2023年初级银行从业资格之初级风险管理自测模拟预测题库

2023年初级银行从业资格之初级风险管理自测模拟

预测题库（名校卷）

单选题（共40题）

1、（2018年真题）（）是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运

行和金融体系安全的重要基础。

A.监督检查

B.市场准入

C.最低资本充足率要求

D.信息披露

【答窠】B

2、稳健银行公司治理所共同遵循的八项基本原则不包括（）。

A.董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力对银行的各项

事务作出正确的判断

B.高级管理层应核准银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达要彻

C.董事会和高级管理层有效发挥内部审计都门、外部审计师及各内部指控部门

的作用

D.董事会应确保薪酬政策及其做法与银行的公司文化、长期目标和战略、控制

环境相一致

【答案】B

3、风险识别包括（）环节。

A.感知风险和分析风险

B.计量风险和分析风险

C.计量风险和感知风险

D.感知风险和检测风险

【答案】A

4、高级管理层所需要的风险报告是（）。

A.具体头寸报告

B.整体风险报告

C.最佳避险报告

D.详细客户报告

【答案】B

5、巴塞尔委员会认为免本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作

风险的第一道防线是严格的（）。

A.外部监管

B.员工培训

C.内部控制

D.职责分工

【答案】B

6、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（）趋

势。

A.上升

B.下降

C.不变

D.先上升后下降

【答案】A

7、A公司2010年税前净利润为3000万元，利息费用为500万元，则该公司的

利息偿付比率为（）o

A.5

B.6

C.7

D.8

【答案】C

8、中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上，提出了四条银行监管

的具体目标不包括（）。

A.通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益

B.通过审慎有效的监管，增进市场信心

C.通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融

的了^军

D.努力提高金融地位，维护金融稳定

【答案】D

9、在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是（）。

A.最高风险管理委员会

B.监事会

C.财务控制部门

D.风险管理部门

【答案】C

10、下列关于风险管理部门的说法，正确的是()。

A.必须具备高度独立性

B.具有完全的风险管理策略执行权

C.风险管理部门又称风险管理委员会

D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

【答案】A

11、(2020年真题)英商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利

润最大化为首要经营E标的银行。2002〜2007年间，其贷款主要投向房地产行

业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，

该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其

()长期积累、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险、市场风险和操作风险

B.市场风险、战略风险和操作风险

C.信用风险、声誉风险和战略风险

D.信用风险、市场风险和战略风险

【答案】D

12、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远

期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为

()O

A.700万美元

B.300万美元

C.600万美元

D.500万美元

【答案】B

13、下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。

A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务

B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期

次级债务工具可列入附属资本

C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣

20%

D.长期次级债务不能计入附属资本

【答案】C

14、下列关于巾场约束和信息披露的说法，不正确的是（）。

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分

公司治理情况和部分风险管理情况所构成

B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，

提高经营效益，降低经营风险

【答案】B

15、商业银行流动性风险管理的核心是（）。

A.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险一收益平

衡点

B.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的风险一收益平

衡点

C.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的资产一负债平

衡点

D.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的资产一负债平

衡点

【答案】A

16、（2021年真题）下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是

（）O

A.保留盈余

B.首次公开发行（IP0）

C.可转换债券

D.永续债

【答案】A

17、商业银行管理信息科技运行时，应制定有效的变更管理流程，以确保生产

环境的完整性和（）。

A.可靠性

B.科学性

C.流畅性

D.严谨性

【答案】A

18、不良贷款转让（打包出售）是指银行对（）户/项（“户”指独立企业法人，

“项”指抵债资产）以上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、由卖

等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。

A.1

B.3

C.5

D.10

【答案】D

19、（2022年7月真题）下列关于商业银行风险计量的表述，最不恰当的是

（）O

A.商业银行使用的风险计量模型越复杂，越可能产生模型风险

B.金融危机时期不同机构不同风险的相关性会降低

C.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

D.风险计量应采取定性、定量或两者相结合的方式

【答案】B

20、（2020年真题）商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需

要利用相关的外部数据的是（）。

A.高频率、高损失事件

B.低频率、高损失事件

C.低频率、低损失事件

D.高频率、低损失事件

【答案】A

21、新产品/业务的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行义务从而

可能使商业银行产生（）的风险。

A.违约

B.破产

C.盈利

D.损失

【答案】D

22、（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

A.健全的内部控制体系

B.完善激励约束机制

C.完善的公司治理

D,以上都正确

【答案】A

23、下列属于信贷审批应遵循的原则的是（）。

A.审贷分离原则

B.审慎审批原则

C.诚信审批原则

D.公平公正原则

【答案】A

24、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成

本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。

A.13.33%

B.16.67%

C.30.00%

D.83.33%

【答案】D

25、风险监管核心指标分为三个主要类别，下列选项不是这三个类别的是

()0

A.风险水平类指标

B.风险收益类指标

C.风险迁徙类指标

D.风险抵补类指标

【答案】B

26、下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是()。

A.要树立正确的合规管理观念

B.要加强管理层的驱动作用

C.要充分发挥信息系统的作用

D.要创建学习型组织

【答案】C

27、资本充足率压力测试框架以0的压力测试为基础。

A.单一风险

B.组合风险

C.多维风险

D.风险管理

【答案】A

28、下列关于压力测试的说法，不正确的是()。

A.压力测试是对在正常市场情况卜.银行所承受的市场风险进行分析

B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失

C.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

D.应当定期时压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序

【答案】A

29、（2021年真题）（）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银

行风险管理的最终责任。

A.监事会

B.股东大会

C.董事会

D.高级管理层

【答案】C

30、（）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织

犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金

融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

A.洗钱

B.反洗钱

C.洗钱罪

D.反洗钱管理

【答案】B

31、（2018年真题）监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括

（）O

A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有•重要风险数据

B.能够满足内部需求以及监管问询的要求

C.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报

告的需要

【答案】A

32、下列关于商业银行的内部审计频率，符合规定的是（）。

A.4年1次全面审计

B.5年2次非全面审计

C.3年1次全面审计

D.3年1次非全面审计

【答案】C

33、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发

生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈

B.产品设计缺陷

C.外部欺诈

D.业务外包

【答案】C

34、下列关于商业银行资本的说法中，错误的是（）。

A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分

B.账面资本包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利涧、

投资重估储备、一般风险准备等

C.监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的

资本

D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

【答案】D

35、下列属于经营活动现金流出的是0。

A.购买货物所支付的现金

B.进行权益性投资支付的现金

C.进行债权性投资支付的现金

D.发生筹资费用所支付的现金

【答案】A

36、商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是()o

A.正确划分银行账户与交易账户

B.制定合理的中长期经营战略

C.正确划分表内业务和表外业务

D.建立完善的内部控制体系

【答案】A

37、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析。

A.资产负债表和损益表

B.利润表和所有者权益变动表

C.现金流量表和资产负债表

D.资产负债表和财务报表

【答案】A

38、对于国别风险暴露较低的商业银行来说，其进行国别风险监测可主要利用

的资源是（）。

A.内部资源

B.外部资源

C.政治资源

D.经济资源

【答案】B

39、当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的（）。

A.国家风险

B,流动性风险

C.市场风险

D.操作风险

【答案】B

40、2007年美国次贷危机引发了全球金融危机，此次危机的发生反映出各国金

融监管存在的诸多问题，但不包括（）。

A.监管标准不一致导致监管套利

B.金融监管标准过于宽松

C.金融监管标准过于严苛

D.金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐

【答案】C

多选题（共20题）

1、下列属于经营活动现金流的是（）。

A.销售商品收到的现金

B.提供劳务收到的现金

C.经营租赁收到的现金

D.处置固定资产的现金

E.分得股利

【答案】ABC

2、关丁信用风险，下列说法正确的有（）。

A.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生

变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风

险

B.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源

C.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，乂存在于信用担

保、贷款承诺及衍生品交易等表外业务中

D.信用风险观察数据多且易获取，具有明显的系统性风险特征

E.信用风险是商业银行最复杂的风险种类

【答案】ABC

3、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对

市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。

A.标准法

B.内部模型法

C.高级计量法

D.基本指标法

E.内部评级初级法

【答案】AB

4、施工项目成本计划是（）编制的项目经理部对项目施工成本进行计划管理

的指导性文件。

A.施工开始阶段

B.施工筹备阶段

C.施工准备阶段

D.施工进行阶段

【答案】B

5、人力资源计划中应解决的核心问题是（）。

A.充分考虑内外部环境变化

B.企业的人力资源保障问题

C.企业总体发展战略目标

D.人力资源规划

【答案】B

6、流动性风险监测与控制的主要工作包括（）。

A.流动性风险限额监测

B.流动性风险计算

C.流动性风险预警与报告

D.流动性风险控制

E.流动性风险反馈

【答案】ACD

7、市场风险中的期权性风险包括（）。

A.场内（交易所）交易的期权

B.场外的期权合同

C.债券或存款的提前兑付

D.贷款的提前偿还等选择性条款

E.贷款利率由借款人自主选择的条款

【答案】ABCD

8、商业银行对内部评级体系验证的内容应包括（）。

A.内部评级流程的验证

B.内部评级信息系统的验证

C.内部评级模型的验证

D.内部评级政策的验证

E.内部评级数据的验证

【答案】ABCD

9、下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段，说法正确的有0。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管

理

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管

理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和

风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐

应用于商业银行的风险管理

E.资产风险管理模式阶段，强调保证商业银行资产的固定性

【答案】ACD

10、操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和

外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括0引起的操作风险。

A.人员

B.流程

C.经营环境变化

D.组织结构

E.外部欺诈

【答案】ABD

11、商业银行应将外包风险管理纳入全面风险管理体系，建立严格的客户信息

保密制度，并做好（）工作。

A.尽职调查

B.外包服务承诺

C.外包协议管理

D,分包风险管理

E.业务外包风险评估

【答案】ABCD

12、其中影响施工质量的因素有（）。

A.人