




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第9章
股票价格涨跌趋势预测单只股票模型投资收益率计算量化投资策略设计单只股票模型投资收益率计算第9章
为了方便量化投资策略的使用,我们将单只股票的指标计算、预测模型构建及结果分析,即单只股票模型投资收益率计算的全流程定义为函数Re,该函数存在于Re_comput.py文件中defRe(data,n):
#data--表示某只股票代码的交易数据
#n--表示选用的方法,0--神经网络,1--支持向量机,2--逻辑回归
#返回结果为一个元组(R,r_list,r_total,sc)
#其中R--表示预测准确率,r_list--表示策略每次投资收益
#r_total--表示总收益,sc--表示模型准确率
return(R,r_list,r_total,sc)量化投资策略设计第9章
以第8章中基于总体规模与投资效率指标的综合评价方法获得2016年排名前20只股票构建投资组合。对投资组合中每一只股票以2017年1月1日—2017年11月30日之间的交易数据为训练数据,预测2017年12月1日—2017年12月31日之间的交易涨跌情况。如果预测结果为+1,表示下一个交易日为上涨,则以当天收盘价买入,下一个交易日收盘价卖出,计算该股票的投资收益率。最终获得投资组合的收益率,其中投资组合的收益率为组合中所有股票收益率之和StkcdTrddtClsprcDnshrtrdDnvaltrdOpnprcHiprcLoprc0000012017-01-039.16459840494205951769.119.189.090000012017-01-049.16449329534115034449.159.189.140000012017-01-059.17344372913157696949.179.189.150000012017-01-069.13358154203271764349.179.179.110000012017-01-099.15361081573299946049.139.179.110000012017-01-109.15241053952205751329.159.169.14…………………………………………2017年交易数据量化投资策略设计第9章
首先基于第8章中基于总体规模与投资效率指标的综合评价方法,调用其综合评价函数Fr,函数输入参数为财务报表数据和年度,函数返回结果为排名情况(证券代码形式),并取排名前20股票代码的构建投资组合。importpandasaspdimportfunimportRe_comput#第8章中基于总体规模与投资效率指标的综合评价方法,获得排名前20的股票构建投资组合dt=pd.read_excel('ddata.xlsx')r=fun.Fr(dt,'2016')c=r[0]code=list(c.index[0:20])量化投资策略设计第9章
其次调用前面定义的函数Re,计算投资组合收益率,并将结果导出到Excel文件中DA=pd.read_excel('DA.xlsx')#2017股票交易数据list_code=[]list_00=[]list_01=[]list_02=[]list_10=[]list_11=[]list_12=[]list_20=[]list_21=[]list_22=[]foriinrange(len(code)):data=DA.iloc[DA.iloc[:,0].values==code[i],:]iflen(data)>1:
data.index=range(len(data))#重新默认顺序设置索引
list_code.append(code[i])
z0=Re_comput.Re(data,0)
z1=Re_comput.Re(data,1)
z2=Re_comput.Re(data,2)
list_00.append(z0[0])
list_01.append(z0[2])
list_02.append(z0[3])
list_10.append(z1[0])
list_11.append(z1[2])
list_12.append(z1[3])
list_20.append(z2[0])
list_21.append(z2[2])
list_22.append(z2[3])D={'code':list_code,'nn_R':list_00,
'nn_total':list_01,'nn_score':list_02,
'svm_R':list_10,'svm_total':list_11,
'svm_score':list_12,'lr_R':list_20,
'lr_to
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 县酒管办的工作方案模板
- 800个产粮大县名单
- 中国仿木瓷砖行业市场深度分析及发展趋势预测报告
- 公司部门工作方案模板
- 师德年终工作总结
- 临床技能操作笔试题库及答案2025版
- 临床基础医学知识试题及答案2025版
- 2025年中国厨卫电器电商行业市场运营现状及投资方向研究报告
- 总监办工程部年度工作总结
- 钳工说课课件教学
- 做管理拼到最后是情绪价值
- 预防性人乳头瘤病毒疫苗中国临床应用指南(2025+版)解读
- 沉井施工难点及对策
- 中医骨伤科学脱位课件
- 2025福建福清市汇融创业投资集团有限公司(第一次)招聘8人笔试参考题库附带答案详解
- 2025年山东高考考试说明(各科均有)
- 中医儿科课题申报书
- 2025-2030全球及中国身份和访问管理即服务(IDaaS)行业市场现状供需分析及投资评估规划分析研究报告
- 野生菌中毒的护理查房
- 尾矿设施施工及验收规范
- 腕管综合征的护理
评论
0/150
提交评论