计量经济学名词解释 (一)

三、名词解释

1.经济计量学：是经济学、统计学和数学合流而构成的一门交叉学科。

2.理论经济计量学：是查找适当的方法，去测度由经济计量模型设定的经济关系式。

3.应用经济化量学：以经济理论和事实为动身点，应用计量方法，解决经济系统运行

过程中的理论问题或实践问题。

4.内生变量：具有肯定概率分布的随机变量，由模型自身打算，其数值是求解模型的

结果。

5.外生变量：是非随机变量，在模型体系之外打算，即在模型求解之前已经得到了数

值。

6.随机方程：依据经济行为构造的函数关系式。

7.非随机方程：依据经济学理论或政策、法规而构造的经济变量恒等式。

8.时序数据：指某一经济变量在各个时期的数值按时间先后挨次排列所形成的数列。

9.截面数据：指在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据％

三、名词解释

1.回归分析；就是讨论被解秤变量对解释变量的依靠关系，其目的就是通过解种变量

的已知或设定值，去估量或猜测被解释变量的总体均值。

2.相关分析：测度两个变量之间的线性关联度的分析方法。

3.总体回归函数：E（y/M）是必的一个线性函数，就是总体回归函数，简称总体回归。

它表明在给定X下丫的分布的总体均值与x,有函数关系，就是说它给出了y的均值是怎样

随X值的变化而变化的。

4.随机误差项：为随机或非系统性成份，代表全部可能影响匕但又未能包括到回归

模型中来的被忽视变量的代理变量。

5.有效估量量：在全部线性无偏估量量中具有最小方差的无偏估量量叫做有效估量量。

6.判定系数：*=平=飨,是对回归线拟合优度的度量。片测度了在

Z（匕-丫-—RTSS

y的总变异中由回归模型解释的那个部分所占的比例或百分比。

三、名词解释

1.异方差：在回归模型中，随机误差项％,%，…，%不具有相同的方差，即

当时，则称随机误差的方差为异方差。

2.序列相关：在进行回归分析时，我们总假定其随机误差项是不相关的，即

&，□（%,%）=0,i工j

上式表示不同时点的误差项之间不相关。假如一个回归模型不满意上式，即

伏叫，勺）工0,则我们称随机误差项之间存在着序列相关现象，也称为自相关

3.加权最小二乘法：为了克服方差非齐性，所采纳的方法即加权最小二乘法。基本思

想是变换原来的模型，使经过变换的模型具有同方差的随机项，然后再应用一般最小二乘法

进行估量。

4.戈德菲里特一匡特检验：首先将样本按某个解释变最的大小挨次排列，并将样本从

中间截成两段；然后各段分别用一般最小二乘法拟合同归模型。令第一段为高方差段，其次

段为低方差段，并记两段的样本容量分别为々和“2,模型参数个数为4，两段样本回归残

.叱

差分别为匕和02i，则两段的残差平方和分别为RSS|和RSS?，从而可计

1=1/=1

算出各段模型的随机误差项的方差估量量分别为3；=和不=萼_,由此可构造出

n-k-n2-k

3：二RSS\Kn「k)

检验统计量为

RSS2/(n2-k)

该统计量听从自由度为(勺-幻和(的-幻的尸分布。在给定的显著性水平。之下，若

此统计量尸的值大于临界值Fa(%-k,4-k),则可认为有异方差的存在。

5.DW检验：检验是J.Durbin(杜宾)和G.S.Watson(沃特森)于1951年提出的一种适

用于小样本的检验方法。Dll-检验只能用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的序列相关

问题。随机误差项的一阶刍回归形式为ut=put_x+vt,为了检验序列的相关性，构造的

原假设是Ho:p=0

为了检验上述假设，构造〃/统计量首先要求出回归估量式的残差e,,

DW«2(l-p),依据样本容量〃和解释变量的数目/(不包括常数项)，查加分布表，得

临界值乙和4,,然后依下列准则考察计算得到的加.值，以打算模型的自相关状态。

6.广义差分法：广义差分法可以克服全部类型的序列相关带来的问题。假如

Y产片+又X»+…+&X/%

wr=/¥3+0勺-2+…+0M-P+4

匕为经典误差项，则可以将模型变换为

匕一夕九一夕222-…-4也

二4(1一月一02-----P/J

+夕2(X2i~P\X2,t-\~P2X2J-2-----%Xz—p)+…

+月(X/-八X-T-〃2X%-2-----%)+匕

此模型即为广义差分模型，该模型不存在序列相关问题。采纳一般最小二乘法估量该模

型得到的参数估量量，即为原模型参数的无偏、有效的估量量。

三、名词解释

1.多元线性回归模型：在模型中将包含二个以上的解释变量的多元线性回归模型。

2.调整的判定系数：R?=i==------,所谓调整，就是指A?的计算

Z(匕一丫)2/(,?-1)

式中的Ze：和工化一?)2都用它们的自由度(〃一幻和(〃一］)去除。

3.对数线性模型：LnYj=a+02L〃Xi+%,该模型中£〃匕对a,乩是线性关系，

£〃匕对£〃%也是线性关系。该模型可称为对数一对数线性模型，简称为对数线性模型。

4.多重共线性：在多元线性回归模型中，解释变量X「X2,…，X8之间存在完全或

近似的线性关系，称解释变量X「X2,…,X8之间存在完全或近似多重共性线，也称为复共

线性。

5.方差扩大因子：」■方度量了由于X,与其它解释变量之间的线性关联程度对估量

1-R；)

量公,的方差的影响。称其为方差扩大因子，定义为VIFi=—!-5-O

}-R~i

三、名词解释

1.分布滞后模型：分布滞后模型一般定义为，假如一个回归模型不仅包含解释变量

的现期值，而且还包含解释变量的滞后值，则这个回归模型就是分布滞后模型。它的一般

形式为：

匕二a+00Xt+01xi+…+瓦X心+忧t

+?++，+

或匕:々/o^A^-i-〃f

2.短期影响乘数：在分布滞后模型：Y,=a广0\X-+…+。卜Xt_k+%中，A)

称为短期影响乘数，它表示解弹变量/变化一个单位对同期被解释变量V产生的影响。

3.延期影响乘数：在分布滞后模型匕=。+/?0¥产411+3+凡＞3+/中，B\，

夕2,…称为延期过渡性影响乘数，它们度量解释变量4的各个前期值变动一个单位对被解

释变量厂的滞后影响。

4.长期影响乘数：在分布滞后模型匕=。+为4+由才-+…+用才j+%中，全部乘

数的和2丹=4+4++…=月＜8称为长期影响乘数。

5.几何分布滞后模型：对于无限分布滞后模型工=a+/7°X,+4X.I+…+%

库伊克（koyck）提出了两个假设：①模型中全部参数的符号都是相同的。②模型中的参数按

几何数列衰减的，即4二用见户0，1，2,-

式中，0＜入＜1,X称为分布滞后的衰减率，X越小，衰减速度就越快，X滞后的远期

值对当期J'值的影响就越小。

Z+月）忒12+…+/?0兄乂1+…+%

=a+B0Xt+/?OAX/_2

就称为几何分布滞后模型。

三、名词解释

1•虚拟变量：在经济计量分析中，常常会遇到所建模型的被解释变量受到诸如战斗、

自然灾难、国际环境、季节变动以及政府经济政策变动等质量变量的影响。给定某一质量变

量某属性的消失为1,未消失为0,称这样的变量为虚报变量。

2.截距变动模型：在模型匕=g+qO+您,+%中,D表示虚拟变量，氏0和D=1

表示两种不同的模型，他们的截距不同，则称其为截距变动模型。

3.截距斜率同时变动模型：例如消费函数不但在斜率上有差异，在截距上也是有可能

不全都，将两个问题同时考虑进来，我们可以得到回归方程

匕=自+4。+外Xj+A（OX,）+〃，

若分工0,四手0,则为截距和斜率同时变动模型

4.分段线性回归：当解释变量x的值达到某水平x*之前，与被解释变量y之间存在

某种线性关系；当解释变最¥的值达到或超过X♦以后，与被解释变量的关系就会发生变化。

假如已知I的转折点X",可以用虚拟变量分别估量每一段的斜率。这就是分段线性回归。

三、名词解释

1.联立方程模型：联立方程模型是依据经济理论和某些假设条件，区分各种不同的经

济变量，建立一组方程式来描述经济变量间的联立关