银行从业资格（风险管理）模拟试卷37

银行从业资格（风险管理）模拟试卷37

一、单项选择题（本题共90题，每题7.0分，共90

分。）

1、在法人客户评级模型中，RiskCalc模型（）。

A、不适用于非上市公司

B、运用Logit/Prohit回归技术预测客户的违约概率

C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

标准答案：B

知识点解析：记忆题，该模型适用于非上市公司，核心是通过严格的步骤从客户信

息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/Probit回归技术

预测客户的违约概率。

2、ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是（）。

A、流动资产+总资产

B、流动资产：流动负债

C、（流动资产-流动负债户总资产

D、流动负债+总资产

标准答案：B

知识点解析：本题与Altman的Z计分模型中用来衡流动性指标是（流动资产.流动

负债）。

3、某银行2008年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2008年末转为关注

类、次级类、可疑类、？员失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因

回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（）。

A、为6.0%

B、为8.0%

C、为8.5%

D、因数据不足无法计算

标准答案：C

知识点解析：正常类贷款迁徙率二期初正常类贷款向下迁徙金额总期初正常类贷款

余额-期初正常类贷款期间减少金额）x100%。

4、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（）。

A、资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过

匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制

B、缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段

C、20世纪60年代以前，商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段

D、1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系

基本形成

标准答案：B

知识点解析：缺口分析和久期分析是资产负债风险管理模式的重要分析手段。归纳

各模式阶段的理论依据：资产风险管理模式：加强资产分散化、抵押、资信评

估、项目调查、减少信用放款等，采取稳健经营；负债风险管理模式：马柯维进

制茨的证券组合理论、夏普的资本资产定价模型；资产负债风险管理模式：缺口

分析、久期分析、欧式期权定价；全面风险管理模式：《巴塞尔新资本协议》、

《Coso全面风险管理框架》。

5、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。

A、公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B、公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

C、若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

D、若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

标准答案：D

知识点解析：本题考查公允价值的几种“屋方法。首先A是公允价值的定义，用

市场价格代表公允价值是一种计量方法，企业可以使用合理的数据，但是，要与市

场预期不冲突。如果市场若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过收

益法或成本法来获得。

6、下列关于风险的说法，正确的是（）。

A、对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B、信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C、对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此

其潜在风险可以忽略不计

D、从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

标准答案：D

知识点解析：通过常识判断可知，最大的风险来源应为贷款而不是存款。B中的

“只存在”使得该选项十有八九是错误选项，信用风险不仅存在于传统的表内业务

中，也存在于表外业务中。C中对风险的态度是“忽略不计”的，这种说法与耍对风

险进行谨慎管理的大方向相悖，可直接认定是错误表述。对于衍生品而言，由于衍

生品的名义价值通常非常巨大，潜在的风险是很大的，一旦运用不当，将极大地加

剧银行所面临的风险。

7、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。

A、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被

视为独立的风险

B、流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C、流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失

或破产的风险

D、大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

标准答案：A

知识点解析：任何风险的形成原因都是很复杂的，流动性风险与信用风险、巾场风

险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，通常被视为一种综合性风险。

8、下列关于国家风险的说法，正确的是（）。

A、国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

13、在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C、在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失

D、国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

标准答案：A

知识点解析：关于国家风险这个知识点，本题考查了需要考生关注的大部分知识

点。即在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险，这是常考的出题点。

个人、企业、政府和银行都有可能遭受国家风险带来的损失，国家是个人组成的，

国家风险不会使个人遭受损失显然错误。风险一般都是债务方带给债权方的，国家

风险也是由债务人所在国家的行为引起的，超出债权人的控制范围。

9、商业银行风险管理的主要策略不包括（）。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险规避

D、风险隐藏

标准答案：D

知识点解析：商业银行风险管理策略有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规

避、风险补偿。考生在复习做题的过程中，稍加留意，便可分辨出风险隐藏是从没

有出现过的说法c

10、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。

A、对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只耍组成的资产个数足够多，其

系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B、风险补偿是指事前（说失发生以前）对风险承担的价格补偿

C、风险转移只能降低非系统性风险

D、风险规避可分为保险规避和非保险规避

标准答案：B

知识点解析：A中出现了风险可完全消除的表述，我们知道风险管理的态度是审慎

的，如果出现了对风险抱有“乐观态度”的选项，可直接判断为错误选项。风险转移

既可以降低非系统风险，也可以转移部分系统风险，只能降低非系统风险的策略是

风险分散。风险规避就是不做业务，不承担风险，并没有保险规避或非保险规避的

说法，只有保险转移和非保险转移的说法。

11、下列关于资本的说法，正确的是（）。

A、经济资本也就是账面资本

B、会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平

相匹配的资本

C、经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非

预期损失而应该持有的资本金

D、监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

标准答案：C

知识点解析：本题综合考查了各个资本的含义。归纳一下：账面资本=会计资本。

经济资本二商业银行自行计量，应对非预期损失的，取决于风险水平的资本。监管

资本=监管部门规定的。

12、经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）o

A、RAROC=（收益•预期损失）？非预期损失

B、RAROC=（收益-非预期损失）十预期损失

C、RAROC=（非预期损失.预期损失户收益

D、RAROC=（预期损失-非预期损失户收益

标准答案：A

知识点解析：RAROCK贷款的一年收入-各项费用■预期损失户监督或经济成本。对

比A,两者其实本质是两同的，贷款的一年收入■各项费用二收益，非预期损失二经

济资本。

13、下列关于事件的说法，不正确的是（）。

A、概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量

B、不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多

种，但具体是哪种结果事前不可预知

C、确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同

的

D、在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件

标准答案：c

知识点解析：确定性事件是指在相同的条件下，重复同一行为或试验，出现的结果

也是相同的。

14、随机变量X的概率分布表如下:

K1410

P20%40%40%则随机变量X的期望值是（）。

A、5.8

B、6.0

C、4.0

D、4.8

标准答案：A

知识点解析：随机变量的期望收益就是每种情况所对应的概率乘以收益率然后加

总oE(X)=£KP=1x20%+4x40%+l0x40=5.8。

15、下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是

()。

A、治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督

B、公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受

到平等的待遇

C、如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿

D、治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造

财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作

标准答案：A

知识点解析：A中错误很明显，经理是没有战略性指导和监督权限的，应为确保董

事会的指导和监督。一般与“战略”有关系的，都是董事会。除了选项B、C、D提

到的观点，另外还有：治理结构应当保证及时，准确地披露与公司有关的任何重大

问题的信息(包括财务状况、经营状况、所有权状况和公司治理状况的信息)；治理

结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督，并确保对董

事会对公司和股东负责。

16、下列关于收益汁量的说法，正确的是()。

A、相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量

B、资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和

C、资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和

D、百分比收益率衡量了绝对收益

标准答案：B

知识点解析：A中要解释的是相对收益的概念，但是最后出现了“绝对量”，显然错

误，A中应为绝对收益c相对收益是有一个参考基准，通常是基于期初的投资额对

期末的投资成果进行度量0「略加考虑就可知道,多个时期的百分比相加很可能就

超出了100%,这就没有百分比收益率的意义了，多个时期的百分比收益率也应按

照期初和期末的价格来计算。显然，绝对收益不会用百分比表示的，百分比收益率

衡量的是相对收益。考生通过与百分比收益率的对比加深记忆。

17、假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下

概率0.050.200.150.250.35

收益率50%15%-10%25%40%

表所示：则--年

后投资股票市场的预期收益率为()。

A、18.25%

B、27.25%

C、11.25%

D、11.75%

标准答案：D

知识点解析：预期收益率是先将每种情况卜.收益率乘以对应概率，然后加总，即

E（R）=0.05x50%+0.20x15%+0.15x（-10%）+0.25x（-25%）+0.35x40%=11.75%。

18、下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（）。

A、商业银行管理战略分为战略目标和实现路径

B、战略目标可以分为政略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等

C、战略1=1标决定了实现路径

D、各家商业银行的战略目标应当是一致的

标准答案：D

知识点解析：统观选项后，D有最明显的错误，在现实中，各家商业银行的战略目

标都是根据自身的情况来确定的，不一定是一致的。

19、正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为

（）。

A、68%

B、95%

C、32%

D、50%

标准答案：B

知识点解析：关于这个知识点，考生只需记住：1-68%,2-95%,3-99%o即以

68%的概率落在（均值-lx标准差，均值+lx标准差）这个区间内；以95%的概率落在

（均值-2x标准差，均值+2x标准差）这个区间内，依次类推。如果担心记混乱顺序，

考生只需要先记住168这个最常见的声讯台号码即可，即1倍标准差范围内的概率

是68%,然后后面的两个倍数和概率就可排序记住了。

20、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。

A、资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管

理，强调保证商业银行资产的流动性

B、负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C、资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管

理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险

控制

D、全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应

用于商业银行的风险管理

标准答案：B

知识点解析：负债管理应该是由被动负债变为主动负债，这种逻辑方面的错误也是

经常遇到的出题点。

21、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A、信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B、对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C、信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D、交易对手信用评级的下降不属于信用风险

标准答案：C

知识点解析：本题较容易，因为A、B、D在语言表述上都有问题，风险的发生永

远不是只有唯一的原因，唯一的情形。信用风险也可以发生在实际违约之前。贷款

是最大最明显的信用风险来源，不是唯一的。交易对手信用评级的下降也属于信用

风险，因为存在潜在的撮失。

22、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A、流动性

B、操作

C、法律

D、战略

标准答案：A

知识点解析：流动性风险发生时的最具有特点的场景就是存款人挤兑，考生要将这

个场景与流动性风险联系起来记忆。操作风险是由人员因素、内部流程、系统缺

陷、外部事件造成的风险；法律风险是与法律文件、法律条规有关的风险；战略风

险则是由战略制订等高层角度引发的危机。

23,下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A、风险分散

B、风险转移

C、风险对冲

D、风险规避

标准答案：A

知识点解析：这是常考知识点，理解记忆。一般来说，系统风险比较难以降低，而

风险转移可以转移非系统风险和系统风险。风险对冲不仅可以对冲非系统风险也可

以对冲系统风险，风险规避就直接避免了系统风险和非系统风险。风险分散，只能

降低非系统风险c

24、对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（）。

A、标准法

B、基本指标法

C、内部模型法

D、高级计量法

标准答案：C

知识点解析：与操作风险有关的三种方法要按照从简单到复杂的顺序记忆：基本、

标准、高级。

25、在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。

A、每日股票价格

B、每日股票指数

C、股票价格每日变动值

D、股票价格每日收益率

标准答案：D

知识点解析：正态分布是描述连续性随机变量的一种重要概率分布，在风险计量的

实际应用中，正态分布起着特别重要的作用。在实际应用中，可以用正态分布来描

述股票价格（或资产组合）每日收益率的分布。

26、下列关于风险的说法，不正确的是（）。

A、风险是收益的概率分布

B、风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础

C、损失是一个事前概念，风险是一个事后概念

D、风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损

失本身

标准答案：C

知识点解析：风险代表一种不确定性，在不同的风险条件下，收益是不同的，因此

可以说，风险是收益的概率分相。风险的不确定在于，风险发生时，损失也就发生

了，但是如果风险没有发生，那么就会收到很好的盈利。可.以说风险既是损失的来

源也是盈利的基础。风险是事前概念，如果事后才来考虑风险，那就没有意义了。

风险是一种事前估计，不能确定它是否发生，损失是事后概念，只有确实发生了才

会成为损失。通常只是用损失的可能性以及潜在的损失规模来“显风险。

27、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。

A、必须具备高度独立性

B、具有完全的风险管理策略执行权

C、风险管理部门又称风险管理委员会

D、核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

标准答案：A

知识点解析：本题考查风险管理部门的知识。风险管理部门不具有或只具有非常有

限的风险管理策略执行双.它与风险管理委员会是独立的两个不同的机构,核心职

能是作出风险的识别、分析等决策。

28、下列关于风险的说法，正确的是（）。

A、违约风险仅针对个人而言，不针对企业

B、结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同费金但另一方发生违约的

风险

C、信用风险具有明显的系统性风险特征

D、与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得

标准答案：B

知识点解析：明显的错误，违约风险不仅针对个人，也针对企业等。关于系统风险

与非系统风险，考生可这样记忆：影响面大的是系统风险；只能影响自己、对别人

影响小的，是非系统风险。那么，信用风险通常发生在某客户身上，各个客户的风

险都不互相影响，不像市场风险，影响起来就是涉及面很广，因此，信用风险具有

明显的非系统性风险特征。信用本身就是难以考量和觉察的，尤其与市场风险相

比，信用风险的观察数据少，也不易获得。

29、下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。

A、操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

B、操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利

C、对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险

D、操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

标准答案：D

知识点解析：操作风险是在人员、流程、系统等操作风险方面出现问题而引发的风

险，这些风险因素普遍存在于银行业务各个角落。操作风险一旦发生了就会给银行

带来损失，如果没有发生，那么银行就只是在正常的运转，不能像市场风险一样可

能会给银行带来收益，操作风险不能为银行带来盈利。风险没有独立的，操作风险

也会引发诸如信用风险、市场风险。

30、根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（）。

A、确定型随机变量和不确定型随机变量

B、跳跃型随机变量和连贯型随机变量

C、离散型随机变量和跳跃型随机变量

D、离散型随机变量和连续型随机变量

标准答案：D

知识点解析：离散型和连续型是我们最常见的随机变量分类，需要考生加深记忆。

只有确定型事件和不确定型事件的概念，指在相同条件下，重复同样的动作，得到

的结果是一样的还是不同的。随机变量一般分为离散型和连续型。离散型随机变量

是随机变量X的所有可能值只有有限个或可列多个；连续型随机变量是随机变量

所有可能值由一个或者若干个（有限或无限）实数轴上的区间组成。没有跳跃型和连

贯型随机变量的概念。

31、小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、

4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%,则小陈的

投资组合年百分比收益率是（）。

A、25.0%

B、20.0%

C、21.0%

D、22.0%

标准答案：D

知识点解析：先算出各资产占总投资的比例，分别是20%、40%、40%,再以此比

例来对收益率加权平均，0.2x0.3+0.4x0.25+0.4x0.15=0=22o

32、某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%,三种资

产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%,则该部门总的资产百分比收益率

是（）。

A、10%

B、10.4%

C、9.5%

D、3.5%

标准答案：B

知识点解析：已知各种资产占总资产的比例，直接将各种资产的收益率与所占比例

加权平均即可得出百分比收益率，即20%x80%+40%xl0%+40%xl2%=10.4%。

33、假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分

布，则一个月后该股票的股价增长率落在（）区间内的概率约为68%。

A、（1%,3%）

B、（0,4%）

C、（1.99%,2.01%）

D、（1.98%,2.02%）

标准答案：A

知识点解析：股价要落在左右1倍标准差内，标准差为1%,即Q%-1%,

2%+l%）o

34,对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（），

A、利率风险

B、股票风险

C＞商品风险

D、汇率风险

标准答案：A

知识点解析：银行的收益绝大部分来自利息收入，对其来说，利率风险是最重要的

市场风险。股票风险是股票价格变动引起的风险，商品风险是商品价格变动引起的

风险，汇率风险是外汇价格变动引起的风险。这四种都是市场风险的种类。

35、下列关于风险的说法，不正确的是（）。

A、市场风险具有明显的非系统风险特征

B、国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的风险

C、操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险

D、在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要

标准答案:A

知识点解析：我们再次强调，系统风险与非系统风险是经常遇到的出题点。归纳

系统风险与非系统风险经常遇到的出题点：（1）市场风险具有明显的系统性风险特

征：（2）信用风险是经常面临的是非系统风险；（3）风险分散只能解决非系统风险问

题；（4）风险转移可以转移系统风险和非系统风险。

36、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（）件。.

A、6

B、4

C、8

D、2

标准答案：C

知识点解析：连续三次发掷，每一次都可能会出现2种可能，因此是共有23种可

能，即8种基本事件。

37、随机变量Y的概率分布表如下:

Y14

P60%40%

随机变量Y的方差为

()o

A、2.76

B、2.16

C、4.06

D、4.68

标准答案：B

知识点解析：均值公式为E(y尸ZYiPix60%+4x40%=2.2,方差公式Var(Y)=Z[Yi-

E(Y)]2Pj=60%x(l-2.2)2+40%X(4-2.2)2=60%X1.44+40%x3.24=2.16。

38、内部审计的主要内容不包括（）。

A、风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性

B、会计记录和财务报告的准确性和可靠性

C、内部控制的健全性和有效性

D、适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求

标准答案：D

知识点解析：内部审计的主要内容除了A、B、C三项之外，还有四项，分别是：

⑴经营管理的合规性和合规部门工作情况；（2）信息系统规划设计、开发运行和管

理维护的情况；（3）与风险相关的资本评估系统情况；（4）机构运营绩效和管理人员

履职情况。

39、现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格/价值的

变化。

A、每月参照市场定价

B、每日参照市场定价

C、每日财务报表定价

D、每月财务报表定价

标准答案：B

知识点解析：题干中说明了是市场价格/价值的变化，市场价格每天都有变动，如

果每月参照，就不能有“及时”的效果。财务报表定价是根据财务报表上的历史价格

估计出来的价格，有很强的滞后性。

40、《巴塞尔新资本协议》通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。

A、监管资本，高级风险量化

B、经济资本，高级风险量化

C、会计资本，风险定性分析

D、注册资本，风险定性分析

标准答案：A

知识点解析：监管资本是监管部门规定的银行应持有的同其所承担的业务总体风险

相匹配的成本。经济资本是银行自己计量的用于弥补非预期损失的资本。会计资本

是会计报表上列出的用于历史成本计量的资本。注册资本即银行在注册时投入的初

始资本。高级风险量化技术就是将不可见的风险数量化，风险定性技术则是从性质

方面评价风险。对比各选项，首先可以排除C、D,因为定性分析太简单，不是要

鼓励的技术。另外，监管资本是监管部门制订的，在本题中更符合监管者一方的语

气，因此，如果不了解具体条例，通过排除法，可知A是最佳选项。

41、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。

A、失误树分析方法

B、资产财务状况分析法

C、制作风险清单

D、情景分析法

标准答案：C

知识点解析：制作清单就犹如日常记账，是最基本最简单的方法。商业银行一般常

用的风险识别的方法有：（1）制作风险清单是银行识别风险最基本最常用的方法；

⑵专家调查列举法是将面临的风险一一列出并按照标准分类；（3）情景分析法是通

过有关的数据图表曲线来模拟银行未来发展的可能状态，目的在于识别潜在风险；

（4）分解分析法是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素；（5）失误树分析法

是一种图解法，用来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断

总结哪些失误最可能导致风险损失；（6）资产财务状况分析法是分析财务资料来识

别风险。

42、参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以

采取（）o

A.从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式

B、从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式

C、从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式

D、从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式

标准答案：D

知识点解析：考生通过本题可加深记忆。

43、下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是（）。

A、集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型

商业银行

B、集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应

的信息系统/技术支持等风险管理核心要素

C、分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能

D、分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息

标准答案：C

知识点解析：本题只考查了集中性风险管理部门与分散型风险管理部门两种情况，

一般来说，遇到这种题型时，错误选项的出错点就在于它所表述的内容是更适合另

一种情况的。比如本题中C,自身包含完善的风险管理功能这个特征更适合集中风

险管理部门，所以C很有可能就是该题的答案。分散性风险管理部门自身不一定

要包含完善的风险管理功能。

44、下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是（）。

A、董事会负责执行风险管理政策，制订风险管理的程序和操作规程

B、高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最

终责任

C、风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并

付诸实施

D、风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

标准答案：C

知识点解析：A是由高级管理层负责的，B说的是董事会，D说的是监事会。归纳

商业银行风险管理组织矶构：（1）堇事会：最高风险管理/决策机构。（2）监视会：

我国特有，负责内部监督。（3）高管层：负责实际执行风险管理政策。（4）风险管理

部门：①两个原则：高度独立性、不具有风险管理策略执行权；②两种类型：集

中型和分散型；③风险管理部门的职责：.监控各类金融产品和所有业务部门的风

险限额；.核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行人员进行价格

评估；.全面掌握商业银行的整体风险状况，保持信息准确性；.风险管理需要以下

五个技能：风险监控和分析能力、数量分析能力、价格核准能力、模型创建能力、

系统开发/集成能力。（5）其他风险控制部门：①财务控制部门；②内部审计部

门；③法律/合规部门；④外部风险监督部门。

45、若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%,则根据《巴

塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（），

A、0.02%,0.04%

B、0.03%,0.03%

C、0.02%,0.03%

D、0.03%,0.04%

标准答案：D

知识点解析：根据《巴塞尔新资本协议》，违约概率被定位为借款人内部评级1年

期违约概率与0.03%中的较高者。

46、假定某企业2008年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总

额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为（）。

A、20%

B、26%

C、53%

D、56%

标准答案：D

知识点解析：总资产周转率的计算公式：总资产周转率二销售收入♦平均总资产

=100^（（170+190）^2]x100%=56%o

47、某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%,2008年初所有

者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008

年净资产收益率为（）。

A、3.00%

B、3.11%

C、333%

D、3.58%

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

48、商业银行不能通过（）的途径了解个人借款人的资信状况。

A、杳询人民银行个人信用信息基础数据库

B,查询税务部门个人客户信用记录

C、从其他银行购买客户借款记录

D、查询海关部门个人客户信用记录

标准答案：C

知识点解析：利用内外部征信系统调查了解借款人的资信状况，除了上述三种途

径，还可以通过法院获得，这些都是权威部门。

49、假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%,则根据《巴塞尔新资本协议》

定义的该借款人违约概率为（）。

A、0.05%

B、0.04%

C、0.03%

D、0.02%

标准答案：A

知识点解析：根据《巴塞尔新费本协议》，违约概率被定为借款人内部评级1年期

违约概率与0.03%中的较高者。

50、在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和

企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。

A、5cs系统

B、5Ps系统

C、CAMELs分析系统

D、51ts系统

标准答案：B

知识点解析：这种需要免住首字母缩写的系统名称，只要记住最常用的最熟悉的单

词然后套用就可以了。

51、死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同

信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡

率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死

亡率依次为。17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为（）。

A、0.17%

B、0.77%

C、1.36%

D、2.32%

标准答案：C

知识点解析:累计死亡率CMRnl-SR]XSR2x...xSRn，SR=1-MMR,式中MMR是

边际死亡率。代人数据得,CMRn=1-（1-0.17%）（1-0.6%）（1-0.6%）=1.36%o

52、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。

A、对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

B、对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

C、对企.业客户和个人客户都采用评级方法

D、对企业客户和个人客户都采用评分方法

标准答案：A

知识点解析：考生可这徉记忆：评分简单，针对个人；评级很复杂，针对企'也。

53、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的

信息，（）对违约损失率的影响贡献度最高。

A、清偿优先性等产品因素

B、宏观经济环境因素

C、行业性因素

D、企业资本结构因素

标准答案：A

知识点解析：在内部评级法下的债项评级核心是违约损失率。影响因素有：（1）产

品因素，包括清偿优先性、抵押品等；（2）公司因素；（3）行业因素：（4）宏观经济周

期因素；（5）地区因素（其中优先清偿性,宏观经济因素,行业因素〉企业资本结构

因素）。考生可这样理解记忆：任何事情都是打基础最重要，对于风险来讲，最基

础的产品因素是最重要的。

54、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为

0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。

A、1333%

B、16.67%

C、30.00%

D、8333%

标准答案：D

知识点解析：回收现金流法公式：违约损失率=1-回收率=1-（回收金额-回收成本）!

违约风险暴露。代人数据，违约损失率=1-（1.04-0.84）口.2=83.33%。

55、X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08,X的标准

差为0.90,Y的标准差为0.70,则其相关系数为（）。

A、0.630

B、0.072

C、0.127

D、0.056

标准答案：C

知识点。析：协方差公式：协方差=相关系数XX的标准差xY的标准差。相关系数

=0.08v（0.9x0.7）=0.127o

56、假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为

0.3,若同时对X、Y作相同的线性变化Xi=2X,Yi=2Y,则Xi和Yi的相关系数

为（）。

A、0.3

B、0.6

C、0.09

D、0.15

标准答案：A

知识点解析：作任何线性变化都不会改变相关系数。本题中，X、Y都作了线性变

化，但是它们的相关系数仍然是0.3。

57、下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是（）。

A、秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性

B、坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性

C、秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间韵相关程度

D、秩相关系数和坎德笈系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分

布

标准答案：D

知识点解析：二者只能刻画两个变量之间的相关程度，无法通过各变量的边缘分布

刻画出两个变量的联合分布。

58、下列关于CreditMeirics模型的说法，不正确的是（）。

A、CredilMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析

B、CredilMetrics模型本质上是一个VAR模型

C、CreditM&rics模型从单一资产的角度来看待信用风险

D、CredilMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

标准答案：C

知识点解析：是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险。归纳

CreditMetrics模型知识点：（1）信用风险取决于债务人的信用状况，而债务人的信

用状况用信用等级来表示；（2）信用工具（贷款、私募债券）的市场价值取决于信用等

级；（3）从资产组合来看，而不是单一资产的角度，资产组合理论；（4）采用边际风

险贡献率；（5）解析法与蒙特卡罗模拟法；（6）本质上是一个VAR模型；（7）是一个

无条件组合风险模型。

59、根据CredilRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违

约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。

A、0.09

B、0.08

C、0.07

D、0.06

标准答案：A

知识点解析：在一个贷款组合里面，发生n笔贷款违约的概率公式为：Prob（n笔

贷款违约厂区叫01%!其中，E=2.72,m为贷款组合平均违约率X100,本题中即

m=2,n为实际末月的贷款数量，本题中n=4,代入公式得概率=2.72一

2x24^（4x3x2xl）=0.09o

60、下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是（）。

A、提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

B、明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

C、外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的

方法

D、构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

标准答案：C

知识点解析：应为内部评级法。

61、在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括（）。

A、过分依赖于外部评级

B、没有考虑到不同资产间的相关性

C、对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性

D、与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

标准答案：D

知识点解析：从表述上看，提高敏感性是优点，而不是缺点。《巴塞尔新资本协

议》中标准法的缺点就包括A、B、C三个选项内容。

62、下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。

A、可以分为初级法和高级法两种

B、初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风

险要素采用监管当局的估计值

C、高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、

违约风险暴露、期限

D、商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用

监管当局的估计值

标准答案：D

知识点解析：A和B就是内部评级高级法与初级法的区别。对于零售暴露，只要

商业银行决定实施内部评级法，违约损失率和违约概率就都需要自己估计。

63、CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分

比为横轴、（）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型二条

曲线。

A、违约客户累计百分比

B、违约客户数量

C、未违约客户累计百分比

D、未违约客户数量

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

64、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与

宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，

得出模型的一系列参数值。

A、CreditMetrics模型

CreditPonfolioview模型

C、CreditRisk+模型

D、CreditMonitor模型

标准答案：B

知识点解析：考生可这样记忆该知识点：View是观望、眺望的意思，由此可联想

宏观因素,因此加入宏观因素便是CreditPotffolioView的这个模型的一大特价c

65、客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是（）。

A、金融损失和财务损失

B、正常损失和非正常损失

C、实际损失和理论损失

D、经济损失和会计损失

标准答案：D

知识点解析：客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面：一是经济损失，

包括折现率、贷款清收过程中较大的直接成本和经济成本；二是会计损失，也就是

商业银行的账面损失，包括违约贷款未收回的贷款本金和利息两部分。

66、某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货

为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为（）

天。

A、19.8

B、18.0

C、16.0

D、22.5

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

67、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型

选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映

企业杠杆比率的指标是（）。

A、息税前利润/总资产

B、销售额/总资产

C、留存收益/总资产

D、股票市场价值/债务账面价值

标准答案：C

知识点解析：杠杆比率是用银行的自有资本获利的能力。C正是反映银行杠杆比率

本身的一个指标。A是反映盈利水平的，B是反映企业经营活跃程度的，D是反映

企业在破产之前，公司资产价值能够下降的程度。还有一个反映流动性状况的指标

（流动资产■流动负债）/总资产。

68、符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、

特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是（）。

A、客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要

素

B：债项违约损失程度，预期损失

C、每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率

D、时间维度，空间维度

标准答案：A

知识点解析：客户评级与债项评级是两个维度。我们在风险管理科目中，提到“维

度''的地方并不多，这是其中一个二维的考点。考生要理解记忆。

69、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。

A、信用风险监测是一个静态的过程

B、信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

C、当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降

低风险损失的贡献高

D、信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

标准答案：D

知识点解析：本题不难，分析选项的语态便可作答。信用风险是在不断变化的，对

其监洲就不能是静态的过程，应为动态。对风险的管理要包括事后的处理，做到越

完善越好。对于风险的管理，当然是越早越好，事后处理的贡献应为更低。

70、下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。

A、一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍

度

B、对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业

C、商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查

D、授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率

标准答案：D

知识点解析：A、B、C的说法合情合理，而D显然是错误的，当授信评级下降

时，应该关注，增加检查频率。

71、下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的，正确的是（）。

A、主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

B、必须直接估计每个敞口之间的相关性

C、CreditPotffolioView模型直接估计组合资产的天来价值概率分布

D、CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性

标准答案：C

知识点解析：归纳商业银行组合风险知识点：组合风险监测的方法包括传统的银

行资产组合监测方法和资产组合模型法。（1）传统的组合检测法主要是对信贷资产

组合授信集中度和结构进行分析检测；（2）资产组合模型法包括两种方法：估订各

敞口之间的相关性；不直接处理各敞口之间的相关性，把暴露在该风险类别下的投

资组合看成一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布，如Credit

PortfolioView、CreditMetrics模型。A错在对信贷资产组合的授信集中度和结构进

行分析监测是传统的组合监测方法；B错在有两种方法，不必直接估计敞口相关

性；D错在该模型是不直接估计敞口相关性的。

72、下列不属于经营绩效类指标的是（）。

A、总资产净回报率

R、资本充足率

C、股本净回报率

D、成本收入比

标准答案：B

知识点解析：经营绩效类指标要有收益作为指标要素。B是审慎经营类指标，是风

险管理中非常重要的一个指标。

73、下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）。

A、是商业银行已经预计到将会发生的损失

B、等于预期损失率与资产风险敞口的乘积

C、等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

D、是信用风险损失分布的方差

标准答案：D

知识点解析：是期望而非方差，方差是波动率，不是以货币价值计量的。

74、某银行2008年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2008年末转为可疑

类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿

元，则次级类贷款迁徙率为（）。

A、20.0%

B、60.0%

C、75.0%

D、100.0%

标准答案：C

知识点解析：次级类贷款迁徙率二期初次级类贷款向下迁徙金额X期初次级类贷款

余额-期初次级类贷款期间减少金额）=600X1000-200）=75.0%。

75、2009年初次级类贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%,则

贷款实际计提准备为（）亿元。

A、880

B、1375

C、1100

D、1000

标准答案：A

知识点解析：贷款实际计提准备二贷款损失准备充足率x贷款应提准备。

76、下列关于授信审批的说法，不正确的是（）。

A、授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放

B、原有贷款的展期无须再次经过审批程序

C、在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴

露和债项做统一考虑和计量

D、在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险

标准答案：B

知识点解析：对于风险管理，一定要持审慎的态度，当情况发生改变时,就要相应

做出调整。B需要再次经过审批。

77、在客户风险监测指标体系中，资本增长率和资质等级分别属于（）。

A、基本面指标和财务指标

B、财务指标和财务指标

C、基本面指标和基本面指标

D、财务指标和基本面指标

标准答案：D

知识点解析：（1）基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标；（2）财务

指标包括偿债能力、盈利能力、营运能力、增长能力。资本增长率是财务指标，

很容易判断排除A、C,资质等级是不能在财务指标中反映出来的，这是基本面指

标。

78、某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2007年末总资产为10亿元人民币，

2008年末总资产为15亿元人民币，该企业2008年的总资产收益率为（）。

A、5.00%

B、4.00%

C、3.33%

D、3.000%

标准答案：B

知识点解析：总资产收益率=净利润：平均总资产。

79、在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为。.8,则该客

户最高债务承受额为（）亿元。

A、2.5

B、0.8

C、2.0

D、1.6

标准答案：D

知识点解析：最高债务承受额=所有者权益x杠杆系数。

80,下列指标中属于客户风险的基木面指标的是（），

A、净资产负债率

B、流动比率

C、管理层素质

D、现金比率

标准答案：C

知识点解析：统观本题四个选项中，C是例外，再分析题干中“基本面”指标，可以

确定只有C是基本面，其他三个指标都是微观的数据，属于财务指标。

81、某银行2008年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，

各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%,则该银行次级类

贷款余额最多为（）亿元，

A、200

B、400

C、600

D、800

标准答案：C

知识点解析：不良贷款包括可疑类、损失类和次级类。这也是常考知识点，考生要

加深记忆。

82、《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类

债权统一给予（）的风险权重。

A、100%

B、80%

C、75%

D、50%

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

83、新发生不良贷款的内部原因不包括（）。

A、违反贷款“三查”制度

B、地方政府行政干预

C、违反贷款授权授信规定

D、银行员工违法

标准答案：B

知识点3析：本题的出题点在内部原因，B显然是外部因素，新发生不良贷款的内

部原因包括A、C、D,外部原因有企业经营不善或破产倒闭、企业逃废银行债

务、企业违法违规、地方政府行政干预。

84、某公司2008年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万

元,流动负债合计1600万元,则该公司2008年速动比率为（）。

A、1.25

B,0.94

C、0.63

D、1

标准答案：B

知识点解析：速动比率二速动资产：流动负债合计，速动资产二流动资产-存货。

85、某商业银行资产总额为300亿元，风险加资产总额为200亿元，资产风险敞口

为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。

A、133%

B、1.74%

C、2.00%

D、3.08%

标准答案：B

知识点解析：预期损失率=预期损失+资产风险敞口X100%。

86、下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（），

A、评价主体是商业银行

B、评价目标是客户违约风险

C、评价结果是信用等级和违约概率

D、评价内容是客户违约后特定债项损失的人小

标准答案：D

知识点解析：评价内容是偿债能力和偿债意愿。

87、下列不属于审慎经营类指标的是（）。

A、成本收入比

B、资本充足率

C、大额风险集中度

D、不良贷款拨备覆盖率

标准答案：A

知识点解析：比较四个选项，与风险关系最不密切的，就是成本收入比。成本收入

是经营绩效类指标。

88、CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相

互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

A^正态

B、均匀

C、泊松

D、指数

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

89、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是（）。

A、黑色预警法

B、红色预警法

C、指数预警法

D、统计预警法

标准答案：C

知识点解析：题干中已经给出了“风险指数”，南此也可判断C是最适合的答案。

90、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法

两利9对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

A、违约概率

B、违约损失率

C、违约风险暴露

D、期限

标准答案：A

知识点解析：违约概率是最基本的，两种评级法都要估计。初级法要求商业银行运

用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计

值。高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、

违约风险暴露、期限。

二、多项选择题（本题共40题，每题7.0分，共40

分。）

91、“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行

应当注意（）。

标准答案：A,C.D,E

知识点漏析：B,J做法对应对灾难性损失是无事于补的。

92、（）的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。

标准答案：D,E

知识点解析：本题选项其实分为两部分，一部分是ARC,都是小额存款人；另一

部分是DE,大额存款人。对商业银行流动性较大的自然是大额存款人。

93、商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有（）。

标准答案：A,B,C

知识点解析：减少资金的流动性风险，就是要降低资金的集中度，A、B、C君是

在对资金的集中进行分散或控制。房地产属于中长期投资，而且集中于单一行业，

势必会加大流动性风险。批发性质的资金如果被提取，将会是很大的数额，会加大

流动性风险。

94、商业银行流动性风险预警信号有（）。

标准答案：A,B,D,E

知识点解析：银行股价下跌，说明银行资产状况出现了问题；银行的债务增加，对

流动性造成威胁；外部评级上升，是有利的；D项资产来源过于集中；E项发生了

挤兑情形。

95、下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：风险和损失是不能被完全避免的。

96、声誉危机管理规划的主要内容包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：声誉危机管理规划的主要内容还包括：提高解决问题的能力；提高发

言人的沟通技能。

97、商业银行附属资本包括（）。

标准答案：B,E

知识点解析：盈余公积和未分配利润都是核心资本。

98、银行监管方法包括（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析•：外部审计是银行自己进行风险监督的一种方法。银行监管方法包括上

述这四种方法。

99、流动性比例中流动性资产包括（）。

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：除了上述四种之外，另外还有：库存现金、一个月内到期的同业往来

净额、一个月内到期的正常类贷款（包括正常类贷款和关注类贷款）、在国外二级市

场上随时可抛售的合格债券及可随时变现的合格票据资产、其他一个月内到期可变

现的资产（剔出其中的不良资产）。

100、对于表内资产风险权重赋予权重为0的有（）。

标准答案：A,C,D,E

知识点解析：记忆题。对于表内资产风险权重赋予权重为。的就本题所提到的

ACDE四项内容，B是权重50%。商业银行之间原始期限4个月以上的债券风险权

重20%。

101、下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。

标准答案：A,C,D,E

知识点解析：考生只需要对照：久期缺口十:利率一；价值+:然后变动其中一个

或两个符号，可得出B是错误的，久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资

产价值减少的幅度大于负债减少的幅度，银行净值将减少，流动性随之下降。

102、如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有（）。

标准答案：A,B,C,D.E

知识点解析：以上每一预措施都可以缓解流动性危机。同业拆入款项，即从别的银

行借入一笔资金，用于缓解流动性需求。减少核心贷款，即减少资金流出的额度。

保证一部分存款能较长时间的存在银行应付流动性危机，紧急求救措施，从声誉方

面缓解流动性危机。

103、流动性风险预警信号中的融资信号包括（）。

标准答案：D,E

知识点解析：流动性风险预警信号包括内部信号、外部信号、融资信号。A属于内

部信号，信号B、C属于外部信号。归纳流动1生风险预警：内部指标/信号：风

险水平、盈利能力、资产质量。外部指标/信号：笫三方评级、所发行的有价证券

的市场表现等指标的变化。融资指标/信号：商业银行的负债稳定性和融资能力的

变化。

104、清晰的声誉风险管理流程包括（）。

标准答案：A,C,D,E

知识点解析♦：考生可以简单记忆为外部审计是一种辅助手段，不包括在流程之内。

清晰的声誉风险管理流程包括声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告、内部审

计。

105、下列属于战略风险管理应急方案的有（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：熟悉教材;多读形成大致印象。战略风险管理应急方案基本就包括这

五项内容。

106、违约的发生主要是由于哪些原因?（）

标准答案：A,B,C

知识点解析：一方面靠汜忆，一方面靠分析，在找风险发生原因的时候，个人故意

欺诈的原因不是主要原因。夺题中的贷款定价是银行的行为，所以也不是违约发生

的主要原因。

107、国家风险可以分为（）。

标准答案：A,B,C

知识点解析：本题考核的是国家风险的分类。

108、为量化操作风险，邓肯域尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VAR技

术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，

并形成相互关联的多元分布，该模型可以确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的

关联度，从而为操作风险管理指明方向。”因果关系模型”的5个步骤如选项所述，

在实践中，通行做法是先收集损失事件，然后再努力寻找导致损失事件发生的原

因。

109、审慎经营类指标包括（）。

标准答案：B,C,D

知识点解析：AE中有收入因素，这两个指标属于经营绩效类指标。

110、衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括（）。

标准答案：C,D

知识点解析：衡量风险的变化程度，这就是指动态指标，从字面上分析，就可以看

出C、D是动态的，其他都是静态指标。

111、贷款重组应当注意的事项包括（）。

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：D是在贷款转让时要注意的事项，不是贷款重组。贷款重组应当注意

的事项就包括ABCE四项内容。

112、新发生不良贷款的外部原因包括（）。

标准答案：B,C,D,E

知识点解析：外部原因，就是银行之外的因素，A是银行内部操作出现问题-

113、下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析:5cs体系:Character对应A,Capital对应B,C叩acity对应c（还款能

力）,Collateral对应D,Condition对应E。

114、根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断，以下哪种情况发生时.，债务人可被

视为违约?（）

标准答案：B,C,D,E

知识点解析：可视为违约的情形是：（1）有充分证据证明债务人不能全额偿还其借

款（包括本金、利息和手续费）；（2）债务人的信誉下降，例如冲销特别准备或被迫进

行债务重组，包括本金、利息、手续费的减免和延期；（3）债务人超过到期H90天

仍未偿还债务；（4）债务人或债权人已申请债务人的企业破产。

115、银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告

包括（）o

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：报告还包括对不良贷款的变化趋势进行预测。

116、下列银行活动中，存在汇率风险的有（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：以上选项都与外汇、外币有关，也就存在着汇率风险。

117、下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：以上选项完整地解释了期货交易价格发现功能。

118、下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（）。

标准答案:A,B,E

知识点解析：即期净敞口头寸=即期资产-即期负债，远期净敞口头寸二买入的远期

合约头寸一卖出的远期合约头寸。

119、运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：压力测试选择的情景都是极端条件下，非正常状况下的情景。运用情

景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括以上5种情况。

120、下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有（）.

标准答案：BC,D,E

知识点解析：压力测试属于市场风险计量方法。BCD都是限额管理，还有E都是

市场风险控制手段。

121、监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考