《商业银行学》综合测试题五

《商业银行学》综合测试题五一、单项选择题1、在市场定位过程中下列哪一项正确地识别了产品的重要属性（）A.名牌产品定价高是因为产品质量好B.白金信用卡昂贵是因为它的功能齐全C.VIP客户收费高是因为其得到的服务更多D.钻石卡限量发行、价格不菲是因为它是尊贵的象征2、银行对追求便利、时尚的信用卡用户收取一定金额的年费，对习惯现金支付、无强烈持卡愿望的持卡客户不收费。从产品定价的角度看，这是一种什么样的定价方法（）A.竞争导向定价法 B.需求导向定价法C.通行导向定价法 D.成本导向定价法3、下列哪项不是衡量商业银行风险的指标：（）A.不良贷款率B.现金比率C.贷款净损失率D.贷款损失保障倍数4、一般来说，下列哪项收入在我国商业银行收入的比重中最大（）A.信托业务收入B.手续费收入C.利息收入D.同业往来收入5、以下不属于托收结算业务当事人的是（）A.委托人B.托收银行C.代收银行D.承兑人6、已知汇率报价1美元=8.4人民币；1美元=3.7瑞士法郎，则瑞士法郎与人民币套算汇率的正确表示方法是（）A.1瑞士法郎=8.4/3.7人民币B.1瑞士法郎=3.7/8.4人民币C.1瑞士法郎=8.4×3.7人民币D.以上选项都不正确7、商业银行票据结算工具主要包括汇票、支票、信用证和（）共四种A.商业汇票B.提单C.信用卡D.银行本票8、我国规定商业承兑汇票的期限最长不超过()A.6个月B.10日C.1个月D.3个月9、我国银监会规定的资本不足的银行是指（）A.资本充足率不低于8%，核心资本充足率不低于4%的银行B.资本充足率不足4%或核心资本充足率不足2%的银行C.资本充足率不足8%或核心资本充足率不足4%的银行D.以上都不对10、以下关于同业拆借，说法错误的是（）A.同业拆借指金融机构之间的短期资金融通，主要用于支持日常性资金周转B.商业银行为解决短期资金余缺、调剂法定准备金头寸，实质上是超额准备金的调剂C.同业拆借的利率一般高于活期存款利率、低于短期贷款利率D.目前中国人民银行规定拆入资金比例应不高于8%，拆出资金比例应不高于4%。二、多项选择题1、银行营销与一般企业相比有以下三个特点（）A.不可分割性 B.业务相似性C.营销特有的风险性 D.业务的差异性E.服务的无形性2、根据波士顿矩阵银行全部产品可分为以下几类（）A.明星产品 B.问号产品C.成熟产品 D.现金牛产品E.瘦狗产品3、下列关于久期的说法，正确的有（）。A.久期也称持续期B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C.久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y)D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商4、下列关于VaR的说法，正确的有（）。A.均值VaR度量的是资产价值的相对损失B.均值VaR度量的是资产价值的绝对损失C.零值VaR度量的是资产价值的相对损失D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失E.VaR模型只用做对市场风险的计量与监控5、商业银行业绩评价的原则有（）A.信息充分B.静态分析与动态分析相结合C.定性分析和定量分析相结合D.以绝对数评价为主E.以上都是6、银行赢利性的两个核心的指标是（）A.资产收益率B.收入净利率C.每股盈余D.股权收益率E.现金比率7、商业银行从事外汇交易方式一般有（）A.远期外汇交易B.即期外汇交易C.外汇期货D.套汇与套利交易E.进口押汇8、国际融资业务主要包括（）A.押汇业务B.打包放款C.离岸银团贷款业务D.福费廷E.国际债券9、关于担保业务说法正确的是（）A.商业银行为客户债务清偿能力提供担保或承担客户违约风险的业务。B.担保业务不占用银行资金，但形成银行或有负债。C.担保业务包括银行承兑汇票、银行保函、票据发行便利、贷款销售等。D.担保业务不包括票据承兑E.以上说法都正确10、可用资金指银行可以实际用于贷款和投资的资金，它是银行总资金来源中扣除（）后的余额。A.法定存款准备金B.必要的储备金C.利息成本D.营业成本E.财务费用三、名词解释1、商业银行全面风险管理流程2、辛迪加贷款3、金融期权4、次级债券5、转贴现四、判断辨析题1、外汇期货交易交易的是标准化期货合约，这张合约包括交割价格在内都是标准化2、贷款承诺是含有期权的表外业务。3、如果预期利率上升，如果采用杠铃法的投资策略则应该增加短期债券的比例。4、《巴塞尔新资本协议》的支柱之一“市场纪律”要求各国监管当局加强监督检查。5、活期存款在存取的交替流动中，会形成稳定余额，是银行贷款的主要资金来源，故银行要支付高额的利息以吸引活期存款。五、简答题1、简述商业银行如何管理外汇资金业务？2、简述商业银行表外业务面临的主要风险?3、描述收益率曲线的基本思路？4、衡量资本充足率的方法有哪些？5、简述发行金融债券对商业银行经营管理的意义。六、计算题1、某3年期零息债券，到期还本付息，面值为100元，票面利率为8%，市场年利率为5%，则该债券的久期为多少？2、已知即期汇率USD/HKD=7.7800/10；12个月远期汇率185/210；即期汇率EUR/USD=1.4292/93；12个月远期汇率126/130。请计算远期汇率EUR/HKD？3、有4种债券A、B、C、D，面值均为1000元，期限都是3年。其中，债券A以单利每年付息一次，年利率为8%，到期一次还本付息；债券B以复利每年付息一次，年利率为4%，到期一次还本付息；债券C每年付息一次，票面年利率是8%；试确定3种债券的投资价值。七、论述题1、论述我国是如何执行《巴塞尔新资本协议》的。2、论述问题贷款如何预警以及如何处理.《商业银行学》综合测试题五参考答案一、单项选择题1——5DBCBD6——10ADACD二、多项选择题1、ABDE2、ABDE3、ABDE4、AD5、ABC6、AD7、ABCD8、ABD9、AB10、AB三、名词解释1、全面风险管理流程商业银行全面风险管理流程是指商业银行董事会、高级管理层和商业银行所有员工各自履行相应职责，有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险，进而为本行各项经营目标的实现提供合理保证的流程。2、辛迪加贷款又称“银团贷款”，是由一家银行牵头，多家跨国银行参加，共同向一个企业、政府或项目提供贷款的融资方式。3、金融期权是指合约买方支付给卖方一笔权利金，获得一种权利，可于合约存续期内或到期日当天，以执行价格与合约卖方进行约定数量特定标的的买卖。4、次级债券次级债券，是指商业银行发行的，本金和利息的清偿顺序列于银行其他负债之后，先于银行股权资本的债券。5、转贴现转贴现是指中央银行以外的投资人在二级市场上购进票据的行为。商业银行通过转贴现在二级市场上卖出未到期的贴现票据以融通到所需要的资金，而二级市场上的投资人在票据到期前还可进一步转手买卖，继续转贴现。转贴现的期限一律从贴现之日起到票据到期日为止，按实际天数计算。四、判断辨析题1、错辨析外汇期货交易确实是以期货合约为交易对象，但在期货合约中，交易商品的数量、等级、交割时间和地点等条款是标准化的，唯独期货价格是事先未确定的变量。2、对由于贷款承诺给予客户拥有一个选择权，当市场利率高于承诺协议利率时客户有权要求银行履行承诺发放贷款；反之，则可以选择让银行不履承诺。所以这是一种典型的含有期权的表外业务。3、对利率上升.，长期债券的价格将下降，短期债券到期后的再投资收益率将上升，所以增加短期债券的配置对投资者有利。4、错市场纪律确实是《巴塞尔新资本协议》的三大支柱之一，但其要求是强调市场约束具有强化资本监管、帮助监管当局提高金融体系安全性的潜在作用，并在使用范围、资本结构、风险披露的评估程序、资本充足率四个方面制定了具体的定性、定量披露内部信息的内容。5、错由于活期存款存取频繁，流动性风险大，而且还需要提供多种服务，因此活期存款营业成本较高，所以一般不对存户支付利息，甚至还收取一定手续费。五、简答题1、商业银行出于谨慎经营原则，应加强对外汇资金业务的管理。该类业务管理的重心包括选择合适交易对手；熟悉交易规则，灵活运用交易策略；选择和培养高素质交易员；做好准确预测汇率工作；加强内部控制与业务创新五个方面。2、商业银行在经营表外业务时要面临风险主要来自六个方面。即：①信用风险②市场风险③经营风险④流动性风险⑤定价风险⑥法律风险3、收益曲线法是银行根据对收益率曲线的分析，针对不同的情况，对投资组合进行调整以达到收益的最大化。证券投资收益曲线可以为投资选择提供依据，由于不同的证券具有不同的收益率曲线，银行在进行投资时，应将不同证券的收益曲线综合起来考虑。当预测长期利率可能下降时，就减少短期投资，把资金转移到长期投资上，这样可以收到利率下降时价格上升的好处，增加收益。反之，当预测长期利率可能上升时，就把资金转移到短期投资中，等到利率上升，价格下降后，再重新购买长期证券。4、衡量资本充足率的方法有：资本与存款比率。这是西方商业银行最早采用的、用以衡量商业银行资本是否适度的标准，它表明银行资本对存款的耐力程度即清偿能力。这个比率越高，表明清偿能力越高，存款越安全。资本与总资产比率。这一指标在第二次世界大战中开始运用，旨在将银行资本量与资产总量挂钩，在一定程度上反映资本弥补资产风险的能力。一般认为，该比率在8%左右是适宜的。资本与风险资产比率。风险资产被定义为现金和政府短期债券以外的资产。这一指标将资本与银行的风险资产挂钩，表明风险资产对资本的要求。一般认为，该比率保持在15%——20%的区间是比较合理的。纽约公式。纽约公式是美国纽约联邦储备银行在20世纪50年代初提出的，又称为资产分类比率法。该方法考虑了商业银行资产之间风险程度的差异性。综合分析法。综合分析法最早于20实际70年代在美国出现。该方法认为银行资本充足率不仅受到资产质量、结构以及存款数量的影响，还与银行的经营风格、管理水平、资产流动性等因素有关5、商业银行的长期借款一般采用金融债券的形式，积极意义：第一，筹资范围广，突破了存贷限制；第二，高利率和强流动性，提高了银行筹资速度和数量，不缴纳法定存款准备金，提高了银行资金的利用率。第三，发行金融债券是商业银行的长期资金来源的主要途径，银行能地根据资金运用计划，针对性的筹集资金，加强商业银行主动管理资产负债。局限性：首先，监管严格，银行筹资的自主性不强。其次，高利率和发行费用都加重了筹资成本。再次，金融债券的流动性依赖于二级市场的发达程度。六、计算题1、本题计算久期需要使用公式，代入计算可得到久期为3年。2、①12个月远期汇率USD/HKD=7.7985/7.8020；EUR/USD=1.4418/1.4423②远期汇率报价EUR/HKD=7.7985×1.4418/7.8020×1.4423＝11.2439/11.25283、解：债券A的投资价值为：=1000×8%×3/(1+0.08)3+1000/1.083=206.1678+1000/1.083=1000

债券B的投资价值为：=1000×(1+0.04)3/(1+0.08)3+1000/1.083=900.8789

债券C的投资价值为：=1000×0.08×∑1/(1+0.08)t+1000/1.083=1000（其中t=3）七、论述题1、①说明我国商业银行现行资本管理的制度及其产生背景；②阐述我国在“三大支柱”方面