相关差策略（TB版）

相关差策略主要交易思路：价格与均线的关系分析：通过计算当前价格与一定周期（如15周期）移动平均线（MA）的差值（DRD），来评估价格相对于均线的位置。利用这个差值，进一步计算两个累积值：差值的累积（NDV）和差值绝对值的累积（TDV），从而得出相对动力值（RDV）。RDV反映了价格在一段时间内相对于均线的总体偏离程度和方向。做多策略：当市场无持仓（MarketPosition==0），且前一周期的RDV值（RDV[1]）大于设定的做多阈值（ETLong，如5）时，视为做多信号。在满足上述条件且成交量（Vol）大于0的情况下，以开盘价（Open）买入开仓。当持有多头仓位（MarketPosition==1）且价格相对均线的关系发生变化（如RDV[1]小于0），且已持仓一定时间（BarsSinceEntry>0）和成交量大于0时，进行平仓操作。做空策略：类似地，当市场无持仓且前一周期的RDV值小于设定的做空阈值（ETShort，如-5）时，视为做空信号。在满足做空条件且成交量大于0的情况下，以开盘价卖出开空仓。当持有空头仓位且价格相对均线的关系发生变化（如RDV[1]大于0），且成交量大于0时，进行平仓操作。策略执行与过滤：策略执行前会检查是否处于集合竞价或小节休息时间，并据此决定是否跳过当前周期（通过If(!CallAuctionFilter())Return;实现）。策略通过监测价格与均线的关系以及成交量的变化，来捕捉市场趋势的转变点，并据此进行开仓和平仓操作。该交易策略基于价格与移动平均线之间的动态关系，通过计算相对动力值（RDV）来评估市场的做多或做空潜力。策略的执行依赖于价格行为、均线位置以及成交量的变化，旨在捕捉趋势的启动和平仓时机。集合竞价和小节休息时间的过滤有助于提高策略的稳定性和可靠性。做多信号代码：ParamsNumericETLong(5);NumericRMALen(15);VarsNumericSeriesRDV(0);NumericSeriesTDV(0);NumericSeriesNDV(0);NumericSeriesRMA(0);NumericSeriesDRD(0);BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;RMA=Average(Close,RMALen);DRD=Close-RMA;NDV=Summation(DRD,RMALen);TDV=Summation(Abs(DRD),RMALen);If(TDV>0)RDV=100*NDV/TDV;If(MarketPosition==0AndRDV[1]>ETLongAndVol>0)Buy(0,Open);If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0AndRDV[1]<0AndVol>0)Sell(0,Open);End1.系统将当前价格和MA之差定义为DRD2.计算RDV:N天DRD的加和除以DRD绝对值的加和入场条件:1.设置ETLong为入市阈值，如果RDV>ETLong,则入场做多2.设置ETShort为入市阈值，如果RDV<ETShort,则入场做空出场条件:1.如果RDV下穿0,多头平仓2.如果RDV上穿0,空头平仓做多系统代码及解读如下：ParamsNumericETLong(5);//声明数值参数ETLong，初值5，设置做多参数。NumericRMALen(15);//声明数值参数RMALen，初值15VarsNumericSeriesRDV(0);//声明数值序列变量RDV，初值0，NDV和TDV的比值（全在均值之上100，全之下-100，围绕均线趋近0）。NumericSeriesTDV(0);//声明数值序列变量TDV，初值0，收盘价与15周期均值的差值绝对值的合计。NumericSeriesNDV(0);//声明数值序列变量NDV，初值0，收盘价与15周期均值的差值的合计。NumericSeriesRMA(0);//声明数值序列变量RMA，初值0，即15周期均值。NumericSeriesDRD(0);//声明数值序列变量DRD，初值0，即收盘价与15周期均值的差值。BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;//集合竞价和小节休息过滤。//初始设置RMA=Average(Close,RMALen);//15周期均值计算。DRD=Close-RMA;//收盘价与15周期均值的差值。NDV=Summation(DRD,RMALen);//15周期的差值求和。TDV=Summation(Abs(DRD),RMALen);//15周期的差值绝对值，求和。If(TDV>0)//假如TDV值大于0RDV=100*NDV/TDV;//NDV和TDV的比值。//多头开仓If(MarketPosition==0AndRDV[1]>ETLongAndVol>0)//当前没有持仓，且前一个RDV[1]值大于5，且成交量大于0Buy(0,Open);//开盘价买入。//多头平仓If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0AndRDV[1]<0AndVol>0)//当前持有多单，且建仓数位大于0，且前一个RDV[1]小于0，且成交量大于0Sell(0,Open);//平仓。End做空信号代码：ParamsNumericETShort(-5);NumericRMALen(15);VarsNumericSeriesRDV(0);NumericSeriesTDV(0);NumericSeriesNDV(0);NumericSeriesRMA(0);NumericSeriesDRD(0);BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;RMA=Average(Close,RMALen);DRD=Close-RMA;NDV=Summation(DRD,RMALen);TDV=Summation(Abs(DRD),RMALen);If(TDV>0)RDV=100*NDV/TDV;If(MarketPosition==0AndRDV[1]<ETShortAndVol>0)SellShort(0,Open);If(MarketPosition==-1AndRDV[1]>0AndVol>0)BuyToCover(0,Open);End做空代码注解：//定义参数，设置初始值。ParamsNumericETShort(-5);//做空阈值参数，初值设为-5。NumericRMALen(15);//计算移动平均线的周期参数，初值设为15。//定义变量，初始化为0。VarsNumericSeriesRDV(0);//相对动力值，用于衡量价格与移动平均线的关系。NumericSeriesTDV(0);//总动力值，DRD绝对值的累加。NumericSeriesNDV(0);//净动力值，DRD的累加。NumericSeriesRMA(0);//移动平均线，收盘价的RMALen周期移动平均。NumericSeriesDRD(0);//价格与移动平均线的差值。//开始策略逻辑。BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;//过滤掉集合竞价和小节休息时间。//计算移动平均线。RMA=Average(Close,RMALen);//计算当前价格与移动平均线的差值。DRD=Close-RMA;//计算DRD在RMALen周期内的累加值，即NDV。NDV=Summation(DRD,RMALen);//计算DRD绝对值在RMALen周期内的累加值，即TDV。TDV=Summation(Abs(DRD),RMALen);//当TDV大于0时，计算RDV，即NDV与TDV的比值，用于衡量价格相对于移动平均线的强度。If(TDV>0)RDV=100*NDV/TDV;//空头开仓条件。//如果当前没有持仓，且前一个RDV值小于ETShort，且成交量大于0，则开空。If(MarketPosition==0AndRDV[1]<ETShortAndVol>0)S