解释变量变动所引起的被解释变量的变差

答案:被解释变量的总变差与残差平方和之差；被解释变量的回归值与平均值的离差平方和；解释变量变动所引起的被解释变量的变差

第三章单元测试

根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（）

A:0.75%B:2%C:7.5%D:0.2%

答案:0.75%按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）

A:与残差项不相关B:与回归值不相关C:与被解释变量不相关D:与随机误差项不相关

答案:与随机误差项不相关在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得可决系数为0.8500，则调整后的可决系数为（）

A:83.27%B:83.89%C:86.03%D:86.55%

答案:83.27%根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（）

A:F=-1B:F=0C:F=∞D:F=1

答案:F=∞回归分析中定义的（）

A:解释变量和被解释变量都为非随机变量B:解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量C:解释变量和被解释变量都是随机变量D:解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

答案:解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量可决系数R2的取值范围是（）

A:大于等于0且小于等于1B:小于等于-1C:大于等于-1且小于等于1D:大于等于1

答案:大于等于0且小于等于1反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（）

A:偏差平方和B:残差平方和C:总体平方和D:回归平方和

答案:回归平方和

第四章单元测试

在计量经济学中，多重共线性包括（）

A:解释变量之间的非线性关系B:解释变量与被解释变量之间的非线性关系C:解释变量之间精确的线性关系D:解释变量之间近似的线性关系

答案:解释变量之间精确的线性关系；解释变量之间近似的线性关系在含有k个解释变量的多元线性回归中，无多重共线性意味着解释变量的数据矩阵的秩等于（）

A:0B:kC:1D:k+1

答案:k多元线性回归模型中解释变量之间的关系可能表现为（）

A:无法确定B:存在一定程度的线性关系C:无线性相关关系D:完全共线性

答案:存在一定程度的线性关系；无线性相关关系；完全共线性多重共线性产生的经济背景主要有（）

A:模型中包含滞后变量B:部分因素的变化与另一部分因素的变化相关程度较高时C:抽样仅仅限于总体中解释变量取值的一个有限范围，使得变量变异不大D:经济变量之间具有共同变化趋势

答案:模型中包含滞后变量；部分因素的变化与另一部分因素的变化相关程度较高时；抽样仅仅限于总体中解释变量取值的一个有限范围，使得变量变异不大；经济变量之间具有共同变化趋势一般而言，如果每两个解释变量的简单相关系数（零阶相关系数）大于()，则可认为存在着较严重的多重共线性。

A:1B:0.8C:0D:2

答案:0.8方差膨胀因子(VIF)的大小可度量多重共线性的严重程度，经验表明方差膨胀因子（）时，说明解释变量与其余解释变量之间有严重的多重共线性。

A:VIF<10B:VIF≤1C:VIF≤0D:VIF≥10

答案:VIF≥10如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（)。

A:确定，方差最小B:不确定，方差无限大C:确定，方差无限大D:不确定，方差最小

答案:不确定，方差无限大如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（）

A:不确定B:有偏的C:确定的D:无偏的

答案:无偏的逐步回归法既检验又修正了（）

A:异方差性B:多重共线性C:自相关性D:随机解释变量

答案:多重共线性能够检验多重共线性的方法有（）

A:White检验B:简单相关系数法C:t检验与F检验综合判断法D:DW检验法

答案:简单相关系数法；t检验与F检验综合判断法

第五章单元测试

GQ异方差检验采用的统计量服从什么分布

A:t分布B:F分布C:卡方分布D:正态分布

答案:F分布对于生产函数模型，可能存在的测量误差随着生产规模的扩大而增加，则模型可能存在什么问题

A:多重共线性B:内生性C:自相关D:异方差

答案:异方差存在异方差的模型，OLS估计量具有

A:一致性B:无偏性C:线性D:有效性

答案:一致性；无偏性；线性white检验的特点包括

A:检验异方差B:检验自相关C:判断由哪一个变量引起的异方差D:判断由哪一个变量引起的自相关

答案:检验异方差；判断由哪一个变量引起的异方差进行white检验时，需要将样本观测值按解释变量排序

A:错B:对

答案:错GQ检验和white检验都要求观测值大样本

A:对B:错

答案:对样本回归的残差图形可以检验是否存在异方差

A:错B:对

答案:对ARCH检验是对截面数据回归的异方差检验方法

A:对B:错

答案:错加权最小二乘估计量具有（）性质

A:线性B:无偏性C:有效性D:一直性

答案:线性；无偏性；有效性；一直性对数线性回归模型的残差表示为绝对误差

A:对B:错

答案:错

第六章单元测试

自相关系数ρ>0，说明存在

A:正自相关B:不存在自相关C:高阶自相关D:负自相关

答案:正自相关采用内插法对数据进行处理，容易出现什么问题

A:自相关B:多重共线性C:内生性D:异方差

答案:异方差一个家庭的消费行为会影响到其他家庭，那么不同观测点的随机误差项可能存在

A:异方差B:自相关C:多重共线性D:内生性

答案:异方差存在自相关的模型，OLS估计量具有

A:无偏性B:一致性C:线性D:有效性

答案:无偏性；一致性；线性DW检验不能确定的两个区域为

A:4-du,4-dlB:0,dlC:du,4-duD:di,duE:d-di,4

答案:4-du,4-dl；di,du当DW值落在（4-dl，4）时，无法判断是否存在自相关

A:错B:对

答案:错LM自相关检验中构造的统计量TR2服从于什么分布

A:正态分布B:卡方分布C:t分布D:F分布

答案:卡方分布可以利用DW值去估计自相关系数

A:对B:错

答案:对估计自相关系数的方法包括

A:DW与ρ的关系B:间接最小二乘法C:科科伦奥克特迭代法D:德宾两步法E:工具变量法

答案:DW与ρ的关系；科科伦奥克特迭代法；德宾两步法根据样本回归残差的图形能判断是否存在自相关

A:错B:对

答案:对

第七章单元测试

虚拟变量（）。

A:只能代表质的因素B:主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素C:只能代表数量因素D:只能代表季节影响因素

答案:主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素设某商品需求模型为yt=b0+b1xt+ut，其中y是商品的需求量，x是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（）。

A:完全的多重共线性B:不完全的多重共线性C:序列相关D:异方差性

答案:完全的多重共线性若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列哪个模型比较合适（Y代表消费支出，X代表可支配收入，D表示虚拟变量）（）。

A:Yi=a1+a2D2i+a3D3i+bXi+uiB:Yi=a+bDi+uiC:Yi=a1+a2Di+bXi+uiD:Yi=a1+b1Xi+b2(DiXi)+ui

答案:Yi=a1+b1Xi+b2(DiXi)+ui大学教授薪金回归方程：Yi=a1+a2D2i+a3D3i+bXi+ui，其中Yi为大学教授年薪，Xi为教龄，虚拟变量D2i=1(男性)D2i=0(其他)，虚拟变量D3i=1(白种人)D3i=0(其他)，则非白种男性教授平均薪金为（）。

A:E(Yi|Xi,D2i=1,D3i=1)=a1+a2+a3+bXiB:E(Yi|Xi,D2i=0,D3i=0)=a1+bXiC:E(Yi|Xi,D2i=1,D3i=0)=a1+a2+bXiD:E(Yi|Xi,D2i=0,D3i=1)=a1+a3+bXi

答案:E(Yi|Xi,D2i=1,D3i=0)=a1+a2+bXi通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模型有无截距项无关。

A:对B:错

答案:错如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为（）。

A:m-2B:m-1C:mD:m+1

答案:m在考察城镇居民与非城镇居民的平均消费支出是否有差异时，下列哪个模型不适宜（Y代表消费支出，X代表可支配收入，D表示虚拟变量）（）。

A:Yi=a1+a2Di+b1Xi+b2(DiXi)+uiB:Yi=a1+b1Xi+b2(DiXi)+uiC:Yi=a1+a2Di+bXi+uiD:Yi=a1+a2D2i+a3D3i+bXi+ui

答案:Yi=a1+a2D2i+a3D3i+bXi+ui对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分为两个时期分别建模，重建时期是1946-1954，重建后时期是1955-1963，模型如下：重建时期：Yt=a1+a2Xt+u1t重建后时期:Yt=a3+a4Xt+u2t，关于上述