计量经济学单元测试3习题与答案

一、单选题

1、当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（）

A.加权最小二乘法

B.工具变量法

C.广义差分法

D.使用非样本先验信息

正确答案：A

2、加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权重，从而

提高估计精度，即（）

A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用

B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用

C.重视小误差和大误差的作用

D.轻视小误差和大误差的作用

正确答案：B

3、容易产生异方差的数据是

A.时间序列数据

B.修匀数据

C.横截面数据

D.年度数据

正确笞案：C

4、若模型中存在异方差诃题，则最小二乘估计量为（）

A.无偏且有效

B.无偏但非有效

C.有偏但有效

D.有偏且非有效

正确答案：B

5、序列相关性是指（）

A.cov（xt,ut）=0

B.cov&,uj=0

C.cov@,%）=0,（£工s）

D.cov@,%）H0,（£Hs'）

正确答案：D

6、以下哪一项不是检验模型是否存在序列相关性的方法（）

A.图示法

B.DW检验

C.BG检验

D.White检验

正确答案：D

7、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（）

A.加权最小二乘法

B.间接最小二乘法

C.广义最小二乘法

D.工具变量法

正确答案：C

8、假定某企业的生产决策是由模型St=b°+b]Pt+Ut描述的（其中&为产量，Pt为价

格），又知：如果该企业在期生产过剩，经济人员会消减t期的产量。由此判断上

述模型存在（）

A.异方差问题

B.序列相关问题

C.多重共线性问题

D.随机解释变量问题

正确答案：B

9、假设X~N（32）,其中八已知，假如得到一个样本容量为1的样本，那么对期望的

极大似然估计应该为（）

A.2

B.2.1

C.1.9

D.1

正确答案：A

10、某人操一口浓重的四川口音，则判断他最有可能来自四川。这是（）估计方法的

思想

A.普通最小二乘

B.极大似然估计

C.矩估计

D.广义矩估计

正确答案：B

11、根据极大似然估计的思想，对参数的合理估计应该使得（）取最大值

A.残差平方和

B.回归平方和

C.似然函数

D.概率密度函数

正确答案：C

12、当工具变量的个数大于内生变量的个数时，属于（）

A.过度识别

B.恰好识别

C.无法识别

D.以上都不是

正确答案：A

13、当工具变量的个数大于内生变量的个数时，可以用两阶段最小二乘法（2SLS）,

事实上，2SLS属于（）

A.普通最小二乘法

B.极大似然估计法

C.矩估计方法

D.广义矩估计方法

正确答案：D

14、以下说法错误的是：（）

A.广义矩估计方法适用于过度识别的情形

B.MLE估计量具有良好的大样本性质

C.广义矩估计量具有一致性

D.MLE估计量具有无偏性

正确答案：D

二、判断题

1、当模型存在序列相关性，若仍用OLS估计模型参数，得到的估计量是有偏的。（x）

2、当模型存在异方差问题，若仍用OLS估计模型参数，得到的估计量是非有效的。

（V）

3、当模型存在异方差问题或者序列相关问题时，显著性检验与预测都失效。«）

4、WLS是GLS的一中特殊清况。（V）

5、当模型存在序列相关性问题时，使用可行的广义最小二乘法所得到的估计量是有偏

的。（V）

6、GMM估计量可以通过选择合适的权重矩阵来提高有效性。（V）

7、对于线性回归模型，对模型中回归系数的OLS估计量与MLE估计量是本介的。

（V）

8、矩估计方法的思想是通过用样本矩代替总体矩条件来得到参数的近似估计。（V）