银行从业资格（风险管理）模拟试卷70

银行从业资格（风险管理）模拟试卷70

一、单项选择题（本题共90题，每题7.。分，共90

分。）

1、在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（）。

A、基本面指标和财务指标

B、财务指标和财务指标

C、基本面指标和基本面指标

D、财务指标和基本面指标

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

2、《巴塞尔新资本协议》要求，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下

降而呈现的趋势应为（）c

B

、客户信用等级

。

耳

风

加

C、客户信用3线

D、口（一用87下降

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

3、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（）。

A、公共客户和私人客户

B、法人客户和个人客户

C、单一法人客户和集团法人客户

D、企业类客户和机构类客户

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

4、资产流动性强的特征是（）。

A、变现能力强，所付成本低

B、变现能力强，所付成本高

C、变现能力低，所付成本低

D、变现能力低，所付成本高

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

5、某商业银行的总资产为10000亿元，总存款为8000亿元，核心存款为2000亿元,

则该银行核心存款比例等于（）。

A、0.1

B、0.2

C、0.3

D、0.4

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

6、战略风险的类型不包括（）。

A、产业风险

B、技术风险

C、竞争对手风险

D、信用风险

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

7、商业银行应当对交易账户头寸按照市值（）至少重估一次。

A、每13

B、每周

C、每月

D、每年

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

8、下列选项核心存款不包括（）。

A、活期存款

B、个人存款

C、证券业存款

D、个人零售业存款

标准答案：D

知识点解析：D属于银行的敏感性负债。

9、银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各

种融资来源的依赖程度。对银行来说进行（），保持与负债持有人和资产出售市场的

联系，至关重要。

A、压力测试

B、情景分析

C、风险应急措施

D、融资渠道管理

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

10、商业银行（）的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。

A、风险转移

B、风险规避

C、风险补偿

D、风险对冲

标准答案：B

知识点解析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业

务或市场具有的风险。简单地说就是：不做业务，不承担风险。所以，本题的正确

答案为B。

11、（）是提高市场风险管理效率和质量的核心。

A、及时的事后检验

B、精确的市场风险计量

C、先进的风险管理信息系统

D、有效的市场风险识别

标准答案：C

知识点解析•：暂无解析

12、压力测试是为了衡量（）。

A、正常风险

B、极端情况的风险

C、风险价值

D、违约概率

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

13、巴塞尔委员会认为，对付操作风险的第一道防线是严格的（）。

A、外部监管

B、内部控制

C、人事管理

D、资本约束

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

14、商业银行财务比率中（）用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体

现管理层控制费用并获得投资收益的能力。

A、盈利能力比率

B、营运能力比率

C、杠杆比率

D、流动比率

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

15、现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格/价值的

变化。

A、每月参照市场定价

B、每日参照市场定价

C、每日财务报表定价

D、每月财务报表定价

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

16、（）是商业银行偿还债务最有保障的来源

A、持续经营获得现金流

B、高效投资获得现金流

C、持续融资获得现金流

D、大型公司的长期贷款

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

17、按照Ahman的Z计分模型，下列z值中，应当被归入高违约风险等级的是

（）。

A、52

B、51

C、91

D、75

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

18、信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察的借款人特征变量

计算出一个数值来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级，下

列选项不是目前应用最广泛的信用评分模型是（）。

A、线性概率模型

B、Logit模型

C、KPMG

D、Probit模型

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

19、假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益串曲线变陡，则理性投资者

首选（）。

A、买入期限较长的金融产品

B、买入期限较短的金融产品

C、卖出期限较长的金融产品

D、卖出期限较短的金融产品

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

20、流动性风险是指银行因为无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成（）

的可能。

A、损失

B、破产

C、损失或破产

D、经营中断

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

21、关于银行监管的必要性的重要理论利益冲突论主要从（）的角度解释，涉及到逆

向选择和道德风险两个概念。

A、内部性

B、外部性

C、不对称性

D、资源配置性

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

22、银行账户中的项目通常按（）计价。

A、市场价格

B、模型

C、历史成本

D、公允价值

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

23、商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度，程序和方法，对风险

进行事前防范，事中控制，事后监督和纠正的动态过程和机制是（）。

A、商业银行的内部控制

B、商业银行的风险文化

C、商业银行的战略机制

D、商业银行的监督体系

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

24、下列可以作为商业策行内部评级法指标的是（），

A、违约频率

B、违约概率

C、不良率

D、违约率

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

25、以下关于（c）处的说法，正确的是（）。

商业银行客户信用评级阶

模型用途

段

5C、5P针对企业

专家判断法

CAMEL(a)

Altman的Z计分模型针对美国上市制造业企业

信用评分法针对公共或私有的非金融类公

(b)

司

RiskCalc模型(c)

CreditMonitor模型适用于上市公司

违约概率模型KPMG风险中性定价模

N/A

型

死亡率模型N/A

A、（c）处应填入“适用于上市公司”

B、（c）处所对应的模型运用了Logit/Probi响归技术预测客户的违约概率

C、（c）处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

D、（c）处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

26、合规管理文化是商业银行在长期发展过程中形成的，是全体员工统一于风险管

理方向上的某种思想、（）、道德规范和行为方式的集合。

A、价值标准

B、劳动标准

C、社会标准

D、行业标准

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

27、商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（）。

A、市场风险经济资本二乘数因子xVAR

B、市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）xVAR

C、市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）/VAR

D、市场风险经济资本=VAR/（附加因子+最低乘数因子）

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

28、在银行风险管理中，银行（）的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管

理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等.

A、高级管理层

B、董事会

C、监事会

D、股东大会

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

29、由于交易处理或流程管理失败以及因交易对手方和外部销售商关系导致的损失

属于（）风险事件。

A、内部欺诈

B、客户、产品与业务操作

C、执行、交割以及流程管理

D、业务中断和系统失败

标准答案.C

知识点露斤：暂无解析

30、下列操作风险损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是（）。（1）损失事件发

生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确

性（2）操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报（3）操作风险管理人员就损失数

据信息的完整性、规范性做出最后审查（4）损失事件发生部门确认损失事件并收集

损失数据信息（5）损失事件发生部门向本部门机构的操作风险管理人员提交损失数

据信息

A、⑴⑵⑶（4）⑸

B、(4)(1)(5)(3、)(2)

C、(4)(2)(3)(1)(5)

D、(1)(5)(3)(4)(2)

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

31、贷款总额与核心存款的比率()表明商业银行存储的流动性越高，流动性风险也

相对()。

A、越小越小

13、越大越小

C、越小越大

D、越大越大

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

32、下列关于银行资产计价的说法不正确的是()。

A、交易账户中的项目通常只能按模型定价

B、按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头

寸的价值

C、存贷款业务归入银行账户

D、银行账户中的项目通常按历史成本计价

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

33、利益冲突人认为当策行的自我运行所要达到的利益目标和社会利益存在冲突

时，需要()来加以约束，引导或强制进可能与社会利益保持一致。

A、银行

B、行业协会

C、政府

D、审计部门

标准答案：C

知识点解析•：暂无解析

34、目前最恰当的声誉风险管理方法是()。

A、采用精确的定量分析方法

B、推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管

理

C、按照风险人小，采取抓人放小的原则

D、采取平等原则对待所有风险

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

35、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（）。

A、即期汇率

B、两种货币之间的利率差

C、期限

D、交易金额

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

36、下列关于信用风险正确的说法是（）。

A、信用风险是给债务人或者金融产品售卖入造成经济损失的风险

B、信用风险通常与市场风险一样，观察数据较多，且容易获取

C、结算风险是一种特殊的信用风险

D、信用风险具有明显的系统性风险特征

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

37、如果一个资产期初友资100元，期末收人150元，那么该资产的对数收益率

为：（）。

A、0.1

B、0.2

C、0.3

D、0.4

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

38、流动性需求和流动性来源之间的（）是流动性风险产生的根源。

A、不匹配

B、匹配

C、两者没有关系

D、以上都不对

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

39、以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是（）。

A、单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动

B、风险度量的结果受制于历史周期的长度

C、以大量历史数据为基础，对数据依赖性强

D、存在相当程度的模型风险

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

40、用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序

列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比，（）。

A、较大

B、一样

C、较小

D、无法确定

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

41、巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市

场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（），

市场风险监管资本=乘数因子xVaR

B、市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）xVaR

C、市场风险监管资本=VaR/乘数因子

D、市场风险监管资本二VaR/（附加因子+最低乘数因子）

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

42,（）是指银行利用某些合法的交易方式或业务手段，将自己所面临的操作风险损

失事件的风险转移给其他经济主体承担的一种策略。

A、风险回避

B、风险转嫁

C、风险对冲

D、风险自留

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

43、国际上通行的风险分散做法是根据国家风险评估的结果，对某一特定国贷款和

投资数额规定一个上限，即实行（）。

A、银团贷款

B、共同投资

C、国别限额

D、联合融资

标准答案：C

知识点解析•：暂无解析

44、（）是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。

A、资产流动性

B、负债流动性

C、资本流动性

D、贷款流动性

标准答案：B

知识点解析：注意区分这几个概念。

45、当一笔贷款被转让后，在资产负债表中应反映为（）。

A、被完全剔除

B、仍全部保留

C、部分保留

D、部分剔除

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

46、关于风险监管方法的表述，下面选项中不正确的是（）。

A、风险监管的方法一般分为非现场监管与现场监管两类，其中非现场监管是最重

要的方式和手段

B、非现场监管是指认可机构不定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主

要包括统计资料申报表、内部管理账目等

C、非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料

主要包括：统计资料中米表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料

D、德国、英国等金融发达国家对金融业的日常监管已主要依靠非现场监管，中国

人民银行也从1996年开始对国内商业银行实行非现场监管

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

47、按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为（）大

类。

A、五

B、六

C、七

D、八

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

48、在CredilMonitor模型中，企业向银行借款相兰于持有一个基于企业资产价值

的看涨期，股东初始股双投资可以看做该期权的（），

A、期权费

B、时间价值

C、内在价值

D、执行价格

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

49、下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。

A、重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产

公允价值与账面价值之间的正差额

B、若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附

属资本的部分不超过重估储备的70%.

C、优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先

权利的股票

D、少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间

接方式归属于子银行的部分

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

50、将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品

是（）。

A、总收益互换

B、信用违约互换

C、信用价差衍生产品

D、信用联动票据

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

51、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。

A、监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商.业银行

建立全面涵盖各类风险的内部管理体系

B、内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线

C、建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础

D、管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作

系统和管理报告制度相吻合

标准答案：R

知识点解析：暂无解析

52、下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（）。

A、我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行

资本充足率管理办法》实施

B、我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管耍求比率之上

C、资本充足率=（资本-扣除项）:信用风险加权资产

D、核心资本充足率二（核心资本-核心资本扣除项）X信用风险加权资产+8x市场风险

资本要求）

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

53、时于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（)°

A、标准法

B、内部模型法

C、初级计量法

D、高级计量法

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

54、系统性风险冈素主要通过（）来影响贷款组合的信用风险。

A、宏观经济凶素

B、借款人的生产经营状况

C、借款人所在行业状况

D、借款人竞争能力状况

标准答案：A

知识点解析：系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素

的变动反映出来。，

55、以下哪一个模型是卦对市场风险的计量模型?（）

A、CreditMetrics

B、KMV模型

C、VAR模型

D、高级计量法

标准答案：C

知识点解析：VAR模型是针对市场风险计量的。

56、某企业2006年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2（X）5年末应收账款为

1.4亿元，2006年末应收账款为I亿元，则该企业2006年应收账款周转天数为（）

天。

A、60

B、72

C、84

D、90

标准答案：B

知识点解析：应收账款周转天数=360/应收账款周转率，应收账款周转率=销售收入

/[（期初应收账款+期末应收账款）/2]

57、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（）一般

不具有实质性意义。

A、名义价值

B、巾场价值

C、公允价值

D、市值重估价值

标准答案：C

知识点露析：分散性风险管理部门自身不一定要包含完善的风险管理功能。

58、融资缺口等于（）。

A、贷款平均额一存款平均额

B、核心贷款平均额一存款平均额

C、贷款平均额一核心存款平均额

D、核心贷款平均额一核心存款平均额

标准答案：C

知识点解析：融资缺口二贷款平均额■核心存款平均领。

59、以下关于久期的论述正确的是（）。

A、久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B、久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C、久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系

D、久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

标准答案：A

知识点解析：久期的绝对值和风险利率正相关。

60、关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段，下列说法不正确的足（）。

A、负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

B、资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管

理，强调保证商业银行资产的流动性

C、资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管

理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险

控制

D、全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应

用于商业银行的风险管理

标准答案：A

知识点解析：A项在负债风险管理模式阶段，社会对商业银行的资金需求极为旺

盛.为扩大资金来源,满足商'小银行的流动性需求，避开金融监管的限制,西方商

业银行变被动负债为积吸性的主动负债。

61、下列关于收益计量的说法，正确的是（）。

A、绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量

B、资产多个时期的堀数收益率等于其各时期对数收益率之积

C、资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和

D、百分比收益率则是绝对收益

标准答案：A

知识点解析：B项资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和：（：

项当考虑多个时期的资产收益时，因为存在单利和夏利的差异，多个时期的收益率

不是每个时期的百分比收益率的简单累加；D项百分比收益率是相对收益。

62、下列关于国家风险的说法，正确的是（）。

A、国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

B、在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C、在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失

D、国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

标准答案：A

知识点解析：在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。个人、企业、

政府、银行都有可能遭受国家风险带来的损失。国家风险通常是由债务人所在国家

的行为引起的，超出债双人的控制范围。

63、商业银行（）的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。

A、风险转移

风险规避

C、风险补偿

D、风险对冲

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

64、下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。

A、交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以

自由交易的金融工具和商品头寸

B、记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

C、银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

D、为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

标准答案：B

知识点解析：记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制。

65、某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为

46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人

民币超额准备金率为（）c

A、2.53%

B、2.16%

C、2.15%

D、1.78%

标准答案：A

知识点解析：人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）/

人民币各项存款期末余额X100%。

66、下列关于信用风险经济资本管理的说法，不正确的是（）。

A、信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产已造成的损失

B、经济资本计量对象包括表外业务

C、内部评级法下经济资本计量的基础是违约概率、违约损失率等风险因子的计量

D、内部评级法下经济资本计量时需考虑信用资产的相关性

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

67、下列关于市场约束参与方的作用的说法，不正确的是（）。

A、监管机构制订信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

B、存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必

然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险

C、评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债

权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展

业务，并起到市场监督的作用

D、股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经

营，控制风险

标准答案：D

知识点解析：常识判断，股票只有发行与转让，没有赎回的说法。股东通过行使决

策权、投票权、转让股份等权利给银行经营者施加压力，督促银行改善经营，控制

风险。

68、流动性属于CAMELs的评级内容，下列不属于评估流动性主要考虑的因素的

是（）。

A、资金来源的构成、变化趋势和稳定性

B、资产负债管理政策和资金的调配情况

C、银行盈利的质量，以及银行盈利对业务发展的影响

D、管理层有效识别、监测和调控银行头寸的能力

标准答案：C

知识点解析：C选项属于评估盈利性考虑的因素。

69、投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融

衍生品的风险管理策略是（）。

A、风险规避

B、风险对冲

C、风险分散

D、风险转移

标准答案：B

知识点解析：风险对冲的特点就是负相关，正负才能相克，达到对冲效果。

70、某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2008年期初存货

为450万元，2008年期末存货为550万元.则该公司2008年存货周转天数为（）

天。

A、13.0

B、15.0

C、19.8

D、22.5

标准答案：D

知识点解析：根据存货天数的计算公式，分两步计算：①存货周转率=销售成本

/［（期初存货+期末存货）/2］=8000/［（450+550）⑵=16；②存货周转天数=360/存货周转

率=360/16=22.5（天）。

71、对国家风险的计量可以通过主权评级实现。下列关于国家风险主权评级作用的

说法，不正确的是（）。

A、国家风险主权评级是指依照一定的程序和方法对主权国家（地区）的政治、经济

和信用等级进行评定

B、国家风险主权评级决定了主权国政府在国际金融市场上进行融资的成本

C、国家风险主权评级越低，该主权国家非主权实体在国际巾场上进行融资的成本

越低

D、国家风险主权评级能够影响一个国家国际资本的流向

标准答案：C

知识点解析：国家风险主权评级在很大程度上影响了这一个国家非主权实体在国际

市场上进行融资的成本，信用级别越低，融资成本越高。

72、（）是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。

A、自我评估法

B、损失事件数据方法

C、流程图

D、情景分析

标准答案：A

知识点解析：商业银行操作风险评估方法中的自我评估法运用最广泛最成熟。

73、下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是（）。

A、监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

B、存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力，银行为了吸收更多的存款必

然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险

C、评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资者和债

权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展

业务，并起到市场监督的作用

D、股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经

营，控制风险

标准答案：D

知识点解析：银行的股东拥有银行经营的决策权、投票权、转让股份等权利。股东

通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市

场约束。

74、以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是（）。①建立一个独立的SPV

来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”；②SPV负责向债务人收取每期

现金流并将其转入购买丞押贷款证券的投资者账户；③SPV将出售抵押贷款证券

的收益按合约转入原债双人的账户：④SPV购买抵押贷款证券化的资产组合（贷款

池）；⑤采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级；⑥评级机构为资产池

的资产提供信用评级；⑦SPV向投资者出售抵押贷款证券。

A、①⑤④⑥⑦②③

B、

C、①④⑥⑤⑦③②

D、①④⑦②③⑤⑥

标准答案：c

知识点》析：作答此类排序题目时，可以从选项人手，对比每一步的内容，来进行

判断。首先，各选项第一步都是①，直接看第二步，判断④和⑤，显然应该是先

购买资产组合，然后看第三步⑥和⑦，要先进行评级，对资产组合处理一番之后

才能出售，所以第三步是⑥。最后，验证一下⑤、⑦、③、②的顺序是否合

理。

75、企业级风险管理信息系统极为复杂，具有多向交互式、（）的特点。

A、人工化

B、智能化

C、自动化

D、计算机化

标准答案:B

知识点解析：企业级风险管理信息系统极为复杂，具有多向交互式、智能化的特

点。

76、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为

（）。

A、（现金头寸+应收存款户总资产

B、现金头寸・总资产

C、现金头寸：总负债

D、（现金头寸+应收存款H总负债

标准答案：A

知识点解析：应收存款的流动性可以与现金头寸相当，两者之和与总资产的比例可

以反映资产流动性的状况。

77、下列关于国家风险的说法，正确的是（）。

A、国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

B、在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C、在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失

D、国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

标准答案：A

知识点解析：在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险；个人、企业、

政府，银行都有可能遭受国家风险带来的损失，在国际金融活动中，个人也会因为

国家风险而遭受损失；风险一般都是债务方带给债权方的，国家风险也是由债务人

所在国家的行为引起的，超出债权人的控制范围。

78、某公司2008年末流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款400

万元，流动负债合计1600万元，则该公司2008年速动比率约为（）。

A、0.79

B、0.94

C、1.45

D、1.86

标准答案：B

知识点解析：根据速动比率的计算公式，可得：速动比率二（流动资产-存货）/流动负

债合计二（2000-500）/1600294。

79、（）是风险评估和监测的重要工具，它有助于银行进行日常监控和实时监测的动

态操作风险管理。

A、风险指标

B、风险诱因

C、绩效测词

D、因果模型

标准答案:A

知识点解析•：风险指标最大的优点就是“动态”预测风险的变化趋势，其他选项都是

相对的静态分析。

80、下列不属于风险报告内容的是（）。

A、风险状况

B、损失事件

C、关键风险指标

D、风险监测

标准答案：D

知识点解析：风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险

指标、资本金水平五个部分C

81、CreditMonitorTM对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。

A、保险学的精算理论

B、默顿期权定价理论

C、经济计量学理论

D、资产组合理论

标准答案：B

知识点解析：考生联想汜忆：Monitor音译过来与默顿很相似，理论基础就是默顿

期权定价。crei出Risk是保险学精算理论。

82、按风险发生的范围可将风险划分为（）。

A、纯粹风险和投机风险

B、可管理风险和不可管理风险

C、系统性风险和非系统性风险

D、可量化风险和不可量化风险

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

83、由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞

争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（）。

A、国家风险

B、市场风险

C、操作风险

D、战略风险

标准答案：D

知识点解析：战略风险是指商业银行在追求短期商业的和长期发展1=1标的系统化

管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在

风险。美国货币监理署认为，战略风险是指经营决策错误，或决策执行不当，或对

行业变化束手无策，而对商业银行的收益或资本形成现实和长远的影响。这种风险

来自四个方面：商业银行战略口标缺乏整体兼容性，为实现这些目标而制定的经营

战略存在缺陷，为实现目标所需要的资源匮乏，以及整个战略实施过程的质量难以

保证。所以，由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大

银行竞争，囚而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于战略风

险。所以，选项D符合题意。

84、假设某商业银行的总资产为1500亿元，总负债为1350亿元，现金头寸为70

亿元，应收存款为5亿元，则该银行的现金头寸指标为（）。

A、5.6%

B、5.2%

C、4.7%

D、5%

标准答案：D

知识点解析：现金头寸有标=（现金头寸+应收存款）/总资产

=（70+5）/1500xl00%=5%o

85、对于协方差的理解，下列表述不正确的是（）。

A、协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标

B、如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势

C、如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系

D、协方差不可能为事

标准答案：D

知识点解析：选项D中，协方差可以为零，协方差为零表明两种金融资产的收益

没有线性相关关系。所以，本题的正确答案为D。

86、下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（），

A、劳资关系

B、安全/环境

C、未经授权的活动

D、性别、种族歧视

标准答案：c

知识点。析：违反用工法是指违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包拈劳动

法、合同法等，造成个人工伤赔付或因性别/种族歧视事件导致的损失。原因分析

见表5-1o

*5-1速反用工法造成损失的原因分析

原因类别原因示例

•薪酬.福利.聊佣合同终止后的安排

劳资关系

•有组织的劳工运动

•一般责任.包括丛落，滑倒等

安全/环境•建反员工健康及安全规定的事件

•工人的劳保开支

性别、种族收视•所有涉及鼓规的案件

未经授权的活动属于由内部欺诈导致损失的原因。所以选项C符合题意。

87、代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客

户指定的经济事务、提供金融服务并收取•定费用的业务。其主要操作风险点包括

人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不

真实宣传，错误和误导销售，属于（）操作风险点。

A、人员因素

B、外部事件

C、内部流程

D、系统缺陷

标准答案：C

知识点解析：本题考核的是代理业务的操作风险点。

88、下列关于资本的说法，正确的是（）。

A、经济资本也就是账面资本

B、会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平

相匹配的资本

C、经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非

预期损失而应该持有的资本金

D、监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

标准答案：C

知识点解析：通常所说的资本是指会计资本，也就是账面资本，A选项错误；B选

项应改为：监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风

险水平相匹配的资本；D选项应改为：经济资本是一种完全取决于商业银行实际风

险水平的资本。

89、可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（）。

A、总收益互换

B、信用违约互换

C、信用联动票据

D、信用价差衍生产品

标准答案：D

知识点解析：信用价差衍生产品是商业银行与交易双方签订的以信用价差为基础资

产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用

状况恶化，减少则表明贷款信用状况提高。

9。、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。

A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约

B、信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的

C、信用衍生产品的交割只采取现金方式

D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降

的风险

标准答案：c

知识点解析：信用衍生产品既可以采取实物方式也可以采取现金方式。

二、多项选择题（本题共40题，每题1.0分，共40

分。）

91、下列关于资本作用的说法，正确的有（）。

标准答案：A,B,D,E

知识点解析：暂无解析

92、商业银行内部控制的主要原则包括（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

93、流动性的基本要素包括（）。

标准答案：A,B,C

知识点解析：暂无解析

94、按风险发生的范围、事故、结果，可将风险划分为（）。

标准答案：A,C,E

知识点解析：暂无解析

95、商业银行进行风险信息数据收集过程中，风险信息的特征包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

96、巴塞尔委员会认为，商业银行公司治理应遵循的原则有（）。

标准答案：A,B,D,E

知识点解析：暂无解析

97、以下关于客户信用评级，说法正确的是（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

98、下列关于计量违约殒失率的说法中，正确的有（）。

标准答案：A,B,CD

知识点解析：暂无解析

99、在分析国家风险的方法中，清单分析是将有关的各种指标和变量系统地排列成

清单，各个项目坏可以艰据其重要性加以权数，然后进行比较、分析,评定分数.

它包括（）内容。

标准答案：A,C.D

知识点解析：暂无解析

100、下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

101、下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（）。

标准答案：A,D.E

知识点解析：暂无解析

102、2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。

下列定义正确的有（）。

标准答案：A,B,E

知识点解析：暂无解析

103、下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述，正确的有（）。

标准答案：B,E

知识点解析：暂无解析

104、流动性比例中流动性资产包括（）。

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：暂无解析

105、核心资本包括实收资本或普通股、（）。

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：暂无解析

106、下列是属于信用风险计量所经历的阶段的是（）。

标准答案：A,B,D

知识点解析：暂无解析

107、客户分类在个人信用评估模型的构建过程中优点非常明显，但国内商业银行

实际应用的较少，主要原因在于（）。

标准答案：A,D,E

知识点解析：暂无解析

108、授信权限管理原则包括（）。

标准答案：A,B,D,E

知识点解析：暂无解析

109、商业银行风险监测的具体内容包括（）。

标准答案：B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

110、商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析诈财

务因素，主要从（）方面进行分析和判断。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，与财务分

析相互印证、互为补充。考察和分析企业的非财务因素，主要从管理层风险、行业

风险、生产与经营风险、宏观经济及自然环境等方面进行分析和判断。所以，本题

的正确答案为A、B、C、D、Eo

111、商业银行进行贷款转让的目的有（）。

标准答案：A,B,D

知识点解析：CE两项充■商业银行来说是不利的。

112、下列关于全面风险管理体系的说法，正确的是（）。

标准答案：A,C,D

知识点解析：全面风险管理体系有三个维度：①企业的目标，包括战略目标、经

营目标、报告目标和合规目标。②全面风险管理要素，包括内部环境、目标设

定、事件识别、风险评估、风险反映、控制活动、信息和交流、监控。③企业的

各个层级，包括整个企业范围、职能部门范围、业务线范围、子公司范围。全面风

险管理体系三个维度的关系是：①全面风险管理的八个要素都是为企业的四个目

标服务的。②企业各个层级都要坚持同样的四个目标。③每个层次都必须从八个

方面进行风险管理。

113、下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

114、2007年底，美国爆发了次级债务危机。长期以来，有些美资商业银行员工违

规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回

落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级

债务危机就产生了。危机信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步

致使银行间资金吃紧，危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基

金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了（）等

风险。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：上述信息包含了以上答案中的五种风险类型。“银行员工违规''是操作

风险；“信用分数较低”是信用风险；“房地产市场”是市场风险；“银行间资金吃紧”

是流动性风险；“形象”是声誉风险。

115、下列关于久期缺口的理解，正确的有（）。

标准答案：A,B,C

知识点解析♦：记住久期缺口的特点，即缺口+,利率变动一，市场价值+。记住这

个之后，保持其中一个符号不变，变动另外任何一个符号，第三个就会变。另外久

期缺口的绝对值越大，与系数的本质是一样的，银行对利率的变化就越敏感，银行

的利率风险暴露就越大。

116、开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多么深奥，关键是模型开

发所采用的数据源是否具有高度的（）,以确保最终开发的模型可以真实反映商业银

行的风险状况。

标准答案：A,C.D

知识点解析：开发风险管理模型的关键在于数据源是否具有高度的真实性、准确性

和充足性。

117、银行监管中，采取市场准入的主要目的有（）。（2011年）

标准答案：C,D,E

知识点解析：市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则，其主要目

标是：①保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系。②维护

银行市场秩序。③保护存款者的利益。

118、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对

市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。

标准答案：A,B

知识点解析：参见单选题第28题真题解析。

119、某企业集团在A、B、C公司的表决股份分别为35%、55%、20%。2010年，

A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款，由B公司担保，B公司向L银行申请一笔

2亿元的贷款，由C公司担保，C公司向L银行申请一笔3亿元的贷款，由该企业

集团担保。则下列分析正确的有（）。

标准答案:B,C,D,E

知识点解析：由题可知，该企业集团对B公司形成控制关系，对A、C两家公司有

重大影响。A、B、C三家公司之间构成连环担保，其信用风险通过贷款担保链条

在企业集团内部循环传递、放大，贷款实质上处于担保不足或无担保状态。此时，

银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性，应根据A、B、C三家

公司自身风险状况分别授信。

120、财务报表分析主要是对（）进行分析。

标准答案：A,C

知识点解析：财务报表分析主要是对资产负债表和损益表进行分析，有助于商业银

行深入了解客户的经营状况以及经营过程中存在的问题。

121、商业银行市场风险内部模型的主要优点包括（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：E项，市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成

及其对价格波动的敏感性，对风险管理的具体作用有限，需要辅之以缺口分析、久

期分析等方法。这是市场风险内部模型法的局限性之一。

122、衡量商业银行盈利能力的财务指标主要有（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：本题考查商业银行财务报表中衡量商业银行盈利能力的指标。商业银

行的经营目标是股东价值最大化，反映银行是否达到这一目标的主要财务指标之一

是银行的资本利润率，而银行利润率、资产利润率和市盈率也是重要的指标。由于

商业银行的特殊性质，它的经营活动与一般企业有区别，其业务有很大一部分来自

贷款利息，所以还要通过非利息净收入率来反映该银行的业务能力。因此，本题的

正确答案为A、B、C、Do

123、商业银行考察保证人的有效性应关注哪些方面?（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：对贷款的保证人应从以下几方面进行考察：（1）保证人的资格；（2）保

证人的财务实力；（3）保证人的保证意愿；（4）保证人履约的经济动机及其与借款人

之间的关系；（5）保证人的法律责任。所以，本题的正确答案为A、B、C、D、

Eo

124、根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划为成八大

类银行产品线，包括（）,

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：《巴塞尔新资本协议》将商业银行的业务活动分为八个业务线，即公

司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资

产管理和零售经纪。贷款不属于此类银行产品线。所以本题的正确答案为A、B、

C、Eo

125、下列关于商业银行管理战略与风险管理的关系，说法正确的是（）。

标准答案：A,C,E

知识点解析：商业银行管理战略与风险管理密切相关，相互作用，商业银行风险管

理是商业银行核心竞争力的体现，所以A选项正确B选项错误：风险管理是商业

银行战略的一个十分重要的方面，战略目标包括风险管理目标，所以C选项正确

D选项错误；风险管理过程本身是实现风险管理目标以及整个战略目标的重要路

径，所以E选项正确。

126、战略管理的基本假设是（）。

标准答案：A,B,C

知识点解析：本题属记忆性题。A、B、C三项为正确选项。

127、目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法主要包括（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法是：①在总行设立

资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策；②由计划资金部门负责日常

流动性管理；③大多数商业银行通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监

控、调拨、清算等进行管理，并通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指

标的考核，加强对全行流动性的管理；④成立由行长和各主要业务部门负责人参

加的流动性应急委员会，负责组织制定并实施应急方案。

128、外部事件引发的操