《金融数据分析与金融风险分析实验》教学大纲

《金融数据分析与金融风险分析实验》教学大纲适用范围：202X版本科人才培养方案课程代码：09166153课程性质：集中实践课学分：1学分周数：1周先修课程：金融学、统计学、计量经济学B并修课程：金融时间序列分析A适用专业：金融数学开课单位：经济学院一、课程说明《金融数据分析与金融风险分析实验》是金融数学专业教学计划所设的重要实践性教学环节，是在学生完成了相关专业课程后，根据所学的理论知识建立适当的模型对金融数据进行综合分析，识别金融风险，对金融市场做出综合分析和判断。本课程的特色在于很好地将理论问题用生动的数字、图形展示出来，同时提供非常有价值的总结和后续思考，帮助学生拓展思路、提升研究水平，为学生走向真实的职场打下坚实的基础。二、课程目标通过实习，使学生达到如下目标：课程目标1：结合专业课程内容，在实习中通过具体的金融问题，借助金融数据，培养分析问题，解决问题的能力，具有实际金融数据分析的实践经历。课程目标2：能运用相关知识和原理，识别和判断金融问题的关键环节，运用科学方法正确表达金融问题。课程目标3：通过金融数据分析工具，针对复杂金融问题，了解和学习多学科下新技术、新方法，独立或与其他成员合作开展工作，并能通过文献研究获得有效结论。课程目标4：通过模拟操作、完成实习作业和撰写实习报告，使学生能够了解金融风险的预测与模拟，并了解模型在预测现实问题中的局限性。三、课程目标与毕业要求《金融数据分析与金融风险分析实验》教学目标对金融数学专业毕业要求的支撑见表1。表1课程教学目标与毕业要求关系毕业要求指标点课程目标支持强度2.问题分析2.1能应用相关知识和原理，识别、判断并表达保险业务、银行业务、证券业务、公司财务等金融领域的相关问题。课程目标1：结合专业课程内容，在实习中通过具体的金融问题，借助金融数据，培养分析问题，解决问题的能力，具有实际金融数据分析的实践经历。H3.设计解决方案3.2能够针对特定需求，设计金融领域相关问题的解决方案及工作流程。课程目标2：能运用相关知识和原理，识别和判断金融问题的关键环节，运用科学方法正确表达金融问题。M4.研究4.3能够根据研究方案开展研究，能够对研究结果进行分析和解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。课程目标3：通过金融数据分析工具，针对复杂金融问题，了解和学习多学科下新技术、新方法，独立或与其他成员合作开展工作，并能通过文献研究获得有效结论。M6.金融与社会6.2能分析和评价解决方案对社会、经济、安全、法律、文化的影响及其反向作用，并理解应承担的责任。课程目标3：通过金融数据分析工具，针对复杂金融问题，了解和学习多学科下新技术、新方法，独立或与其他成员合作开展工作，并能通过文献研究获得有效结论。M11.项目管理11.1理解项目管理与经济决策在金融活动中的重要性，具有项目管理与经济决策基础知识，能够对金融问题进行决策和管理。课程目标4：通过模拟操作、完成实习作业和撰写实习报告，使学生能够了解金融风险的预测与模拟，并了解模型在预测现实问题中的局限性。H注：表中“H（高）、M（中）”表示课程与相关毕业要求的关联度。四、教学内容、教学要求与学时分配《金融数据分析与金融风险分析实验》的教学内容、教学方式与学时分配见表2。表2教学内容、教学要求与学时分配教学内容教学要求，教学重点难点教学方式课时安排对应的课程目标1.实习动员与实习准备教学要求：使学生了解并熟悉相关统计软件。会进行安装和调试，了解金融数据的获取渠道，学习相关金融数据分析案例。重点：金融时间序列案例；难点：相关软件的使用。课前预习1、32.金融时间序列数据基本分析教学要求：使学生掌握金融数据的描述性分析、波动性分析平稳性分析、正态分析等。重点：录入时间序列数据并进行相关分析；难点：掌握对对结果的判定和分析。操作演示4学时2、33.VAR模型分析教学要求：了解VAR模型的基本形式和假设，会进行最优滞后阶数的选择，会进行VAR的估计与检验，会格兰杰检验并对结果进行解读。重点：VAR分析的基本步骤。难点：VAR分析结果的解读。操作演示4学时1、2、3、44.脉冲效应分析教学要求：会进行VAR模型的脉冲效应分析，并绘制脉冲效应图，对结果进行分析。重点：脉冲效应分析；难点：脉冲效应图的绘制与分析。操作演示2学时1、2、3、45.VaR综合风险价值分析教学要求：利用VaR模型进行综合风险价值分析。重点：掌握VaR模型在风险价值分析中的应用；难点：熟练使用统计软件进行在险价值分析。操作演示4学时1、2、3、46.撰写实习报告和总结教学要求：根据分析和软件操作撰写实习报告，并对实习过程进行总结和反思。重点：撰写实习报告与总结；难点：实习总结与反思。练习答疑2学时1、2、3、4合计16学时（1周）五、教学方法及手段学生在教师的具体指导下进行实习，主要以课堂操作演示、学生操作演练和分组讨论等方式完成实习任务。实习开始前，发放明确的实习任务，主要包括搜集金融数据，使用统计软件对金融时间序列数据进行波动性、正态性、平稳性、相关性进行分析，并通过简单的模型，如向量自回归VAR模型和在险价值VaR模型等进行进一步相关的分析和计算。激发了学生的学习的主动性和积极性，培养了学生的操作能力和团队精神，锻炼学生的才干，激发学生创新能力。六、课程考核对课程目标的支撑课程成绩由实习态度、实习表现、实习报告三部分构成，具体考核/评价细则及对课程目标的支撑关系见表3。表3课程考核对课程目标的支撑考核环节分值考核/评价细则课程目标1234实习态度10遵守规章制度；无迟到早退；服从安排；积极主动，勤奋好学。√√√√3232实习表现20独立工作能力，解决问题能力，沟通能力；学习能力。√√√√5555实习报告70排版整齐，格式规范，语句通顺，描述清晰，图表整齐规范。命令正确，结论正确完整，分析详细具体，总结详实，反思深刻。√√√√10151530合计：10018222337七、考核与成绩评定1.考核方式及成绩评定实习采用优、良、中、及格、不及格五级评分制。即90分以上为优，80~89分为良，70~79分为中，60~69分为及格，60分以下为不及格。总成绩分三部分：实习态度、实习表现、实习报告。其中：(1)实习态度占10%，无故旷课达3次取消总成绩；(2)实习表现占20%；(3)实习报告占70%；2.成绩评定标准考核内容、评价标准、所占比重见表4。表4考核方式评价标准考核方式所占比重(%)100>x≥9090>x≥8080>x≥7070>x≥60x<60实习态度10正常参加实习，无迟到、早退情况，认真听讲，积极主动，勤奋好学正常参加实习，偶尔有迟到、早退情况，认真听讲，操作规范，比较积极主动。正常参加实习，有迟到、早退情况，听讲不够认真，上课不够积极主动。正常参加实习，有缺勤现象，上课不够认真和积极。缺席实习较多，实习不认真，不积极。实习表现20独立工作能力强，积极主动解决实习中出现的问题，积极与老师沟通，与同学们互动讨论，学习能力强。独立工作能力比较强，能够和老师同学一起及时解决实习中出现的问题，学习能力比较强。独立工作能力一般，能够和老师同学一起及时解决实习中出现的问题，学习能力一般。独立工作能力不强，需要在老师和同学的帮助下完成实习任务，对实习中出现的问题解决不积极、不主动。学习能力较差。不能完成实习任务，实习中出现的问题不解决，学习能力差。实习报告70排版整齐，格式规范，语句通顺，描述清晰，图表整齐规范。命令正确，结论正确完整，分析详细具体，总结详实，反思深刻。排版比较整齐，格式规范，语句较通顺，描述清晰，图表比较整齐规范。命令正确，结论正确完整，分析